Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Передаточные функции и электрические фильтры
+ Подписаться
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. 1
    Комментарии
    0
    Темы
    1
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Пробовал как-то применить фильтры в своей АТС, результат 0, а загрузка компа возросла в разы. В итоге пришел к не утешитеьному выводу, что для выявления долгосрочной и среднесрочной тенденции достаточно обычной МА. Здесь ситуация, как говорят программисты: мусор на входе - мусор на выходе, это по моему, относится к любому алгоритму фильтрации.
  2. 1,520
    Комментарии
    13
    Темы
    1524
    Репутация Pro
    Аватар для Evgeng  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Господа, если честно, то рыночные фильтры давным-давно изобретены.... но мы об этом не знаем...:bow:
  3. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    "Ошибка слежения" - общепринятый и внятно определенный термин.
    Где, как и кем?
    Ссылку плз, чтобы я более не напрягала народ своей дремучестью...
  4. 8,475
    Комментарии
    45
    Темы
    15126
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Термин происходит из Теории Автоматического Управления (ТАУ)
    (как и термин "Передаточная функция")
    на рисунке
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...7&postcount=15
    ошибка обозначена e=y-x


    =============

    Кстати, очень хороший
    http://rus-eng-slovar.ru/index.php
    Русско-английский словарь.
    Включает в себя поиск перевода по словам и фразам. Перевод возможен как с английского на русский язык, так и с русского на английский. Навигация осуществляется по списку ключевых слов, выводимых при выборе начальной буквы из верхнего меню. База слов и различных словосочетаний содержит в себе более 370 000 позиций. В словаре приводятся различные значения, а также синонимы большинства слов.


    Русско-Английский словарь онлайн, значения и синонимы:: перевод слова или фразы- Ошибка слежения
  5. 119
    Комментарии
    3
    Темы
    119
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Опа! Ветка не умерла! Саушники и кибернетики поддержали. )))

    Что касается моего ответа к dimond: задача оказалась нетривиальной. Мне нужны спектральные характеристики сигнала (графика). Две недели активно любил Фурье и в итоге упёрся в классические (стандартные) проблемы этих методов. К сожалению не нашёл ничего о методе максимальной энтропии. На будущее возможно попробую вейвлеты.

    Второй месяц в связи с поиском обычной наёмной работы фильтры и торговлю забросил.

    О постановке задачи. Тут всё просто, для начала делается предположение о рынке:
    1. Сигнал всегда зашумлён - фильтры нужны для получения настоящих цен (цены на графике - выдумка мировых бирж, маркетмейкеров, трейдеров и т. п.).
    2. Сигнал всегда находится в широком коридоре и колеблется с периодами (т. е. на рынке никогда не бывает тренда).
    3. Периоды колебаний могут плавать по спектру и менять свою амплитуду. Соответственно в разное время цена определяется разными периодиками.

    Задача:
    1. Получить настоящие цены.
    2. Понять кто сейчас на рынке рулит.
    3. Торговать настоящие цены с ними.

    Это в общем. Но так же есть другие постановки задач, в том числе зиг-заг, зависящий от громкости шума.

    Что касается задержек, то по какой-то теореме КИХ-фильтры являются минимально-фазовыми, т. е. от задержек не избавится, но минимальная задержка обеспечивается фильтром и только фильтром. Если принято решение торговать настоящие цены, то задержка должна быть минимальной.

    З. Ы. У кого-нибудь уже получилось прибыльно использовать ТАУ?
  6. 968
    Комментарии
    2
    Темы
    1960
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от egg Посмотреть сообщение
    Опа! Ветка не умерла! Саушники и кибернетики поддержали. )))

    Что касается моего ответа к dimond: задача оказалась нетривиальной. Мне нужны спектральные характеристики сигнала (графика). Две недели активно любил Фурье и в итоге упёрся в классические (стандартные) проблемы этих методов. К сожалению не нашёл ничего о методе максимальной энтропии. На будущее возможно попробую вейвлеты.

    Второй месяц в связи с поиском обычной наёмной работы фильтры и торговлю забросил.

    О постановке задачи. Тут всё просто, для начала делается предположение о рынке:
    1. Сигнал всегда зашумлён - фильтры нужны для получения настоящих цен (цены на графике - выдумка мировых бирж, маркетмейкеров, трейдеров и т. п.).
    2. Сигнал всегда находится в широком коридоре и колеблется с периодами (т. е. на рынке никогда не бывает тренда).
    3. Периоды колебаний могут плавать по спектру и менять свою амплитуду. Соответственно в разное время цена определяется разными периодиками.

    Задача:
    1. Получить настоящие цены.
    2. Понять кто сейчас на рынке рулит.
    3. Торговать настоящие цены с ними.

    Это в общем. Но так же есть другие постановки задач, в том числе зиг-заг, зависящий от громкости шума.

    Что касается задержек, то по какой-то теореме КИХ-фильтры являются минимально-фазовыми, т. е. от задержек не избавится, но минимальная задержка обеспечивается фильтром и только фильтром. Если принято решение торговать настоящие цены, то задержка должна быть минимальной.

    З. Ы. У кого-нибудь уже получилось прибыльно использовать ТАУ?
    1. Вэйвлетами пользоваться не советую. Они изначально предназначены немного не для этого. Базис Фурье имеет такое приятное свойство, как инвариантность к сдвигу. Это значит, что при приходе следующего отсчета входного сигнала его Фурье спектр меняется незначительно, с вэйвлетами всё похуже.

    2. Сам долго возился со спектральными методами, классическими Фурье и разного рода некласическими (макс. энтропии и его родственники, их много и в них надо разбираться, есть хорошая обзорная статья на русском языке, требующая базового знания математики в объеме технического ВУЗа). Если решите упереться в неклассический спектральный анализ, могу выложить на форум эту статью (её надо искать, но она точно у меня есть, я её велю изучать всем своим дипломникам).

    3. вне зависимости от применяемого метода спектрального анализа, решительно рекомендую рассматривать спектр не самого сигнала (в этом недостаток известной серии статей Кравчука), а его приращений. То есть не Close, а Close-Close[1]. Дело тут в том, что базис Фурье изначально предназначен для разложения сигналов колебательного характера. Спектр линейно растущего сигнала есть некий артефакт, так как зависит от длины анализируемого участка (это в теории преобразования Фурье время бесконечно в обе стороны, а в практике - нет).

    4. никакого шума в техническом понимании (слагаемое во входном сигнале, порожденное иным источником) в цене нету. Вдумайтесь в этот факт.

    5. Тренды на рынке есть. Тренды - это колебания настолько низких частот, что один период этой частоты не помещается в кадр спектрального анализа (ну нету у вас бесконечной реализации, нету).

    6. для того, чтобы фильтр был минимально-фазовым, недостаточно ему быть КИХ-фильтром. Это заблуждение почему-то очень широко распространено.

    7. Для успешной торговли запаздывание фильтра отнюдь не должно быть минимальным, это зависит от конкретного устройства торговой системы.
  7. 119
    Комментарии
    3
    Темы
    119
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Был бы очень рад статье по неклассическим методам. :)

    А какие фильтры являются минимально-фазовыми?
  8. 405
    Комментарии
    2
    Темы
    411
    Репутация Pro
     
    Member

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    3. вне зависимости от применяемого метода спектрального анализа, решительно рекомендую рассматривать спектр не самого сигнала (в этом недостаток известной серии статей Кравчука), а его приращений. То есть не Close, а Close-Close[1].
    Весьма здравая идея, спасибо.
    Выложите, пожалуйста, обзор по неклассическим методам.
  9. 2,974
    Комментарии
    7
    Темы
    2995
    Репутация Pro
     
    Banned

    4 Медалей
    вместо БПФ - БПУ.. попробуйте..
  10. 119
    Комментарии
    3
    Темы
    119
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    А почему преобразование Уолша, а не Хартли, разложения по Лягерру, Лежандру, вейвлетам, чирплетам?

    З. Ы. Всё-таки у кого-нибудь есть реально работающие на рынке наработки? )

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать