Форум трейдеров » Торговые стратегии » Правила работы по стратегии And. T
+ Подписаться
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. 496
    Комментарии
    16
    Темы
    525
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от mitta
    По статистике какая там просадка (в пунктах)?
    Просадка, просадка.......... :whistle:
    А как ПРАВИЛЬНО ее сосчитать? :I

    Max consecutive losers: 4 (-98)
    Max consecutive loss: -220 (3)
    Max drawdown: ?
  2. 496
    Комментарии
    16
    Темы
    525
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Markus
    МТ стал подвисать после того как я себе в пользовательские индюки загнал ASCTrend, у тебя я видел он тоже стоит :D , не знаю может из за него так до этого не глючил совсем :unsure:
    Да, я тоже на них грешил!
  3. 496
    Комментарии
    16
    Темы
    525
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    С мая 2004 по март 2005 (включительно), при стартовой сумме 5000 и при увеличении лота (10% от депо) получилось: 157.484 $

    Что-то я разашелся с этой статистикой! :D
    Скоро поверю что это грааль, а я бог ! :innocent:
  4. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Михалыч, один раз сделал пипсоиды в MT, так на статистике тот насчитал с 99 года 33 миллиарда. LOL
    Мы тогда втроем были, так подумали сразу, что вроде как, каждому должно хватить. :grin: LOL
    Но когда начали тестить на демо и реале, то картина жутко поменялась, и пришлось менять планы :fist:
  5. n/a
    Комментарии
    0
    Темы
    Репутация Pro
    mitta  
    Guest
    Цитата Сообщение от And T.
    Просадка, просадка.......... :whistle:
    А как ПРАВИЛЬНО ее сосчитать? :I

    Max consecutive losers: 4 (-98)
    Max consecutive loss: -220 (3)
    Max drawdown: ?
    Первую строчку я понял - 4 убытка подряд что составило 98 пунктов.
    Вторая - 220 пунктов, а что есть цифра 3??

    Макс дродаун считается просто. Это самая глубокая яма на кривой доходности.
    Есть еще различия между разными дродаунами. Их есть смысл разделять и учитывать.
    Различают закрытый дродаун - он определяется по зафиксированным убыткам, то бишь по закрытию позиций.
    И открытый дродаун - это максимальный ход (отклонение) цены против существующей позиции.

    У тебя я вижу что стопы достаточно короткие, посему открытый дродаун будет не столь важен и он не исказит картины закрытого дродауна который считается немного неточным. Но в твоем случае все нормально. Хватит вполне закрытого.

    Так что там за циферка 3 после 220??
  6. 496
    Комментарии
    16
    Темы
    525
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от mitta
    ....... Так что там за циферка 3 после 220??
    220 - самый большой лосс полученный за три сделки подряд.


    И спасибо за ликбез. :D
  7. n/a
    Комментарии
    0
    Темы
    Репутация Pro
    mitta  
    Guest
    Если 220 получены за 3 сделки подряд тогда получается что стопы были немаленькими. Вообще какие стопы-то средние? В правилах я вижу 37 пунктов а с 220 тут что-то не то.
  8. 14
    Комментарии
    0
    Темы
    17
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Помоему это просто три дня подряд стопы получали сначала открытые ордера, а затем хеджирующие ;)
  9. 496
    Комментарии
    16
    Темы
    525
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Markus
    Помоему это просто три дня подряд стопы получали сначала открытые ордера, а затем хеджирующие ;)
    Так оно и было! :cool:
  10. n/a
    Комментарии
    0
    Темы
    Репутация Pro
    mitta  
    Guest
    По статистике я перепроверил.

    Самая большая яма на кривой доходности получается 362 пункта (с трэйлингом 50пп) - она образовалась в декабре'04-январе'05. Поэтому я и говорил что МИДД - самая глубокая яма на кривой доходности, а не череда лоссов. Эти лоссы могли образоваться уже будучи в просадке.

    Посему за ГОД (без апреля) мы имеем:

    МИДД = 362 пп
    ПРОФИТ = 3882 пп
    Профит-фактор = 2,587081
    Кол-во сделок = 240

    Эти резалты без апреля 2005!!! То есть ГОД но не совсем.

    В принципе результаты хорошие. Эта система вполне может находиться в диверсификации с другими системами. Но правда маловато истории. Вот если бы за 3 года и с просадкой такой же или немногим больше, но только немногим.

    Пробовали на других парах прогонять с трэйлингом?

    Может советника напишите? :rolleyes:
    Проверите заодно себя, насколько тест вручную отличается от автомата.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать