Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » Торговая система "Бубен старой шаманы Онжеллы" 5.5.2010
+ Подписаться
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,922
    Комментарии
    18
    Темы
    1944
    Репутация Pro
    Аватар для Селена  
    Glamourная СвецкаЯ ЛьвицА

    6 Медалей

    Торговая система "Бубен старой шаманы Онжеллы" 5.5.2010

    Текущее состояние счета: 12 8677USD (25.06.2010)

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования -15%

    \\решила попробовать сваять что-то специально для конкурса; не наю, может удастся прослыть гурой среди новчегов:wub::wub::wub:

    \\решила оставить мониторчег с первого счета, на котором и продолжается торговля параллельно - чтобы иметь представление о непрерывной работе системы за больший промежуток времени:




    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.
    1. Лукас, Лебо, "Компьютерный анализ фьючерсных рынков"
    2. Колби, Мейерс, "Энциклопедия технических индикаторов рынка"

    II. Тайм-фрейм ТС.
    D1

    III. Финансовые инструменты ТС.
    Forex: eur, cad, jpy

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 0.1

    Тестовый минимальный размер счета - 15.000 USD

    Счет в терминале Broco Trader

    Торговый счет - №785074

    Логин торгового счета - 759319

    Пароль инвестора - zh5fwkd

    Предидущий торговый счет: №759319, инвесторский доступ 1nuooat

    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 2% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    В виду особой специфики торговли на Д1, время открытия сделки равно как и время оповещения о совершаемой сделке привязано к закрытию дневной свечи. Поскольку в разных конторах открытие торгов в понедельник может отличаться на 1-1,5-2 часа, анализ будет проводиться в промежутке 20-21-22 часа по Гринвичу; в понедельник анализ проводиться не будет (потому что в понедельник я отсыпаюсь после пьянок в воскресенье:)) - вместо этого будет проводиться анализ в пятницу перед самим закрытием торгов.

    VII. Описание торговой системы.
    Система призвана полностью исключить из анализа субъективный фактор - такие системы называются механическими. Основная специфика заключается в жесткой однозначной формализации торговых правил системы, двойственное толкование не допускается.

    Применяемые в системе средства анализа:

    - Индикатор RSI c периодом 120, усредненный по ценам закрытия;
    - Индикатор Стохастика с периодом 20, замедлением 1 (т.е. без замедления);
    - Индикатор волатильности, формула mov(h-l, 20, s);

    Параметры индикаторов:
    Все параметры привязаны к значимым макроэкономическим показателям, от которых складываются циклы экономической активности [120 дней - половина рыночного года, 20 дней - рыночный месяц] - такие параметры называются константами.

    Сигналы на открытие сделки:

    Open long:
    Когда RSI имеет значение >50
    и Стохастика также имеет значение >50

    Open short:
    Когда RSI имеет значение <50
    и Стохастика также имеет значение <50

    Сигналы на закрытие сделки:

    Close long:
    Когда RSI имеет значение <50
    или Стохастика имеет значение >75

    Также позиция может быть закрыта по стопу.
    Стоп расчитывается от уровня среднемесячной волатильности. Для определения этого уровня мы используем индикатор mov(h-l, 20, s).

    Также позиция может быть закрыта по тейку.
    Тейк расчитывается от трехкратного уровня среднемесячной волатильности. Для определения этого уровня мы можем использовать индикатор mov(h-l,20,s)*3

    Close short:
    Когда RSI имеет значение >50
    или Стохастика имеет значение <25

    Также позиция может быть закрыта по стопу.
    Стоп расчитывается от уровня среднемесячной волатильности. Для определения этого уровня мы используем индикатор mov(h-l, 20, s).

    Также позиция может быть закрыта по тейку.
    Тейк расчитывается от трехкратного уровня среднемесячной волатильности. Для определения этого уровня мы можем использовать индикатор mov(h-l,20,s)*3

    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.
    Система будет замониторена на Ониксе.

    IX. Пример работы по стратегии.

    На приведенном скриншоте мы видим что сложились условия для покупки:
    - Стохастика выше 50
    - RSI выше 50
    Покупка произведена по цене закрытия дневной свечи (отмечено зеленой стрелкой с надписью "buy"). Позиция открыта по цене 1.4987. Среднемесячная волатильность в тот момент составляла 144п., таким образом стоп для данной сделки расчитывается как (1.4987 - 0.0144) = 1.4843, риск на сделку составил около 1% от депозита. Тейк профит расчитывается как (1.4987+ (0.0144*3)) = 1.5419.



    По истечении 2-ух суток мы видим, что Стохастика превысила значение "75", таким образом сформировав сигнал на закрытие сделки. Сделка была закрыта по цене закрытия дневной свечи, а именно - 1.5076. Прибыль составила 89п.



    --------------------------------------------------------------------------------

    X. Начало торговли
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 11,033
  2. 2,487
    Комментарии
    43
    Темы
    2611
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    1. Можете начинать торговлю
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите ветку для ответов на вопросы и обсуждения.
  3. 1,922
    Комментарии
    18
    Темы
    1944
    Репутация Pro
    Аватар для Селена  
    Glamourная СвецкаЯ ЛьвицА

    6 Медалей
    JPY

    RSI 52
    Stoch 93
    Волатильность 80п.

    buy 94.38
    sl 93.58
    tp 96.78

    CAD

    RSI 44
    Stoch 1
    Волатильность 84п.

    Sell 1.0016
    sl 1.0100
    tp 0.9764

    EUR

    RSI 46
    Stoch 39
    Волатильность 122п.

    Sell 1.3479
    sl 1.3601
    tp 1.3113
  4. 1,922
    Комментарии
    18
    Темы
    1944
    Репутация Pro
    Аватар для Селена  
    Glamourная СвецкаЯ ЛьвицА

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Селена Посмотреть сообщение
    JPY

    buy 94.38
    sl 93.58
    tp 96.78
    Стох >75
    Закрыто по 93.72
    Итог -66п.

    CAD

    Sell 1.0016
    sl 1.0100
    tp 0.9764
    Стох >25
    Закрыто по 1.0015
    Итог +1п. :)

    EUR

    Sell 1.3479
    sl 1.3601
    tp 1.3113
    Стох >25
    Закрыто по 1.3393
    итог +86п.
  5. 1,922
    Комментарии
    18
    Темы
    1944
    Репутация Pro
    Аватар для Селена  
    Glamourная СвецкаЯ ЛьвицА

    6 Медалей
    EUR

    RSI 45
    Stoch 12
    Волатильность 121п.

    sell 1.3335
    sl 1.3456
    tp 1.2972

    CAD

    RSI 45
    Stoch 22
    Волатильность 82п.

    sell 1.0055
    sl 1.0137
    tp 0.9769

    JPY

    RSI 51
    Stoch 71
    Волатильность 82п.

    buy 93.25
    sl 92.43
    tp 95.71
  6. 1,922
    Комментарии
    18
    Темы
    1944
    Репутация Pro
    Аватар для Селена  
    Glamourная СвецкаЯ ЛьвицА

    6 Медалей
    Eur

    Stoch <25
    Закрыто по 3358

    Cad

    Stoch <25
    Закрыто по 1.0026

    Jpy

    без изменений
  7. 1,922
    Комментарии
    18
    Темы
    1944
    Репутация Pro
    Аватар для Селена  
    Glamourная СвецкаЯ ЛьвицА

    6 Медалей
    Jpy

    Без изменений

    Cad

    RSI 45
    Stoch 20
    Волатильность 83п.

    sell 1.0044
    sl 1.0127
    tp 0.9795

    Eur

    RSI 46
    Stoch 36
    Волатильность 123п.

    Sell 1.3469
    sl 1.3592
    tp 1.31
  8. 1,922
    Комментарии
    18
    Темы
    1944
    Репутация Pro
    Аватар для Селена  
    Glamourная СвецкаЯ ЛьвицА

    6 Медалей
    В евре схавали стоп. В остальном без изменений.
  9. 1,922
    Комментарии
    18
    Темы
    1944
    Репутация Pro
    Аватар для Селена  
    Glamourная СвецкаЯ ЛьвицА

    6 Медалей
    Закрыли канадец по 1.0017, в остальном изменений нет.
  10. 1,922
    Комментарии
    18
    Темы
    1944
    Репутация Pro
    Аватар для Селена  
    Glamourная СвецкаЯ ЛьвицА

    6 Медалей
    CAD

    RSI 44
    Stoch 10
    Волатильность 82п.

    sell 9990
    sl 1.0072
    tp 0.9744

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать