Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Вальдо"
+ Подписаться
  1. 272
    Комментарии
    7
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для AlexeyReal  
    Новичок

    3 Медалей

    ТС "Вальдо"

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 100'000,00USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - 0,0%

    Обсуждение ТС тут

    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.
    Томас Демарк. ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НОВАЯ НАУКА. Глава 13 Модели "Вальдо" ("Waldo" Patterns), стр. 271
    "Вальдо — персонаж из мультфильма — стал особенно популярен в последние годы. Его можно видеть повсюду: в книгах, на плакатах, в головоломках. Появилась даже игра под названием "Найди Вальдо". Ее создатель, Мартин Ханфорд, придумал непростую задачу: отыскать Вальдо среди сотен других персонажей из мультфильмов. Найти его непросто, поскольку он притаился в самом укромном уголке картинки. Но уж если вы его отыскали, то местонахождение Вальдо становится очевидным. Эта игра напомнила мне то, чем я занимался всю жизнь: отыскивал на графиках скрытые от глаз, затененные хаотичным движением цен ценовые модели. Как только я понимал, что именно надо искать, задача существенно упрощалась. По аналогии, я назвал подобные ценовые модели моделями Вальдо."

    Удачное сравнение трейдинга. Идеальной модели не существует!

    II. Тайм-фрейм ТС.

    H1; D1; W; M.

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Futures: все разрешенные для торговли.

    Основные:

    FOREX: 6Е – евро; 6A – австралийский доллар; 6B – британский фунт; 6C – канадский доллар; 6J – японская иена; 6N – новозеландский доллар; 6R – российский рубль;
    ENERGIES: CL - нефть; BRN - нефть;
    INDICES: YM - индекс Доу Джонс; FDAX – Дакс; FSMI – Швейцарский индекс; FTSE – Британский индекс.
    METALS: GCJ9 – GOLD.

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 1

    Тестовый минимальный размер счета – 100 000 USD (обусловлено портфелем инструментов)

    Счет в терминале Broco Trader

    Торговый счет - №

    Логин торгового счета -

    Пароль инвестора -


    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку – 1-2% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Отслеживая торговые сигналы, я буду стараться оповещать заранее об установке отложенных ордеров или сделок по рынку.
    Приблизительное время постов7:00 – 9:00 GMT, 19:00 – 22:00 GMT.
    Так как ситуации по описанной мною ТС складываются на рынке достаточно часто, имею постоянную работу - время оповещения об открытии сделки точно определить невозможно. Буду стараться вкладываться в установленные мной временные рамки.

    VII. Описание торговой системы.
    Каждому прочитавшему первый раздел станет понятно, что нет жёстких рамок ТС – поставь стоп там, отсчитай н-ное количество пунктов туда, поставь тейк-профит, потому что про это написали 10 лет назад в книге. Как видите, даже столь знаменитый финансовый консультант признается в конце книги, что "золотого грааля" не существует. Так как с течением времени меняется волатильность, количество свободных денег для спекуляций, слияния крупных капиталов и т.д. Но это не значит, что рынок – это ХАОС (так назвал свою одноименную книгу известный теоретик по трейдингу).

    Данная система будет опираться на простые технические основы с главенствующим преобладанием фундаментального анализа.

    ТС следует аксиоме "Trend – your friend".

    В торговой системе будет использоваться:
    • простой теханализ - линии поддержки, сопротивления, трендовые линии, уровни Фибоначчи, фигуры (флаг, 2 и 3 вершины (дно), треугольник, клин), индикаторы (Moving Average, On Balance Volume), объёмы торгов;
    • фундаментальный анализ - макроэкономические индикаторы, прогнозы, аналитика, индикаторы рынка (фондовые индексы, отраслевые индексы и т.д.).


    Технический анализ
    :
    1. Построение линий тренда. Анализ начинаем с интервала M (месячный), потом переходим на W (недельный), потом на D (дневной) и при необходимости – на внутредневной интервал 1H (часовой).
    За основной временной интервал принимаем дневной, так как он не является устаревшим (как месячный или недельный) и в тоже время не отвлекает от спекулятивного волатильного движения цен внутри дня.
    Заметьте, что определенные нами линии тренда не являются догмами – скорее это ориентация на диапазон цен относительно построенных линий. Как результат – можно построить дополнительные линии поддержки и сопротивления.
    2. Горизонтальные уровни поддержки-сопротивления. Обязательно нужно выделить горизонтальные уровни поддержки-сопротивления – это цены, от которых (к которым) цена подходила неоднократно.
    3. Объемы. Для подтверждения правильного выбора в п.2 - необходимо просмотреть уровни цен за все периоды (M, W, D), по которым были наибольшие объёмы.
    4. Определение фигур. Важно не "перемудрить", использовать самые простые фигуры: треугольник, клин, флаг и т.д. на временном периоде не менее D.

    Фундаментальный анализ
    :
    1. Анализ макроэкономических индикаторов. Для каждой ситуации и торгуемого инструмента важен свой индикатор, поэтому это будет описываться непосредственно в торговле.
    2. Анализ рыночных индикаторов – например, отдельных по отраслям (банковский сектор, сектор металлургии, добыча и запасы нефти и т.д.).
    3. Анализ новостей. Необычайно важно – выделение тех событий, которые повлияют на ход тренда в будущем (встреча ОПЕК, раскрытие "плана спасения" США, завершение финансового года, время уплаты налогов и т.д.).


    Сигналы на открытие сделки:

    Sell
    • при подтверждении пробития сильных уровней поддержки – не менее одного зарытия-дня и последующего открытия ниже уровня пробития, не забывая об объеме торгов в прошлом и настоящем; смотри пример W-интервал внизу – 01.2009, продавать можно было на третей красной свече после выхода с "флага" до уровня 3500;
    • при значительном подтверждающем фундаментальном фоне
    • при двукратном (троекратном) отбитии цены от уровня сопротивления продаем от этого уровня (смотри пример ниже).
    • при пересечении линии тренда с линией сопротивления (смотри пример ниже).


    Buy
    • при подтверждении пробития сильных уровней сопротивления – не менее одного зарытия-дня и последующего открытия выше уровня пробития, не забывая об объеме торгов в прошлом и настоящем, подтверждая фундаментальным фоном;
    • при значительном подтверждающем фундаментальном фоне
    • при двукратном (троекратном) отбитии цены от уровня поддержки покупаем от этого уровня; на примере внизу вначале образования флага – можно было купить на второй белой свече от уровня 3914.
    • при пересечении линии тренда с линией поддержки


    Вложение 44062

    Детальнее все сигналы будут описываться перед проведением сделок!


    Take Profit
    • В основном ТP уровень выставляется в районе ближайшей сильной линии поддержки (при sell), линии сопротивления (при buy).
    • Рыночная ситуация изменчива – определение уровня ТP будет комментироваться.


    Stop Loss
    • размер принимается не более 1-2% от депозита
    • устанавливается не ближе сильного уровня сопротивления (при sell), уровня поддержки (при buy). Смотри пример ниже.




    Дополнительные правила открытия сделок.


    Сделки открываем или в фазе отката основной тенденции - в направлении тенденции, или в момент истощения тренда - противоположно тенденции.



    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

    УС - уровень сопротивления или RL - resistance level
    УП - уровень поддержки или SL - support level
    Ф - фигура
    tp - take profit
    sl - stop loss




    IX. Пример работы по стратегии.

    Рассмотрим пример на графике CFD FTSE100.
    Технический анализ.

    Построение линии тренда начинаем с определения общего направления тренда (жирная стрелка на рисунке).
    Строим линии тренда не от устаревших данных, а от самых последних (справа налево), так как новые данные для нас являются приоритетнее.
    Определяем опорные точки, по которым строится тренд. Приоритетом в данном случае будут точки закрытия возле "дна" и точки закрытия возле "пика" (начало медвежьего тренда): для линии поддержки точки №1-1, 1-2, для линии сопротивления – точки №2-1, 2-2. Чем больше точек закрытия (открытия) и минимумов (максимумов) захватит линия тренда, тем лучше.

    Вложение 44060

    Переходим на недельный интервал – видим практически сформировавшуюся фигуру "флаг". Исходя из классического теханализа – цель после флага находиться около 3500, что подтверждается сильными уровнями поддержки конца 2002 - начала 2003 гг. Но лучше перестраховаться в связи с неуверенностью на рынках, поэтому берем сильный уровень поддержки ближе – 3914 (уровень поддержки образовавшегося "флага").
    Определив сильный уровень сопротивления 4550 (из истории и так как подтверждение – это сформировавшийся уровень сопротивления для "флага"), ставим отложенный ордер на продажу sell limit 4560.
    Stop loss устанавливаем выше максимумов пиков, образовавших "флаг" – 4700.
    Take profit. Видно скопление ордеров около цены 3914. Мы не знаем, пробьет ли цена поддержку 3914 или вернется назад – поэтому берем с запасом 3930.

    Вложение 44061

    ТР регулируется в процессе торговли и анализа – будет комментироваться.

    Проанализировав график на интервалах M и W, можно перейти к дневному и внутридневному интервалу. Анализ аналогичен описанному выше.
       
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 1,566
  2. 25,524
    Комментарии
    552
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Banned

    7 Медалей
    В связи с отсутствием сообщений в теме более 1 месяца, стратегия выбывает из проекта.
    Благодарим за участие!!!
    Если есть уважительная причина, то можете связаться со с мной с помощью личных сообщение.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать