Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС «Пятилетка»
+ Подписаться
Страница 1 из 30 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 846
    Комментарии
    9
    Темы
    851
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей

    ТС «Пятилетка»

    Текущее состояние счета по зак. поз. - 61 076,67 USD
    Profit/Loss по зак. поз. с начала второго месяца: + 1,79 %
    Первый месяц : + 10,12%

    Лирическое отступление:
    ТС названа так, потому что её основной параметр равен ПЯТИ, а еще, потому что в феврале исполнилось ПЯТЬ лет со времени совершения мной первой сделки на реальном счету.
    ТС «ПЯТИЛЕТКА»
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература. Сложно описать на основе, каких первоисточников построена ТС, за пять лет прочитано множество книг, статей тех или иных авторов, опробовано множество систем. Каждый из авторов, таких как Вильямс, Элдер, Мюррей, Фишер и др. внесли лепту в той или иной степени. Пожалуй, последним кто внёс ясность в понимание движения рынка, был Владислав Гуров.
    Уверен профитно работает практически любая ТС при использовании грамотного ММ, РМ, дисциплины и самое важное – психологического настроя на успех.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 16,108
  2. 846
    Комментарии
    9
    Темы
    851
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.
    Для анализа:
    H1; H4; D1; W; MN.
    Для лучшего входа в сделку используется М5- М15.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    III. Финансовые инструменты ТС.
    Для торговли: фьючерсные контракты на валюты входящие в расчёт индекса $,
    6E - евро
    6J - йена
    6B - фунт
    6C - канадский $
    6S - швейцарский франк
    Для мониторинга:
    DX – индекс $
    валютные пары: EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/СHF, EUR/CAD, GBP/JPY, GBP/СHF, СHF/JPY,
    CAD/JPY, GBP/CAD, CAD/СHF,
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    IV. Параметры тестового демо-счета.
    Тестовый минимальный размер контракта – 1.0
    Тестовый минимальный размер счета - 60 000 USD
    Счет в терминале Broco Trader
    Торговый счет - № 786070
    Логин торгового счета - 786070
    Пароль инвестора - ks3ftde
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    V. Параметры рисков
    Риск на одну открытую сделку - не более 1,5 % от депозита.
    Риск на несколько открытых сделок - не более 3% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).
    Так как моменты вхождения в рынок, описанные мною в ТС, складываются не очень часто, время оповещения об открытии сделки:
    1. С 23.00 до 00.30 часов по Москве.
    2. при возможной корректировке ордеров в течение дня.
    Минимум 1 раз в день.

    Выполняя правила конкурса, обязуюсь перед открытием сделки или выставлением лимитного ордера, описывать свои действия, основываясь на сигналах подаваемых ТС.
  3. 846
    Комментарии
    9
    Темы
    851
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    VII. Описание торговой системы.
    Формализовать ТС на 100% крайне сложно, но прописать основные положения вполне.
    Моё видение рынка:
    1. Легче распознать то, что будет в ближайшие сутки, чем то, что будет через неделю.
    2. ТС это система торговли, а не система анализа будущей ситуации на рынке.
    3. График цены отражает всю необходимую информацию.
    4. 90% ТС это психология с вытекающими отсюда последствиями.
    ТС основана на исследовании графика движения цены. Основное, что интересует при изучении графика это тенденции и ценовые уровни. Тема движения цены в тенденции и ценовые уровни фигур почерпнуты из семинара В. Гурова, с некоторой переработкой и доработкой под свою ТС.
    Тенденции:
    1. месяц
    2. неделя (в основном используются)
    График цены, следовавший какой либо тенденции, будет находиться в рамках этой тенденции часть времени следующего периода, предположительно не менее половины.
    Вектор тенденции и её границы строятся по предыдущему периоду, например: вектор тенденции недели строится по закрытиям последних часов (Н1) прошлой и позапрошлой недели, граница тенденции строится по наибольшему вылету цены (по телу свечи на Н1) от тенденции за неделю, вторая граница строится симметрично, добавляются уровни 50% и 25% (по желанию) от тенденции.
    Уровни:
    ценовые уровни, малая фигура (один цент) и большая фигура (10 центов), с разбивкой на «четвертинки». При работе с иными инструментами прорисовка ценовых уровней осуществляется по другим критериям (график подскажет). Главное учитывать то, как происходит взаимодействие цены и ценовых уровней. Торгующий народ упорно игнорирует простейший принцип движения цены по уровням: 0 ; 0.25 ; 0.50 ; 0.75 ; 1.00 и взаимодействия цены с ними такие как пробой/отскок, сопротивление/поддержка, пивот.
    При использовании в торговле ценовых уровней становится более понятной работа по классическим фигурам ТА и моделям описанным классиками. К примеру, модель «три индейца» лучше сработает, если третье касание придется на ценовой уровень.
    После многолетнего созерцания графиков, торговли на реальных и демо счетах, чтения литературы по классическому ТА, попыток применения многочисленных ТС и апробирования многочисленных индикаторов, пришел в выводу, что самым надёжным индикатором является Moving average, т.е. МА.
    Путем отслеживания исторических котировок и подстановки параметров МА определил (для себя определил), что наиболее четко работающая МА это МА с параметром 5, так как даёт меньшее запаздывание, причем запаздывание отслеживается на меньшем ТФ, для которого МА5 пересчитывается. Пример: МА5 на D = МА 30 на Н4, а МА5 на Н1 = МА20 на М5
    Взаимное расположение цены и МА подсказывает вероятное движение рынка.
    Движение цены в тенденции отслеживается с помощью двух «пятёрок» ЕМА 5 и SММА5 по индикатору МА2_Signal, где ЕМА – «быстрая» , SMMA5 – «медленная» (сигнал подаётся при пересечении). Для определения тренда используется SМА21.
    Требуемые параметры: пересечение МА с учётом показаний фильтра – МАСD:
    Три компонента дают понятие устойчивого тренда:
    1. появление сигнала (пересечение ЕМА 5 и SMМА5) на выбранном ТФ (например, Н1)
    2. подтягивание MACD к нулевой линии и пересечение её в сторону сигнала
    3. перестроение SМА21 в правильный веер, веер состоит из цены, трёх МА ( ЕМА 5 + SMMA 5 + SМА21)
    Элементы могут «перемещаться», т.е. вначале может случиться пересечение нулевой линии MACD, а сигнал появиться чуть позже, но всегда подтверждением истинности намерения движения цены выступает перестроение SMA 21 в правильный веер, не забывать при этом учитывать расположение уровней, расположение МА старших ТФ и расположение границ тенденции недели.
    Можно рассматривать для любого ТФ, но учитывать возможность хода валюты, т.е. границы тенденции, близость ценовых уровней, направление движения старшего ТФ (раскрытие веера старшего ТФ).

    Выбор инструмента:
    При отборе инструмента выбирается фьючерс с наиболее понятным вероятным движением цены. Если вероятное движение совпадает у нескольких инструментов, то выбирается наиболее сильный/слабый, который определяется по кроссам валютных пар. Например, при одновременном росте 6В и 6Е выбирается валюта, которая растёт в кроскурсе GBP/EUR.
      
  4. 846
    Комментарии
    9
    Темы
    851
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Сигналы на открытие сделки: Вход в сделку:
    Основной анализ проходит в конце дня с 23.00 до 00.30 (Мск), т.е. под закрытие американских бирж.
    Определяется уровень цены закрытия свечи Н1 - 24.00 (Мск) и анализируется по следующим параметрам, расположение к ценовому уровню, его «половинкам», «четвертинкам», расположение вееров на D, Н4 и Н1, расположение MACD на D, Н4 и Н1, расположение к границам тенденции.
    1. Вход в сделку (покупка/продажа) осуществляется с рынка (около 24.00 по Москве), при явном закреплении над/под ценовым уровнем и существовании запаса хода.
    2. Вход с помощью лимитных ордеров, расставляемых от цены открытого ордера (см. п.1) через 12-13, 25, 37-38 пипсов.
    (Пояснение: 25 пипсов это четверть малой фигуры, 12,5 пипсов это восьмая часть малой
    фигуры, вместо 12,5 применяю 12 либо 13)
    3. При неопределённом расположении цены, вход с рынка не производится, лимитные ордера
    расставляются от цены открытия свечи в 24.00 по Москве, также через 12-13, 25, 37-38
    пипсов
    4. В случае срабатывания Stop Loss, возможен вход стоповым ордером либо с рынка в течении
    дневной сессии.
    5. В понедельник ордера в ночь не выставляются. Уровень от которого будет произведён вход и
    расставлены лимитные ордера или только расставлены лимитные определяется перед
    европейской сессией.

    Sell и BUYНепосредственно вход в сделку подробно описан выше, идеальные условия вход по тренду, тренд определяю как:
    1. появление сигнала (пересечение ЕМА 5 и SMМА5) на выбранном ТФ (например, Н1)
    2. подтягивание MACD к нулевой линии и пересечение её в сторону сигнала
    3. перестроение SМА21 в правильный веер, веер состоит из цены, трёх МА ( ЕМА 5 +
    SMMA 5 + SМА21)
     
  5. 846
    Комментарии
    9
    Темы
    851
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Дополнительные правила открытия сделок.
    Сделки открываются:
    1. Лучший вариант для долгосрочной позиции: в самом начале смены направления, после раскрытия
    веера основной тенденции, за основную принимаем тайм-фрейм ДЕНЬ.
    2. В направлении основной тенденции после отката.
    3. Против основной тенденции в случае совпадения младшего ТФ и промежуточного ТФ, например:
    вход по алгоритму на Н1 при совпадающем Н4, который в свою очередь идёт против
    основной тенденции. Ситуация после которой возможен слом основной тенденции.
    4. В понедельник анализ проводится перед началом европейской сессии, соответственно
    ордера ночью не выставляются. Лучший вариант: в понедельник остаться квадратным.

    Уровень Stop Loss
    Stop Loss выставляется на уровне 45-50 пипсов от цены открытия ордера (с рынка) либо от уровня цены в 24.00 МСк. Уровень Stop Loss один для всех ордеров.

    Выход из сделки
    Цель определяется конкретно для каждого входа. Обычно это ценовой уровень., граница канала тенденции, расположение SМА21, основной принцип «лучше синица в руках чем ….»

    Уровень Take Profit
    Уровень Take Profit – 75- 90 пипсов. Уровень Take Profit выставляется каждый раз по разному и зависит от рыночной ситуации, каждый раз я буду комментировать этот уровень и почему я выставляю его именно так. Уровень Take Profit один для всех ордеров.


    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.
    Используемые индикаторы:
    МА2_Signal (5,5,0,1,1,2)
    SМА21 (close)
    МАСD (5,55,5); (5,34,5); (5,21,5); (5,13,5); (5,8,5)
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6. 846
    Комментарии
    9
    Темы
    851
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.
    пример 6ВМО: 30.03. 2010

    Так как основная тенденция D находится в коррекции (веер перемешан: «машки» смотрят вниз, цена над МА), рассматривалась тенденция Н4, по которой правильный веер вверх, также имеется пробой и выход цены за границы недели, это ситуация после которой возможен слом тенденции вниз.
    Имеется тест (с пробоем) уровня «малой фигуры» 1.5100 отскок вниз до «серединки» 1.5050 и закрепление над ней. На основании вышеизложенного, наиболее вероятно движение вверх, поэтому произведена сделка buy по цене 1.5061 и расставлены лимитные ордера от этой цены; 1.5048 , 1.5036, 1.5025.
    Уровень Stop Loss - 1.5012 для всех ордеров.
    Уровень Take Profit - 1.5150, этот уровень выбран как наиболее вероятная ближайшая цель для 6В,
    т.к. днём 30.03 максимум дня был 1.5121 и вероятен тест уровня 1.5125, а за ним поход к 1.5150.
    Первый скрин:
     
  7. 846
    Комментарии
    9
    Темы
    851
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    На втором скрине — развитие ситуации днём. Мы видим, что при пробое 1.5050 сработал один лимитный ордер 1.5048, после чего цена закрепилась над 1.5050 (открытие и закрытие Н1 над уровнем) и пошла вверх, сначала 1.5100, затем 1.5125 и наконец 1.5150
     
  8. 846
    Комментарии
    9
    Темы
    851
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    X. Начало торговли
  9. 2,487
    Комментарии
    43
    Темы
    2611
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    1. Можете начинать торговлю
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите ветку для ответов на вопросы и обсуждения.
  10. 846
    Комментарии
    9
    Темы
    851
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Спасибо.
    Понедельник. Попробую начать.
    Ситуация на Н4 и D пока более предпочтительна вверх, но смущает расположение MACD, ожидаю откат до 1.5200, там буду смотреть, останется ли buy
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать