Архив Школы » Архив ТС участников Школы управляющих » TC "Торговый хаос. Finale Edition"
+ Подписаться
Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,235
    Комментарии
    12
    Темы
    1799
    Репутация Pro
    Аватар для Garry  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей

    TC "Торговый хаос. Finale Edition"

    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.

    Торговая стратегия основана на книгах Билла Вильямса «Торговый хаос. Второе издание», «Торговый хаос», «Новые измерения в биржевой торговле». Плюс собственные наблюдения и выводы, объединяющие представленные методики в одну торговую систему.
    Торговая система идеально подходит для фьючерсов, так как позволяет наблюдать за большим количеством не коррелирующих между собой рынков, не уделяя этому много времени.

    II. Тайм-фрейм ТС.

    D1.


    III. Финансовые инструменты ТС.

    Фьючерсные контракты, доступные в терминале Broco Trader.
    Из коррелирующих инструментов для входа в рынок выбирается фьючерс с более чистым сигналом.


    IV. Параметры счета.

    Минимальный размер контракта - 0,01

    Начальный размер счета - 5 000 USD

    V. Параметры рисков

    Максимальный риск на одну открытую сделку - не более 2%(но не более 200$) от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Торговля ведется отложенными ордерами. В случае сработавшего сигнала до выставления ордера, возможно открытие позиции с рынка по лучшей цене. В конце торговой недели будет производится анализ торговли и разбор полетов.

    VII. Описание торговой системы.

    Цель – входить в рынок на первых 10% изменения тенденции(тренда) и выходить на последних 10%. Идти в ногу с рынком. Торговля, как по тренду, так и на коррекциях.

    В первом издании «Торгового хаоса» Вильямс много внимания уделял прогнозированию целей и точек входа на откатах, основываясь на волнах Эллиота. В последующих двух книгах цели уже не намечались, позволяя рынку бежать, сколько ему заблагорассудится, выходя из рынка по плавающему стоп-лоссу или противоположному сигналу на вход.

    Считаю, что полностью отказываться от целей не стоит. В моей стратегии тэйк профит по первому сигналу устанавливается достаточно близко от входа, позволяя успешно играть во флэте. Если же наметился длинный и сладкий тренд, второй и последующие входы позволят взять максимум от этого движения.


    В торговой системе используются следующие индикаторы:

    1. Аллигатор с параметрами:
    Челюсть Аллигатора (синяя линия) – это 13-периодная экспоненциальная скользящая средняя по центральной цене (High+Low)/2, смещенная на 8 баров в будущее;
    Зубы Аллигатора (красная линия) – это 8-периодная экспоненциальная скользящая средняя по центральной цене (High+Low)/2, смещенная на 5 баров в будущее;
    Губы Аллигатора (зеленая линия) - это 5-периодная экспоненциальная скользящая средняя по центральной цене (High+Low)/2, смещенная на 2 бара в будущее.

    2. Фрактал – классический фрактал Б. Вильямса. Состоит, как минимум из пяти последовательных свечей, причем средняя свеча должна иметь самый большой минимум(нисходящий фрактал) или самый большой максимум (восходящий фрактал), чем две предшествующие и две последующие свечи.

    3. Осциллятор АО Б. Вильямса.

    4. Осциллятор АС Б. Вильямса.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 6,225
  2. 2,235
    Комментарии
    12
    Темы
    1799
    Репутация Pro
    Аватар для Garry  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Сигналы на открытие сделки:

    VII.I Первый сигнал на вход в рынок - бычья или медвежья разворотная свеча.

    VII.I.I Buy

    Вход по свече бычьего разворота. Неважно белая или черная свеча. Минимум свечи должен быть ниже минимума предыдущей свечи и цена закрытия свечи должна находиться в верхней половине свечи. Сигнал тем сильней, чем больше нижняя тень свечи верхней тени, и чем выше находиться цена закрытия.

    Фильтр для входа – разворотная свеча должна двигаться в сторону от Аллигатора, то есть должна быть ангуляция, когда цены движутся под более крутым углом, чем Аллигатор. Чем больше угол, тем сильней сигнал. Свеча не должна касаться линий Аллигатора.

    Для входа в рынок выставляем отложенный ордер Buy Stop на три тика выше максимума бычьей разворотной свечи.

    Уровень Stop Loss

    SL выставляется на три тика ниже минимума свечи бычьего разворота.
    В дальнейшем, при образовании нижненаправленного фрактала, SL переносится на три тика ниже минимума этого фрактала.
    Далее SL подтягивается на уровень минимума последних 3-5 свечей.

    Риск на сделку

    Риск на сделку составляет 2% от депозита.

    Уровень Take Profit

    TP по первому сигналу выставляется на уровне 50% от предыдущего движения , чаще всего заключенного между двумя последними противоположными фракталами. При этом величина TP выставляется не меньше размера разворотной свечи. В приведенном ниже примере, как раз такой случай.


    VII.I.II Sell

    Вход по свече медвежьего разворота. Неважно белая или черная свеча. Максимум свечи должен быть выше максимума предыдущей свечи и цена закрытия свечи должна находиться в нижней половине свечи. Сигнал тем сильней, чем больше верхняя тень свечи нижней тени, и чем ниже находиться цена закрытия.

    Фильтр для входа – разворотная свеча должна двигаться в сторону от Аллигатора, то есть должна быть ангуляция, когда цены движутся под более крутым углом, чем Аллигатор. Чем больше угол, тем сильней сигнал. Свеча не должна касаться линий Аллигатора.

    Для входа в рынок выставляем отложенный ордер Sell Stop на три тика ниже минимума медвежьей разворотной свечи.

    Уровень Stop Loss

    SL выставляется на три тика выше максимума свечи медвежьего разворота.
    В дальнейшем, при образовании верхненаправленного фрактала, SL переносится на три тика выше максимума этого фрактала.
    Далее SL подтягивается на уровень максимума последних 3-5 свечей.

    Риск на сделку

    Риск на сделку составляет 2% от депозита.

    Уровень Take Profit

    TP по первому сигналу выставляется на уровне 50% от предыдущего движения , чаще всего заключенного между двумя последними противоположными фракталами. При этом величина TP выставляется не меньше размера разворотной свечи.
  3. 2,235
    Комментарии
    12
    Темы
    1799
    Репутация Pro
    Аватар для Garry  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    VII.II Второй сигнал на вход в рынок - третий АО.

    VII.II.I Buy

    При движении рынка в благоприятном для нас направлении, следим за осциллятором AO. После изменения цвета АО с красного на зеленый, считаем бары АО. Появление третьего зеленого бара подряд – сигнал к доливке. Тут возможны два варианта развития событий.

    1) Свеча, соответствующая третьему АО, закрывается выше максимума предыдущей свечи. Назовем такую свечу мажорной.
    В этом случае выставляем отложенный ордер Buy Stop на три тика выше максимума мажорной свечи.

    Уровень Stop Loss

    SL в этом случае выставляется на три тика ниже минимума мажорной свечи.
    Далее SL подтягивается на уровень минимума последних 3-5 свечей.

    Риск на сделку

    Риск на сделку составляет 2% от депозита.

    Уровень Take Profit

    Уровень ТР – 100% движения от начала разворота до максимума мажорной свечи. Уровень откладываем от минимума мажорной свечи.

    2) Свеча, соответствующая третьему АО, закрывается ниже максимума предыдущей свечи. Назовем такую свечу минорной.

    В этом случае, если уже произошла коррекция от максимального движения текущего трейда на 50% или более – выставляем отложенный ордер Buy Stop на три тика выше максимума минорной свечи.

    Уровень Stop Loss

    SL в этом случае выставляется на три тика ниже минимума коррекции.
    Далее SL подтягивается на уровень минимума последних 3-5 свечей.


    Риск на сделку

    Риск на сделку составляет 2% от депозита.

    Уровень Take Profit

    Уровень ТР – 100% от максимального движения текущего трейда до начала коррекции. Уровень откладываем от минимума минорной свечи.

    Если отката не происходит или коррекция не достигает 50% уровня – вход по третьему АО при минорной свече не осуществляем.

    VII.II.II Sell

    Позиции на продажу выставляются аналогично покупкам, с точностью до наоборот.
  4. 2,235
    Комментарии
    12
    Темы
    1799
    Репутация Pro
    Аватар для Garry  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    VII.III Третий сигнал на вход в рынок – фрактальный вход.

    VII.III.I Buy

    Если образовался восходящий фрактал, выставляем отложенный ордер Buy Stop на три тика выше максимума фрактала.
    Фильтр для выставления ордера – цена в момент срабатывания ордера должна находиться выше красной линии(зубов Аллигатора).

    Уровень Stop Loss

    SL выставляется на красной линии Аллигатора под свечей предполагаемого входа в рынок или на три тика ниже минимума сигнальной свечи.
    На спокойном рынке(Аллигатор спит – линии переплетены), когда красная линия расположена очень близко к точке входа, SL выставляем на три тика ниже минимума предыдущего противоположного фрактала. Далее подтягивается по 3-5 последним свечам.

    Риск на сделку

    Риск на сделку составляет 2% от депозита.

    Уровень Take Profit

    TP выставляем, аналогично TP второго сигнала “третий АО”.

    Выход из рынка осуществляется по взятию TP, плавающему SL, закрытию по рынку или по противоположному сигналу разворотной свечи.

    Если тренд продолжается, возможен повторный фрактальный вход с риском не более 2% от депозита. SL в этом случае выставляем или по предыдущему противоположному фракталу или по красной линии Аллигатора или на три тика ниже минимума сигнальной свечи.



    VII.III.II Sell

    Если образовался нисходящий фрактал, выставляем отложенный ордер Sell Stop на три тика ниже минимума фрактала.
    Фильтр для выставления ордера – цена в момент срабатывания ордера должна находиться ниже красной линии(зубов Аллигатора).

    Уровень Stop Loss

    SL выставляется на красной линии Аллигатора над свечей предполагаемого входа в рынок или на три тика выше максимума сигнальной свечи.
    На спокойном рынке(Аллигатор спит – линии переплетены), когда красная линия расположена очень близко к точке входа, SL выставляем на три тика выше максимума предыдущего противоположного фрактала. Далее подтягивается по 3-5 последним свечам.

    Риск на сделку

    Риск на сделку составляет 2% от депозита.

    Уровень Take Profit

    TP выставляем, аналогично TP второго сигнала “третий АО”.

    Выход из рынка осуществляется по взятию TP, плавающему SL , закрытию по рынку или по противоположному сигналу разворотной свечи.

    Если тренд продолжается, возможен повторный фрактальный вход с риском не более 2% от депозита. SL в этом случае выставляем или по предыдущему противоположному фракталу или по красной линии Аллигатора или на три тика выше максимума сигнальной свечи.

  5. 2,235
    Комментарии
    12
    Темы
    1799
    Репутация Pro
    Аватар для Garry  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Выход из рынка по пяти свечам одного цвета.

    Buy

    После появления пяти свечей подряд, для каждой из которых осцилляторы АО и АС зеленого цвета, стоп-лосс переносим на три тика ниже минимума пятой свечи. И далее, каждый день передвигаем стоп-лосс на минимум текущей свечи.



    Sell

    После появления пяти свечей подряд, для каждой из которых осцилляторы АО и АС красного цвета, стоп-лосс переносим на три тика выше максимума пятой свечи. И далее, каждый день передвигаем стоп-лосс на максимум текущей свечи.

    Данное правило применимо ко всем сигналам.

    Подтверждающие сигналы:
    – дивергенция между ценой и АО
  6. 2,235
    Комментарии
    12
    Темы
    1799
    Репутация Pro
    Аватар для Garry  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Начало торговли в ШУ-30.

    Первая сделка - разворотная медвежья свеча с ангуляцией по облигациям FGBLU0. Утром вошел по рынку, после срабатывания сигнала.


    Закрыл по рынку с небольшим плюсом, так как образовалась вторая подряд разворотная бычья свеча. Поставил ордер на покупку по разворотнай бычьей свече с незавершенным фракталом.


    Бычья разворотная свеча по натуральному газу мини QGQ0. Утром вошел по рынку, после срабатывания сигнала. Тэйк профит.
  7. 2,235
    Комментарии
    12
    Темы
    1799
    Репутация Pro
    Аватар для Garry  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    По сахару WV0 разворотная бычья свеча с незавершенным фракталом . Поставил два ордера на покупку. Один закрылся по тэйк профиту, второй в работе. Несколько ошибся с размером позиции: по ММ можно было ставить больше примерно в полтора раза.


    По канадцу 6СU0 разворотная бычья свеча с ангуляцией. Позиция в работе.


    По индексу ESU0 разворотная бычья свеча с ангуляцией. Позиция в работе.


    По бондам ZBU0 разворотная медвежья свеча с ангуляцией, есть дивергенция с АО. Позиция в работе.


    По соевым бобам ZSQ0 разворотная бычья свеча с незавершенным фракталом. Две позиции в работе.
  8. 2,235
    Комментарии
    12
    Темы
    1799
    Репутация Pro
    Аватар для Garry  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Соевые бобы ZSQ0 закрыл по рынку – цена достигла уровня сопротивления треугола. Ставлю ордер на покупку по восходящему фракталу. Надо было не трогать. Активировался ордер и сходил почти до стопа. Подтягиваю стоп лосс на 939.75 – по красной линии, он же последний фрактал на четырехчасовках. Закрыл в ноль, после того как сходили почти к стоп лоссу, не хочу рисковать. В итоге был бы тэйк профит по первоначальному сценарию. В очередной раз убедился, что надо держать позиции.


    По апельсиновому соку JOU0 разворотная медвежья свеча с ангуляцией. Поставил ордер на продажу.

    Сок немного не дошел до тэйка и откатил, закрыл по рынку с прибылью.

    По хлопку CTZ0 разворотная бычья свеча с ангуляцией. Поставил ордер на покупку. Сигнал не сработал, ордер отменил.

    По канадцу подтянул тэйк профит из расчета 50% от последнего фрактала, а не полного движения. Закрыл по рынку – практически дошли до тэйка. Был бы тэйк от полного движения по первоначальному сценарию.
  9. 2,235
    Комментарии
    12
    Темы
    1799
    Репутация Pro
    Аватар для Garry  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Облигации и бонды закрыл по рынку в ноль – разнонаправленные позиции, слабая ангуляция по бондам и нет преодоления восходящего фрактала по облигациям.

    По ZBU0 поставил ордер на покупку – восходящий фрактал. Ордер снял, сигнал не сработал.

    По FGBL вниз был бы тэйк по первоначальному сценарию.
  10. 2,235
    Комментарии
    12
    Темы
    1799
    Репутация Pro
    Аватар для Garry  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    По сахару сработал тэйк профит, и к тому же отработала цель от полного последнего движения, а не от последнего фрактала. Надо этот момент взять на заметку.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать