Проект Валерия Мальцева » Обсуждение торговых стратегий » Обсуждение стратегии "Три индюка"
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 81
    Комментарии
    2
    Темы
    81
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей

    Обсуждение стратегии "Три индюка"

    Здраствуйте господа!!! Представляю вам свою стратегию.

    Посмотреть ее можно здесь - http://www.procapital.ru/showthread.php?t=25676
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 1,610
  2. 81
    Комментарии
    2
    Темы
    81
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Все молчат, ну и ладно)
  3. 710
    Комментарии
    15
    Темы
    993
    Репутация Pro
    Аватар для $kv  
    В начале пути

    5 Медалей
    Вы хотели вопросов? "Так у меня их есть..." :)

    1. Есть разные по силе сигнала виды дивергенций, как определяете их Вы?
    2. "2) Очень хорошим сигналом является появление на графике трех небольших екстремумов, расположених один за другим, причем каждый следущий више (ниже) предидущего, и дивергенцией на индикаторах. (По сути это всем известная ТС "Три маленьких индейца" но с фильтром дивергенции)." По идее Вашей системы позиция должна быть открыта уже после обычной дивергенции, по каким признакам надо дожидаться тройной? Или этот пункт для такой ситуации, когда обычная дивергенция не была заметна?
    3. Цели по профиту. "...я не вижу четкого подтверждения на рост". По каким, опять же, признакам подтверждается рост? Просто по некоторым сделкам, если бы позиция была удержана дольше, то прибыль была бы выше, ИМХО.

    С уважением...
  4. 81
    Комментарии
    2
    Темы
    81
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    1) Я определяю дивергенцию, так как написал в описании ТС , а именно - график идет в одну сторону, а индикаторы в другую. Использование трех индикаторов обусловлено тем, что не всегда дивергенция по одному индикатору есть верная - тоесть использование трех индикаторов вместо 1-го - своеродный фильтр на отсекание ложных или слабых сигналов на разворот (хотя и здесь иногда бывают проколы, так абсолютно идеальной ТС не существует - для этого и ставятся уровни СЛ).

    Свою систему я разрабативал долго - менял индикаторы (или их настройки), менял условия открытия сделок (например раньше я использовал сигнал когда на этих же трех индикаторах просто должны были совпасть екстремумы вместе с екстремумм на графике, но это давало довольно много ложних сигналов или точность открития была мала, в следствие чего большая часть прибыли терялась, но не смотря на это все, на старом варианте моей ТС я работал на своем личном реальном мини-счете - кстати ТС даже тогда давала неплохую прибыльность - на карманные расходы хватало).

    Изменив условия моей предыдущей ТС на теперешние, я начал их отрабативать в работе, и определил что такая измененная ТС дает более мощние и надежные сигналы в большинстве случаев (по моим подсчетам около 70-80%), но при этом нужно обращать внимание на то как выглядит сигнал - если дивергенция относительно не сильная (график показывает флет с небольшим наклоном) и длится на протяжении долгого периода относительно выбраного тайм-фрейма (оба условия должны выполнятся одновременно), то такой сигнал является слабым или вообще ложным, или по крайней мере подозрительным.

    Пример (рис. 1). Этот пример все видели в одной из зделок уже после опубликования условий моей ТС. К сожалению к своим новым именениям ТС я пришел недавно, и на периоде первичной работы в демо режиме еще идет небольшая фильтрация сигналов.

    Рис.1



    Но эта сделка была закрыта мною вручную с безъзубытком.

    Идеальные же сигналы это:
    - когда дивергенция сопровождается 2-3 мя екстремумами на графике (двойная или тройная дивергенция) на коротком, относительно тайм-фрейма, промежутке времени:



    Последняя выполненая мною сделка которая закрылась по ТП.

    - когда имеем дивергенцию с флето-подобным движением на коротком промежутке времени относительно тайм-фрейма графика (хотя и этот сигнал по своей структуре всеже похож на 2-ю и 3-ю дивергенцию, но с более меньшей амплитудой екстремумов, поетому я и назвал это движение флето-подобним с наклоном).

    - сигнал когда два пика составляют дивергенцию с индикаторами, а третий не сильно отдален от уровня предыдущих, но уже в ту же сторону куда и индикаторы (эта фигура подобна фигурам голова-плечи/перевертыш)



    2) по сути между двойной и тройной дивергенцией особо большой разницы нету. Дивергенция с тремя екстремумами - канешно более приемлемий сигнал. Но даже если открится по двойной дивергенции, а потом окажется что сформировался третий екстремум - это не является таким уж страшним явлением, так как при таких сигналах третий пик не сильно отдаляется от двух предыдущих.
    Так же отвечю на вторую часть этого вопроса - тройная дивергенция действительно может использоватся когда двойная не была замечена изначально, и в этом нечего ужасающего нету.

    3)Окончание роста можно определить по виду индикатора - скажем график рос и вырос до определенного уровня, а стохастик начал зашкаливать и показывать неявную перекупленость, на АС на пике зеление столбцы заменяются красными - это сигнал того что быки слабеют и достоверной информации о дальнейшем росте у нас нет. Да....рост может продолжится - но если ми не имеем четкого подтверждение этого, то лутше закрить прибыль.
    Продолжение роста определяется по техническому анализу валют торгуемой вал. пары в других валютных парах. Например - сделка по GBP USD на покупку - делаем тех. анализ по EUR GBP и EUR USD к примеру, оцениваем теперешний уровень GBP USD в сравнении с более ранними уровнями, особено по более старшим графикам (если сделка открыта на Н1, то анализ по Н4 и Д1). Если возможность роста фунта и падения доллара подтверждается, или более старшие графики торгуемой вал. пары не перекуплены - то есть смисл поставить сделку в безъубыток и продолжыть работу по ней (возможно даже откритие паралельной сделки на етой же вал. паре в том же направлении и тем же лотом, но с условием - сумарний СЛ по обеим сделкам должен быть маленьким, нулевым или бвть незначительно прибыльным), таким образом ми или остаемся при своих, или срываем большой куш.
  5. 710
    Комментарии
    15
    Темы
    993
    Репутация Pro
    Аватар для $kv  
    В начале пути

    5 Медалей
    Ответы понятны.
    По поводу построения дивергенций... 17/05/2010 на EURAUD H1 не совсем понятно построение прямой на графике цены - она левым концом не лежит на минимуме свечи. Если строить по лоу, то видна бычья дивергенция "класса В", требующая подтверждения.



    По поводу раннего закрытия... Я как раз имел ввиду эту сделку - Вы идеально купили на дне, потом была только консолидация - в этот момент произошло закрытие,



    чуть позже нарисовалась перевёрнутая "голова-плечи" (свеча 02:00 19/05/2010 указала на это и до 09:00 можно было открыться в бай) и после этого цена отмахала 1500(!!!)пп вверх. Думаю, любому обидно упустить такое движение
  6. 81
    Комментарии
    2
    Темы
    81
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Да вы правы....такое движение обидно пропустить. Просто я еще не изучил все тонкости работы на бирже, и не всегда могу определить признаки того или иного движения. В этом конкурсе я зарегестрировался для того что-бы научится большей самодисциплине на бирже, выучить новые приемы и фигури для меня, усовершенствовать свою ТС, а в последствие возможно даже получить счет в управление - собственно для этого всего и создан этот конкурс, по крайней мере я так считаю.
  7. 81
    Комментарии
    2
    Темы
    81
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Главное для меня на даный момент - что основа ТС работает.
  8. 710
    Комментарии
    15
    Темы
    993
    Репутация Pro
    Аватар для $kv  
    В начале пути

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Jeejey Посмотреть сообщение
    Да вы правы....такое движение обидно пропустить. Просто я еще не изучил все тонкости работы на бирже, и не всегда могу определить признаки того или иного движения. В этом конкурсе я зарегестрировался для того что-бы научится большей самодисциплине на бирже, выучить новые приемы и фигури для меня, усовершенствовать свою ТС, а в последствие возможно даже получить счет в управление - собственно для этого всего и создан этот конкурс, по крайней мере я так считаю.
    Не совсем так. "Для обучиться" есть Школа управляющих (ШУ) - там как раз есть возможность совместить обучение с перспективой получить счёт в управление, и конкурс проводится ежемесячно. Этот конкурс для других целей - поиск управляющих (выбывание из конкурса, начиная с третьего месяца, лишает Вас права на участие в этом конкурсе (без торговли "на свои") минимум на год). Но это Ваш выбор... Удачи!
  9. 81
    Комментарии
    2
    Темы
    81
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от $kv Посмотреть сообщение
    Не совсем так. "Для обучиться" есть Школа управляющих (ШУ) - там как раз есть возможность совместить обучение с перспективой получить счёт в управление, и конкурс проводится ежемесячно. Этот конкурс для других целей - поиск управляющих (выбывание из конкурса, начиная с третьего месяца, лишает Вас права на участие в этом конкурсе (без торговли "на свои") минимум на год). Но это Ваш выбор... Удачи!

    Ну я скажу что 90% всего что нужно знать - я знаю. Поэтому на счет обучения здесь не все так и сложно)

    В даном случае я не знал что такое консолидация - теперь знаю) спасибо)
  10. 710
    Комментарии
    15
    Темы
    993
    Репутация Pro
    Аватар для $kv  
    В начале пути

    5 Медалей
    Речь была совсем не о том, что Вы что-то знаете или не знаете (и в мыслях такого не было). Просто, если до конца нет уверенности в работоспособности ТС, то лучше, опять же, ИМХО, сначала потестировать (в условиях менее жёстких) в ШУ, а потом в конкурсе В.Мальцева - в первом случае потеряете месяц-два, во втором - помимо времени ещё и возможность представить на конкурс свою ТС ещё на год. Я об этом...

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать