Форум трейдеров » Торговые стратегии » Стратегия "Мартингейл и свопы"
+ Подписаться
  1. 36
    Комментарии
    4
    Темы
    36
    Репутация Pro
    Аватар для Philosoph  
    Новичок

    2 Медалей

    Стратегия "Мартингейл и свопы"

    Тактика нацелена на получение как можно большего количества начислений Свопа, за счет открытия сделок за несколько минут до открытия нового дня - около 23:55.
    Используя стоп-лоссы, мы конечно же будем получать убыточные сделки, но использование в несколько раз большего тейк-профита отчасти позволит депозиту держаться на плаву. Кроме того, тут в работу включится Растянутый Мартингейл. Остановимся на этом понятии поподробнее.

    Растянутый Мартингейл - это система увеличения ставок при проигрыше, где размер ставки не удваивается после каждого убытка, а увеличивается на один шаг. При этом увеличение ведется до тех пор, пока сделка не закроется с прибылью. Если при простом Мартингейле рост ставок выглядел бы как 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6 и так далее до победы или полного краха, то при нашей разновидности Растянутого Мартингейла он будет выглядеть так: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Такой подход позволит нам выдержать намного большее количество убыточных сделок и сводит риск потери депозита к нулю (при соблюдении разумных рисков).

    Для работы по стратегии нам нужно открыть график GBPJPY H1 (часовик) и поместить на него простую скользящую среднюю с периодом 55 (Simple MA 55). Можно поставить и другой период МА или даже другой индикатор - но мне показалось, что период 55 достаточно хорош - видимо мы наблюдаем закономерности Фибоначчи в действии…

    Если SMA 55 направлена вверх - в 23:58 по времени брокера открываем длинную позицию объемом 0.1 лота. SL=100, TP=300. Позицию держим до закрытия по стоп-лоссу или профиту. Трейлинг не используем, в безубыток не ставим. Нам нужен только полный профит или лосс. Далее 2 варианта:

    1-й вариант:
    Некоторое время держим позицию, накапливаем положительные Свопы и затем позиция закрывается по TP - немного радуемся профиту и далее начинаем с 0.1 лота.

    2-й вариант:
    Позиция закрывается по стопу. В таком случае ждем до 23:58 и снова открываем лонг, но уже 0.2 лота. Если снова убыток - открываемся 0.3, далее 0.4 и так до момента, пока не закроемся с профитом. После профита снова начинаем с 0.1 лота
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 3,852
  2. 36
    Комментарии
    4
    Темы
    36
    Репутация Pro
    Аватар для Philosoph  
    Новичок

    2 Медалей
    Тестируя советник по данной стратегии пришел к выводу что он сливной. При детальном рассмотрении слив происходит в моменты расширения волатильности на рынке. Поэтому решил провести тест системы при регулировании стопа и профита по волатильности.

    При входе в сделку ставим стоп 1 АТР и тейк 3 АТР (размер АТР берем с дневного графика). Также будем регулировать размер лота приравняв 1 АТР к 1% депо. Например АТР=100 пунктов (1000$ при стандартном лоте), при депо10000$ делим на размер АТР в деньгах*100 получаем 0,1 лота.
    Вложения Вложения
  3. 36
    Комментарии
    4
    Темы
    36
    Репутация Pro
    Аватар для Philosoph  
    Новичок

    2 Медалей
    Начинаю тестирование.

    логин 830815
    инвестор philosoph1

    Тестирование буду проводить на паре AUD/USD. Выбор пары обусловлен самым низким соотношением спред/своп. При наличии более выгодного соотношения в будущем возможен переход на другую пару.

    Входить конечно надо было вчера, но так как не успел то войду сегодня при соблюдении условия возрастающей SMA55.
  4. 36
    Комментарии
    4
    Темы
    36
    Репутация Pro
    Аватар для Philosoph  
    Новичок

    2 Медалей
    Кстати автор данной стратегии озвучил отдачу на уровне 50-100% годовых, но сказка о быстром обогащении на форексе при тестировании обломилась :cry:

    Я пересчитал вручную период, когда система слила с параметрами представленными на тестирование и депо выдержало :thumbsup_002:. Посмотрим что получится на демотесте.

    PS: если вам интересна данная тема, то отпишитесь в ветке, т. к. тестировать без отзывов я могу и без публикации на форуме.
  5. 36
    Комментарии
    4
    Темы
    36
    Репутация Pro
    Аватар для Philosoph  
    Новичок

    2 Медалей
    Итак, начало положено.

    Вход по цене 0,8648
    стоп 0,8502
    тейк 0,9084
    лот 0,06
  6. 2,140
    Комментарии
    25
    Темы
    2437
    Репутация Pro
    Аватар для ТИЛЬ  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    ...надо бы график для наглядности да и на советнике можно прогнать..тут всё будет зависить от серии убыточных и прибыльных = во флете может весь позитив слить поскольку входы будут чаще а лот будет увеличиваться ...
  7. 36
    Комментарии
    4
    Темы
    36
    Репутация Pro
    Аватар для Philosoph  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от mik53 Посмотреть сообщение
    ...надо бы график для наглядности да и на советнике можно прогнать..тут всё будет зависить от серии убыточных и прибыльных = во флете может весь позитив слить поскольку входы будут чаще а лот будет увеличиваться ...
    На советнике нужно переделывать код, а я не программист. На счет слива во флете вы правы. Со стандартными настройками так и происходит, а с моими удалось эту проблему решить.

    График для наглядности
     
  8. 2,140
    Комментарии
    25
    Темы
    2437
    Репутация Pro
    Аватар для ТИЛЬ  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    ... посмотрим конечно что получится , но есть замечание ...

    ... нпр цена за вчера пробежала 500 пип ... есс-но МА смотрит вверх но какова вероятность того что цена ещё и сегодня 300 одолеет ? мала ! а 100 ? высока как коррекция ...я думаю что МА тут слабый советчик , а вот сколько отмахала цена за вчерашний день это гуд + проход цены за вчера можно использовать как фильтр , не прошла 100 пип - никуда не встаём , тут мы уходим от болтанки в коррекции ... в конце концов я всегда спрашиваю .. Кто кого рисует = Мувинг Цену или всё-таки ЦЕНА рисует Мувинг?
  9. 36
    Комментарии
    4
    Темы
    36
    Репутация Pro
    Аватар для Philosoph  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от mik53 Посмотреть сообщение
    ... посмотрим конечно что получится , но есть замечание ...

    ... нпр цена за вчера пробежала 500 пип ... есс-но МА смотрит вверх но какова вероятность того что цена ещё и сегодня 300 одолеет ? мала ! а 100 ? высока как коррекция ...я думаю что МА тут слабый советчик , а вот сколько отмахала цена за вчерашний день это гуд + проход цены за вчера можно использовать как фильтр , не прошла 100 пип - никуда не встаём , тут мы уходим от болтанки в коррекции ... в конце концов я всегда спрашиваю .. Кто кого рисует = Мувинг Цену или всё-таки ЦЕНА рисует Мувинг?
    Я писал выше что пропустил вход 11 июля, за это время цена пробежала 140 пунктов до моей точки входа. Насчет дополнительных фильтров не стоит заморачиваться, это среднесрочная стратегия и сделок здесь и так немного. Самое главное - выдерживать серии убытков, на историческом тесте система с этим справляется. А определение входа не так важно как кажется.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать