Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » РЕАЛ. ТС "Remix" 31.5.2010
+ Подписаться
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 684
    Комментарии
    15
    Темы
    688
    Репутация Pro
    Аватар для $tepanov  
    В начале пути

    4 Медалей

    РЕАЛ. ТС "Remix" 31.5.2010

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 231,15 USD


    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - 7,54 %


    Обсуждение ТС "Remix" 31.05.2010


    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература:

    1. Раздел сайта, посвящённый торговле на объёмах: http://www.procapital.ru/forumdisplay.php?f=381

    2. Графический анализ биржевых цен.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 4,412
  2. 684
    Комментарии
    15
    Темы
    688
    Репутация Pro
    Аватар для $tepanov  
    В начале пути

    4 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    M5; M15; M30; H1; Н4; D1.


    III. Финансовые инструменты ТС.

    CFD на:

    Металлы: GC, SI, HG, PA, PL;

    Софт: KC, CC, SB, JO, CT;

    Энергоносители: CL, NG;

    Валюты: 6E, 6S, 6A, 6C, 6B, 6N, 6J, DX;

    Индексы: ES, FDAX, FTSE, FCE;

    Бонды: FGBL, FGBM, FGBS, GLONG, ZB, ZN;

    Зерновые: ZC, ZS, ZW, ZL, ZM, ZO, ZR;

    Мясопродукты: HE, LE, GF.


    IV. Параметры тестового реального счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 0,01

    Тестовый минимальный размер счета - 250 USD

    Сервер BroCo-Real

    Торговый счет - № 82706

    Логин торгового счета - 82706

    Пароль инвестора - www111


    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 2% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    После открытия торговой сессии на соответствующий инструмент. Минимум 1 раз в день.
  3. 684
    Комментарии
    15
    Темы
    688
    Репутация Pro
    Аватар для $tepanov  
    В начале пути

    4 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Торговлей на основе структурированных данных по объёмам на определённой цене занимаюсь чуть более года. В этом конкурсе принимали(ют) участие ТС по объёмам, и как недавно справедливо заметил автор целого раздела, посвященному данному виду торговли http://www.procapital.ru/forumdisplay.php?f=381 в своём блоге - "Информации по объёмам в интернете масса, только толком мало кто знает, как всё же торговать..."
    Хочу предложить ТС "Remix", основанную на общих принципах объёмной торговли + выводы, сделанные мною опытным путём.

    Главное правило - не ходить против значимых объёмов, а ходить от них. В своей ТС буду использовать только объёмы последних пяти дней недели с понедельника по пятницу. Объёмы недель, месяцев, контракта не использую. Для обозначения уровней дней недели использую соответствующие цветные линии:

    понедельник - серая;
    вторник - коричневая;
    среда - жёлтая;
    четверг - синяя;
    пятница - зелёная.

    Использую только отложенные лимит ордера, которые всегда обозначаю штрих-пунктирными линиями и соответствующим цветом:

    зелёный штрих - сам лимит ордер;
    красный штрих - стоп лосс;
    жёлтый штрих - тэйк профит.

    Торговля интрадей, вернее междневная. Ордера выставляются после открытия торговой сессии на соответствующий инструмент и модифицируются только через сутки (после следующего открытия сессии).
    Торговля ведётся одновременно на 40-ка наиболее ликвидных инструментах во всех восьми группах CFD.

    На схеме представлен принцип установки ордера на продажу.



    Торговлю веду ТОЛЬКО ОТ ОБЪЁМА ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ. Допустим, вчера была среда (жёлтая). Среди сорока инструментов после их открытия высматриваю ситуации, похожие на изображённую на схеме:
    1. Рынок открылся ниже вчера (жёлтая), значит сегодня мы условно в продаже;
    2. Рынок вчера в течение дня, либо в последней трети торговой сессии торговался в относительно узком диапазоне цен;
    3. Желательно, чтобы после открытия сегодня были пробиты минимумы последней трети вчерашней сессии.

    Выставляю:
    - Sell Limit на уровень вчера, либо чуть ниже;
    - Stop Loss чуть выше максимумов последней трети вчерашней сессии.
    - Take Profit на уровень "ближайшего" прошлого дня, т. е. в этом примере на пятницу, т.к. четверг "дальше". В случае, если внизу нет линий прошлых дней, тэйк ставлю по вкусу, основываясь на графическом анализе, либо не ставлю вообще.

    С покупкой всё зеркально аналогично.

    Ордер стараюсь ставить при условии Take Profit/Stop Loss = 2 и более, при соблюдении условия - лось не более 2% на сделку.
  4. 684
    Комментарии
    15
    Темы
    688
    Репутация Pro
    Аватар для $tepanov  
    В начале пути

    4 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    В конце торговой сессии:
    1. Удаляю все несработавшие ордера;
    2. Перемещаю соответствующую линию дня на новую цену. К примеру, если сегодня понедельник, передвигаю серую линию прошлого понедельника на новую цену. Для получения данных по объёмам дня использую платформу Open-e-Cry. Таким образом, на графике всегда отображены 5 разноцветных линий дней недели. Их "значимость" уменьшается при увеличении давности.
    Более этого в конце торговой сессии не делаю ничего.

    Открытие торговых сессий, и соответственно время возможной установки (модифицирования) ордеров (мск):
    - металлы, энергоносители, валюты, индексы, бонды, зерновые, хлопок - утро;
    - FGBL, FGBM, FGBS - 10:00;
    - GLONG - 11:00;
    - кофе, сахар - 11:30;
    - какао - 12:00;
    - апельсиновый сок - 16:00;
    - мясопродукты - 18:05 (понедельник).

    После открытия торговой сессии:
    1. Удаляю прочие несработавшие ордера вчерашнего дня, если таковые остались;
    2. Ордера, находящиеся в работе модифицирую (пример-продажа):
    а) если работающий ордер не идёт против вчерашнего дня, то только перемещаю Stop Loss над максимумы последней трети вчерашней торговой сессии (перевожу в безубыток);
    б) если работающий ордер идёт против вчерашнего дня, то перемещаю Stop Loss над максимумы последней трети вчерашней торговой сессии и перемещаю Take Profit на уровень вчера (минимизирую возможные потери), либо закрываю по рынку.
    3. Устанавливаю новые ордера при удачно сложившейся рыночной ситуации.
    4. Жду окончания сессий, удаляю пустые ордера, перемещаю уровни и так далее по алгоритму.

    Данный вид торговли всё равно носит весьма субъективный характер. Существует масса нюансов, описать которые здесь невозможно. Буду делать это в процессе. Нужно сказать, что многие инструменты в своих группах ведут себя одинаково. Поэтому нет смысла вставать в одну сторону по всем валютам, так как по всем сразу можно и поймать лосей. Результат лучше, когда инструменты в группе стоят относительно вчера в одну сторону. Наиболее точно по уровням ходят ES, евро, золото, нефть, газ, весь софт. Необходимо постоянно отслеживать ликвидность контрактов по месяцам поставок и работать на самом ликвидном месяце. В период перехода ликвидности с контракта одного месяца поставки на другой торговать не рекомендуется. Перед выходом новостей по соответствующим инструментам желательно перевести сделку в б/у, либо закрыть/удалить ордера.
  5. 684
    Комментарии
    15
    Темы
    688
    Репутация Pro
    Аватар для $tepanov  
    В начале пути

    4 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Пару примеров продажи евро от уровня вчера:





    С покупкой всё зеркально аналогично.
  6. 684
    Комментарии
    15
    Темы
    688
    Репутация Pro
    Аватар для $tepanov  
    В начале пути

    4 Медалей
    X. Начало торговли
  7. 2,487
    Комментарии
    43
    Темы
    2611
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    1. Можете начинать торговлю
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите ветку для ответов на вопросы и обсуждения.
  8. 684
    Комментарии
    15
    Темы
    688
    Репутация Pro
    Аватар для $tepanov  
    В начале пути

    4 Медалей
    ОК. Сегодня в США выходной. Обычно СМЕ "добавляет" объёмы, наторгованные сегодня на Азии и Европе к пятнице (зелёная), т. е. за понедельник по отчётам СМЕ будут нули. Но я тем не менее зафиксирую уровни понедельника (серая) на инструментах, которые сегодня торгуются. Которые нет - серую линию просто удалю. Завтра придётся выставлять ордера сразу от пятницы и понедельника, НО пятница в приоритете.
    Сегодня торговать не буду.
  9. 684
    Комментарии
    15
    Темы
    688
    Репутация Pro
    Аватар для $tepanov  
    В начале пути

    4 Медалей
    Ордера с утра. Опорный уровень - пятница (зелёная), т. к. понедельник (серая) - выходной. Ордера все лимитные, зелёный штрих - ордер, красный штрих - стоп, жёлтый штрих - тэйк. Бай лимит или селл лимит понятно по взаимному расположению линий. Все по 0,01 лот.









  10. 684
    Комментарии
    15
    Темы
    688
    Репутация Pro
    Аватар для $tepanov  
    В начале пути

    4 Медалей
    Ордера с утра (продолжение)










Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать