Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Открытие с ГЭПОМ" 05.08.2010 г.
+ Подписаться
  1. 24
    Комментарии
    9
    Темы
    24
    Репутация Pro
     
    Banned

    3 Медалей

    ТС "Открытие с ГЭПОМ" 05.08.2010 г.

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 303 170 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - +21,268 %

    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.
    Cобственные наблюдения и разработки основанные на техническом анализе.
    Обсуждение системы http://www.procapital.ru/showthread....067#post716067

    II. Тайм-фрейм ТС.

    M30,H1.

    III. Финансовые инструменты ТС.

    фьючерсы.

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 1

    Тестовый минимальный размер счета - 250 000 USD

    Счет в терминале Broco Trader

    Торговый счет - № № 840217

    Логин торгового счета - 840217

    Пароль инвестора - kb0lcds


    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 3% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    10:00 или 11:00 по МСК. 8:00/9:00 по времени терминала.
    О совершении сделки я буду оповещать заранее.

    VII. Описание торговой системы.

    ТС "Открытие с ГЭПОМ"
    По моим наблюдениям тематика торговли на гэпе довольно часто рассматривается.Однако данная система имеет ряд существенных отличий и учет ошибок предыдущих систем.Отработав некоторые моменты в теории, и на практике (демо-счет) я пришел к выводу, что можно построить вполне прибыльную торговую систему.Утверждение данной торговой системы,то что ГЭП в начале дня имеет некоторые устоявшиеся закономернсти, котрые диктуют во многом далнейшее развитеие цены для фьючерсных контрактов. Таким образом, основа и суть представленной системы - это разрыв цены как показатель движения цены, а так же возврат (в некоторых случаях) к начальной точке разрыва. Данная система имеет множество ньюансов и постулатов необходимых для прибыльной торговли.Торговля ведется на любом из трех инструментов (FESX, FTSE и FDAX).Немалую роль в торговле играют японские свечи, как и сам график, в качестве показателя остановки и продолжения движения цены.Управление объемом позиции (риск) в зависимости от возникшей ситуации в начале дня так же играет немаловажную роль.

    Уровень Stop Loss

    Cтоп лосс будет зависеть от пересечения на стохастике в зоне перекупл/перепрод. (c подтверждением на свечах).

    Уровень Take Profit

    Выбирается с учетом движения цены в прибыльную сторону. Я буду комментировать о фиксации прибыли с учетом сложившейся ситуации.

    IX. Пример работы по стратегии

    Вот некоторые наиболее повторяющиеся ситуации.
    1) Открытие с гэпом;
    2) Закрытие гэпа ценой;
    3) Продолжение движение в сторону гэпа
    Вложение 146797

    и еще

    Вложение 146798


    X. Начало торговли


    26 07 2010 1:50 Предпологаю что фьючерсы на валютные пары в начале недели откроются с гэпом, по-этому по открытию рынка предпологаю вход. Вход
    на той валюте у которой гэп больше.
    2:03 Открытие по 6С. Гэп 16пкт должен закрыться.
    Профит получен.

    9:53 Предпологается гэп по FESX или FDAX. Как и прежде где больше туда и войду.
    10:01 Вход по FDAX. Гэп небольшой, но превышает все дневные максимумы есть риск остаться со стопом.Так что вместо объема 2 вошел еденицей.

    10:55 По FTSE намечается гэп соотв. и вход. Войти смогу только еденичным объемом.
    11: 06 По FDAX Профит получен.
    11: 06 По FTSE Профит получен.

    Далее целесообразно открыться по FTSE в сторону разрыва. Но не особо рискуя. Сделать это нужно на начале отката.
    19:32 Зафиксирована прибыльная позиция по FTSE

    27.07.2010
    По FESX обнаружил небольшой гэп по нему и открылся.
    Цена уходит в сторону открытия гэпа. По-этому можно рискнув еще открыть один контракт на покупку.\
    Профиты получены.
    10: 56 Далее FTSE Ждем гэп и открываемся
    11:01 Открылся осторожно так как гэп снова выше всех максимумов по этому объем 1.
    13.10 Открываю еще один контракт на продажу FTSE. TakeProfit так же на закрытие гэпа
    16:36 FTSE глубоко ушел в сторону открытия, но тем не менее цена должна возвратиться по -этому жду подходящей ситуации, и открываю еще 1 контракт на продажу.
    Два контракта закрыты по ТakeProfit, один контракт закрыт по Stop, но с прибылью.

    28.07.2010
    Рассматриваю FDAX и FESX ожидаю гэп.
    10:03 Наличие гэпа на данных контрактах обнаружено, гэпы в пределах максимумом по-этому открылся всем весом 2 контракта по FDAX и 2 по FESX.
    Еще открыл по 1 контракту на кажд. инструмент

    Cоотнешение риск-прибыль считаю немного несбалансированым по-этому целесообразно увеличить ставки для определенных ситуаций(ситуаций имеющих малый риск). Так же нужно в стратегию внести некоторые дополнения.
    1)Теперь максимальный объем 12 контрактов.
    2) Использовать можно не только один инструмент, а все три одновременно.
    3) По окончании недели и в начале следующий валютные фьючерсы так же имеют гэп. Их так же включаю в торговлю.

    10:40 Жду открытия по FTSE и вхожу еще двумя контратами.
    11:01 FTSE на 2 контракта открыт на продажу
    12:50 Профиты по 2 инструментам получены, остается 3 контракта FESX он тоже колеблется в прибыльной зоне. Сейчас жду удачной ситуации открытия FTSE.
    Объем будет 4 контракта.
    16:57 Профит по FESX зафиксирован.
    По FTSE нашел неплохую возможность открыться на покупку. Открываю 4 контракта

    29.07.2010
    10:01 Открылся объемом по 2 контракта FESX и FDAX
    Состояние FTSE не совсем радует так как он находится глубоко в минусе, но со временем в (течении трех дней) он должен немного скоректироваться.В момент коррекции я и должен закрыться независимо от убытка или прибыли, так как дальше ситуация может быть еще хуже.
    11:03 FTSE cкорректировался после гэпа тем самым дав возможность закрыться с небольшим минусом.
    Полученный гэп дал возможность открыться вниз.
    Открылся4 контракта на продажу.
    19:18 По FDAX и FESX тэйк профит.
    Освободившейся объем полностью вложил в FTSE - цель закрытие утреннего гэпа.
    Цель по FTSE успешно достигнута. Профит получен.

    30.07.2010
    9:56 Жду гэп по FDAX и FESX и вхожу. Объем по 2 контракта на инстркмент.
    Профиты успешно получены.

    2.08.2010
    По 6B и 6E при открытии рынка открыто по 2 контракта на продажу. 6B успешно исполнился, 6E ожидаем(пока в минусе).
    FDAX и FESX так же открыты. Жду закрытия гэпа.
    FDAX 4 контракта, FESX 3 контр. 6E 2 контр.
    В резерве есть 3 свободных контракта, если предыдущие позиции не закроются до открытия FTSE, то оставшиеся будут вложены в данный инструмент.
    3 контракта FTSE проданы

    5.08.2010
    14:31 По состоянию всех открытых позиций наблюдаю неблагоприятную ситуацию на счете. Надеюсь, что в ближайшем будущем cчет примет положительное состояние. Cвязывю это с несопоставимостью рисков. Cтратегия требует некоторых изменений, а именно касающихся управления капитала.

    6.08.2010
    11:38 Счет продолжает колебаться в отрицательных рамках. Ситуация контролируется.
    18:29 Закрыта прибыльная позиция по FTSE и в 18:30 открыта новая на 4 контракта (Sell). Плавающий убыток продолжает сковывать торговлю. На данный момент могу только пользоваться 4 контрактами по FTSE дабы не превысить все лимиты.
    Технически картина по контрактам выглядит благобриятно. Дивергенция предпологает небольшой разворот вниз, что и требуется доказать.

    9.08.2010
    12:10 Картина после выходных координально не изменилась. Продолжаю наблюдение.

    10.08.2010
    19:42 Курсы индексов начинают менять направление приблиаясь к намеченной цели.

    11.08.2010
    11:46 Положение постепенно принимает положительную оценку. 4 контракта FTSE успешно достигли профита.6E так же освободился исполнив небольшой профит.
    11:57 Планирую продать 4 контракта FTSE на взлете. Предполагаю падение так как гэп открылся ниже всех максимумов пред дня.
    13:29 4к по FTSE вошли в прибыльную зону. Собираюсь фиксировать прибыль на минимуме.
    13:36 4к по FTSE закрылись по профиту.
    14:49 Купил 4к FTSE предпологаю небольшой взлет (коррекция к гэпу)
    15:26 Зафиксировал прибыль на FTSE 4к.
    Проблемма остается с FDAX его необходимо зафиксировать в прибыли.
    16:00 Текущая задача состоит в том что бы закрыть FTSE и FDAX в плюсе. Затем открыться на покупку FTSE.
    FDAX зафиксирован c небольшим (+) FTSE фикс с небольшим (-)
    16:17 Открываю FTSE 8 контрактов на покупку.
    17:17 На данный момент FTSE стремиться упорно вниз. Предпологаю найти минимум и открыть на покупку еще 4 контракта.
    17:33 Открыто 4к BuY. Если цена по FTSE достигнет 5252.0 на развороте вверх еще открою 2 контракта. Пока печатал, цена достигла указ отметки, так что выбираю удобный момент для покупки.

    Cегодня повортный день для моей ТС. Я с успехом выбрался из зависшего убытка, и еще раз убедился, что ГЭП имеет большое значение, что и подтвердилось на FTSE, который достиг отметки 5252.0. ГЭП закрылся который открылся немногим более 8 дней назад. Ошибкой было то,что я подвергся сегодня своим сомнениям, которые меня ограничили от значительной прибыли.(сочту за урок).

    Таким образм, и сегодня образовался незакрытый ГЭП по FTSE от отметки 5385.0. Он то и должен закрыться, или как минимум цена должна уйти выше к гэпу.На этот факт у меня и есть расчет.

    12.08.2010
    12:15 FTSE начинает корректироваться вверх после падения как и предпологалось.Возможно цель будет достигнута не сегодня И не за один день.

    13.08.2010
    10:05 FDAX открылся с небольшим гэпом в пределах максимумов, ситуация вполне определенная по-этому открыл 4к на продажу. На данный момент я использовал весь доступный лимит риска отведенный моей стратегией, теперь остается только ждать.
    11:29 Планы немного изменились. Пришлось закрыть FTSE (c прибылью) так как вероятность достижения цели 5385,0 при всем желании мала,но все же я ее рассматриваю. Планирую выделить на эту цель не более 6к по FTSE. Сейчас проданы 8к на достижение цели 5257,5 (закрытие гэпа), далее от этой отметки
    покупаю 6 к на цель 5385,0.
    11:43 Установил отложенный ордер покупка от отметки 5257,5 6к FTSE
    13:29 Успешно сработали профиты по FDAX и FTSE а так же отложенный ордер на покупку. Теперь план такой:
    - Найти минимум на FTSE
    - Добавить 4к на покупку.
    15:49 Открыл пока 2к на покупку.Позже планирую еще 2к.
    16:20 Стохастик показывает перепроданность в ближайшие минуты открываю еще 2к на покупку.

    16.08.2010
    FDAX показал гэп, и я сразу же открылся на продажу. Гэп в пределах максимумов, так что риск на минимуме.Открыл 5к. Действую согласно своей ТС.
    Жду открытия FTSE, планирую 5к, но не сразу, а таким обр: 3+1+1.
    11:01 FTSE НЕ показал впечатляющий гэп, а на FDAX ситуация остается куда более привлекательнее, по- этому работаю с FDAX. Добавляю контракты на продажу.
    11:21 FTSE планирую закрыть в + (пред цель 5385) так как он все ровно упадет.И от минимума снова открыться вверх.
    12:03 Профиты успешно получены по FDAX. Теперь переключаюсь на менее рискованный инструмент FTSE и жду минимума для покупки на цель 5385,5

    Хотя еще не конец месяца для моей ТС, но подведу предварительные итоги работы:
    С 26.07.2010 по 16.08.2010 то есть за три недели депо вырос на 53170$ это составляет 21,268% от начального депозита.

    17.08.2010
    10:01 Открылкся по FDAX. FDAX от открытия уходит выше и выше и по мере его взлета я делаю продажи по 1к.
    Предпосылки довольно неплохие, так как FTSE так же должен открыться с гэпом вверх это увеличит мою прибыль.
    Зафиксировал с прибылью ранее открытые контракты по FTSE.
    11:11 Открываюсь вниз по FTSE так как FDAX потянет его вниз.
    13:33 Закрыл FTSE (цель 5385) с прибылью. Планирую снова купить на минимуме. Такие короткие фиксации дают большую прибыль, чем одноразовое достижение цели. И цель для FTSE (5385) по-прежнему остается актуальной.

    18.08.2010
    10:04 FDAX открылся и продолжает движение. У меня есть несколько открыьтых контрактов на продажу не достигших своей цели по-этому продолжаю ждать исполнения.

    20.08.2010
    0:12 Все инструменты успешно достигли профита.Продолжаю работать по намеченному плану.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 1,556
  2. 25,524
    Комментарии
    552
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Banned

    7 Медалей
    1. Можете начинать торговлю
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите ветку для ответов на вопросы и обсуждения.
  3. 24
    Комментарии
    9
    Темы
    24
    Репутация Pro
     
    Banned

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Тимур Яковлев Посмотреть сообщение
    1. Можете начинать торговлю
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите ветку для ответов на вопросы и обсуждения.
    Ветку обсуждение завел
  4. 25,524
    Комментарии
    552
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Banned

    7 Медалей
    Благодарим за участие!
    Отсутствие стоп-лоссов, ненадлежащее ведение темы.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать