Форум трейдеров » Торговые стратегии » Заработок только на свопах
+ Подписаться
Страница 29 из 31 ПерваяПервая ... 192728293031 ПоследняяПоследняя
  1. 526
    Комментарии
    11
    Темы
    526
    Репутация Pro
    Аватар для Philimon  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от pittip Посмотреть сообщение
    Более эффективные цепочки ,работают не только по спреду но и по тейк профиту,стоп лоссы им не нужны потому в них присутствуют хеджирующие пары.Через личку ОТВЕЧУ
    Зачем лично? Я ведь хочу замониторить, если имеете хорошую цепочку, чтоб зарабатівать только по спредах тогда покажите... вы пока только говорите о их эффективности, но нужно еще и продемонстрировать народу....
  2. 78
    Комментарии
    0
    Темы
    79
    Репутация Pro
    Аватар для pittip  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    Где ты там увидел плечо 500? Тем более там по золоту открыт всего 1 лот вместо 8. Так какие к чёрту 4900?
    А насчёт свопов я же ясно сказал о том, что расчёт был с учётом спот-золота(XAU). Изначально ведь речь и шла о нём. Так нафига было открывать фьючерс? Ты вообще в курсе, что в Броко ночная маржа по этому фьючерсу 3000 за лот! Итого будет 24К только по золоту. А всё вместе получится более 35К.
    Вдобавок по фьючерсу придётся постоянно переходить на новый контракт. И на каждом таком ролловере ты будешь терять как минимум 160 баксов.
    На дц инста своп по 1лоту GOLD buy =-0.35 пункта(левередж 1:1000 есть), дц броко своп по 1лоту XAU buy =-0.68 ,даже при такой разнице в свопах система даст общий положительный своп,но придеться терпеть колебания баланса возле некоторого значения(которое зависит от момента входа)
  3. 78
    Комментарии
    0
    Темы
    79
    Репутация Pro
    Аватар для pittip  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Philimon Посмотреть сообщение
    это сообщение уже старое, с изминением котировок нужно изменять коэфициенты т.е. постоянно что-то добаивать или доселивать а это уже спреды и убытки, если построить график мат суммы этой цепочки, получим обычный граффик...
    при построении цепочки важно соблюсти правильные коэфициенты лотов
    при открытии поз ,дальше за счет курсовой разности они сами себя (валюты корректируют ,не надо в дальнейшем баить и селить,это правило,
    еще правило ( если дц в расчет свопов закладывает свою комиссию,то есть свопы не симметричные) при построении своповой залокированной цепочки дающей общий положительный своп необходимо ввести как минимум один контракт на фьюч или как минимум один опцион или хорошо коррелирующий инструмент, хотя бы ,что то одно из этого
  4. 78
    Комментарии
    0
    Темы
    79
    Репутация Pro
    Аватар для pittip  
    В начале пути

    2 Медалей
    вернулся к теме ,вижу ник то ,не решается зарабатывать на свопах
  5. 17
    Комментарии
    1
    Темы
    17
    Репутация Pro
    Аватар для Лёxа  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от pittip Посмотреть сообщение
    вернулся к теме ,вижу ник то ,не решается зарабатывать на свопах
    я тут не давно решил по пробовать на демке покупать ауд/дол и продавать 6А. На ауд/дол (1 лот), с 23.03. накапало 149,11 :fist:
    только вот не пойму почему большая разница на фьюч и на спот :confused: может кто знает, поможет разобраться :rolleyes:
  6. 19,796
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от Лёxа Посмотреть сообщение
    я тут не давно решил по пробовать на демке покупать ауд/дол и продавать 6А. На ауд/дол (1 лот), с 23.03. накапало 149,11 :fist:
    только вот не пойму почему большая разница на фьюч и на спот :confused: может кто знает, поможет разобраться :rolleyes:
    6А с каким сроком экспирации был?
    Большая разница может возникнуть на контрактах, которые экспируруются еще очень не скоро. По мере приближения к истечению контракта разница стремится к нулю.
  7. 17
    Комментарии
    1
    Темы
    17
    Репутация Pro
    Аватар для Лёxа  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    6А с каким сроком экспирации был?
    Большая разница может возникнуть на контрактах, которые экспируруются еще очень не скоро. По мере приближения к истечению контракта разница стремится к нулю.
    6А экспирация - 18/06, на счет разницы - я правильно понимаю что "засада" получится в конце экспирации, когда нужно будет закрывать контракт, из-за разницы цен при открытии этих позиций (например: ауд открыт по 1,0403, а 6А по 1,0303, т.е. к 18/06 разница будет минус 100пп)? :unsure: а из-за чего такая большая разница в момент открытия позиций?
  8. 81
    Комментарии
    1
    Темы
    85
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Лёxа Посмотреть сообщение
    : а из-за чего такая большая разница в момент открытия позиций?
    Дельта (разница междуй ценой фьючерса и валюты)-это и есть компенсация свопов. Т.е. фьюч-это не деньги, на него не распространяется проц. ставка, соответсвенно нет свопов. Поэтому он отличается от валюты в цене. К концу экспирации-цена фьюча и цена валюты сходятся в ноль-ну или +-. Это лотерея а не торговля. также можно просто по одной паре двинуть в бай наугад- и если угадаешь, будет профит-причем значительный. овернайты и хеджирование фьючами-это тупиковая ветвь развития торговли. система форекса не дает извлекать из этого ГАРАНТИРОВАННУЮ ПРИБЫЛЬ.
  9. 19,796
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от Severniy Посмотреть сообщение
    Система форекса не дает извлекать из этого ГАРАНТИРОВАННУЮ ПРИБЫЛЬ.
    Дык... эта "система форекса" не дает извлекать ГАРНАТИРОВАННУЮ прибыль вообще не из чего... ;)
  10. 17
    Комментарии
    1
    Темы
    17
    Репутация Pro
    Аватар для Лёxа  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Severniy Посмотреть сообщение
    Дельта (разница междуй ценой фьючерса и валюты)-это и есть компенсация свопов. Т.е. фьюч-это не деньги, на него не распространяется проц. ставка, соответсвенно нет свопов. Поэтому он отличается от валюты в цене.
    ...
    не думаю что своп играет роль на разницу в цене на фьюч и валюту, по скольку к фьючам своп вообще ни как не относится, а в валюте это отражение проц.ставки.
    я сколько думал и только одно предположение, что разница именно в фьюче и потому что начале запуска в торговлю он не ликвиден. но хотелось бы уточнить так ли это?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать