Разное » Наши компании » Схема работы по прогнозам на малом депозите
+ Подписаться
Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 780
    Комментарии
    47
    Темы
    1129
    Репутация Pro
    Аватар для Inform  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей

    Схема работы по прогнозам на малом депозите

    По просьбе Валерия и Сергея рассказываю, как я оптимизировал прогнозы, чтобы работать по ним на депозите где минимальная ставка 10%.

    Работаю по дневным прогнозам и по большой схеме он-лайн торговли. Малая схема для такого депозита не подходит, т.к. может дать слишком большую просадку.

    Алгоритм работы по дневным прогнозам.

    1. В 1-40 - 2-00 (МСК) захожу на сайт и выставляю ордера следующим образом:

    а) цена открытия - сдвигаю цену открытия по всем ордерам в сторону текущей котировки, по евре на 7п, по франку на 5п, по фунту на 3п. Таким образом существенно уменьшается количество ситуаций, когда цена не дошла 2-3 пипса до ордера и пошла в профит или когда брокер решил неисполнить ордер.

    б) значение стопа - ставлю фиксированные стопы: евро - 15п, франк - 17п, фунт - 17п. На первый взгляд такие стопы могут показаться очень маленькими, но если посмотреть историю то видно что если направление прогноза Сергей определил верно, то точка открытия определена также очень точно и этих 15-17п вполне хватит даже с учетом того что мы сдвинули цены открытия. Если же направление определено неверно то вероятность ситуации когда сработают стопы по 50-60п больше, чем вероятность того, что цена сходит 20-30п в минус а затем уйдет в профит и достигнет цели (это опять-таки из истории).

    в) значения лимита на прибыль - ставлю фиксированные лимиты на прибыль: по евро - 41п, франк - 70п, - фунт - 33п. Раньше ставил лимиты более короткие обычно недалеко от хай/лоу предыдущего дня, 1 и 4 часовых или дневных мувингов, линий локального тренда - одним словом там, где цена может развернуться. Затем посмотрел историю и оказалось, что оптимальнее и выгоднее ставить лимиты именно таких размеров независимо от уровней, т.к. профит получается в этом случае на 50% больше.

    2. На следующее утро в 9-00 (МСК) смотрю на графики - сработали ли ордера. Общий принцип здесь такой - если ситуация на рынке осталась прежней - берем от рынка все что он нам сможет дать, если же ситуация на рынке изменилась - прогноз уже больше не действует и мы по нему не работаем. На практике может быть 3 основных варианта:

    а) Ордер(а) не сработал(и).
    Отменяем ордера: 1 - если в он-лайн торговле сделки осуществляются в противоположную сторону; 2 - если цена не зацепила ордер (была в 15п и меньше от него) и ушла в сторону лимита на 40п; 3 - за 30 мин до выхода важных новостей по США (степень важности 3 на сайте http://www.alpari.org/ru/analytics/fa). Если ничего из перечисленного не произошло - оставляем ордера.
    Вообще на практике, если сделка прибыльная то с вероятностью 70% ордер уже сработает к 9-00 (МСК), если же он к этому времени не сработал то скорее всего уже будет хотя бы одна из перечисленных выше ситуаций, но иногдна бывает и не так, поэтому здесь нужно быть внимательнее.

    б) Ордер(а) сработал(и) - позиции открыты.
    Закрываем позицию вручную: 1 - если в он-лайн торговле сделки осуществляются в противоположную сторону; 2 - если цена дошла до определенного уровня и резко остановилась на нем или резко развернулась и начала двигаться в противоположном направлении (особенно если позиция открыта против локального тренда); 3 - если интуиция подсказывает, что что-то здесь не так, например, цена очень долго стоит в узком рендже или что-то еще (этот пункт не для новичков, а для трейдеров с опытом которые способны отличить страх потери прибыли от действительно неопределенной ситуации).
    Переставляем стоп в ноль: 1 - перед важными новостями по США (степень важности 3 на сайте http://www.alpari.org/ru/analytics/fa); 2 - по франку, если он прошел в профит на 35п.

    в) Ордер(а) сработал(и) - позиции закрыты.
    Самый простой вариант - ничего не делаем :)

    В дополнение скажу, что иногда бывают неопределнные ситуации когда вот такие простые линейные правила ничем не могут помочь, в таких ситуациях я придерживаюсь самого первого и главного правила биржевой торговли и медицины - не навредить :) Т.е. выбираю из всех возможных вариантов действий тот, который не приведет к убыткам.
    Также замечу, что по дневным прогнозам по понедельникам я не работаю, т.к. статистика показывает что этот день в итоге особого профита не делает, да и брокер мой начинает работать в понедельник в 3-00 (МСК) что неудобно для постановки ордеров. Хеджирующие ордера я также не использую, т.к. вообще не люблю сделки на пробой, особенно в последнее время такое впечатление, что ложных пробоев значительно больше чем истинных.
    При выводе этих правил использовал данные с 10 февраля - результат примерно 500п ($), сам я в реальности получил в 2 раза меньший результат потому что правила выводил по ходу работы. Также тестировал эту схему на данных за апрель, май и июнь 2004г - прибыль 150-250п ($) в месяц при максимальной просадке менее 140п($).

    Алгоритм работы по большой схеме

    Здесь все очень просто - работа ведется сторого по правилам он-лайн торговли. Я просто решил не рисковать и не ставить в каждой сделке по 2 ставки по 10% депозита, чтобы на душе спокойнее было. Поэтому ставлю в каждой сделке только 1 ставку по 10% депозита, причем по франку, фунту и евройене лимит на прибыль ставлю как и в прогнозе и по правилам пересталяю стоп в точку входа +2п при достижении ценой значения указанного также в прогнозе. А по фунтойене лимит на прибыль выгоднее ставить туда где по правилам нужно переставлять стоп. Вот и все тонкости :).


    Надеюсь эта схема вам пригодится. Если у кого есть какие наработки по работе с дневным прогнозам - пишите в эту тему. Чем больше наработок - тем более прибыльную схему можно сделать, а от этого каждый только выиграет :) .
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 9,549
  2. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от *IGOR*
    ...а) цена открытия - сдвигаю цену открытия по всем ордерам в сторону текущей котировки, по евре на 7п, по франку на 5п, по фунту на 3п. Таким образом существенно уменьшается количество ситуаций, когда цена не дошла 2-3 пипса до ордера и пошла в профит или когда брокер решил неисполнить ордер.
    Браво IGOR! Всем кто работает по дневным прогнозам распечатать и положить у монитора :) Не ожидал, что кто-то из начинающих умеет так разбираться в рынке. Всё абсолютно правильно.
    Вообще-то есть за мной небольшой "грешок" - перестраховываюсь иногда и цену открытия как раз на 5-7 пунктов "получше" ставлю в прогнозе. Вот и не цепляет пару пунктов.
  3. n/a
    Комментарии
    0
    Темы
    Репутация Pro
    mitta  
    Guest
    Хочу уточнить у вас.

    Котировку на открытие ставить по БИДу или АСКу?
  4. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Продаём всегда по биду, покупаем по аску. :D
  5. 181
    Комментарии
    9
    Темы
    185
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    *IGOR* - молодец, за короткий промежуток разобрался.
    Я работаю примерно также - 10% от депозита 1-й ставкой по большой схеме. Действую по правилам.
    По дневной схеме фунт не использую. По понедельникам не торгую, либо если это первый день после выходных тоже.
    На 2-3 пункта как правило ордер сдвигаю - чаще цепляет.
    Если присутствуют сильные новости, то передвигаю в безубыток, если ордера не сработали, то снимаю. После 25 пунктов передвигаю в безубыток. Стопы незначительно.
    Кстати по поводу стопов - интересная идея, надо сейчас просмотреть на истории.
    Сергей, на счет того, чтобы выложить прогнозы в куче за предыдущие месяцы . А то я хочу еще пару идей проверить, а данных нет.
  6. 780
    Комментарии
    47
    Темы
    1129
    Репутация Pro
    Аватар для Inform  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Да, неплохо бы историю по дневным прогнозам с октября 2004г. выложить. Или может кто-нибудь с этого времени по всем дневным прогнозам работал ничего не меняя - тогда если не сложно пришлите стейтмент на 777i@mail.ru (интересует только направление движения и значение открывающего ордера). Я данные просмотрю и результаты выложу.
  7. 780
    Комментарии
    47
    Темы
    1129
    Репутация Pro
    Аватар для Inform  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Proteus
    По дневной схеме фунт не использую.
    Да, посмотрел историю, действительно, фунт чаще увеличивал просадку чем уменьшал. Да и в итоге профит по нему существенно меньше чем по евре и франку.
    Отсюда пришла мысль ставить 20% по евре и 20% по франку, а с фунтом не работать.

    Проверил на данных, получилось так, что максимальная просадка увеличилась всего на 40п($) - до -180п($) (данные за апрель, май, июнь 2004 и данные с 10 февраля по 25 марта 2005), а профит вырос вцелом на 50% в месяц - до 300п$ в среднем (данные за апрель, май, июнь 2004 и данные с 10 февраля по 25 марта 2005). По данным с 10 февраля по 25 марта профит почти 800п($).
    К тому же отношение возможного профита за день (2*41п+2*70п(61п$)=204п$) к убытку (2*15п+2*17п(15п$)=60п$) равно 3.4 к 1, что тоже есть очень хорошо :) .
  8. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Ну вы разошлись! Круто оптимизировали систему. С завтрашнего дня постараюсь добавить ордера для модифицированной Игорем системы.
  9. 181
    Комментарии
    9
    Темы
    185
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от *IGOR*
    Цитата Сообщение от Proteus
    По дневной схеме фунт не использую.
    Да, посмотрел историю, действительно, фунт чаще увеличивал просадку чем уменьшал. Да и в итоге профит по нему существенно меньше чем по евре и франку.
    Отсюда пришла мысль ставить 20% по евре и 20% по франку, а с фунтом не работать.
    Все верно, выхлопа от него нет.

    Цитата Сообщение от
    Проверил на данных, получилось так, что максимальная просадка увеличилась всего на 40п($) - до -180п($) (данные за апрель, май, июнь 2004 и данные с 10 февраля по 25 марта 2005), а профит вырос вцелом на 50% в месяц - до 300п$ в среднем (данные за апрель, май, июнь 2004 и данные с 10 февраля по 25 марта 2005). По данным с 10 февраля по 25 марта профит почти 800п($).
    К тому же отношение возможного профита за день (2*41п+2*70п(61п$)=[b
    204п$[/b]) к убытку (2*15п+2*17п(15п$)=60п$) равно 3.4 к 1, что тоже есть очень хорошо :) .
    Идея хорошая, только не совсем понятно откуда такие цифры: 41 и 70. Такие цифру можно получить если гонять систему через оптимизатор.
    Или руками по графику считаете? Я пытался посмотреть на стопы и профиты, но считал руками. Долго и неточно получается. Ошибки часто вылазят
    IGOR - скажите, как считаете? Или прикинули на глазок?
  10. 780
    Комментарии
    47
    Темы
    1129
    Репутация Pro
    Аватар для Inform  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Proteus
    Идея хорошая, только не совсем понятно откуда такие цифры: 41 и 70. Такие цифру можно получить если гонять систему через оптимизатор.
    Или руками по графику считаете? Я пытался посмотреть на стопы и профиты, но считал руками. Долго и неточно получается. Ошибки часто вылазят
    IGOR - скажите, как считаете? Или прикинули на глазок?
    Cчитал все вручную, глядя на графики. Проверял несколько раз, ошибок быть не должно.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать