Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "МИСС У. CFD v.2.0"
+ Подписаться
Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 710
    Комментарии
    15
    Темы
    993
    Репутация Pro
    Аватар для $kv  
    В начале пути

    5 Медалей

    ТС "МИСС У. CFD v.2.0"

    ТС "МИСС У. CFD v 2.0"

    Текущее состояние счета по закрытым позициям: 179 078,60 USD.
    Profit/Loss по закрытым позициям: -10,46 % (-20 921,40 USD)

    - 1-й месяц
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 8,951
  2. 710
    Комментарии
    15
    Темы
    993
    Репутация Pro
    Аватар для $kv  
    В начале пути

    5 Медалей
    За основу данной ТС была взята ТС "МИСС У. CFD", участвовавшая в ШУ.
    Источники информации указаны в этом посту базовой ТС.
    Также используются данные СОТ (с http://finviz.com/futures.ashx) для подтверждения основной тенденции на дневных графиках (показательно особенно для валютных фьючерсов, например EUR (см. рисунок))
     
  3. 710
    Комментарии
    15
    Темы
    993
    Репутация Pro
    Аватар для $kv  
    В начале пути

    5 Медалей
    Рабочие тайм-фреймы (ТФ) - D, Н4 и Н1(приоритет ТФ по убыванию). Добавлен ТФ М15. (21/06/2010) См. пост 44

    Инструменты - все доступные CFD на фьючерсы в терминале
  4. 710
    Комментарии
    15
    Темы
    993
    Репутация Pro
    Аватар для $kv  
    В начале пути

    5 Медалей
    Тестовый минимальный размер контракта - 1

    Тестовый минимальный размер счета - 200 000 USD

    Счет в терминале

    Торговый счет - № 797696

    Логин торгового счета - 797696

    Пароль инвестора - gots7yy
  5. 710
    Комментарии
    15
    Темы
    993
    Репутация Pro
    Аватар для $kv  
    В начале пути

    5 Медалей
    Параметры рисков

    Риск на одну сделку 1-3% от депозита. Открытие сделок (при необходимом движении) по одному инструменту не ограничено, при условии переноса стопов по ранее открытым позициям по этому инструменту в безубыточную или положительную зону (см. Рис.1).

    Инструмент - . ТФ - D. Открытие 1-ой позиции "buy"- 30/04/2009. Закрытие всех позиций (и oдновременное открытие 1-ой позиции "sell") - 07/12/2009. При условии открытия каждой позиции по этому инструменту в размере 1 лота за период с 30/04/2009 по 20/05/2010 потенциальная суммарная итоговая прибыль бы составила +121212,5 $ (с учётом вычета комиссий).

    Рис.1



    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    Дополнение от 21/06/2010. При получении на ТФ М15 при торговле по всем инструментам, открытым на этом ТФ, в течении одного дня суммарного стоп-лосса в 225 тиков (или 4,5%), торговля прекращается до следующей торговой сессии. См. пост 44

    Размер открываемых позиций

    Расчёт открываемой позиции производится из расчёта 1тик = min10$ (т.е. если тик 1 контракта по инструменту (например, ) менее 10$, то открывается 2 контракта )
  6. 710
    Комментарии
    15
    Темы
    993
    Репутация Pro
    Аватар для $kv  
    В начале пути

    5 Медалей
    1. Продолжительность сделок.

    Продолжительность различна (см. предыдущий пост) - от нескольких дней до 7 месяцев (по отдельным инструментам в период тестирования, согласно условиям ТС, сделка могла бы удерживаться до года; правда в таких случаях это уже не среднесрочно :smartass:).

    2. Оповещение о сделках.

    Открытие сделок происходит ордерами по рынку при появление сигнала.

    Закрытие сделок происходит:
    1. По стоп-лоссу.
    2. При достижении цели (500-1000 тиков) по тейк-профиту (если таковой выставлен).
    3. Трейлинг-стопом.
    4. При появлении противоположного сигнала.
    5. По-рынку, в ручном режиме с пояснением причин закрытия (редко, но возможно. Как вариант, достижение размера прибыли "красивой цифры").
    6. Закрытие в связи с экспирацией контракта по инструменту (за 1-2 дня), и открытие сделки по следующему контракту
  7. 710
    Комментарии
    15
    Темы
    993
    Репутация Pro
    Аватар для $kv  
    В начале пути

    5 Медалей
    1. Идея базовой ТС претерпела изменения: попытка использования как мувинговых индикаторов, так и осцилляторов осталась, но изменился подход к трактовке сигналов, генерируемых комплектом индикаторов.
    Рассмотрим в приближении условия открытия сделки и интерпритацию индикаторов...

    Рис.2



    2. Индикаторы:

    На рис.2 изображены следующие индикаторы:
    А - из семейства мувинговых индикаторов. Сравнивает цены close свечей за n-ый период с low, когда он окрашен в красный цвет, и с high, когда он окрашен в синий цвет.
    В - из семейства ЗигЗагов (из описания автора: "Это простая "лобовая" оптимизация индикатора DT_ZZ, который используется многими трейдерами..." (ссылка на полное описание)). Используется для наглядности определения уровня стопов и трейлинг-стопов, а также для определения точек разворота цены (совместно с индикаторами C и D) и открытия контр-трендовых позиций (условия будут описаны ниже).
    C - осциллятор, построенный на основе RSI. Имеет возможность отображения как в виде кривой, так и в виде гистограммы (использую из-за наглядности значений: бирюзовый - значение выше "0" (при пересечении уровня "70" - ярко-салатный); томатный - значение ниже "0" (при пересечении уровня "30" - ярко-красный))
    D - коротко-периодный мувинговый (красный) индикатор с сигнальной линией (голубая).
    E - канальный осциллятор (доподлинно вся математика его мне неизвестна, но значения цвета следующие: бирюзовый - up-тренд, томатный - down-тренд, жёлтый - флет).
    И ещё один индикатор, который на данном скриншоте не виден, но виден (только значения) на предыдущем скриншоте (рис.1) - Адаптивный ATR. Используется как вариант расчёта стопов. Значения его всегда в верхнем левом углу (рис.3).

    Рис.3



    3. Сигналы на открытие сделки.

    SELL

    Если цвет индикатора А изменился с синего на красный (на рис.2 свеча 07/12/2009, отмечена вертикальным пунктиром 1) и на этой же свече гистограммы индикаторов также изменили цвет с бирюзового (С) и с бирюзового/жёлтого (Е) на красный, то открывается позиция SELL (по рынку). Как правило, индикатор D также подтверждает сигнал на продажу (сигнальная линия находится выше основной).

    BUY

    Для сигнала на покупку значения индикаторов обратные (на рис.4 свеча 30/04/2009, отмечена вертикальным пунктиром 1):

    Рис. 4

  8. 710
    Комментарии
    15
    Темы
    993
    Репутация Pro
    Аватар для $kv  
    В начале пути

    5 Медалей
    1. Условия открытия дополнительных позиций по тренду.
    Открытие дополнительных позиций по тренду рассмотрим на примере сделок SELL (рис.5)

    Рис.5



    Открытие первоначальной позиции SELL - 07/12/2009 (вертикаль1). Наблюдаем движение цены в нужном направлении. Индикатор А 10-19/01/2010 показывает откат. Свеча 19/01/2010 закрывается ниже индикатора А. 20/01/2010 открываем позицию SELL (вертикаль2). Индикаторы С и Е также указывают на продолжение down-тренда. Индикатор D это подтверждает. Стоп по первоначальной позиции передвигаем, а по вновь открытой позиции устанавливаем, на несколько пунктов выше последней вершины индикатора В. Далее всё происходит по вышеописанному сценарию.

    2. Открытие контр-трендовых (по отношению к текущему тренду) позиций.

    К сожалению, по условиям конкурса, нельзя открывать разнонаправленные краткосрочные позиции. Поэтому данный вид сделок открывается при условии, что нет ранее открытых сделок по основному тренду.

    Если для сделок по тренду ключевым индикатором является индикатор А, то для данного вида сделок ключевой индикатор С. Для примера рассмотрим ситуацию С-D1 (рис.5).
    В данном случае возникает возможность открыть кратковременную позицию BUY против down-тренда. Последовательность действий: как только индикатор С зашёл ниже уровня "30" (гистограмма меняет цвет на ярко-красный) и индикатор В в этой зоне гистограммы отрисовывает новый мин (появляется красная точка), дожидаемся на индикаторе D момента, когда основная линия индикатора становится выше сигнальной линии и на открытии следующего дня открываем позицию BUY. Стоп устанавливается ниже предыдущего минимума. Удержание позиции происходит или до момента достижения установленного профита, или до момента обратного пересечения линий индикатора D.
  9. 710
    Комментарии
    15
    Темы
    993
    Репутация Pro
    Аватар для $kv  
    В начале пути

    5 Медалей
    Уровни Stop Loss рассчитываются по рынку: либо на несколько пунктов ниже/выше предыдущего мин/макс (чаще всего на ТФ Н1 и Н4), либо по индикатору ATR (2*ATR).
    Уровни Take Profit либо определяются заранее (всё зависит от ТФ и инструмента, например 500-1000 тиков для одной позиции или 5000-10000 тиков для нескольких), либо не определяются вообще - удерживаются до появления обратного сигнала.
  10. 710
    Комментарии
    15
    Темы
    993
    Репутация Pro
    Аватар для $kv  
    В начале пути

    5 Медалей
    SELL

    Инструмент - . ТФ - D.

    23/11/2009 - индикаторы указывают на открытие позиции SELL по цене 1,6475. Установка стопа за предыдущий максимум на уровень 1,6900 (Рис.6).

    Рис.6



    01/02/2010 - открытие дополнительной позиции SELL по цене 1,5944. Установка по этой позиции стопа и перенос по ранее выставленной позиции стопа на уровень 1,6475 (Рис.7)

    Рис.7



    22/03/2010 - открытие ещё одной дополнительной позиции SELL по цене 1,4983. Установка по этой позиции стопа и перенос по ранее выставленным позициям стопов на уровень 1,5383 (Рис.8)

    Рис.8



    25/03/2010 - закрытие по рынку при суммарной прибыли по трём позициям в 3000 тиков по цене 1,4794 (Рис.9)

    Рис.9


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать