Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС Тернера
+ Подписаться
Страница 1 из 58 1231151 ... ПоследняяПоследняя
  1. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей

    ТС Тернера

    Текущее состояние счета по закрытым позициям [U]9095-30/U]
    Profit/ Loss по закрытым позициям от начального депозита - 9.05%
    Absolute Drawdown 1176-31

    I Первоисточники.

    а) Патрик Микула «Лучшие методы Алана Эндрюса»
    б)Корнелиус Лука « Торговля на мировом межбанковском валютном рынке»
    в) Мерфи « Межрыночный анализ»
    г) Владислав Гуров Передачи и статьи.

    II.Рабочий таймфрейм ТС.

    W1,Д1,Н4,Н1
    __________________
    III.Финансовые инструменты ТС.

    Forex

    IV. Параметры демосчета

    демо Депозит 10 000долл
    Login : 7781831
    Investor : zvxx8fo

    V. Параметры рисков.

    Поскольку данная ТС предполагает работу валютным портфелем лимит потерь на одну сделку не определяется.

    Параметры риска потерь – 20% от первоначального депозита(по эквити)
    __________________
    VI .Время оповещения об открытии(сопровождении сделки)

    Поскольку согласно ТС выставляется пакет отложенных ордеров сроком действия на неделю(до пятницы 23.00 Гр), то время открытия сделки и время сопровождения сделки назвать не могу.
    Могу назвать время анализа ситуации по счету
    1. 10.30 – 11.30 мск(время открытия европейской сессии)
    2. 15.30 – 16.30 мск(время открытия американской сессии)
    3. 17.30 – 18.30 мск(время открытия американского фондового рынка и закрытие свечи на 15.00гр на таймфрейме Н1)
    4. 22.00мск (закрытие европейской сессии)
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 28,402
  2. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    ]VII. Описание торговой системы.

    1.Принципы анализа и трейдинга в данной стратегии.

    Теоретической базой для анализа является методика анализа Владислава Гурова с применением основ межрыночного анализа( Мерфи), аналитических подходов к рынку Форекс выраженных в книге К.Луки(Торговля на мировом валютном рынке).
    Графический и технический анализ основан на теории А.Эндрюса(выраженная книгой Патрика Микулы «Лучшие методы линий тренда А.Эндрюса»).
    По большому счету данную технику можно назвать техникой торговли по каналам.
    Оговорюсь, что я сторонник торговли тенденции(направления).т.е. по торговой тактике классический среднесрочник.
    Также большое влияние имеют некоторые технические методы анализа графиков Владислава Гурова.

    2. Стратегический анализ состояния рынка Форекс на 19.05.2010г.

    Если говорить о среднесрочной динамике рынка Форекс за почти 5 месяцев 2010года то мы видим основную привалирующую тенденцию снижения цен евро относительно всех валют рынка. Причем данная тенденция в 1 квартале характеризовалась снижением стоимости евро через кросс еврофунт и перевод средств в сырьевые валюты,то во втором квартале наблюдается усиление тенденции уже за счет роста стоимости доллара.
    Можно говорить о том,что данная тенденция связана с несколькими факторами.
    Рассмотрим нед.график евродоллар



    Коричневые трендовые линии с пунктирной зеленой медианой- стратегический канал от закрытия 2001г.
    Черные трендовые линии с красной медианой- долгосрочный канал от закрытия 2007г по закрытие 2009г
    Зеленые трендовые линии с коричневой точечной медианой- среднесрочный годовой канал от закрытия торгов 2009г
    Итак мы видим тенденцию уменьшения стоимости евро начиная с декабря 2009 года приблизительно с уровня 1.51(от медианы стр.канала до уровня 1.23-1.22500 сегодня(поддержка долгосрочного канала)
    Если оценивать перспективы на ближайшую перспективу, то для полноты картины желательно проанализировать тенденции на других рынках.
    Рассмотрим нед.график Доу-Джонс



    Цвета трендовых линий соответсвуют описанным выше.
    Мы видим тенденцию устойчивого роста с марта 09года с некоторым замедлением темпа в декабре. На сегодняшний день после известных событий в начале мая мы имеем уровни цен индекса 10500(т.е. практически тот же уровень цены,откуда открывались торги в 2010году)С другой стороны, данный уровень цен фондового индекса дает некоторую надежду на то,что американский фондовый рынок готов дальше расти(оставшись выше принципиального уровня 10000) и сохранив восходящую годовую динамику.
  3. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Рассмотрим график нефти Брент нед.



    Нефть также сохранила восходящую среднесрочную динамику,оставшись в рамках канала и только протестировав его поддержку на уровне 73.50-74.00.
    Если рассмотреть динамику торговли рынка золота,которое в нынешнее время в большей части служит инструментом убежищем,то мы увидим что уровень цен здесть уперся в долгосрочное сопротивление на уровне 1250 и в настоящее время уходит вниз,что говорит о том,что инвесторы начали вынимать средства из золота,как из убежища.



    Учитывая еще и то,что даже такой чувствительный инструмент валютного рынка как Йена на фоне событий начала мая не укрепилась ниже уровня 90 и даже не приблизилась к нему, дает мне утверждать ,что с большой долей вероятности период падения евро подходит к концу и рынки еще за оставшееся время 2 квартала отыграют позиции,которые они потеряли в начале мая(как минимум).
    Для валютного рынка это будет характеризоваться ростом котировок евро и фунта против всех валют,укреплением сырьевых валют против доллара, а также укреплением доллара
    против йены.
    Если говорить о евродолларе,то я думаю реально увидеть на конец квартала уровень 1.3-1.32. А до августа месяца и 1.35.
    Во всяком случае лично я готов покупать евро начиная с уровня 1.25.
    Данный сценарий рассматривается перспективным если курс евродоллар не упадет и не закрепится ниже 1.2.
  4. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    3 Основы торговой тактики.

    Исходя из вышеизложенных принципов подхода к торговле на Форексе и стратегического анализа формируется торговая тактика.

    Разработка торговый тактики и формирование валютного портфеля производится из основного вывода текущего состояния валютного рынка и прогноза торгов на среднесрочную перспективу(месяц).

    Основные принципы формирования торговой тактики.
    а) торговля ведется в стратегически выбранном направлении(для данного отрезка времени ставка на рост доллара против европейских и сырьевых валют, кроме йены)
    б) по итогам недельной торговли выбираются самые перспективные инструменты(пары) для формирования портфеля на неделю.
    в) Стоп лоссы выставляются стандартно1500пп(размер среднесуточного хода)
    г) выставляются с открытием рынков(с воскресенья на понедельник) отложенные ордера. Напрямую с рынка вхожу редко,только в крайнем случае.

    д) Манименеджмент. Торговля ведется с соблюдением строгого условия максимального задествования капитала в рынке не более 10% депозита.
    Пример Имеется на торговом счету 10000долл – начальный депозит.
    Формируется портфель из 6 пар
    евродоллар стоп 1500пп
    Фунтдоллар стоп 1500пп
    Долларкан стоп 1500пп
    Евройена стоп 1500пп
    фунтйена стоп 1500пп
    еврофунт стоп 1500пп
    Все пары выставляются по 0,1 лота. Таким образом при самом неблагоприятном развитии событий будет потеряно 900долл, что составляет 9% от депозита.
    При благоприятном развитии ситуации позиции по каждой паре будут от уровней при условии наращиваться.
    е) основным рабочим таймфремом для моей торговой тактики является Н4.

    Для формирования торговой тактики на неделю производится технический(графический) анализ дневных графиков валютных пар в результате которого получаем следующий сценарий развития событий на рынке на неделю
    Сценарий развития событий на рынке Forex с 17.05 по 21.05. 2010г

    Eur/usd – buy к 1.30000 ( через 1.25000)
    Gbp/usd – buy к 1.5000(через 1.45500)
    Usd/jpy – buy к 94.500 (через 93.000)
    Usd/chf – sell к 1.14000 (через 1.14500)
    Usd/cad – sell к 1.02000( через 1.04000)
    Aud/usd – buy к 0.90000( через 0.88000)
    Nzd/usd – buy к 0.71000( через 0.70000)
    Eur/jpy – buy к 120.000( через 114.500)
    Gbp/jpy – buy к 140.000( через 138.000)
    Eur/Gbp – buy к 0.87500( через 0.86000)

    Подобный сценарий дает мне возможность сформировать портфель валютных пар для работы на неделю. Пример на основе вышеприведенного сценария.

    1. Eur/usd buy (1.25500) 1.30000 0.1 лота
    2. Gbp/usd buy (1.44500) 1.50000 0.1лота
    3. Aud/usd buy (0.85000) 0.90000 0.1 лота
    4. Eur/jpy buy ( 115.000) 119.000 0.1 лота
    5. Gbp/jpy buy ( 134.000) 138.000 0.1 лота
    6. Usd/jpy buy(91.500) 94.500 0.1 лота
    Весь портфель выставляется отложенными ордерами в понедельник.
  5. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    VII.Дополнительные параметры и принципы работы ТС.

    Два раза в сутки на Н1 производится корректировка недельного канала, построенного от закрытия15час (по Гринвичу) свечи среды прошлой недели.(Имеется в виду что с 15 часов Гринвича среды торгуется валюта, дата валютирования которой будет уже понедельник следующей недели.Таким образом можно утверждать , что с 15часов по Гринвичу торгуется валюта следующей недели).

    К примеру

    Возьмем график Н1 евродоллар на 18.00 мск 19.05.2010г




    Синие трендовые линии с красной точечной медианой – канал недельный от 15.00 терм.время 12.05(среда прошлой недели- время перехода на торговлю валюты следующей недели) до 23.00 терм.вр. 18.05
    Красная трендовая линия – тенденция торгов 22.00терм.вр. 14.05.10г на 15.00 терм.вр. 19.05.10г.
    Таким образом можем констатировать что за половину суток торгов участники торгов увеличили покупку евро за доллар.
    Для того чтобы откорректировать канал переводим график Н1 евродоллар в линейный.



    Канал строится инструментом Канал Фибонначи с 50% уровнем(медиана). Строится под углом тенденции торгов за половину суток(красная трендовая линия) и с учетом того, чтобы на линию медианы лижилось максимальное количество средних локальных минимумов-максимумов,которые определяют средний уровень торгов.
  6. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    IX.Пример работы по стратегии.

    Примеры работы по стратегии описаны в постах выше в процессе объяснения ТС.
  7. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Предполагаемый сценарий торгов с 24.05 по 28.05.2010г

    EUR/USD buy k 1.3(через 1.26)
    GBP/USD buy k 1.5(через 1.455)
    USD/JPY buy k 93.(через 90)
    USD/CHF sell k 1.12(через 1.14)
    USD/CAD sell k 1.00700(через 1.045)
    AUD/USD buy k 0.9(через 0.86500)
    NZD/USD buy k 0.7(через 0.68)
    EUR/JPY buy k 120(через 114.500)
    GBP/JPY buy k 140(через 132)
    EUR/CHF sell k 1.415(через 1.445)
    GBP/CHF sell k 1.62(через 1.655)

    Предполагаемый валютный портфель
    1. EUR/USD buy(1.26500)1.30000 0.1лота
    2. GBP/USD buy(1.46000)1.50000 0.1лота
    3. USD/JPY buy(90.500)93.000 0.1лота
    4. AUD/USD buy(0.85000)0.90000 0.1лота
    5. EUR/JPY buy(114.500)119.000 0.1лота
    6. GBP/JPY buy(131.500)138.500 0.1лота
    Поскольку стопы устанавливаются стандартные 1500пп, в рынке максимально может быть задействовано 1500х6х0.1=900долл,что составляет 9% от начального депозита.
  8. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Установлены отложенные ордера
    1.EUR/USD buy(1.26500)1.30000 0.1лота ст.лосс 1.25000.
    2.GBP/USD buy(1.46000)1.50000 0.1лота ст.лосс 1.44500.
    3.USD/JPY buy(90.500)93.000 0.1лота ст.лосс 89.000.
    4.AUD/USD buy(0.85000)0.90000 0.1лота ст.лосс 0.83500.
    5.EUR/JPY buy(115.000)119.000 0.1лота ст.лосс 113.500.
    6.GBP/JPY buy(131.500)138.500 0.1лота ст.лосс 130.000.
  9. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Изменен уровень входа ордера AUD/USD buy(0.85000)0.90000 с 0.85000 на 0.86500.
    Ст.лосс 0.85000.
  10. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Открыт ордер USD/JPY buy(90.500)93.000 по цене 90.527.
    Установлен отложенный ордер NZD/USD buy(0.68500)0.70000 0.1лота ст.лосс 0.67000.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать