Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Торговля на колебаниях" 01.11.2010
+ Подписаться
Страница 1 из 26 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей

    ТС "Торговля на колебаниях" 01.11.2010

    Баланс на окончании 1 года торговли: 17 742 $
    Годовая прибыль: + 18,28 %
    Абс. просадка: -1,74 %
    Относ. просадка: -13,18 %





    октябрь 2011г: -0,44 %
    сентябрь 2011г: +0,32 %
    август 2011г: +3,24 %
    июль 2011г: -2,95 %
    июнь 2011г: -10,23 %
    май 2011г: +0,34 %
    апрель 2011г: +3,6 %
    март 2011г: +7,98 %
    февраль 2011г: +9,51 %
    январь 2011г: +5,61 %
    декабрь 2010г: -6,9 %
    ноябрь 2010г: +8,18 %

    Результаты конкурсных этапов:

    4-й этап реал-торговли (20.09.10г - 19.10.10г):
    Логин торгового счета: 85001
    Пароль инвестора: jnuQgMeST
    Прибыль: +8,69 %
    Просадка от начального баланса: -4,5 %

    3-й этап реал-торговли (20.08.10г - 17.09.10г):
    Логин торгового счета: 85001
    Пароль инвестора: jnuQgMeST
    Прибыль: +5,11 %
    Просадка от начального баланса: -0,0022 %

    2-й этап демо-торговли (12.07.10г -16.08.10г):
    Логин торгового счета: 7793060
    Пароль инвестора: qt0alsa
    Прибыль: +4,48 %
    Просадка от начального баланса: -2,4%

    1-й этап демо-торговли (9.06.10г - 9.07.10г):
    Логин торгового счета: 7785826
    Пароль инвестора: jb3rnrj
    Прибыль: +1,84 %
    Просадка от начального баланса: -1,34%

    Обсуждение ТС "Торговля на колебаниях"

    I. Использованные источники при разработке ТС:

    1. Дэвид Лэндри "О торговле на колебаниях";
    2. Джон Пайпер "Дорога к трейдингу";
    3. Библиотека индикаторов сайта MQL;
    4. Собственные наблюдения за рынками.

    II. Тайм-фрейм ТС:

    H2, Н3, Н4, Н6, Н8, H12, H16, H24(D1).

    III. Финансовые инструменты ТС:

    IV. Параметры тестового счета:

    Тестовый минимальный размер контракта - 0,1

    Тестовый минимальный размер счета - 15 000

    Торговый счет - № № 85612

    Логин торгового счета - 85612

    Пароль инвестора - FanReal

    V. Параметры рисков:

    1. Риск на одну открытую сделку - не более 2 % от текущего баланса.
    2. Общий одновременный риск по разным инструментам не более 3% от текущего баланса.
    3. Максимальное число одновременно открытых сделок не переведенных в безубыток - не более 2-х.
    4. Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от начального баланса.
    5. Не открывать сделки в конце торговой сессии в пятницу.
    6. Не оставлять на выходные открытые сделки не имеющие буферного запаса прибыли.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки):

    Стратегия торговли по этой ТС является в основном среднесрочной и торговые возможности образуются не так часто. Поэтому при отсутствии торговых возможностей нет смысла постить каждый день, а достаточно два-три раза в неделю.
    Момент оповещения об открытии сделки - при формировании торгового сигнала. При этом обязуюсь до открытия сделки или выставления ордера, оповещать заранее.
    Для удобства просмотра, каждая торговая возможность, сопровождение и результаты сделки будут выкладываться в одном сообщении.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 34,989
  2. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    1. Основа ТС.
    Используется для торговли тенденций.
    ТС основана на индикаторах Parabolic и TrandValue (Автор: Excelf ), которые дают предварительные сигналы указывающих на торговые возможности. Сигналы отфильтровываются при помощи дополнительных правил для открытия сделок. Так как фильтры не имеют точного математического описания и зависят от общей рыночной ситуации, то для каждой торговой возможности я буду комментировать причины решений по открытию или отмены сделки.

    2. Сигналы на открытие сделки:

    SELL

    На скрине 1 представлен типичный сигнал на продажу.
    Закрытие цены ниже зеленой линии индикатора тренда и касание ценой красного параболика дает предварительный сигнал на возможность продажи. Получив предварительный сигнал, проверяется выполнение дополнительных правил для открытия сделки. После проверки правил ждем формирование фрактала вблизи от предварительного сигнала в направлении предполагаемой сделки. При выполнении всех условий выставляется ордер Sell Stop на несколько тиков ниже уровня фрактала с соблюдением правил по параметрам рисков.
    Возможно открытие сделки по частям: 1-й ордер открывается по рынку при закрытии свечи ниже красного параболика, а 2-й ордер выставляется как обычно, по фракталу.
    Для сигналов BUY тоже самое, только вверх тормашкой.


    Скрин 1

    BUY

    На скрине 2 представлен типичный сигнал на покупку.
    Закрытие цены выше зеленой линии индикатора тренда и касание ценой красного параболика дает предварительный сигнал на возможность покупки. Получив предварительный сигнал, проверяется выполнение дополнительных правил для открытия сделки. После проверки правил ждем формирование фрактала вблизи от предварительного сигнала в направлении предполагаемой сделки. При выполнении всех условий выставляется ордер Buy Stop на несколько тиков выше уровня фрактала с соблюдением правил по параметрам рисков.
    Возможно открытие сделки по частям: 1-й ордер открывается по рынку при закрытии свечи выше красного параболика, а 2-й ордер выставляется как обычно, по фракталу.
    Для сигналов SELL тоже самое, только вниз тормашкой.


    Скрин 2

    Еще один способ открытия сделки

    При прорыве уровней вышеприведенных сигналов цена иногда делает обратный откат к этим уровням. Поэтому возможно открытие сделки с помощью лимитного ордера выставленного на уровне сигнала или рыночным ордером.

    Уровень Stop Loss
    Первоначальный стоп лосс выставляется за последним максимумом или минимумом. По мере развития сделки выход определяется скользящим стоп лоссом при закрытии цены за зеленой линией тренда или касанием цены красного параболика. При их обрыве сделка закрывается. По мере развития сделки в зависимости от силы движения будут уточняться, параметры параболика или таймфрейм.

    Уровень Take Profit
    Уровень тэйк профита выставляется каждый раз по разному и зависит от рыночной ситуции, каждый раз я буду комментировать этот уровень и почему я выставляю его именно так.

    3. Дополнительные правила открытия сделок.

    1) Индикатор тренда (коричневый) не должен быть оборван коррекцией.
    2) МАСД и Стохастик для сигналов на продажу должны показывать продажу (быстрая линия пересекает медленную сверху вниз) и желательно дивергенцию. Для сигналов на покупку все наооборот.
    3) Тренды и сигналы должны подтверждаться от других родственных инструментов, чем больше подтверждений, тем лучше.
    4) От уровней сопротивления и поддержки желательны быстрые движения и отскоки в сторону предполагаемой сделки;
    5) Таймфрейм выбирается приблизительно в зависимости от продолжительностей предшествующих импульса и коррекции. Для Н2 - от 48 до 72-х торговых часов, Н3 - от 72 до 108 торговых часов, Н4 - от 96 до 144 торговых часов, Н6 - от 144 до 216 торговых часов, Н8 - от 192 до 288 торговых часов, Н12 - от 288 до 432 торговых часов, Н16 - от 384 до 576 торговых часов, Н24 - от 576 до 864 торговых часов;
    6) Многие фьючерсные контракты торгуются неполные сутки, поэтому таймфреймы измеряются именно в часах. Например контракт на сахар SB торгуется с 9:30 до 20:00, т.е. 10часов 30 минут, то таймфреймы D1 и H24 не одно и тоже. В данном случае показания графика приблизительно соответствуют таймфрейму H12. Есть еще один неудобный момент для ТС - как известно для построения нестандартных таймфреймов, а также стандартных таймфреймов большего периода, чем период одной дневной торговой сессии(для контрактов торгующихся неполные сутки), программа МТ4 неравномерно расчитывает периоды свечей в начале и конце торговой сессии внося этим значительные искажения на график. В таких случаях приходится подгонять таймфрейм приблизительно (особая точность не требуется) под правильную схему, и поэтому могут быть некоторые расхождения между действительным и выдаваемым.

    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    1. Используемые индикаторы.
    - Осцилятор MACD (8; 17; 9);
    - Осцилятор Модифицированный Стохастик (8; 3; 3);
    - Индикатор: красный - Parabolic(0.01; 0.15);
    - Индикатор: розовый - ParabolicOpenClose(0.005; 0.04) - используется вместо Parabolic(0.01; 0.15) когда длинные хвосты свечей искажают его;
    - Индикаторы тренда:
    светло-зеленый - TrandValue(10; 10; 1.0);
    синий - TrandValue(30; 10; 1.5);
    коричневый - TrandValue(45; 15; 2.0);
    светлофиолетовый - TrandValue(70; 15; 2.5);
    - Фракталы.

    Примечание: со временем возможны уточнения и изменение состава индикаторов.

    2. Используемые уровни.
    В качестве торговых уровней, от которых открываются сделки, используются:
    - уровни коррекций основной тенденции по фибоначчи (38%, 50%, 62%);
    - круглые уровни больших и малых ценовых фигур;
    - уровни предыдущих минимумов и максимумов;
    - уровни границ торговых диапазонов.
  3. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    IX. Примеры работы по стратегии.

    На Н8 сформированы условия для покупки золота.
    Предшествующая коррекция формировалась 248 часов и примерно столько же времени формировалась импульсная волна. По условиям ТС - оптимальный таймфрейм Н8. Коричневый индикатор тренда указывает, что восходящий тренд сохранился. Все металлы на данный момент находятся в долгосрочном восходящем тренде. MACD и Стохастик перешли в покупку. Кроме того произошел отскок от уровня бывшего сопротивления, ставший сейчас поддержкой и ложный прорыв уровня коррекции 38% по фибо.



    Параметры ордера:
    Тип ордера: Buy Stop
    Контракт - GCM0
    Цена входа - 1049.5
    Первоначальный SL - 1035.0
    Размер ордера - 2 лота
    Риск - 145 пунктов или 2900 $ (1.45%)
  4. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    02.11.09г
    По выставленному ордеру открылась сделка.



    04.11.09г
    По открытой сделке начинаем подтягивать стоп лосс по параболику.



    05.11.09г
    Сделка на уровне безубыточности.



    13.11.09г
    Параболик оборвался, но цены не задели скользящий стоп. Продолжаю удерживать сделку.



    27.11.09г
    Сделка закрылась по скользящему стоп лоссу по цене 1166,5.
    В итоге прибыль 1230 пунктов или 24600 $ (12,3 % от баланса счета).

  5. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    На Н2 сформированы условия для продажи евро.
    Предшествующая коррекция формировалась 70 часов и 52 часа формировалась импульсная волна. По условиям ТС - оптимальный таймфрейм Н2. Коричневый индикатор тренда указывает, что развивается нисходящий тренд. На больших таймфреймах, практически на всех валютных парах по евро сохраняется долгосрочный нисходящий тренд. MACD и Стохастик перешли в продажу. Кроме того произошел ложный прорыв круглого уровня 1.2400 и его быстрое отвержение.



    Параметры ордера:
    Тип ордера: Sell Stop
    Контракт - 6EM0
    Цена входа - 1.2265
    Первоначальный SL - 1.2340
    Размер ордера - 4 лота
    Риск - 75 пунктов или 3000 $ (1.50 %)
  6. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    01.06.10г
    По выставленному ордеру открылась сделка. Уровень стоп лосса подтягиваем по параболику.



    Однако, нисходящее движение не удержалось и образовался неудавшийся прорыв уровня 1.2200 с быстрым движением против сделки. MACD сломался и перешел в покупку. К тому времени скользящий стоп лосс переместился на уровень 1.2277 где и сработал через 15 часов после открытия сделки. Хотя, наблюдая за такой ситуацией можно было бы закрыть сделку в безубытке. В итоге получили достаточно малый убыток в размере 12 пунктов или 480 $ ( 0,24 % от баланса счета).

  7. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    На сегодняшний день торговых возможностей не обнаружено.
    Есть намеки на возможные торговые ситуации по какао и евро.
    Длинная черная свеча отскочившая на прошлой недели от уровня коррекции 62% указывает на возможное движение вниз.



    На Н2 по евро прослеживается коррекция развивающаяся 3-й день. Возможно продолжение нисходящего тренда, но сигнала пока нет.

  8. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    На Н8 обнаружилось, что сформированы условия для продажи LEMO (Живой скот).
    Предшествующая коррекция формировалась примерно180 часов и примерно столько же времени формировалась импульсная волна. По условиям ТС - оптимальный таймфрейм Н6 - Н8. Коричневый индикатор тренда указывает, что нисходящий тренд в силе. Все мясные на данный момент находятся в нисходящем тренде. MACD и Стохастик перешли в продажу. Кроме того произошел отскок от уровня 93.00 бывшей поддержки, ставшей сейчас сопротивлением и являющийся уровнем коррекции 38% по фибо.



    Параметры ордера:
    Тип ордера: Sell Stop
    Контракт и дата истечения - LEM0 29.06.10г
    Цена входа - 89.500
    Первоначальный SL - 92.000
    Размер ордера -3 лота
    Риск - 100 пунктов или 3000 $ (1.50 %)
  9. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    10.06.10г
    Отложенный ордер в ожидании.

    11.06.10г
    Критерии входа изменились. MACD перешел в покупку. Нет сигналов на продажу от другой живности. Продажа отменяется и ордер с рынка снимаю.



    P.S. Что-то не удаляется ордер, на попытку удаления сервер отвечает: "Нет цены". Надеюсь, что позже смогу удалить.

    08:11 МСК Ордер удален.
  10. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    На Н2 сформированы условия для краткосрочной продажи фьючерса на июньский индекс YMMO.
    Предшествующая коррекция формировалась 42 часа и примерно столько же импульсная волна. По условиям ТС - оптимальный таймфрейм Н2. Коричневый индикатор тренда указывает, что развивается нисходящий тренд. На больших таймфреймах на всех индексах сохраняется долгосрочный нисходящий тренд. MACD и Стохастик перешли в продажу. Кроме того произошел ложный прорыв уровня 1000 бывшей поддержки, ставшей сейчас сопротивлением, а также от уровня коррекции 62 % по фибо.



    Параметры ордера:
    Тип ордера: Sell Stop
    Контракт и дата истечения - YMM0 18.06.10г
    Цена входа - 9860
    Первоначальный SL -10070
    Размер ордера -2 лота
    Риск - 210 пунктов или 2100 $ (1.05 %)
    Примечание: перед открытием сделки возможно изменение параметров ордера.

    10.06.10г 20:00 МСК
    Отложенный ордер не сработал и снят с рынка, так как пробит уровень стопа.


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать