Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Нефть: вероятный долгосрочный сценарий
+ Подписаться
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 11,884
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей

    Нефть: вероятный долгосрочный сценарий

    Нефть: вероятный долгосрочный сценарий или о чем говорит Ишимоку


    Как известно, у индикатора Ишимоку есть такая вещь, как облако: это закрашенная штриховкой некая равновесная зона, которая показывает в том числе и направление тренда: если цена выше облака, то скорее всего повышательный тренд продолжится, если ниже - то наоборот. Кроме того облако показывает тренд также и своим направлением - а также имеет перспективное облако, отложенное в будущее.


    Нефть CL, месяца:



    Можно заметить на месяцах, что начиная с июня прошлого года - вот уже почти год цена движется вдоль тонкого растущего облака, не в силах преодолеть его.
    Также можно заметить, что гораздо проще преодолеть облако было во второй половине прошлого года, когда оно было почти горизонтально, и слабо наклонено вверх. Но в этом году оно усилило наклон вверх, и стало почти вертикальным. Точно также, начиная с февраля - начала ускоряться и цена.

    Если предположить, что и далее цена будет следовать вдоль облака - то можно сделать некоторые интересные выводы: например что цена будет расти почти весь год, и достигнет к концу лета отметки 110 долларов. Сентябрь-октябрь - консолидация, и к ноябрю-декабрю цена начнет падать, и довольно резко: к концу января 11 года достигнув снова $90.

    Далее идет консолидация 2-3 месяца около 90, и с апреля-мая 11 года - вторая волна падения, которая заканчивается к концу лета 11 года на отметке $72.
    После чего идет 2-мес. консолидация, и с ноября 11 года начинается медленный рост: в марте 12 года цена достигает всего лишь 80 дол.

    Если связать предполагаемое падение нефти со "второй волной" кризиса и падением всех остальных рынков, то это означает, что она произодет в период с ноября-декабря 2010 года по август-сентябрь 2011 года - что можно связать с началом периода повышения ставок ФРС США.

    Перспективное облако индекса Доу также начинает падать где-то с середины этого года - падение сначала слабое, но к сентябрю-октябрю оно начинает ускоряться - и ноябрь-декабрь идет чуть ли не отвесно вниз - чуть стабизируясь к началу 11 года. И с марта - новая волна падения, которое длится до конца лета 11 года. Возможное падение составляет 2500 п. или около половины всего предшествующего роста.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 14,098
  2. 154
    Комментарии
    2
    Темы
    154
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    красиво , если так будет.
  3. 11,884
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Магия числа 12 для нефти


    Я писал еще в июле прошлого года на одном из форумов - об особом значении числа "12" для нефти:
    Это таинственное число 12


    Если посмотреть на график нефти, то можно выделить на нем ряд диапазонов, каждый по $12:

    13-25 диапазон, в котором нефть находилась все 90-ые годы
    25-37 диапазон 2000-2003 г.г.
    37-49 диапазон 2004 г.
    49-61 диапазон первой половины 05 г.
    61-73 диапазон второй половины 05 - второй половины 07 г.г.


    Как видно из графика, всё движение нефти полностью укладывается в эти зоны, начиная от $13 и до фактического максимума на $145 (хвост был чуть выше, на 147, но это не так важно).
    Кроме того, границы верхних зон полностью совпадают с уровнми фибо глобального падения, напр. 121 это уровень 76.4; 133 - уровень 88.2 и т.д.

    Посмотрим, что же изменилось за прошедшее время, с точки зрения анализа этих 12-долларовых зон.
    Всё прошедшее лето нефть штурмовала границу между зонами на 73, которая наконец была взята в октябре.

    И следующие полгода нефть провела в следующем верхнем диапазоне 73-85, не в силах преодолеть черную трендовую между подканалами В и С (~82) - которая наконец недавно была преодолена. И цена подошла вплотную к верхней границы зоны на 85.

    После вхождения в черный подканал С - целью движения будет его верхняя граница в районе 109 - на две зоны вверх.
    Там же проходит и красная пунктирная трендовая, построенная по максимумам 2000-2005-2006 годов, а также и верх перспективного облака в этом году.

    Однако первая цель лежит на уровне 50.0 (90), там где проходит на месяцах линия Киджун (уровень 50%-ной коррекции от глобального падения) - также на уровне 50.0 находится и верхняя граница перспективного облака в 11 году - нижняя граница которого располагается на 73, также на границе между зонами (напомним, что 73 это уровень возможного падения от 110 - на три зоны вниз).

    Но сначала нужно уверенно преодолеть границу между зонами на 85, и закрепиться выше нее (это было написано в выходные - за два прошедших дня нефть уже прибавила 2 дол., и торгуется около 87).
  4. 145
    Комментарии
    0
    Темы
    145
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Дальнее сбылось лучше ближнего:
     
  5. 145
    Комментарии
    0
    Темы
    145
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Не знаю, куда, пишу здесь. Уж очень понравилась статья, аж перевел...
    Если надо - перенесите куда надо.

    http://www.forbes.com/forbes/2009/04...goose-oil.html

    Goldman задирал нефть?
    Кристофер Хелман и Лиз Мойер, 03.25.09, 06:00 PM EDT
    Журнал Forbes от 13 апреля 2009

    Как Goldman Sachs был в центре неудачи нефтяной торговли, которая обанкротила гиганта нефтепровода Semgroup.

    Когда цены на нефть резко подскочили летом прошлого года до $ 147 за баррель, самой большой корпоративной жертвой была гигант нефтяного трубопровода Semgroup Holdings, частная фирма с $ 14 млрд. (продажи) из города Tulsa, штат Оклахома. Она набрала до $ 2,4 млрд. торговых убытков, ставя на то, что цены на нефть пойдут вниз, в том числе $ 290 млн на счетах личного руководиля, в то время исполнительного директора Thomas Kivisto. Еe короткие позиции были эквивалентны 20% запасов сырой нефти страны. С кредитным кризисом, уничтожившим любую надежду выполнить 500-миллионный маржин-колл, Semgroup подал заявление о банкротстве 22 июля.

    Но теперь некоторые из людей, участвующих в прояснении финансовой неразберихи, предполагают, что крах Semgroup было больше, чем просто плохое решение и худшее время. Существует свидетельство злонамеренной руки в работе: манипуляции ценой на нефть со стороны трейдеров, оркестровки короткого сжатия, чтобы подтолкнуть рост цен на сырую West Texas Intermediate до точки, где она породит фатальные потери на счетах Semgroup.

    "То, что произошло с Semgroup, было не менее, чем $ 500 млрд мошенничество на людях всего мира", говорит John Catsimatidis, миллиардер-бакалейщик, ставший нефтепереработчиком, который пытается реорганизовать Semgroup в арбитражном суде. $ 500 миллиардов – это то, сколько мир переплатил за сырую нефть, имея успешную аферу, подтолкнувшую цены на нефть вверх на $ 50 за баррель в течение 100 дней.

    Какие доказательства этого? Многое косвенных. Доказательство манипулирования при торговли нефтью – это сложное дело. Но многие люди, знакомые с событиями, настаивают, что Citibank, Merrill Lynch и особенно Goldman Sachs было известно о торговых позициях Semgroup из их проверки злополучного дела о $1,5 млрд. частных размещений весной прошлого года. "Ничего не было доказано, но если кто-то держал вашу книгу и знает каждую сделку, ему будет не сложно играть против этой книги и ввести компанию в огромный кризис ликвидности", говорит John Tucker, представляющий Kivisto.

    Что известно наверняка - это то, что Goldman Sachs, через J.Aron&Ко, ее подразделение по торговле товарами, был в наилучшей позиции, чтобы использовать эти данные - и нажилась на крахе Semgroup. J.Aron был крупнейшим контрагентом Semgroup, торгуя как физическую нефть, текущую по трубопроводам, так и бумажную нефть, в виде опционов и фьючерсов.

    Когда сырая нефть достигла своего пика в июле, Semgroup вышел за пределы наличности для выполнения маржинальных требований по опционным контрактам, который имели с Aron, контрактам, по которым были бумажные убытки в размере $ 350 миллионов. Отчаянно пытаясь выжить, Semgroup просил Aron перевести 430 миллионов долларов, которые он обязан по физической нефти. Aron сказал, нет, объявил Semgroup невыполнившим обязательства по своим контрактам и потребовал немедленной оплаты потерь.

    Некоторые ответы могут появиться в конце марта, когда бывший директор ФБР Louis Freeh представит доклад о торговле, окружающей кончину Semgroup. Он был нанят Semgroup и дал повестку о полномочии судить в арбитражном суде в штате Делавэр. Между тем Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) ведет расследование, и адвокаты, участвующие в деле о банкротстве говорят, что офис окружного прокурора Манхэттена Robert-а Morgenthau изучает действия фирм Нью-Йорка в коллапсе. Его офис отказывается комментировать.

    Goldman сказал только, что любые обвинения в манипулировании ценами на нефть являются "безосновательными". Merrill и Citi отказались от комментариев.
    Goldman и Aron (где начинал главный исполнительный директор Goldman Lloyd Blankfein) имели глубокую связь с Semgroup. В 2004 году два бывших банкира Goldman купили 30% акций Semgroup за $ 75 млн. Через их частную инвестиционную компанию Riverstone в Нью-Йорке. Оба мужчины, Pierre Lapeyre и David Leuschen, помогали формировать Goldman бизненс по торговле сырьевыми товарами, и Leuschen был директор Aron.

    В конце 2007 года Semgroup вступил в соглашение по торговле нефтью с Aron. Компании начали торговать как фьючерсы на сырую нефть, так и физическую сырую нефть. Aron посылал большую часть нефти, которую он покупал у Semgroup, в Coffeyville, Kans. на НПЗ, в котором Goldman владеет 30% акций.

    Проблемы Semgroup выросли в первом квартале 2008 года, когда он должен был перевести 2 млрд. долл. в прибыль, чтобы покрыть убытки. Goldman предложил подписаться на $ 1,5 млрд. частных размещений. Адвокат Kivisto - Tucker и другие считают, что именно в исследованиях Уолл-стрит для этого предложения, которое фатально открыло торговых ставки Semgroup. В апреле банки (Merrill Lynch и Citibank были совместными подписчиками) потребовали, чтобы Semgroup представила свои торговые позиции на стресс-тесты, процесс, который один источник описывает как ”проктологическое исследование”. Goldman закончил отказом от размещения, так как инвесторы артачились, страшась кризиса ликвидности.

    Между тем рынки фьючерсов получили психоз. 5 июня, без каких-либо новостей-катализаторов, нефтяные фьючерсы шипанули на $5 за баррель, крупнейший однодневный прыжок с момента начала первой войны в Персидском заливе. На следующий день, без новостей, цены подскочили еще на $10 до $138. Трейдеры говорят, что за несколько дней до пика 12 июля $147, был запах крови в воде. "Мы просто продолжали выставлять цены на рынке все выше", говорит один из трейдеров.

    В соответствии с торговой сводкой, представленной с судебными документами, Semgroup вступил в некоторые ужасно дорогостоящие сделки с Aron. В феврале 2008 года Semgroup продал Арон опционы Call на 500 тысяч баррелей нефти с поставкой в июле и ценой исполнения $96 за баррель. Это означало, что на пике потери Semgroup на каждом из этих бареллей были $51 или $25,5 млн. на этой сделке. Goldman говорит об этом - "не могу комментировать торговые позиции контрагентов".
    Незадолго до этого, как она подала заявление о банкротстве, Semgroup продала свой торговый портфель в Barclays Capital. Смелая ставкаBarclays была на то, что цена на нефть упадет, стерев потери. Считается, что через 30 дней Barclays сидел на $1 млрд прибыли, так как нефть действительно упала, до $114 за баррель. Barclays отказался от комментариев, за исключением подтверждения ее до сих пор владеет портфелем. То, что цены упали после неудачи Semgroup, больше свидетельствует о манипуляции, говорит Catsimatidis: "С портфелем в руках Barclays они не смогли выжать больше эти шорты. Все кончилось, и нефть рухнула.. "

    После банкротства, Aron согласилась выплатить Semgroup только $90 млн. для расчетных счетов. Этого не достаточно для десятков производителей нефти, которые еще не заплатили $430 млн. за нефть, которую Semgroup доставила Aron. "Мы подали в суд на J.Aron, потому что Semgroup не делала этого", говорит Phillip Tholen, главный финансовый директор нефтяной компании Samson Resources. "Я не могу понять, почему они не подшиты к делу против J. Aron для этих денежных средств".
    Один из возможных ответов: подключение Goldman. Переход после наличных Aron-а осложнить бы ситуацию с Riverstone, которая до сих пор царствует над лодкой. Кредиторы имеют основания счастливо держать Riverstone и Goldman ; дуэт в последние годы объединился, чтобы купить множество энергетических активов, в первую очередь 22 миллиардный выкуп контрольного пакета королевского трубопровода Kinder Morgan. Они, вероятно, снова объдинятся в команду, чтобы выкупить избранные активы Semgroup из банкротства.


    PS. :) А вы говорите - ТА :)
     
  6. 11,884
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от kb15 Посмотреть сообщение
    Goldman задирал нефть?
    А что вас так удивило? Если цена растет, значит ее кто-то задирает. :bow:
    А в 08 году росло и "задиралось" вообще всё: не только нефть, а вообще все активы.
    А в этом году "задиралось" серебро, например. Всегда когда-то что-то задирается. ;) = Потом отдирается, конечно - но это другой вопрос.


    Цитата Сообщение от kb15 Посмотреть сообщение
    PS. :) А вы говорите - ТА :)
    И ТА работает. И всё работает. Но до определенного момента. - А еще лучше работают стопы. Всегда. :p
  7. 11,884
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    Магия числа 12 для нефти

    Как видно из графика, всё движение нефти полностью укладывается в эти зоны, начиная от $13 и до фактического максимума на $145
    Разметка была сделана пять лет назад.

    Смотрим каналы из того поста выше.

    Самый нижний (черная линия), который поддержал нефть в начале 2009 года (ровно шесть лет прошло).

    И сейчас, тот же самый канал (его нижняя граница) - поддержал нефть.




    Ссыль, если мелко видно картинку: http://storage1.static.itmages.ru/i/...25841e4980.png


    По амер. нефти первая цель должна быть, по идее, в верху синей зоны - на 61.
    Брент, тогда сделает, около 70.
    Но это по технике. Что там закулиса, разбанкует - увидим...
  8. 240
    Комментарии
    0
    Темы
    252
    Репутация Pro
    Аватар для Flater  
    В начале пути

    2 Медалей
    нельзя не согласиться, канал работает
    но по фундаменту, причины падения нефти в 2009 и в 2015 абсолютно разные
  9. 11,884
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    План по Бренту:


  10. 11,884
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    Магия числа 12 для нефти


    Я писал еще в июле прошлого года на одном из форумов - об особом значении числа "12" для нефти
    А теперь смотрим, где сейчас остановился рост WTI - он остановился ровно на 61 - на границе между зонами.



    Что еще раз подтверждает выдвинутую мной ранее теорию о зонах по 12 дол.
    А также говорит о некоей мистической трансцедентальной сути цены.

    Следующая цель роста будет в районе 73, у верхней черной границы канала.

    Сейчас на дневках формируется что-то типа фигуры: слабо наклонный прямоугольник, а это как известно, фигура продолжения тренда.



    За май цена практически не изменилась. И это при том, что май традиционно тяжелый месяц для нефти в последние годы. Месяц обвалов.

    Это еще раз подтверждает намерения цены идти вверх. Несмотря на все потуги псевдо аналитегов.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать