Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Передаточные функции и электрические фильтры
+ Подписаться
Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,012
    Комментарии
    25
    Темы
    1908
    Репутация Pro
    Аватар для west100  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Да, можно, скажем, при помощи БПФ получить спектр, потом взять одну часть гармоник, другую, третью, из каждой части получить (опять же часть) исходного сигнала и начинать их сравнивать. Это всё было бы весьма хорошо, если бы мы имели дело со стационарным сигналом. Но в нашем случае из БПФ можно замечательно восстановить исходный график цены, но только для конкретно взятого исторического диапазона. Ну и, спрашивается, какая в этом ценность?
  2. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от west100 Посмотреть сообщение
    Да, можно, скажем, при помощи БПФ получить спектр, потом взять одну часть гармоник, другую, третью, из каждой части получить (опять же часть) исходного сигнала и начинать их сравнивать. Это всё было бы весьма хорошо, если бы мы имели дело со стационарным сигналом. Но в нашем случае из БПФ можно замечательно восстановить исходный график цены, но только для конкретно взятого исторического диапазона.
    :D:D:D:D:D:D
    Цитата Сообщение от west100 Посмотреть сообщение
    Ну и, спрашивается, какая в этом ценность?
    Да, с этим еще можно согласиться, правда тоже с некоторыми оговорками.
    :D:D:D:

    P.S. Вообще в ветке забыты главные вопросы:
    1. Что хотим получить и что для этого делаем?
    2. Что происходит с процессом при выполняемых преобразованиях, т.е. что же мы фактически получили?
    3. Что это нам на самом деле дает и почемц мы считаем, что дает именно это?

    P.P.S. Любая скользящая средняя - это фильтр.
  3. 1,520
    Комментарии
    13
    Темы
    1524
    Репутация Pro
    Аватар для Evgeng  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от west100 Посмотреть сообщение
    Ну и, спрашивается, какая в этом ценность?
    Ценность в том, что любой процесс, существующий в прошлом и настоящем, не может мгновенно остановиться (при отсутствии катаклизмов естественно...). Значит, мы имеем возможность заглянуть в недалекое будущее. Большего нам и не надо...:bow:
  4. 2,012
    Комментарии
    25
    Темы
    1908
    Репутация Pro
    Аватар для west100  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Evgeng Посмотреть сообщение
    Ценность в том, что любой процесс, существующий в прошлом и настоящем, не может мгновенно остановиться (при отсутствии катаклизмов естественно...). Значит, мы имеем возможность заглянуть в недалекое будущее. Большего нам и не надо...:bow:
    "Движение цены подвержено тенденции" - да, иначе торговать вообще не имело бы смысла. В теории всё хорошо, а как на практике? Я не отрицаю возможность использования такого рода фильтров, но подвергаю сомнениям.
  5. 8,510
    Комментарии
    45
    Темы
    15157
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей


    далее можно рассмотреть s=y+z
    и проводить дальнейшие манипуляции.

    Фильтры в разных ветвях можно сделать независимыми либо взаимосвязанными через какой-либо параметр адаптации. При этом структуру фильтров можно сделать довольно изощрённой ;)

    В MQL4 есть существенное ограничение - 8 буферов - что очень неудобно. Это можно обойти, используя цепочки индикаторов.
  6. 1,004
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение


    далее можно рассмотреть s=y+z
    и проводить дальнейшие манипуляции.

    Фильтры в разных ветвях можно сделать независимыми либо взаимосвязанными через какой-либо параметр адаптации. При этом структуру фильтров можно сделать довольно изощрённой ;)

    В MQL4 есть существенное ограничение - 8 буферов - что очень неудобно. Это можно обойти, используя цепочки индикаторов.
    Это достаточно известный прием для уменьшения динамической ошибки: к выходному сигналу некоего ФНЧ добавляется пропущенная через ФНЧ (возможно, другой) ошибка слежения.
    ===========
    Вообще, для торговца лучше рассматривать эти алгоритмы во временной области, а не в частотной. То есть думать о них не как о фильтрах, а как о следящих системах. Хотя алгоритмы, естественно, остаются теми же самыми.

    Это целесообразно по двум причинам:
    1. интерес торговца сосредоточен "на правом краю графика".
    2. Для нас очень важны характеристики переходного процесса, т.е. характеристики, с помощью которых чаще описывают следящую систему.
  7. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Это достаточно известный прием для уменьшения динамической ошибки: к выходному сигналу некоего ФНЧ добавляется пропущенная через ФНЧ (возможно, другой) ошибка слежения.
    Улыбнуло на "ошибке слежения".
    Если не нужны ошибки, то надо взять просто график цены. Там никаих ошибок слежения, т.е. все необходимое для полного счастья естьи заморачиваться ничем не нужно. А добавление ошибки слежения - это просто другой фильтр, с более широкой полосой и искажением АЧХ.
    Все таки не с фильтра начинать надо, а с постановки задачи, т.е. разобраться сначала чего мы хотим получить с помощью фильтра, а потом уже думать над тем, как сделать фильр, который поможет нам в достижении цели.

    З.Ы. Фильтр не знает, что вы о нем думаете. Он просто фильрует. :D
  8. 8,510
    Комментарии
    45
    Темы
    15157
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Это достаточно известный прием для уменьшения динамической ошибки: к выходному сигналу некоего ФНЧ добавляется пропущенная через ФНЧ (возможно, другой) ошибка слежения.
    ===========
    Вообще, для торговца лучше рассматривать эти алгоритмы во временной области, а не в частотной. То есть думать о них не как о фильтрах, а как о следящих системах. Хотя алгоритмы, естественно, остаются теми же самыми.

    Это целесообразно по двум причинам:
    1. интерес торговца сосредоточен "на правом краю графика".
    2. Для нас очень важны характеристики переходного процесса, т.е. характеристики, с помощью которых чаще описывают следящую систему.
    Приём, конечно же, известный; но ;) широко известный в узких кругах :)
    ===========
    Учитывая название данной темы "Передаточные функции и электрические фильтры", я посчитал возможным выразить мысль на языке ПФ. В виде СС это было бы более громоздко.
  9. 8,510
    Комментарии
    45
    Темы
    15157
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от E-W Посмотреть сообщение
    Улыбнуло на "ошибке слежения".
    Если не нужны ошибки, то надо взять просто график цены. Там никаих ошибок слежения, т.е. все необходимое для полного счастья естьи заморачиваться ничем не нужно. А добавление ошибки слежения - это просто другой фильтр, с более широкой полосой и искажением АЧХ.
    Все таки не с фильтра начинать надо, а с постановки задачи, т.е. разобраться сначала чего мы хотим получить с помощью фильтра, а потом уже думать над тем, как сделать фильр, который поможет нам в достижении цели.
    Улыбнуло, что вас Улыбнуло :D
    :fist: речь вообще-то не туда...

    З.Ы. Фильтр не знает, что вы о нем думаете. Он просто фильрует. :D
    Совершенно верно, он просто выполняет свою работу.
  10. 1,004
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от E-W Посмотреть сообщение
    Улыбнуло на "ошибке слежения".
    Если не нужны ошибки, то надо взять просто график цены. Там никаих ошибок слежения, т.е. все необходимое для полного счастья естьи заморачиваться ничем не нужно. А добавление ошибки слежения - это просто другой фильтр, с более широкой полосой и искажением АЧХ.
    Все таки не с фильтра начинать надо, а с постановки задачи, т.е. разобраться сначала чего мы хотим получить с помощью фильтра, а потом уже думать над тем, как сделать фильр, который поможет нам в достижении цели.

    З.Ы. Фильтр не знает, что вы о нем думаете. Он просто фильрует. :D
    1. Фильтр, конечно же не знает, как мы о нем думаем. Но для нас правильный взгляд облегчает понимание. К тому же - если мы рассматриваем адаптивные фильтры (синонимы: нелинейные фильтры, фильтры с переменными коэффициентами и т.п.), то само понятие АЧХ теряет смысл вследствие того, что утрачивает силу принцип суперпозиции, и рассматривать всё это в частотной области становится малополезно. То есть АЧХ-то определить как реакцию на синусоидальный входной сигнал можно, а вот далее это АЧХ практически бесполезно (за исключением специального случая медленной адаптации, когда можно говорить о "мгновенной АЧХ").
    Поэтому рассмотрение во временной области более интересно. Ещё одна причина для рассмотрения именно во временной области - то, что наша цель определена (скорее всего) во временной области. Вряд ли вас интересует именно АЧХ фильтра.
    2. Необходимость начинать с постановки задачи - очевидна. Я же приводил в первом посте пример того, что считающееся среди торговцев безусловным злом запаздывание выходного сигнала на самом деле вредно отнюдь не всегда.
    3. всегда рад помочь возникновению улыбки у другого человека, даже в том случае, когда причина этой улыбки мне непонятна. "Ошибка слежения" - общепринятый и внятно определенный термин.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать