Форум трейдеров » Торговые стратегии » Заработок только на свопах
+ Подписаться
Страница 31 из 32 ПерваяПервая ... 2129303132 ПоследняяПоследняя
  1. 17
    Комментарии
    1
    Темы
    17
    Репутация Pro
    Аватар для Лёxа  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    6А с каким сроком экспирации был?
    Большая разница может возникнуть на контрактах, которые экспируруются еще очень не скоро. По мере приближения к истечению контракта разница стремится к нулю.
    6А экспирация - 18/06, на счет разницы - я правильно понимаю что "засада" получится в конце экспирации, когда нужно будет закрывать контракт, из-за разницы цен при открытии этих позиций (например: ауд открыт по 1,0403, а 6А по 1,0303, т.е. к 18/06 разница будет минус 100пп)? :unsure: а из-за чего такая большая разница в момент открытия позиций?
  2. 81
    Комментарии
    1
    Темы
    85
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Лёxа Посмотреть сообщение
    : а из-за чего такая большая разница в момент открытия позиций?
    Дельта (разница междуй ценой фьючерса и валюты)-это и есть компенсация свопов. Т.е. фьюч-это не деньги, на него не распространяется проц. ставка, соответсвенно нет свопов. Поэтому он отличается от валюты в цене. К концу экспирации-цена фьюча и цена валюты сходятся в ноль-ну или +-. Это лотерея а не торговля. также можно просто по одной паре двинуть в бай наугад- и если угадаешь, будет профит-причем значительный. овернайты и хеджирование фьючами-это тупиковая ветвь развития торговли. система форекса не дает извлекать из этого ГАРАНТИРОВАННУЮ ПРИБЫЛЬ.
  3. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от Severniy Посмотреть сообщение
    Система форекса не дает извлекать из этого ГАРАНТИРОВАННУЮ ПРИБЫЛЬ.
    Дык... эта "система форекса" не дает извлекать ГАРНАТИРОВАННУЮ прибыль вообще не из чего... ;)
  4. 17
    Комментарии
    1
    Темы
    17
    Репутация Pro
    Аватар для Лёxа  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Severniy Посмотреть сообщение
    Дельта (разница междуй ценой фьючерса и валюты)-это и есть компенсация свопов. Т.е. фьюч-это не деньги, на него не распространяется проц. ставка, соответсвенно нет свопов. Поэтому он отличается от валюты в цене.
    ...
    не думаю что своп играет роль на разницу в цене на фьюч и валюту, по скольку к фьючам своп вообще ни как не относится, а в валюте это отражение проц.ставки.
    я сколько думал и только одно предположение, что разница именно в фьюче и потому что начале запуска в торговлю он не ликвиден. но хотелось бы уточнить так ли это?
  5. 81
    Комментарии
    1
    Темы
    85
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Лёxа Посмотреть сообщение
    не думаю что своп играет роль на разницу в цене на фьюч и валюту,?
    Только поэтому между фьючем и базой есть разница. Всегда. Потому что у валюты есть свопы-у фьюча нет.
  6. 81
    Комментарии
    1
    Темы
    85
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Дык... эта "система форекса" не дает извлекать ГАРНАТИРОВАННУЮ прибыль вообще не из чего... ;)
    Дык о том и речь!!:smartass: люди опять грааль искать пытаются!
  7. 2,140
    Комментарии
    25
    Темы
    2437
    Репутация Pro
    Аватар для ТИЛЬ  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    а ещё никто в этой ветке ничего путного и не показал ... всё на уровне "не возможно ! " "брехня" ....а может можно ?
  8. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Severniy Посмотреть сообщение
    Дельта (разница междуй ценой фьючерса и валюты)-это и есть компенсация свопов. Т.е. фьюч-это не деньги, на него не распространяется проц. ставка, соответсвенно нет свопов. Поэтому он отличается от валюты в цене. К концу экспирации-цена фьюча и цена валюты сходятся в ноль-ну или +-.
    Поддержу, теоретически процентная ставка входит в стоимость фьючерса, на практике же фьючерс может быть и ниже курса базиса, т.к. фьючерс это в первую очередь отражение ожидания будущей цены базиса.
  9. 2
    Комментарии
    0
    Темы
    2
    Репутация Pro
    Аватар для Бунша  
    Новичок

    2 Медалей
    Что вам мешает открыть исламский счёт сейчас многие брокеры предлагают торговлю без свопа вот там и хеджируйте свои позы зачем морочить голову всякими фьючами мьючами
  10. 23
    Комментарии
    0
    Темы
    24
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Жаль, что с развитием такого вида трейдинга ДЦ переписывают торговые условия. Т.е. делают практически все свопы отрицательными или крайне малыми в рамерах. Да и это скорее иллюзия. Если движ идёт против сделки, то своп уже не спасает от слива. Это больше средство самоуспокоения.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать