Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС «1-2-3 & Ross Hook»
+ Подписаться
Страница 1 из 28 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей

    ТС «1-2-3 & Ross Hook»

    Текущее состояние счета по закрытым позициям: 100 111.71 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования: 0,11 %

    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.

    Joe Ross. Trading By The Book.
    Joe Ross. Trading The Ross Hook.
    Joe Ross. Trader’s Trick Entry.

    II. Тайм-фрейм ТС.

    Рабочий таймфрейм: D1;
    Таймфреймы для анализа принятия убытка: H1, H4, D1.
    Таймфреймы для анализа тенденций: D1, W1.

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Futures:
    -- indices: ES, NQ, YM;
    -- energies: WTI, QG;
    -- financials: ZB, ZN;
    -- grains: ZW, ZC, ZO, ZL, ZM, ZS, ZR;
    -- softs: JO, RCE, CT, C, CC;
    -- meats: HE, GF, LE.

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Минимальный размер контракта: 1.0
    Начальный размер счета: 100 000.00 USD

    Счет в терминале
    Торговый счет: № 751793
    Логин торгового счета: 751793
    Пароль инвестора: z7uncde

    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую позицию - не более 2.0% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Анализ производится ежедневно с 9:00 до 12:00 (GMT+2:00). В это время рассматриваются варианты открытия сделок и их сопровождения. Возможны публикации о сопровождении открытых сделок во время американской торговой сессии.
    Вложения Вложения
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 21,760
  2. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    VII-1.Теория

    VII-1.1. Общее описание

    Предлагаемая система относится к классу трендовых и основана на классическом определении тренда: на восходящем тренде каждая последующая вершина выше предыдущей и каждая последующая впадина также выше предыдущей.

    Индикатором образования тренда является формация 1-2-3. Она возникает либо из противоположно направленного тренда, либо из консолидации.

    Рис.1 иллюстрирует случай, когда нисходящий тренд сменяется небольшой консолидацией, формальным признаком которой является закрытие 4-х баров в тени опорного бара. После этого развивается восходящая формация 1-2-3. К моменту пробоя уровня 2 имеем впадину 3, которая выше впадины 1. Если уровень 2 будет пробит, цена гарантированно сформирует вершину (на рисунке – первый Rh), которая будет выше вершины 2, то есть тренд сформирован.

    Следующая после 2 вершина образует крюк Росса или Ross Hook (Rh). К моменту его пробития уже сформированы три восходящие впадины, а пробитие Rh гарантирует, что будет образована и третья подряд восходящая вершина. Таким образом, преодоление первого после 1-2-3 крюка Росса знаменует образование установившегося тренда.

    Все последовательно восходящие вершины после вершины 2 образуют крюки Росса.

    Вышесказанное в равной степени применимо и для нисходящего тренда.
     
  3. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    VII-1.2. Формальное определение крюка Росса.

    Всякий раз, когда восходящий тренд прерывается, то есть формируется более низкий High, позади себя он образует Rh.

    То же справедливо для нисходящего тренда.

    VII-1.3.Техника входа по ТТЕ

    Упреждающий вход Trader's Trick Entry (TTE) основан на том, что очень часто движение по направлению пробоя Rh является не естественным продолжением тренда, а игрой крупных инсайдеров, которые провоцируют тест вершины, а потом играют на отскок, в результате чего получаем ложный пробой. Поэтому вероятность теста Rh велика, а истинного пробоя с продолжением движения – значительно меньше. Из этого можно извлечь пользу, если открыть во время коррекции одновременно 2 ордера. Первый ордер закрывается при тесте уровня Rh с фиксацией прибыли, а второй ордер переводится в безубыток. Статистика утверждает, что две сделки из трех являются выигрышными, при этом, если рассматривать только выигрышные сделки, то 80% из них заканчиваются закрытием второго ордера в безубыток, а в 20% получается очень солидный профит.

    Технология входа показана на рис.2:
    • после того, как сформирован первый бар коррекции, на следующий день пытаемся войти в рынок на пробое этого бара;
    • если не было пробоя первого бара, пытаемся зайти на пробое второго, иначе – третьего. Естественно, что каждый последующий коррекционный бар имеет более низкий High, чем предыдущий (соотношение Low этих баров роли не играют);
    • если на четвертый день в рынок не вошли, отменяем сделку – очень высока вероятность начала консолидации.

    Особенности:
    1. Между точкой входа и Rh должно быть достаточно места, чтобы покрыть расходы на сделку и получить минимальную прибыль в случае, если пробой окажется ложным и оставшаяся часть позиции будет закрыта в безубытке. Если это условие не выполняется, следует подождать следующего бара коррекции или входить на пробое Rh;
    2. Вероятность успешного пробоя Rh с каждым последующим баром уменьшается, но зато увеличивается потенциал дохода при тесте Rh;

    Вышесказанное применимо и к пробою вершины 2 формации 1-2-3.

    Техника входа по ТТЕ в равной степени применима как для восходящего, так и нисходящего тренда.
     
  4. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    VII-2. Сигналы на открытие сделки.

    Торговлю будем осуществлять по сигналу от формации 1-2-3 и по сигналу Rh. Как для 1-2-3, так и для Rh, существует два варианта сигналов входа:

    1. Пробой вершины 2 формации 1-2-3 или вершины Rh крюка Росса;
    2. Упреждающий вход на коррекции (TTE).

    VII-2.1. Сигнал формации 1-2-3

    VII-2.1.1. Buy

    1. При входе на пробой вершины 2:
      OpenPrice (OP) = High[2] + 1 тик, (1)
      где High[2] – цена вершины 2.
    2. При входе по ТТЕ:
      ОР = High[вчера] + 1 тик. (2)
      Если сегодня цена не была достигнута, то на следующий день рассчитывается новая цена входа по правилу (2). Если цена входа не была достигнута три дня подряд, вход по ТТЕ отменяется. Возможными вариантами развития событий являются вход по пробою вершины 2 либо отмена сделки.

    VII-2.1.2. Sell
    1. Если используем вход на пробой вершины 2:
      OP = Low[2] - 1 тик, (3)
      где Low[2] – цена вершины 2.
    2. Если используем технику ТТЕ:
      ОР=Low[вчера] – 1 тик. (4)
      Если сегодня цена не была достигнута, на следующий день рассчитывается новая цена входа по правилу (4). Если цена входа не была достигнута три дня подряд, вход по ТТЕ отменяется. Возможными вариантами развития событий являются вход по пробою вершины 2 либо отмена сделки.

    На рис.3 показан пример входа по ТТЕ.

    Нисходящий тренд окончился вершиной 1, который сразу же сменился устойчивым восходящим движением. Первый же корректирующий бар (после вершины 2) дал повод для входа по ТТЕ, определив цену входа. На следующий день эта цена не была преодолена. Новый бар сформировал очередную точку входа. Следующий бар также не преодолел вчерашнюю цену, но сформировал третью точку входа подряд. Если бы на следующий день она не была пробита, позицию следовало бы снять с рассмотрения до момента, близкого к пробитию точки 2. Однако, на следующий день ценовой уровень был преодолен, что положило начало хорошей прибыльной сделке.
     
  5. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    VII-2.2. Сигнал пробоя крюка Росса

    VII-2.2.1. Buy

    Поскольку для образования Rh необходим 1 бар коррекции, точку входа начинаем искать в процессе формирования второго бара коррекции по технологии ТТЕ (см. рис.2):
    1. Точкой входа считаем вершину вчерашнего бара:
      OP= High[вчера] + 1 тик.
    2. оцениваем, достаточен ли потенциал точки входа для получения минимальной прибыли:
      High[Rh]-OP – 1 тик.
      Если нет, точкой входа считаем вершину Rh:
      OP= High[Rh] + 1 тик.
    3. Если до конца дня точка входа не преодолена, на следующий день повторяем алгоритм с п.1.
    4. Если точка входа не преодолена в течение 3 дней подряд, вход по ТТЕ отменяется, точкой входа считаем вершину Rh.

    VII-2.2.2. Sell

    Поскольку для образования Rh необходим 1 бар коррекции, точку входа начинаем искать в процессе формирования второго бара коррекции по технологии ТТЕ:
    1. Точкой входа считаем вершину вчерашнего бара:
      OP= Low [вчера] - 1 тик.
    2. оцениваем, достаточен ли потенциал точки входа для получения минимальной прибыли:
      Low[Rh]-OP – 1 тик.
      Если нет, точкой входа считаем вершину Rh:
      OP= Low[Rh] - 1 тик.
    3. Если до конца дня точка входа не преодолена, на следующий день повторяем алгоритм с п.1.
    4. Если точка входа не преодолена в течение 3 дней подряд, вход по ТТЕ отменяется, точкой входа считаем вершину Rh.
  6. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    VII-3. Дополнительные правила открытия сделок.

    VII-3.1. Техника входа на пробой вершин 2 или Rh.

    Существенным требованием входа в рынок на преодолении вершин 2 или Rh является то, что они не должны пробиваться гэпом на открытии ночной сессии по понедельникам или после праздников, а также на открытии американской сессии – ежедневно. Практически допускается незначительный гэп на уровне рыночного шума, оцениваемого в 0.25*ATR(5), но при условии, что гэп закроется в этой же сессии.

    Алгоритм входа в рынок предполагает исключение проскальзываний:

    1. 1. Если при открытии сессии точка входа не была пробита (гэпа не было), устанавливаем Stop-limit ордер. Например, для варианта Buy:
      стоп-цена = ОР + StopLevel,
      лимит-цена = ОР.

      Срок жизни ордера – до конца европейской сессии (в пятницу – до конца американской сессии).
      Поскольку в МТ4 ордера такого типа не реализованы, вход по описанному алгоритму –вручную или с помощью специального советника. Ручной вход производим так: настраиваем системный Alert на стоп-цену и после его срабатывания устанавливаем лимитный ордер по лимит-цене. Если цена ушла от точки входа больше, чем на 0.25*ATR(5), а ордер не сработал, ордер удаляется, а сделка снимается с рассмотрения.
    2. Если на открытии сессии точка входа была пробита (был гэп), то проверяем, насколько гэп сравним с рыночным шумом. Если выполняется условие (вариант Buy):
      Open[сегодня]-OP<0.25*ATR(5),
      то сделка принимается, выставляем лимитный ордер и сопровождаем его по правилам п.1. Если же условие нарушено, сделка снимается с рассмотрения.
    3. Если лимитный ордер не сработал в течение сессии и был удален, а условия входа в рынок сохранились, в начале американской сессии процедура входа повторяется.

    VII-3.2. Техника входа по ТТЕ.

    При входе по ТТЕ вероятность существенных гэпов при открытии значительно меньше, чем на пробое вершин 2 и Rh. Поэтому вход в рынок осуществляем стандартным стоп-ордером с временем жизни до конца торгового дня.

    VII-3.3. Количество ордеров

    Если вход осуществляется на пробой вершины 2 или Rh, входим в сделку одним ордером. При входе по технике ТТЕ вход производится двумя ордерами: один с целью до вершины 2 или Rh; второй – с возможностью максимизации прибыли.

    Доливка при пробое очередного Rh производится только в том случае, если все активные ордера переведены в безубыток.
  7. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    VII-3.4. Уровень Stop Loss

    VII-3.4.1. Вход на пробой точки 2 формации 1-2-3

    Уровень стоп-лосс для покупки:
    SL = Low[3] – 1 тик. (5)
    Уровень стоп-лосс для продажи:
    SL = High[3] + 1 тик. (6)
    Это наиболее оптимальный критерий. Если стоп-лосс оказывается слишком далеко, предельный уровень потерь рассчитывается на основании текущей волатильности (вариант покупки):
    SL = Close[вчера] – K*ATR(5), (7)
    где K=(1.0-1.8) – коэффициент пропорциональности, подбираемый для каждого инструмента индивидуально.
    Для визуализации уровней SL по волатильности можно использовать индикатор VolatilitySL.

    VII-3.4.2. Вход по ТТЕ - Buy

    При наличии только одного бара коррекции уровень стоп-лосс рассчитывается так:
    SL = Low[вчера] – 1 тик. (8)
    При наличии 2 и более баров коррекции:
    SL = MIN(Low[вчера], Low[позавчера]) – 1 тик. (9)
    При ненормально большом или наоборот, малом значении SL можно использовать VolatilitySL. Если при этом нарушается степень допустимого риска, сигнал входа пропускается.

    VII-3.4.3. Вход по ТТЕ - Sell

    При наличии только одного бара коррекции уровень стоп-лосс рассчитывается так:
    SL = High[вчера] + 1 тик. (10)
    При наличии 2 и более баров коррекции:
    SL = MAX(High[вчера], High[позавчера]) + 1 тик. (11)
    При ненормально большом или наоборот, малом значении SL можно использовать VolatilitySL. Если при этом нарушается степень допустимого риска, сигнал входа пропускается.

    VII-3.5. Уровень Take Profit

    Если вход в позицию производился по технике ТТЕ двумя ордерами, то для одного ордера цель устанавливается на 1 тик меньше (при покупке) или больше (при продаже), чем цена вершины 2 или Rh.
    Для другого ордера (или единственного, если ТТЕ не применялось) цель рассчитывается так:
    1. Если вход был по формации 1-2-3, то в случае покупки
      TP = High[2]-Low[1]+Low[3], (12)
      в случае продажи
      TP = High[3] – (High[1]-Low[2]). (13)
    2. Если вход был по Rh, то цель не устанавливается, расчет – на взятие максимальной прибыли.
  8. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    VIII-1.Сопровождение убыточной сделки

    Основным принципом сопровождения сделки, не переведенной в безубыток, является выход с минимальным убытком при первых признаках того, что ситуация развивается не по плану. Поэтому первично установленный стоп рассматривается как защита от катастрофического развития событий, когда нет возможности оперативно пресечь убытки. Решение о выходе из сделки с убытком до срабатывания стоп-лосса принимается на основании анализа таймфреймов Н1-Н4 в индивидуальном порядке.

    VIII-2.Сопровождение прибыльной сделки

    VIII-2.1. Перевод сделки в безубыток

    Если сделка была открыта по технологии ТТЕ, то в момент закрытия первого ордера по достижению цели второй ордер переводится в безубыток (для покупки):
    SL = OP + 1 тик.

    Если же сделка была открыта на пробой вершины 2 или Rh, то перевод в безубыток производится по наступлению первого из следующих событий:
    1. Формирование следующего Rh;
    2. Разница между вчерашней ценой закрытия и ОР превысила волатильность ATR(5);
    3. Выполняется условие:
      • для покупки: OP <= MIN(Low[вчера],Low[позавчера]) – 1 тик; (14)
      • для продажи: OP >= MAX(High[вчера],High[позавчера]) + 1 тик. (15)

    VIII-2.2. Наращивание прибыли

    После того, как сделка переведена в безубыток, основной целью является максимальное наращивание прибыли.
    1. На начальном этапе (до пробоя очередного Rh) производится трейлинг 50% прибыли. Трейлинг осуществляется по ценам закрытия предыдущего дня.
    2. В случае гэпа или длинной свечи стоп переносится под эту свечу.
    3. После того, как станет ясно, что развился сильный тренд, трейлинг прекращается и сопровождение осуществляется до пересечения со смещенной вперед МА, построенной по минимальным (для восходящего тренда) или максимальным (для нисходящего тренда) ценам. Параметры МА подбираются для каждого инструмента индивидуально.

    VIII-3. Субъективный фактор

    Максимальная формализация процесса анализа и принятия решений в торговле – задача обманчиво красивая и не очень перспективная. Практика показывает, что самый детальный план, доведенный до уровня алгоритма и реализованный в МТС, не работает в среднесрочной и особенно – долгосрочной перспективе. Поэтому, безусловно оставаясь в рамках изложенной концепции, автор оставляет за собой право руководствоваться такими неформальными критериями, как «нравится», «красиво», «картинка портится», «некрасиво» и т.д.

    VIII-4. Дополнительные правила от 12 мая 2010 г.

    1. В случае, когда на рынке складываются очень похожие сигналы для входа по инструментам одной группы, вход по нескольким инструментам нужно рассматривать как вход по одному синтетическому инструменту. При этом суммарный риск по этому синтетическому инструменту не должен превышать 2%.
    2. Вводим практику входа в позицию двумя ордерами:
      • первый ордер имеет удвоенную ставку и цель 5 тиков. При достижении цели будут возвращены комиссионные и получена 100% прибыль на комиссионные.
      • второй ордер имеет одинарную ставку и переводится в безубыток при достижении первой цели.
      • суммарный риск не должен превышать 2%
      • в случае, если второй ордер закрыт по безубытку, разрешается повторный вход в позицию по изложенной методике.
  9. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Работу системы рассмотрим на примере торговли контрактом GFJ0 (Feeder Cattle, exp.date 28.04.2010).

    После нисходящего тренда, закончившегося периодом консолидации, наметилось устойчивое движение вверх. Первый же бар коррекции заставляет задуматься, не сформирована ли вершина 2.

    Вариант входа по ТТЕ отбрасывается в силу того, что еще не ясно, закончилась консолидация или нет. Можно говорить только о пробое вершины 2 после образования полноценной формации 1-2-3.
     
  10. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Действительно, была сформирована полноценная формация 1-2-3, состоящая из более 3-х баров, совмещенное плечо 2-3 дало неплохой откат. Однако многое настораживает:
    • выглядит формация «некрасиво», больше смахивает на фигуру разворота М, еще не до конца сформированную;
    • волатильность в районе вершины 2 в полтора раза превышает среднюю за 50 дней (нижний индикатор). Это может указывать на истощение моментума;
    • последние 5 дней наблюдалась классическая консолидация;
    • если посмотреть на календарь, то период формирования вершин 2 и 3 приходится на рождественские праздники, а в это время консервативные трейдеры, к коим мы относим и себя, не торгуют.

    Вывод однозначный: пробой точки 2 не торгуем. К тому же, 2010-й год рынок начал сильным гэпом, что противоречит п.3 раздела VII-3.1.
    Тем не менее, пробой точки 2 ознаменовал формирование тренда. Ждем появления крюка Росса.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать