Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Step by step"
+ Подписаться
Страница 1 из 28 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 4,074
    Комментарии
    24
    Темы
    6267
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей

    ТС "Step by step"

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 3200.00$.
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования: = -20.00%
    Absolute Drawdown - -20.00%

    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.
    Учебные пособия в Интернете.
    II. Тайм-фрейм ТС.
    M15, M30, H1, H4 – основные;
    М1,М5, D1,W1 - дополнительные


    III. Финансовые инструменты ТС.

    Forex -Все валютные пары, доступные в BT.

    IV. Параметры тестового демо-счета.
    Тестовый минимальный размер контракта: 0,1
    Тестовый минимальный размер счета : 4 000 USD
    Обоснование размера счета следующее. Стоп лоссы составляют максимум 60п (Н1). Таким образом, при риске на одну сделку 1,5% - 60$, депозит должен составлять 60*100/1.5=4000$.
    Счёт № 794356
    Логин торгового счета 794356
    Пароль инвестора hanter01
    V. Параметры рисков
    Риск на одну открытую сделку - не более 1,5% от депозита (60$).
    Риск на открытые сделки - не более 10% от депозита (400$).
    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита (400$).

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).
    В 9 – 10 утра МСК с анализом и ближайшими целями, далее – по ситуации, и в 22.00 – 23.00 с итогами дня..
    VII. Описание торговой системы.
    Развитие тренда отображается соответствующим изменением цены на всех тайм фреймах – начиная с М5 и далее (М15, М30 и выше).
    При появлении одноименных сигналов на каждом тайм фрейме выставляются ордера с рынка. Профит для каждого ордера устанавливается в по ситуации соответствующего фрейма. Поскольку сигнал на открытие на старшем фрейме относительно младшего появляется с временной и ценовой задержками, то в результате образуется “лесенка’ из перекрывающих друг друга ордеров. Таким образом, при нарастающем тренде обеспечивается постоянная фиксация прибыли при соблюдении минимизации рисков.
    Исходя из выше изложенного, выбрано название ТС – “Step by step” – шаг за шагом.

    В ТС используются четыре индикатора.
    В основном окне:
    1 - LeManSystem-9 – показывает последние уровни поддержки и сопротивления (красные линии), и середину канала (черная линия).
    2 – МА-14(High) – синий цвет.
    3 - МА-14(Low) – красный цвет.
    В дополнительном окне:

    4 – SWT-hunter01 – моя реализация метода SWT . Метод основан на декомпозиции волнового процесса. Теория метода изложена здесь.



    Синяя линия - стохастический тренд внутри дня (волна второго уровня), красная – внутри недели (волна третьего уровня), зеленая – сигнальная по отношению к красной ( по аналогии с MACD).
    Сигналы на открытие сделки:


    Основные сигналы МА индикаторов.
    Пересечение ценой сначала синей, затем красной МА - Sell; красной и синей – Buy.
    После второго пересечения должен сформироваться как минимум 1 бар со средней ценой ниже (sell) или выше (buy) предыдущего бара.
    . Дополнительные сигналы SWT индикатора.
    Совпадение движений волн разного уровня – признак сильного тренда.
    Разнонаправленные движения волн разного уровня – признак коррекции внутри тренда.
    На рисунке 1 в интервалах сигналов 1 – 2, 4-6, 6-7 и дальше 7 отмечается совпадение движений волн 2 и 3 уровней (синяя и кранная линии), что соответствует трендам продолжительностью один – два дня.
    Наиболее сильным сигналом начала тренда является совпадение в пределах 1-3 баров пересечения синей линии нулевого уровня и отход зеленой линии от красной (сигнал 4 – зеленые залитые круги и сигнал 6 - голубые).
    Более слабыми являются сигналы в виде пересечение одной из волн нулевого уровня (5 и 7 сигналы).
    Сигналом, предупреждающим о возможной коррекции, является пересечение синей и красной линий (не залитые круги перед сигналами 2 и 6, и правее 7го).
    Уровень Stop Loss – не более 1,5% от депозита (60$).
    Ставится на ближайших экстремумах +/- спред или на МА(Low) для Buy-ордера и на МА(High) для Sell-ордера.
    Уровень Take Profit – по ситуации, соотношение Profit/Loss не меньше 2.
    Красные и черная линии индикатора в основном окне, уровни цен кратных 50.
    Закрытие сделок
    По Take Profit, либо по сигналу на открытие противоположной сделки.
    При внутри дневной торговле на М5 – М30 – возможно закрытие профитных сделок в 22.00-23.00 МСК.
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.
    Допускается выставление отложенных ордеров с обоснованием их установки (дополнение внесено 29.07).
    После увеличения депозита на 10% суммарный риск на открытые позиции увеличивается на 40$ (1.0% от начального депозита ), а риск на одну открытую сделку увеличивается до 2% от начального депозита, т.е. до 80$.
    Каждое дальнейшее увеличение прибыли на 10% будет приводить к увеличению суммарного риска на открытые позиции на 40$. Ограничение - 15% от начального депозита 4000$;.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 18,148
  2. 4,074
    Комментарии
    24
    Темы
    6267
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.



    EURUSD 21.06.2010.
    Анализ графика D1 на 18.06 показывает, что длительный ап-тренд пересек уровень Фибо 61.8 (1.2323) и ближайшая цель – 1.2566. День 21.06 начался от верхней границы канала, поэтому внутри дня возможна коррекция до уровня 1.2300-1.2325.
    В 9.45 на М5 фиксируется сигнал на продажу – цена в течение 2-х баров ниже красной МА после её пересечения, на SWT – сигнал на продажу (синяя пересекла сверху вниз 0 уровень и расхождение красной с зеленой). Открываем sell 0.2 лота(1.2433). Стоп – на синей МА(1.2453), тейк – на уровне последнего минимума на этом фрейме (красная линия индикатора LeManSystem-9 в основном окне -1.2382).
    Затем, на М15 в 10.00 цена ушла ниже красной МА на 2 бара - открываем sell 0.2 лота(1.2427). Стоп – на синей МА(1.2450), тейк – на уровне последнего минимума на этом фрейме (красная линия индикатора LeManSystem-9 в основном окне -1.2365). С дальнейшим усилением тренда последовательно открываем sell 0.2 лота на фрейме М30 и 0.1 лота на Н1 (0.1 потому, что стоп составляет 45пп).
    На графиках М15- Н1 присутствуют сигналы индикатора SWT подтверждающие дальнейшее развитие даун-трейда. На графике Н4 ордер не выставляется, т.к. стоп- лосс составляет 80 пунктов, что при минимальном лоте 0.1 превышает риск на одну сделку. Суммарный риск по открытым позициям составил 179$, риски на одну сделку в пределах 50$. Таким образом, плановые величины рисков не превышены и, с учетом остатка в 220$ по рискам на открытые позиции, возможно открытие еще примерно трех - четырех сделок по другим парам. Все ордера закрылись с профитом.

    X. Начало торговли.
  3. 25,524
    Комментарии
    552
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Banned

    7 Медалей
    1. Можете начинать торговлю
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите ветку для ответов на вопросы и обсуждения.
  4. 4,074
    Комментарии
    24
    Темы
    6267
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Выбор валютных пар производится на основе анализа дневных графиков.
    При анализе дневных графиков используется индикатор ATR
    ( период – 2) для определения средней волатильности; на графике EURUSD в дополнительном окне показан индекс USD (DX_CONT) - красная линия и его МА20 - синяя линия .
    Состояние на 10.07.2010.
    Анализ мажоров D1.

    EURUSD: восходящий канал, цена в течение последних двух дней тестировала линию сопротивления и не преодолела 27 фигуру, ATR в пределах 100 пп. Наиболее вероятна коррекция до 26-25 фиг.
    GBPUSD: восходящий канал, цена всю неделю тестировала 52 фиг. и откатившись пробила линию поддержки. Вероятно будет отражение от 1.5000 и тест 51 фиг. ATR – 150 пп.
    USDCAD: даун-тренд, вероятно продолжение тренда с целью 1.0200. ATR порядка 150.
    AUDUSD: ап-тренд, достигнут июньский максимум 0.8800. ATR – 100. Прогнозов не делаю.
    USDJPY: в течение пяти дней тестировался исторический (с 1994 года) минимум 87.00, последние два дня рост до 88.60, ATR -60. Наиболее вероятен дальнейший рост с целями 89.00 и 90.00.
    USDCHF: месячный даун-тренд, достигнут трех месячный минимум 1.0500, по недельному графику падать можно и до 1.0100. Скорее всего разворот с целью 1.070, но лучше подождем.
    Наиболее перспективные пары – USDCAD и USDJPY.
  5. 4,074
    Комментарии
    24
    Темы
    6267
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Анализ кроссов D1

    EURAUD: даун-тренд, вероятно дальнейшее снижение цены с целью 1.4000. ATR – 160.
    GBPAUD: даун-тренд, вероятно дальнейшее снижение цены с целью 1.7000. ATR – 300.
    EURJPY: уровень 113.00 – сильная линия сопротивления, возможен откат к 112.00.
    ATR – 150. С прогнозами подождем.
    GBPJPY: уровень 135.00 – сильная линия сопротивления, ATR – 150. С прогнозами подождем.
    AUDJPY: ап-тренд, при пробое 78.00 цель 80.00. ATR – 150.
    CHFJPY: восходящий канал, цена два дня у линии сопротивления, возможен откат до
    83- 82 фиг. ATR – 120.
    Наиболее перспективные пары – EURAUD, GBPAUD, AUDJPY и CHFJPY.
  6. 4,074
    Комментарии
    24
    Темы
    6267
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    EURUSD всоответствии с прогнозом -движение вниз. На М5 -сигнал на продажу. Выставлен Sell (1.2583_1.2600_1.2550). По Н1 вошли в зону последнего минимума - 1.2565-1.2580, поэтому с ордерами по фреймам М15 и выше подожду.
     
  7. 4,074
    Комментарии
    24
    Темы
    6267
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    CADUSD Сигналы на М5 и М15 - подождем 2 свечи на М15 после пересечения синей МА.




    By -(1.0342_1.0320_1.0375
  8. 4,074
    Комментарии
    24
    Темы
    6267
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    USDCHF Сигналы на М5 и М15 . By (1.0578_1.0599_1.0625) Тейк по последнему максимуму на Н1.
     
  9. 4,074
    Комментарии
    24
    Темы
    6267
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    EURUSD -сработал стоп -17пп.
  10. 4,074
    Комментарии
    24
    Темы
    6267
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    USDCHF Второй By по М30 (1.0604_1.0580_1.06125), Т.К Уже 3я свеча после пересечения MA - стоп на величину ATR

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать