Форум трейдеров » Торговые стратегии » Заработок только на свопах
+ Подписаться
Страница 17 из 32 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
  1. 405
    Комментарии
    2
    Темы
    411
    Репутация Pro
     
    Member

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    Поэтому отсутствие свопов может быть просто рекламой для привлечения новых клиентов.
    Совершенно верно. Но если новый клиент вдруг не стал сливать, то судьба его денег неочевидна. В лучшем случае вернут депозит с формулировкой "Вы же опытный трейдер, а у нас тут песочница для новичков, мы не можем Вас обслуживать". Это не шутка, это факт из реальности.
  2. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от qqmber Посмотреть сообщение
    Разочарую вас, на валюте арбитражить не получится. Вы будете в хвосте очереди арбитражеров. И 100 пипов расхождения на кроссах по мажорам не было на моей памяти, а если будет, мы с вами заработать на этом не успеем.
    Да он просто очень невнятно объяснил. Непонятно для чего вообще упомянул про кросс EURGBP, хотя этот кросс там вообще не участвует, т.к. он предлагает торговать только пары EURUSD и GBPUSD, либо EURJPY и GBPJPY. Т.е НЕЗАМКНУТАЯ система. Отсюда и возможные большие расхождения.
    Но это по сути то же самое, что просто торговать одним кроссом EURGBP. Уже сто раз обсуждалось.
  3. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от qqmber Посмотреть сообщение
    Совершенно верно. Но если новый клиент вдруг не стал сливать, то судьба его денег неочевидна. В лучшем случае вернут депозит с формулировкой "Вы же опытный трейдер, а у нас тут песочница для новичков, мы не можем Вас обслуживать". Это не шутка, это факт из реальности.
    Ну дилинг ориентируется ведь не на конкретного трейдера, а на статистику в целом по всем клиентам. Если статистика нормальная, то ДЦ вряд ли станет трогать прибыльного клиента, т.к. овчинка в данном случае не стоит выделки. Другое дело если клиент станет торговать такими такими крупными объёмами что испортит статистику ДЦ. Но тогда можно просто хеджировать его сделки на бирже или в другом дилинге (более крупном)
  4. 172
    Комментарии
    0
    Темы
    36
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от qqmber Посмотреть сообщение
    Разочарую вас, на валюте арбитражить не получится. Вы будете в хвосте очереди арбитражеров. И 100 пипов расхождения на кроссах по мажорам не было на моей памяти, а если будет, мы с вами заработать на этом не успеем.
    вы видно не совсем внимательно прочитали идею стратегии ибо это не арбитраж в чистом виде, а расхождения получаются на витруальных парах, которые можно реально использовать, причем проблема как раз в том, что расхождения могут быть значительными, что приведет к просадкам, я как раз ищу стабильное сочетание валютных пар, что-то подобное упоминалось при построении цепочек, почему я собственно и задал вопрос в этой теме.
  5. 172
    Комментарии
    0
    Темы
    36
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от qqmber Посмотреть сообщение
    Разочарую вас, на валюте арбитражить не получится. Вы будете в хвосте очереди арбитражеров. И 100 пипов расхождения на кроссах по мажорам не было на моей памяти, а если будет, мы с вами заработать на этом не успеем.
    возможно я не совсем толково описал свою идею:) проще будет на примере, введем для простоты приближение что цена пункта по валютным парам одинаковая и возмем за точку отсчета январь 2010г. Если 04.01.2010 продать 1 лот EURGBP , купить 1 лот EURUSD и продать 1 лот GBPUSD то на 12.07.2011 получаем +61 пункт без учета свопов, при том что за все это время дельта между виртуальным курсом и реальным переходила с + на - и обратно, и достигала почти 400 пунктов. Задача в нахождении таких сочетаний валют, чтобы дельта была в пределах 100 пунктов и ходила она с + на - порезвее, вот здесь и открываются возможности арбитража.
  6. 405
    Комментарии
    2
    Темы
    411
    Репутация Pro
     
    Member

    2 Медалей
    Я далеко на востоке, извините, спать пора, завтра отвечу.
  7. 172
    Комментарии
    0
    Темы
    36
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    небольшая илюстрация:
  8. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от orientt Посмотреть сообщение
    возможно я не совсем толково описал свою идею:) проще будет на примере, введем для простоты приближение что цена пункта по валютным парам одинаковая и возмем за точку отсчета январь 2010г. Если 04.01.2010 продать 1 лот EURGBP , купить 1 лот EURUSD и продать 1 лот GBPUSD то на 12.07.2011 получаем +61 пункт без учета свопов, при том что за все это время дельта между виртуальным курсом и реальным переходила с + на - и обратно, и достигала почти 400 пунктов. Задача в нахождении таких сочетаний валют, чтобы дельта была в пределах 100 пунктов и ходила она с + на - порезвее, вот здесь и открываются возможности арбитража.
    А, теперь стало понятно что ты имел ввиду.
    Только "виртуальный курс" - это не EURUSD-GBPUSD, а EURUSD/GBPUSD. Курс - это ведь отношение, а не разница. Поэтому если ты построишь такой график отношения, то увидишь что "виртуальный курс" всегда соответствует реальному. Отклонения лишь в пределах 1-3 пипсов. А если и случаются иногда более существенные отклонения, но они мгновенно проходят.

    Но если ты возьмёшь сделки в таком соотношении лотов как написал (1:1:1), то расхождение действительно будет. Но оно будет из-за несбалансированности объёмов. В данном примере будет явный перевес по GBPUSD. Поэтому твой суммарный результат будет напрямую зависеть от того, в какую сторону пойдёт эта пара. Вряд ли это можно назвать арбитражом.
  9. 172
    Комментарии
    0
    Темы
    36
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    Да он просто очень невнятно объяснил. Непонятно для чего вообще упомянул про кросс EURGBP, хотя этот кросс там вообще не участвует, т.к. он предлагает торговать только пары EURUSD и GBPUSD, либо EURJPY и GBPJPY. Т.е НЕЗАМКНУТАЯ система. Отсюда и возможные большие расхождения.
    Но это по сути то же самое, что просто торговать одним кроссом EURGBP. Уже сто раз обсуждалось.
    попробую объяснить внятнее :) чтобы купить виртуальный курс EURGBP мы покупаем EURUSD и продаем GBPUSD, замыкаем в противовес (продажа виртуального курса EURGBP) продаем EURJPY и покупаем GBPJPY, но делать это надо при дельте между этими виртуальными курсами по принципу арбитража :)
    это лишь один пример из множества возможных комбинаций
  10. 172
    Комментарии
    0
    Темы
    36
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    А, теперь стало понятно что ты имел ввиду.
    Только "виртуальный курс" - это не EURUSD-GBPUSD, а EURUSD/GBPUSD. Курс - это ведь отношение, а не разница. Поэтому если ты построишь такой график отношения, то увидишь что "виртуальный курс" всегда соответствует реальному. Отклонения лишь в пределах 1-3 пипсов. А если и случаются иногда более существенные отклонения, но они мгновенно проходят.

    Но если ты возьмёшь сделки в таком соотношении лотов как написал (1:1:1), то расхождение действительно будет. Но оно будет из-за несбалансированности объёмов. В данном примере будет явный перевес по GBPUSD. Поэтому твой суммарный результат будет напрямую зависеть от того, в какую сторону пойдёт эта пара. Вряд ли это можно назвать арбитражом.
    именно потому что мы можем оперировать только сложением и вычитанием и получается возможность заработать см пост выше про покупку-продажу пар с начала 2010г

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать