Форум трейдеров » Торговые стратегии » РЕАЛ. ТС «Пробой-1»
+ Подписаться
Страница 1 из 18 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 713
    Комментарии
    4
    Темы
    715
    Репутация Pro
    Аватар для Uncle Scrooge  
    В начале пути

    2 Медалей

    РЕАЛ. ТС «Пробой-1»

    Текущее состояние счета по закрытым позициям: 1 535.92 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования: + 2.4 %
    Absolute Drawdown -



    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература. Основные источники: Д. Швагер «Технический анализ. Полный курс», А. Элдер «Как играть и выигрывать на бирже», Т. Демарк «Технический анализ. Новая наука», Л. Коннорс, Л. Рашки «Биржевые секреты», Р. Винс «Математика управления капиталом», собственный опыт.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 10,523
  2. 713
    Комментарии
    4
    Темы
    715
    Репутация Pro
    Аватар для Uncle Scrooge  
    В начале пути

    2 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС. Рабочий тайм-фрейм - H1. Анализ высших ТФ – дни, недели, месяцы.
    III. Финансовые инструменты ТС – инструменты группы FOREX (предпочтение – основным валютным парам и их кроссам)
    IV. Параметры тестового реального счета. Тестовый минимальный размер контракта - 0,01 Тестовый размер счета – 1 500 USD. Счет в терминале: Торговый счет - № 81656. Логин торгового счета - 81656. Пароль инвестора - pgUdkzd3j8.
    V. Параметры рисков Риск на одну открытую сделку - не более 2 % от депозита. Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита. При достижении просадки 10 % риск уменьшается до 1 %, при достижении просадки 15 % работа на реальном счете приостанавливается, переход на демо-торговлю (риск 1%), анализ причин просадки и возможных изменений в ТС. Возврат к реальной торговле после внесения изменений в ТС либо выхода системы из просадки на демо-торговле, увеличение рисков в обратном порядке.
    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении) сделки не определено.
  3. 713
    Комментарии
    4
    Темы
    715
    Репутация Pro
    Аватар для Uncle Scrooge  
    В начале пути

    2 Медалей
    VII. Описание торговой системы.
    Основа торговой системы – пробой линии поддержки/сопротивления. Рабочие сигналы ищем на h1. При этом более важным является анализ на высших ТФ – дни, недели и месяцы для нахождения зон, в которых возможно возникновение более надежных сигналов. Соответственно, начинаем со старших ТФ: здесь ищем либо зоны сильных трендовых движений (чтобы на меньших ТФ играть по тренду) либо границы диапазонов (на меньших ТФ ищем сигналы, формирующиеся на границе диапазона, соответственно, играем на отбой от границы или на пробой границы диапазона). Рисование границ диапазонов является задачей достаточно творческой и пока не до конца формализованной, но обычно, чтобы не запутывать самого себя, стараюсь просто соединять соседние максимумы и минимумы, начиная с последнего, в этом смысле очень похоже на построение ТД-линий по Демарку. На примерах покажу более наглядно. Помимо границ диапазонов на высших ТФ также рассматриваются сильные уровни поддержки/сопротивления и четко выраженные трендовые линии, но эти инструменты используются реже.
    При нахождении цены в этих зонах ищем области консолидации, видимые на часовых свечах. Непосредственно рабочим сигналом, который рассматривается на рабочем ТФ, является пробой линии поддержки/сопротивления, проведенной через 3 точки (как минимум) и имеющей небольшой наклон в сторону, противоположную пробою. В редких случаях, когда очень красивая картинка на высших ТФ, могут использоваться горизонтальные линии и линии, имеющие наклон в сторону пробоя. Еще два правила построения линий поддержки-сопротивления: наклон их должен быть небольшим (меньше 45 %) и продолжительность области консолидации, которую ограничивает линия, должна быть в диапазоне примерно от 40 до 120 свечей. Как правило, сформированная линия представляет собой границу какой-либо из фигур классического теханализа (голова и плечи, треугольник, клин, наклонный канал и т.п.) или другой формации, описанной в литературе (например, «три маленьких индейца», «обман и выброс» и т.д.), но иногда бывают образования, которые трудно назвать какой-нибудь фигурой, хотя сигналы получаются вполне рабочие. После того, как линия сформирована (есть как минимум три отбоя), ждем пробоя с закрытием свечи за линией и выставляем лимитный ордер на вход в сторону пробоя на уровне пробитой линии (иногда чуть ближе к цене закрытия пробойной свечи, если есть другой заметный уровень). Несработавший ордер отменяется в случае достижения цели или значительного продвижения в направлении цели без отката к уровню ордера. Также возможен вход по рынку, если сразу после закрытия пробойной свечи начинается откат к уровню, на котором должен быть выставлен ордер либо если в момент формирования сигнала меня не было у монитора (например, ночью) и к моменту обнаружения сигнала цена находится в зоне расчетного входа. Уровень Stop-loss Стоп ставим за последний локальный максимум (минимум), предшествующий пробою плюс небольшой «буфер» (поскольку локальный максимум/минимум, который мы используем как ориентир для стопа, представляет собой заметный уровень поддержки/сопротивления, то случается его повторное тестирование с проколами). Буфер, устанавливается в размере 0,5 среднего диапазона часовой свечи (вычисляется как часовой ATR240 * 0,5). Максимальная величина стопа ограничена половиной среднего дневного диапазона (вычисляется как дневной ATR14 * 0,5) от точки пробоя сигнальной линии. Уровень Take Profit для сигналов продолжения составляет 1 средний дневной диапазон (дневной ATR14) от точки пробоя, для разворотных сигналов – 0,6 дневного ATR14 от той же точки. Средний диапазон дневной и часовой свечи используется для того, чтобы система могла работать на разных инструментах, а также адаптироваться к волатильности инструментов, которая может довольно существенно меняться в зависимости от фазы рынка.
  4. 713
    Комментарии
    4
    Темы
    715
    Репутация Pro
    Аватар для Uncle Scrooge  
    В начале пути

    2 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.
    Торговля (открытие и сопровождение сделок) ведется преимущественно в диапазоне с 8 до 22 МСК. Если сигнал формируется в ночное время, вход выполняется в том случае, если на момент начала рабочего дня цена не успела уйти далеко от точки расчетного входа. В случае возникновения сигналов одновременно по нескольким тесно скоррелированным парам выбираем один из них либо входим одновременно, но с пропорциональным уменьшением объема по каждой сделке.
  5. 713
    Комментарии
    4
    Темы
    715
    Репутация Pro
    Аватар для Uncle Scrooge  
    В начале пути

    2 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.
    Первый вариант - торговля по тренду. На дневном графике EURAUD наблюдаем устойчивый нисходящий тренд. Обращаем внимание на отмеченную консолидацию.
  6. 713
    Комментарии
    4
    Темы
    715
    Репутация Pro
    Аватар для Uncle Scrooge  
    В начале пути

    2 Медалей
    Переходим на часовой график. Видим линию поддержки и пробой. Ставим ордер Sell-limit по цене 1.6260, стоп-лосс 1.6360 (в данном случае, это максимальный размер стоп-лосса - половина среднего дневного диапазоан плюс спрэд), тэйк-профит 1.6104 - один дневной диапазон (172 п.) от точки пробоя линии минус спрэд. Выход по тэйк-профиту на третий день.
  7. 713
    Комментарии
    4
    Темы
    715
    Репутация Pro
    Аватар для Uncle Scrooge  
    В начале пути

    2 Медалей
    Вариант второй. Пробой границы диапазона. Смотрим дневной график EURUSD. Видим пробой линии поддержки - границы диапазона и небольшую консолидацию. В таких случаях нас интересуют консолидации либо перед возможным пробоем, непосредственно над линией поддержки или на уровне линии поддержки, либо сразу после пробоя, непосредственно под линией поддержки.
  8. 713
    Комментарии
    4
    Темы
    715
    Репутация Pro
    Аватар для Uncle Scrooge  
    В начале пути

    2 Медалей
    Переходим к рассмотрению часового графика. Видим пробой линии поддержки - границы треугольника. Выставляем ордер Sell-limit на уровень 1.4715. Стоп-лосс 1.4783 (опять максимальная величина, поскольку расчетный уровень стоп-лосса равен 1.4775 (локальный максимум, предшествующий пробою) + 0.0014 (половина среднего диапазона часовой свечи) + 0.0002 (спрэд), это дальше чем в половине дневного диапазона (0.0073) от точки пробоя. Тэйк-профит ставим на 1.4563 (средний дневной диапазон 146 п. от точки пробоя - спрэд 2 п.). В итоге зря старались, считали, напрягали калькулятор и MS Excell, цена так и не дошла до уровня входа, и достигла расчтеного тэйк-профита без нашего участия. Ордер отменяем.
  9. 713
    Комментарии
    4
    Темы
    715
    Репутация Pro
    Аватар для Uncle Scrooge  
    В начале пути

    2 Медалей
    Вариант третий. Отбой от линии. В данном случае - отбой от уровня сопротивления. Смотрим EURUSD - недельный график. Есть довольно сильный, хорошо заметный исторический уровень.
  10. 713
    Комментарии
    4
    Темы
    715
    Репутация Pro
    Аватар для Uncle Scrooge  
    В начале пути

    2 Медалей
    Вот так выглядит картина на дневном графике. При приближении к уровню начинаем наблюдать за часовым графиком.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать