Разное » Наши компании » Дневные сигналы.
+ Подписаться
Страница 4 из 13 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. n/a
    Комментарии
    0
    Темы
    Репутация Pro
    mitta  
    Guest
    2*IGOR*

    То есть система эволюционировала со временем? Ранее вход был с рынка (не всегда, но все же), сейчас только ордерами. Почему так? Не думаю, что такое изменение произошло из-за смены рынка. Если так, то как эта смена определена была? В общем это пока один важный вопрос. Так как возможно что на изменение входа в рынок повлиял брокер (спрэд, ордер мог устанавливаться только лишь на n-ом расстоянии от текущей цены). Что-то из этого, но я могу и ошибаться.

    Следующий вопрос. Правда здесь на него нужно ответить строителю системы. Это Сергей? Возможно ли систему Дневных Прогнозов перестроить на недельные? Никто не задумывался? Также действовать по закрытию недельной свечи, но естественно с большими стопами и такими же большими профитными целями.

    Возможно ли попросить данные за прошедшие полгода?

    2*IGOR*
    Чтобы быть уверенным в системе, нужно иметь историю сделок во всех рыночных ситуациях. Это различные каналы, тренд. Я думаю это будет правильнее и логичнее нежели подгонять историю сделок под их количество или время. Основное я вижу здесь - это увидеть совершенные сделки в разных рыночных ситуациях.
    Могу ли я опросить у вас результаты теста с апреля по май. Это весьма любопытное время было, проблемное, малоприбыльное.

    У меня есть история сделок для МетаТрейдера для часовиков (eurusd usdchf gbpusd usdjpy). Если нужно могу выслать. В принципе заодно можете протестировать и февраль-март. Это также прелюбопытнейшие месяцы. Результаты по этим данным будут крайне показательны для будущих сделок и они добавят уверенности. Конечно я и сам не прочь протестировать, но мне не хватает той базы, которая у вас уже есть - тест за апрель-июнь. Они cмогут мне помочь. Так что если вас не затреднит то вышлете на мэйл.

    Заранее благодарен.
  2. 181
    Комментарии
    9
    Темы
    185
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Автор системы Валерий, но Сергей ей занимается уже больше чем полгода. Так что у него все данные есть. Система за последний год менялась около 4 раз. Сейчас как раз по моим подсчетам 4-я реинкарнация. Приблизительно - это потому что если считать мелкие изменения тогда больше, если совсем крупные, тогда меньше.
    *IGOR* предложил практически еще один вариант.

    Сергей, я по прежнему прошу выложить прогнозы хотя бы с ноября. Хочу проверить пару идей. Я потерял часть данных, а часть у меня обрывочные - не все дни. Нужно чтобы все подряд были.

    *IGOR* - у меня горе - накрылся комп и я потерял часть данных.
    Я так понимаю, у вас хоть с февраля есть. Киньте мне в почту или в личку - Обещаю в форуме со всеми поделиться, если будет толк после проверки :rolleyes:
  3. 780
    Комментарии
    47
    Темы
    1129
    Репутация Pro
    Аватар для Inform  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Proteus
    *IGOR* - у меня горе - накрылся комп и я потерял часть данных.
    Я так понимаю, у вас хоть с февраля есть. Киньте мне в почту или в личку - Обещаю в форуме со всеми поделиться, если будет толк после проверки :rolleyes:
    Да, верно, только с марта я уже начал там все изменять, поэтому данные за март лучше здесь взять. А февраль, в файле:
  4. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Терпение, только терпение :)
    Скоро выложу всю статистику с января 2004 г. Будет вам чем заняться. Просто и времени не хватает и лень рутиной заниматься.
  5. 780
    Комментарии
    47
    Темы
    1129
    Репутация Pro
    Аватар для Inform  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от mitta
    2*IGOR*
    2*IGOR*
    Чтобы быть уверенным в системе, нужно иметь историю сделок во всех рыночных ситуациях. Это различные каналы, тренд. Я думаю это будет правильнее и логичнее нежели подгонять историю сделок под их количество или время. Основное я вижу здесь - это увидеть совершенные сделки в разных рыночных ситуациях.
    Могу ли я опросить у вас результаты теста с апреля по май. Это весьма любопытное время было, проблемное, малоприбыльное.
    На самом деле я не подгонял "историю сделок под их количество или время". Просто поработав месяц по дневным прогнозам, заметил что если направление сделки определено верно, то значение открывающего ордера снайперски точное :sniper:, и в большом стопе нет никакой нужды, тем более что если направление определено неверно, то в большей части случаев и большой стоп не спасет - так зачем платить больше :smart: за ошибку. Затем прикинул сколько мне не жалко терять, в случае ошибки - изначально было всего -10п (5п спред + 5 запас), посмотрел историю по всем сделкам, что я совершал и заметил также, что выгоднее сдвинуть цену открытия на 5-7п, тогда будет больше сделок цеплять (соответственно стопы пришлось увеличить на эту величину). Проверил все это на данных, немного подкоректировал + посмотрел оптимальные величины лимитов на прибыль (аналогичным образом), и получил те величины о которых писал здесь. В итоге прибыль получилась очень большой, примерно 500п ($). После этого все прогнал по данным за апрель, май, июнь 2004. Там результаты были поскромнее 150-250п ($) в месяц. Максимальная просадка за весь период -140п ($). Более конкретные результаты по каждой сделке дать не могу, т.к. считал все вручную в тетради. В реальности же, очень вероятно, что профит будет еще больше, т.к. в анализе я не отменял ордера, если на следующее утро в он-лайн торговле сделки совершались в обратную сторону (это было почти невозможно).

    За все время тестирования рынок был и трендовым, и в коридоре тусовался, тем не менее на величину стопа это никак не влияло. На величину профит-лимита казалось бы должно повлиять (при тренде лимит больше, при ренже - меньше), но тоже не повлияло.

    Цитата Сообщение от mitta
    2*IGOR*
    У меня есть история сделок для МетаТрейдера для часовиков (eurusd usdchf gbpusd usdjpy). Если нужно могу выслать. В принципе заодно можете протестировать и февраль-март. Это также прелюбопытнейшие месяцы. Результаты по этим данным будут крайне показательны для будущих сделок и они добавят уверенности. Конечно я и сам не прочь протестировать, но мне не хватает той базы, которая у вас уже есть - тест за апрель-июнь. Они cмогут мне помочь. Так что если вас не затреднит то вышлете на мэйл.
    Заранее благодарен.
    Спасибо, если хотите можете протестировать сами по вышеизложенному принципу. Я же считаю, что если Сергей будет продолжать давать пронозы по системе и ничего не будет менять (без предупреждения), то мы можем спокойно работать по модифицированной схеме и не бояться большой просадки.
  6. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    C понедельника вместе с обычным прогнозом буду выкладывать прогноз по модифицированной *IGOR*ем схеме - без хеджей и с маленькими стопами. Меню расширяется, скоро тут шведский стол будет Только я тут на досуге прогнал эксперта в метатрейдере и что -то результат не очень вышел по новой схеме. В нынешней системе размер стопов и профитов не с потолка взят, я ж ручками протестирвал за несколько месяцев на истории, да ещё на реалах уже год "тестируем" :)
    В общем посмотрим, что получится.
  7. 780
    Комментарии
    47
    Темы
    1129
    Репутация Pro
    Аватар для Inform  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Сергей
    ...Только я тут на досуге прогнал эксперта в метатрейдере и что -то результат не очень вышел по новой схеме. В нынешней системе размер стопов и профитов не с потолка взят, я ж ручками протестирвал за несколько месяцев на истории, да ещё на реалах уже год "тестируем" :)
    В общем посмотрим, что получится.
    Уверен, вы не использовали при проверке 4 правила:
    1 - отменять ордера, если цена сходила в сторону ордера, но развернулась в пределах 1-15п от него и ордер не сработал, затем цена ушла на 40п от значения ордера.
    2 - перед новостями по США, всегда двигать стоп в ноль по прибыльным позициям, если это возможно. Иначе оставлять как есть.
    3 - закрывать позицию, если цена уперлась в уровень и начала быстро от него двигаться в противоположном направлении (особенно если поза против локального тренда).
    4 - переставлять стоп в ноль по евре через 30п, по франку через 35п.
    Я использовал эти правила при проверке, проверял вручную. В реальности руководствуюсь также направлением сделок в он-лайн торговле.

    Хотя, на самом деле, посмотрим, что получится, но уверен, что просадку модифицированная схема будет значительно снижать и в будущем :)
  8. n/a
    Комментарии
    0
    Темы
    Репутация Pro
    mitta  
    Guest
    Тот, кому интересно, я выложил тест за март 2005. Только с небольшими изменениями. Стопы я оставил прежними. Лимиты взял по модифицированной тактике Игоря. Там результаты интересны в двух вариантах - закрытие по трэйлингу (по варианту Сергея) и тэйк-профит (по варианту Игоря). Результаты за месяц с понедельником и без разительно отличаются.
    По системе Сергея в чистую я не проверял (хотя стопы его тестировал, см. файл). Однако до тэйк-профита цена редко доходит. Поэтому сразу возникает вопрос. Как же закрываться так, чтобы профит зафиксировать более менее нормальный.

    Здесь четко действует правило - Дай Прибыли Вырасти. С трэйлингами результаты хорошие, а вот с тэйк-профитом туговато. Видимо какой только лимит не ставь все равно будет то мало то много.

    2*IGOR*

    В марте есть несколько пропущенных торговых дней (не только понедельник). C чем это связано? Они намерянно были пропущены или что-то еще?
  9. 780
    Комментарии
    47
    Темы
    1129
    Репутация Pro
    Аватар для Inform  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Интересный анализ. Надо посмотреть что будет если работать без лимитов на профит вообще - использовать только маленькие стопы (о которых я говорил раньше) и трейлинги.

    Mitta, на сколько я понимаю в столбике "demo, пп" и внизу в столбике "демо" отображены результаты торговли строго по прогнозам Сергея без изменений?
  10. n/a
    Комментарии
    0
    Темы
    Репутация Pro
    mitta  
    Guest
    Цитата Сообщение от *IGOR*
    Интересный анализ. Надо посмотреть что будет если работать без лимитов на профит вообще - использовать только маленькие стопы (о которых я говорил раньше) и трейлинги.

    Mitta, на сколько я понимаю в столбике "demo, пп" и внизу в столбике "демо" отображены результаты торговли строго по прогнозам Сергея без изменений?
    Да, соблюдал точно стопы и лимиты (если таковые были), перед новостями закрывался в паритет (если была прибыль) либо не закрывался (если был убыток), если цена не доходила до прогнозного лимита, то закрытие делал консервативное в основном, чтобы не было приукраса и подгонки.
    Вообще у меня вопрос. Как все же закрываться по прогнозу Сергея если до лимита не дошли, и вообще вряд ли дойдем? Можно закрыться когда рынок поприутих или дожидаться закрытия по правилам в 0:45 где-то.

    По поводу работы без лимитов вообще и с маленьким стопом здесь логика есть. Видно, если цена ушла против позиции более чем на 25 пунктов то обычно она закроется по стопу. Конечно судить об этом рано, нужен такой же анализ хотя бы за полгода. Полгода будет вполне достаточно, так как сделок совершается в месяц много и выборка будет вполне репрезентативной. Вероятность отклонения в % от среднего будет выше. Думаю за полгода сделок наберется не менее 150-170, это уже кое-что.


    Вернувшись к трэйлингам. Возможно продумать повторный вход, если трейлингом вышибит, а волатильность не упадет при этом. Это будет гораздо разумнее войти повторно в случае появления разворота после отката.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать