Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Пробой уровней" 19.5.2010
+ Подписаться
  1. 1,321
    Комментарии
    7
    Темы
    1547
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир Гербатов  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    ТС "Пробой уровней" 19.5.2010

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 50000 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - +0,0 %



    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    При разработке торговой системы какая-либо литература или первоисточники использованы не были. Все правила ТС выстроены на основе собственных наблюдений, выводов и логического смысла.


    II. Тайм-фрейм ТС.

    H4.


    III. Финансовые инструменты ТС.

    Futures:
    - евро.


    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 1

    Тестовый минимальный размер счета - 50000 USD

    Счет в терминале Broco Trader - скачать терминал

    Сервер - Broco Trader Demo

    Торговый счет - № 794749

    Логин торгового счета - 794749

    Пароль инвестора - BrocoTrader


    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 5% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Торговля начинается ежедневно, кроме выходных и праздников, с 4:00 до 20:00 по времени BrocoTrader (далее время BT). Технический анализ и выставление ордеров производится 4 раза в сутки, за 5 - 10 минут до закрытия текущей четырёхчасовой свечи, т.е в 4:00, 8:00, 12:00 и 16:00 (BT). Торговля заканчивается в 20:00 (BT) до следующей торговой сессии, все отложенные ордера удаляются. Если на момент окончания торгового дня в 20:00 (BT) остается открытая позиция, переносим StopLoss открытой позиции согласно правилам установки ордеров и оставляем открытую позицию на следующую торговую сессию. Если аналогичная ситуация происходит в пятницу или перед праздничными днями - закрываем открытую позицию по рынку в 20:00 (BT), независимо от её профита в данный момент времени.


    VII. Описание торговой системы.

    Фундаментальная логика торговой системы заключается в том, что движение валютных курсов носит хаотичный характер. Сложно предположить в каком направлении будет движение в следующие 4 часа. Поэтому логично предположить, что торговать нужно в сторону движения курса, а ценами покупки/продажи будут служить уровни HIGH и LOW предыдущей 4-ёх часовой свечи (далее 4H_BAR). Торговая система подразумевает пробитие экстримумов 4H_BAR и взятия фиксированной прибыли на движении в сторону пробития экстримумов.
    Данная система не является трендследящей, поэтому никакие технические индикаторы не используются. Торговля ведятся в обоих направлениях движения курса, как на повышении, так и на понижении, но только одним ордером.
    Ордера BuyStop и SellStop выставляются по High + 2п. и Low - 2п. 4H_BAR, а StopLoss этих ордеров являются противоположными экстримумами 4H_BAR, т.е Low - 2п. и High + 2п. TakeProfit обоих ордеров равен 50п. Вполне возможно что во время сильных движений, цена продвинется более чем на 50п, но это ничего не меняет, система подразумевает взятие фиксированной прибыли, независимо от того какое движение проделает цена в нужном направлени свыше установленного профита в 50п.


    Расчет объемов ордеров:

    Риск на сделку не должен превышать 5% от депозита, поэтому объемы выставляемых ордеров расчитываем по формуле:
    Volume = B * 0.05 / (12.5 * ((High - Low) / 0.0001 + 4))
    где B - Балланс депозита.

    Риск на сделку не является фиксированной величиной, поэтому в случае если расчётный объём сделки более 1 лота, допускается уменьшение объема, что уменьшит риск на сделку, но не менее 1 лота.
    Увеличение максимально допустимого расчетного объёма не допускается.


    Правила установки ордеров:

    • Ордер BuyStop - устанавливается по цене равной High + 2п. (4H_BAR). StopLoss = Low - 2п (4H_BAR). TakeProfit = 50п.

    • Ордер SellStop - устанавливается по цене равной Low - 2п. (4H_BAR). StopLoss = High + 2п (4H_BAR). TakeProfit = 50п.


    Пример установки ордеров:

    4H_BAR закрылась с High = 1.2885 и Low = 1.2764

    Расчитываем объем выставляемых ордеров:

    Volume = 50000 * 0.05 / (12.5 * ((1.2885 - 1.2764) / 0.0001 + 4)) = 1.6
    Округляем полученный объем до 1
    В этом случае убыток по каждому ордеру составит менее 5% от депозита.

    Расчитываем параметры ордеров BuyStop и SellStop.

    BuyStop:
    OpenPrice: 1.2885 + 0.0002 = 1.2887
    StopLoss: 1.2764 - 0.0002 = 1.2762
    TakeProfit: 1.2887 + 0.0050 = 1.2937

    SellStop:
    OpenPrice: 1.2764 - 0.0002 = 1.2762
    StopLoss: 1.2885 + 0.0002 = 1.2887
    TakeProfit: 1.2762 - 0.0050 = 1.2712



    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    1. Если по закрытию 4H_BAR один из ордеров остался открытым - отложенный ордер в сторону открытого ордера не устанавливается, а StopLoss открытого ордера переносится согласно общим правилам установки ордеров по 4H_BAR.

    2. По закрытию 4H_BAR изменяются параметры противоположного отложенного ордера.

    3. Если по закрытию 4H_BAR риск на сделку в пунктах увеличился, а максимально допустимый расчётный объём сделки уменьшился, отложенный ордер удаляется и устанавливается новый, согласно правилам установки ордеров.

    4. Если по закрытию 4H_BAR риск на сделку в пунктах уменьшился, а максимально допустимый расчётный объём сделки увеличился, отложенный ордер удаляется и устанавливается новый, согласно правилам установки ордеров, либо изменяются параметры уже установленного ордера согласно правилам установки ордеров, без увеличения объема. В этом случае риск на сделку уменьшится.


    5. Если один из ордеров закрылся с профитом, после чего цена вернулась выше/ниже уровня установки отложенного ордера по общим правилам (4H_BAR) +- 10 п - это позволяет установить отложенный ордер повторно.

      Внимание: - Этот пункт не является обязательным условием торговой системы и выполняется исключительно по желанию трейдера. При тестировании торговой системы, бывали случаи, когда ордер устанавливался повторно 3 раза и все 3 раза закрывался с профитом. Но всё же устанавливать отложенный ордер повторно до закрытия 4H_BAR не рекомендуется, так как повторная установка ордера может удвоить или утроить как прибыль, так и убыток.

    6. Если один из ордеров закрылся по StopLoss c убытком и сработал противоположный ордер - отложенный ордер противоположный открытому не устанавливается до получения прибыли по открытому ордеру. Изменения StopLoss открытого ордера выполняются согласно правилам установки ордеров по закрытию 4H_BAR, но не более установленного ранее.

    7. Если в результате ситуации описанной пунктом 6, после изменений StopLoss открытого ордера зафиксирована прибыль или безубыток по StopLoss, в то время как ордер остается открытым - ограничение на установку противоположного отложенного ордера снимаются.

    8. Если в результате ситуации описанной пунктом 6 открытый ордер закрылся по StopLoss, зафиксировав при этом повторный убыток - торговля на текущий день прекращается до следующей торговой сессии.

    9. Если предполагаемый риск слижком велик и расчетный объем сделки составляет менее 1 лота - отложенные ордеры не устанавливаются до закрытия текущей четырёхчасовой свечи.

    10. Если предполагаемый риск в пунктах слижком велик и составляет более 60 пунктов, но расчетный объем сделки составляет 1 лот и более - решение принимается интуитивно из следующих вариантов действий:


      • Отложенные ордеры не устанавливаются.

      • Отложенные ордеры устанавливаются с максимально допустимым объемом.

      • Максимально допустимый объем отложенных ордеров уменьшается (в случае если он более 1 лота).

      • Устанавливается только один отложенный ордер, в сторону движения цены 4H_BAR, в случае если на время установки ордеров нет открытого ордера в попутном направлении.


      Примечание: - В этом случае я буду описывать причины по которым принят тот или иной вариант действий.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 2,820
  2. 1,321
    Комментарии
    7
    Темы
    1547
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир Гербатов  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    27 Апреля 2010 г. в 8:00 (BT) установлены отложенные ордеры к уровням 4H_BAR, согласно правилам установки ордеров и расчетам объемов:

    BuyStop:
    Lot = 7
    OpenPrice = 1.3390
    StopLoss = 1.3364
    TakeProfit = 1.3440

    SellStop:
    Lot = 7
    OpenPrice = 1.3364
    StopLoss = 1.3390
    TakeProfit = 1.3314

    В 8:40 (BT) сработал ордер на продажу.
    В 12:00 (BT) по закрытию 4H_BAR выполняем пересчет допустимого объема отложенного ордера BuyStop, в соответствии с правилами установки ордеров и расчетов объема. Допустимый объем противоположного ордера BuyStop уменьшился и составил 2 лота. Согласно пункту 3 параграфа VIII. "Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана" удаляем отложенный ордер BuyStop и устанавливаем новый согласно расчетам объема и правилам установки ордеров:

    BuyStop:
    Lot = 2
    OpenPrice = 1.3386
    StopLoss = 1.3313
    TakeProfit = 1.3436

    А так же переносим StopLoss открытого ордера Sell к новому уровню High + 2п (4H_BAR) StopLoss = 1.3313
    В 12:30 (BT) ордер Sell закрылся с профитом.
    В 13:15 (BT) цена вернулась на 10 п выше уровня установки отложенного ордера SellStop, что позволило выставить отложенный ордер SellStop повторно, с расчетом объема и правилами установки ордеров.

    SellStop:
    Lot = 2
    OpenPrice = 1.3312
    StopLoss = 1.3387
    TakeProfit = 1.3262


    Обсуждения и вопросы по ТС "Пробой уровней"


    X. Начало торговли.
  3. 2,487
    Комментарии
    43
    Темы
    2611
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    При работе на демо с фьючерсами, минимальный размер контракта = 1.
  4. 2,487
    Комментарии
    43
    Темы
    2611
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    1. Можете начинать торговлю
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите ветку для ответов на вопросы и обсуждения.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать