Разное » Наши компании » Дневные сигналы.
+ Подписаться
Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
  1. 181
    Комментарии
    9
    Темы
    185
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    отличается, отличается :D Уж я-то помню :I
  2. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Я тоже помню :P :D
  3. n/a
    Комментарии
    0
    Темы
    Репутация Pro
    mitta  
    Guest
    Может огласите, в чем же отличия?
  4. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Есть отличия, но долго объяснять на пальцах, ну примерно как отличается калькулятор от компьютера :) У системы Валеры накручено дофига- числа Фибоначчи, ещё чего-то, короче без стакана не разберёшься. А я шпарю по-старинке, без мелкоскопа, на глазок :)

    Бывает, что у меня система показывает, что евро и фунт пойдут в разные стороны (и часто действительно они так и идут), но я предпочитаю давать то направление какое показало по евро. По фунту, если что :), хедж сработает скорее.
  5. n/a
    Комментарии
    0
    Темы
    Репутация Pro
    mitta  
    Guest
    Решил я посчитать мат.ожидание сделки при входе.
    Что-то странные какие-то результаты выходят у меня. Мат. ожидание находится на соплях, совсем небольшой плюс, минус выскакивает если я ставлю цель на уровне не ниже 60пп, а иначе отрицат. матожид. получается. В принципе по прогнозам цель всегда выше 60пп, однако цена далеко не всегда доходит до этой цели. Посему идет дальнейшее закрытие либо трейлингу либо когда хватательный рефлекс просто срабатывает и ты закрываешься, типа больше не нужно.


    Хотя, если проследить от сделки к сделке видно, что, во-первых, явно превалирует процент выигрышных сделок (>70%), во-вторых, 67% сделок имеют гарантированную прибыль 30 пп при риске не превышающем 35пп. Правда второй пункт в мат.ожид. не учитывается.

    Думаю проблема закралась именно в том, что до цели очень часто цена не доходит, закрытие совершается уже по тралу либо когда сам захочешь. Посему дальнейшее закрытие, если строго по системе работать происходит явно ниже стоплосса по абсолютной величине. Наверняка из-за этого мат.ожидание слабое. Я прав? Поправьте если не так. По математике выходит именно так.

    Вообще имеет ли значение насколько положительно мат.ожидание или главное чтобы оно было просто положительным? Устаканив это, можно тогда уже больше понимать суть мат.ожидания.
  6. n/a
    Комментарии
    0
    Темы
    Репутация Pro
    mitta  
    Guest
    В принципе разобрался. Тут палка о двух концах. Как говорится одно уменьшаем другое увеличивается и наоборот. Нужно искать золотую середину.
  7. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Сами считаем, никак не можем найти золотую середину. Тут ещё и май провалили. А можно было неплохо заработать, да как всегда, несколько раз ордера не зацепило, а стоило ошибиться несколько раз, так получили убытки по полной программе.
  8. 8
    Комментарии
    0
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Я тут проанализировал и свел в таблицу результаты дневных прогнозов за апрель и май. Пока по евро. Если будет интересно - выложу и по другим парам. Давайте вместе подумаем, как улучшить систему.
    Хотя рецепты, кажется, на поверхности.
  9. 8
    Комментарии
    0
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    И ещё отдельно итоги по месяцам
    Итого за апрель:
    Прогнозов - 19
    Сработало ордеров - 9
    - из них хеджей - 1
    Профитов - 5 (но из них два условных)
    - из них хеджей - 0
    Стопаков - 0
    Пунктов - 380
    Для открытия основного
    не хватило от 2 до 9 п. - 6 (упущено 4 профита и 1 почти профит)
    - и хорошо, что не хватило - 1 (вообще-то 12.04 мог быть и почти профит)

    Итого за май:
    Прогнозов - 17
    Сработало ордеров - 14
    - из них хеджей - 3
    Профитов - 3
    - из них хеджей - 2
    Стопаков - 4
    Пунктов - 75
    Для открытия основного
    не хватило от 2 до 9 п. - 4 (упущено 2 профита и 1 почти профит)
    - и хорошо, что не хватило - 1
  10. n/a
    Комментарии
    0
    Темы
    Репутация Pro
    mitta  
    Guest
    Я посидел, провел анализ всех сигналов с августа 2004. Цену открытия я не менял, а вот продумал закрытие. Естественно та часть входов, до которых цена не доходила я не учитывал, но их довольно много за 9 месяцев (без мая). В итоге смотрите, у меня вышли следующие результат:

    2389 пп - по всем парам по правилам Сергея (как по открытию так и по закрытию)
    4041 пп - по всем парам по модифицированным моим правилам (только на закрытие)

    Разница очевидна. И это всего за 9 месяцев. Думаю год может вполне удвоить результат относительно Сергея или почти удвоить.

    Я также экспериментировал с ненаступившими входами, но с ними ничего не получается: если мы сдвигать ордера будем и далее работать по правилам закрытия Сергея, а свои правила я не смог разработать. Получается, что сдвигаешь ордера, но ведь сдвигать придется ежедневно, мы же не знаем в какой день цена дойдет/не дойдет до ордера. В общем большинство ордеров все же задевается, а они как раз дают подавляющий профит. Те что не задеваются малый профит. Но если сдвигая мы будем ориентироваться на те несработанные ордера в будущем, то у нас чертовски круто поменяется профит на тех которые должны были сработать без сдвижки ордеров.

    Так что я пришел к выводу - главное не открытие, главное не сколько открытий, главное не то, что часть (явно малая) ордеров не сработало, а то что за счет максимально продуманного закрытия мы можем увеличить профит почти в 2 раза по итогам за год. Также еще много каких интересных выводов я сделал, касательно просадок, доходность/риск и прочее.

    Делайте выводы.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать