Форум трейдеров » Торговые стратегии » Заработок только на свопах
+ Подписаться
Страница 19 из 32 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
  1. 173
    Комментарии
    0
    Темы
    36
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от qqmber Посмотреть сообщение
    Такая позиция раскладывается на
    продать 1 лот EURGBP = -100000 EUR + 88000 GBP
    купить 1 лот EURUSD = +100000 EUR - 140000 USD
    продать 1 лот GBPUSD = -100000 GBP + 160000 USD

    Итого +20000 USD -12000 GBP ~ 1/8 лота GBPUSD в шорт.
    Прибыль и убытки будут точно соответстовать движению GBPUSD минус свопы за три лота минус спреды. График нарисовать или на слово поверите?

    Вы не до конца уяснили, ради чего конструировать цепочки валютных пар. Ключевое слово - своп, прочитайте название топика. Гипотеза заключается в том, что при нулевой рыночной экспозиции, когда все пары точно сбалансированы по объемам и ценам, возможно подобрать такую комбинацию, чтобы сумма свопов оказалась положительной. И это только гипотеза, решение мне неизвестно.
    с этим как раз все понятно, но моя идея состоит в том, чтобы построить 2 цепочки, которые дадут ситуации для арбитража, а схема с eurgbp приведена просто в качестве упрощенного примера, можете привести пример сбалансированной цепочки?
  2. 405
    Комментарии
    2
    Темы
    411
    Репутация Pro
     
    Member

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от orientt Посмотреть сообщение
    с этим как раз все понятно, но моя идея состоит в том, чтобы построить 2 цепочки, которые дадут ситуации для арбитража, а схема с eurgbp приведена просто в качестве упрощенного примера, можете привести пример сбалансированной цепочки?
    Продайте 7/8 лота вместо целого лота GBPUSD из вашего же примера и будет сбалансированная цепочка из трех валют, с отрицательным суммарным свопом, к сожалению. Идея-то не моя, но я слышал, что длинные цепи, как ни странно, могут выходить в плюс.
    Про две цепочки не понял, речь ведь шла об одной замкнутой?
  3. 173
    Комментарии
    0
    Темы
    36
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от qqmber Посмотреть сообщение
    Продайте 7/8 лота вместо целого лота GBPUSD из вашего же примера и будет сбалансированная цепочка из трех валют, с отрицательным суммарным свопом, к сожалению. Идея-то не моя, но я слышал, что длинные цепи, как ни странно, могут выходить в плюс.
    Про две цепочки не понял, речь ведь шла об одной замкнутой?
    я предложил другую идею, построить 2 цепочки например на основе EURGBP из разного набора валют, которые будут сходиться-расходиться с приемлемой амплитудой и на расхождениях торговать по принципу арбитража, т.е. на встречу друг друга, в примерах я показывал, что даже "корявые" (несбалансированные) цепочки изменяют свою дельту.
  4. 405
    Комментарии
    2
    Темы
    411
    Репутация Pro
     
    Member

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от orientt Посмотреть сообщение
    я предложил другую идею, построить 2 цепочки например на основе EURGBP из разного набора валют, которые будут сходиться-расходиться с приемлемой амплитудой и на расхождениях торговать по принципу арбитража, т.е. на встречу друг друга, в примерах я показывал, что даже "корявые" (несбалансированные) цепочки изменяют свою дельту.
    Вы опять не уловили главного, схождение-расхождние ваших графиков будет отслеживать только поведение перекоса позиции в сторону одной или двух пар. Цепочка не должна делать восьмерку, иначе это будут два независимых кольца, но она должна быть замкнутой и ее нужно ежесекундно балансировать по текущим котировкам с учетом ставок и спредов, и в цепочке этой должно быть всяко больше чем три валюты.
    Короче говоря, пока не увижу результаты хотя бы тестирования на истории, не поверю. Арбитраж - сложное дело, это не купил-держи, а в ДЦ оно еще на порядок сложнее.
  5. 79
    Комментарии
    0
    Темы
    79
    Репутация Pro
    Аватар для pittip  
    В начале пути

    2 Медалей
    полная замкнутая цепочка с положительным общим свопом будет состоять из 13 валютных пар и общим лотом кратным 19(замкнутая означает ,что баланс не изьменяется на любом рынке с течением времени)
  6. 173
    Комментарии
    0
    Темы
    36
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от pittip Посмотреть сообщение
    полная замкнутая цепочка с положительным общим свопом будет состоять из 13 валютных пар и общим лотом кратным 19(замкнутая означает ,что баланс не изьменяется на любом рынке с течением времени)
    пример привести можете?
  7. 79
    Комментарии
    0
    Темы
    79
    Репутация Pro
    Аватар для pittip  
    В начале пути

    2 Медалей
    єто работает ,пока дц не пронюхали

    можно смело работать с плечом 500 и на все депо,при 1160д на счету +17д за перенос в ночь всех поз.
  8. 180
    Комментарии
    8
    Темы
    196
    Репутация Pro
    Аватар для Роман Корнев  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от pittip Посмотреть сообщение
    полная замкнутая цепочка с положительным общим свопом будет состоять из 13 валютных пар и общим лотом кратным 19(замкнутая означает ,что баланс не изьменяется на любом рынке с течением времени)
    пример в студию!
  9. 79
    Комментарии
    0
    Темы
    79
    Репутация Pro
    Аватар для pittip  
    В начале пути

    2 Медалей
    после этого дц пересчитают свопы,не хотелось бы
  10. 194
    Комментарии
    3
    Темы
    202
    Репутация Pro
    Аватар для huntЭr  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от pittip Посмотреть сообщение
    полная замкнутая цепочка с положительным общим свопом будет состоять из 13 валютных пар и общим лотом кратным 19(замкнутая означает ,что баланс не изьменяется на любом рынке с течением времени)
    Первое. Очень интересное наблюдение в плане тематики ветки. Но почему именно 13 пар?

    Второе. Почему лот дожен быть кратен 19- расчёт есть? и кстати кратен 19 чему???

    Если это не посталкогольный синдром (сорри если что), то будет интересно услышать ответы.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать