Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Зефир"
+ Подписаться
Страница 1 из 29 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,074
    Комментарии
    15
    Темы
    1081
    Репутация Pro
    Аватар для dr.Лектор  
    Вечноголодный

    6 Медалей

    ТС "Зефир"

    Текущее состояние счета по закрытым позициям: 1 662.45 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования: -16,9%
    maximum drawdown:

    Результаты работы:
    1. За первый месяц - +12,7%
    2. За второй месяц - +10,3%


    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература

    Эрик Л. Найман "Мастер-трейдинг секретные материалы"
    Марк Даглас "Дисциплинированный трейдер"
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 18,430
  2. 1,074
    Комментарии
    15
    Темы
    1081
    Репутация Pro
    Аватар для dr.Лектор  
    Вечноголодный

    6 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    H1; Н4; D1.


    III. Финансовые инструменты ТС.

    all futures:


    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 1

    Размер счета - 2 000 USD

    Счет в терминале

    Торговый счет - № 72346

    Логин торгового счета - 72346

    Пароль инвестора - rNTs0q9ze


    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 3% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Так как ситуации по описанной мною ТС складываются на рынке достаточно часто, то время оповещения об открытии сделки не определено.

    Сопроводительные комментарии обязуюсь выкладывать не позднее чем раз в два дня.
  3. 1,074
    Комментарии
    15
    Темы
    1081
    Репутация Pro
    Аватар для dr.Лектор  
    Вечноголодный

    6 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Данная торговая система применяется на всех рынках (бычьем, медвежьем, флетовом).

    Инструменты, используемые в торговой системе:

    1. Цикличные линии (стандартный инструмент в МетаТрейдере)
    2. Линии Фибоначчи (также стандартный инструмент в МетаТрейдере)
    3. Линии тренда

    Индикаторы, как генераторы сигналов, не используются. В системе применяется один индикатор MACD (5,15,5) для отслеживания дивергенций. Дивергенция, как самостоятельный паттерн не используется, а является лишь дополнительным фактором при открытии позиции.


    Сигналы на открытие сделки: на основе цикличного паттерна "WOsn"

    BUY

    Ниже на рисунке показан пример покупки.
    Нанеся на график линии цикла нам осталось дождаться когда цена достигнет одной из этих линий. Предположим, что цена на данный момент находится у линии цикла в районе зелёного квадрата. Протягиваем линии Фибоначчи на текущем циклическом отрезке и выставляем ордера на покупку на уровнях 38%, 50% или 61% (зависит от тренда: на бычьем чаще просадки до 61 и 100%, а на медвежьем 38% и 23%-й флет). Стоп-лосс ставится на уровне в 80%. Тейк профит ставится либо на важном пивоте либо не ставится вообще. Позиции частенько закрываются по истечению определённого промежутка времени. На рисунке ниже позицию можно было прикрыть в двух местах – красные квадраты – это середины последующих цикличных отрезков. При удержании позиции до второго цикличного отрезка стоп переносится на уровень жёлтой линии (такую линию не всегда есть возможность начертить, это зависит от внутренней структуры цикличного отрезка. Если линию провести не представляется возможным, то стоп ставиться на уровне 80% от расстояния в текущем цикличном отрезке).


    SELL

    Далее разберём продажу.
    Основное отличие при продаже – позиция открывается в центре цикличного отрезка (жёлтая линия) при достижении уровня по линиям Фибоначчи (38% или 50%). Стоп ставиться на уровне 70%. Тейк профит также привязан к временному интервалу. По достижении ценой следующей линии цикла принимается решение о закрытии или удержании позиции.
  4. 1,074
    Комментарии
    15
    Темы
    1081
    Репутация Pro
    Аватар для dr.Лектор  
    Вечноголодный

    6 Медалей
    Уровень Stop Loss



    Stop Loss в основном выставляется относительно высоты цикличного отрезка на уровне 80%. А также на локальных вершинах внутри отрезка (при определённой архитектуре внутри отрезка).


    Уровень Take Profit

    Уровень тэйк профита обычно не выставляется. Позиции закрываются после определённого промежутка жизни, по истечении каторого я решаю имеет ли данная позиция право на дальнейшую полноценную или частичную жизнь.
  5. 1,074
    Комментарии
    15
    Темы
    1081
    Репутация Pro
    Аватар для dr.Лектор  
    Вечноголодный

    6 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Выше было рассмотренно два простейших варианта покупки и продажи. Далее, после детальной формализации торговых паттернов и стратегии в целом, будут выложенны ещё несколько паттернов на основе архитектуры внутри циклического отрезка. В первое время торговля будет вестись только этим циклическим паттерном.

    Общие рекомендации при анализе графика с использованием цикличного паттерна "WOsn"

    Бычий рынок

    Покупка:
    1. Когда цена дойдёт до следующей линии цикла.
    2. Если текущий отрезок представляет собой единую волну (с минимальным по времени и глубине откатом), то следующий отрезок вероятнее всего будет флет. (при условии что архитектура первоначального отрезка представляет собой букву Л, а не древко с флетовым полотнищем ).
    3. При отработке уровня по ФИБО 38 – 61%.
    Перелом:
    1. Вершина текущего отрезка и предыдущего равны, на макд дивергенция.
    2. Если цена не делает в отрезке максимум, но и минимум тоже, сохраняя при этом бычьи признаки, то вероятнее всего впадение во флетовый рынок.
    3. Если цена не делает максимума и нет дивергенции, и в последующем отрезке цена делает минимум, то вероятнее впадение во флет.
    Начертание линий:
    1. Чертятся по минимуму основания.
    2. Перечерчиваются при образовании нового основания.
    Обязательное условие:
    1. Делание нового максимума в каждом отрезке.
    Предостережение:
    1. Если цена не сделала максимума в новом отрезке и сформировалась медвежья дивергенция (вроде на лицо все сигналы к перелому) следует наблюдать за следующим свингом, если на рубеже отрезка цена сделала новый минимум, значит перелом подтверждён, если нет, то он ложный.

    Медвежий рынок

    Продажа:
    1. в центре отрезка при достижении уровня или явном флете.
    Обязательное условие:
    1. постепенно понижающиеся вершины в центре отрезка.
    Сигналы к продаже:
    1. образование обратной дивергенции вершин первого и второго отрезка (вершины в центре отрезков находятся на одном уровне, но макд на второй больше чем на первой).
    2. При отработке отрезка в виде одной волны (с незначительным по глубине и времени откату) вероятнее весь следующий отрезок будет медвежьим.
    3. Достижение уровня по ФИБО 38-50% в центре отрезка.
    Предостережения:
    1. Дивергенции внутри отрезка игнорируются. Рассматриваются только дивергенции оснований на линиях. Дивергенции могут быть образованны несколькими волнами и макд доходить до нуля.
    Перелом:
    1. Возникновение дивергенции по основаниям на линиях.
    2. Делание ценой нового максимума.
    3. Не делание ценой нового минимума.
    4. Делание ценой максимума в отрезке в одну волну.

    Флетовый рынок

    Обязательное условие:
    1. образование канала.
    2. Архитектура волны – трёхволновка – стандартный зигзаг.
    Покупка:
    1. у основания при достижении линии цикла.
    Перелом:
    1. Если архитектура отрезка представляет собой единую волну (возможно на конце впадающую во флет) и в первой четверти цена не идёт резко вниз (продолжение флета).
    2. Если у сопротивления начался формироваться откат в виде понижающихся оснований (внутри отрезка) с последующим формированием бычьей дивергенции с неделанием нового минимума.
    Предостережение:
    1. При продажах в центре отрезка лучше дождаться отработки дивергенции. Но при ходе в сторону глобального тренда внимательно следить за откатом, т.к. откат может кончиться маленькой дивергенцией. После чего продолжится движение в сторону глобального тренда.

    Общие параметры

    Наложение линий:
    1. Дополнительным средством определения правильности наложения линий по двум основаниям является: взятие за центр отрезка вершину между двумя линиями.
  6. 1,074
    Комментарии
    15
    Темы
    1081
    Репутация Pro
    Аватар для dr.Лектор  
    Вечноголодный

    6 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Рассмотрим пример торговли по стратегии на основе текущей котировки сырой нефти.

    На графике что ниже цена достигла очередной линии цыкла, после чего вероятно последует бычий ход, т.к. глобальный тренд бычий, а локально мы в широком флете (для справки: широкий - значит диапазон флета = или > чем 50% предыдущей волны).



    Открываемся по рынку (не самый удачный вход, но для примера вполне сойдёт). Стоплосс ставим под основными основаниями.
  7. 1,074
    Комментарии
    15
    Темы
    1081
    Репутация Pro
    Аватар для dr.Лектор  
    Вечноголодный

    6 Медалей
    Сейчас время к обеду и разгар азиатской сесии. Вчера я прикупил нефти в долгосрок. Но, т.к. это сделка - лишь пример работоспособности ТС "Зефир", то и закрыта она будет при достижении ценой уровня 50% или 61% от предыдущего цикличного отрезка. Что собственно мы и видим на рисунке ниже. Позиция была закрыта с прибылью в 32 тика по цене 12,5 за тик (40% на вложенные средства)



    По прошествии европейской и американской пятничной сессии....



    Прошу обратить внимание на архитектуру текущего цикличного отрезка. Паттерн с использованием подобной будет формализован и выложен позже.
  8. 1,074
    Комментарии
    15
    Темы
    1081
    Репутация Pro
    Аватар для dr.Лектор  
    Вечноголодный

    6 Медалей
    На данный момент на рынке нет приемлемых ценообразований пригодных для торговли.
  9. 1,074
    Комментарии
    15
    Темы
    1081
    Репутация Pro
    Аватар для dr.Лектор  
    Вечноголодный

    6 Медалей
    6 мая, начало европейской сессии.
    Сегодня мой алчный взор упал на график Standart&Poor, СИПИ короче.



    Открываемся по рынку. Споп по идее надо было поставить под локальными минимумами, но так-как это первая сделка на счёте, то проявим консерватизм: удвоим расстояния от точки открытия до локального минимума и соответственно вычтем результат из уровня открытия сделки - это и будет уровень стоп-лосс (чтоб вы не дай бог не начали считать... он равен в среднем 1%).
    Кстати сделка получилась симметричная, цель и стоп почти равны, ну да ладно.
    Открываемся стандартно 1 лотом.
  10. 1,074
    Комментарии
    15
    Темы
    1081
    Репутация Pro
    Аватар для dr.Лектор  
    Вечноголодный

    6 Медалей
    Первый блин комом (какое удачное оправдание... Эх, человечество достигло выдающихся результатов в оправдании себя любимых...), второй блин знакомым, третий блин мне, а четвёртый тебе - любит повторять моя Бабуля когда печёт блины. (понесло чёт меня)
    Сделка по S&P 500 закрыта по стопу.
    Основной причиной неудачи считаю побыстрей настряпать постов в ветке (поспешил короче). Исправлюсь.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать