Архив Школы » Архив ТС участников Школы управляющих » ТС "%R + Price Channel + графические построения"
+ Подписаться
  1. 27
    Комментарии
    2
    Темы
    27
    Репутация Pro
    Аватар для iliv  
    Новичок

    2 Медалей

    ТС "%R + Price Channel + графические построения"

    Текущее состояние счета по закрытым позициям: 4 702,50 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода торговли: -5,95 %
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 1,792
  2. 27
    Комментарии
    2
    Темы
    27
    Репутация Pro
    Аватар для iliv  
    Новичок

    2 Медалей
    ТС "%R + Price Channel + графические построения".
    Для всестороннего анализа по каждому рабочему инструменту в терминале открывается два окна. Первое окно для анализа с помощью индикаторов. Второе – для графических построений.

    I. Тайм-фрейм ТС.

    Основные: M30, H4, D1.

    II. Рабочие инструменты


    По условиям конкурса: все доступные в терминале, кроме инструментов Forex

    III. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 200$.
    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от стартового депозита.

    IV. Технические индикаторы.

    /У индикаторов приведены основные параметры. В ходе работы параметры могут изменятся в зависимости от инструмента, тайм-фрейма, рыночной ситуации/.

    - %R(14) Процентный Диапазон Вильямса (Williams’ Percent Range)
    Читаем руководство пользователя МТ4: «У индикатора Williams' Percent Range есть любопытная способность загадочным образом предвосхищать ценовые развороты. Он почти всегда образует пик и поворачивает вниз за определенный промежуток времени до того, как цена достигает пика и поворачивает вниз. Точно так же Williams Percent Range обычно образует впадину и заблаговременно поворачивает вверх».
    Очень хорошо… Необходимо эту «способность» как-то использовать…

    - MACD(12, 26, 9)
    Основной индикатор для фильтрации сигналов %R. В ходе работы может заменяться на другой (например MFI).

    - ATR(14)
    Для оценки уровня риска ордера StopLoss. Нормальный уровень риска – k*ATR, где k – коэффициент запаса (k=1÷2). Уровни вне этого диапазона во внимание не принимаются. Внутри диапазона – в зависимости от рыночной ситуации.

    - MA(55)
    Для идентификации тренда. МА(55) растёт – игнорируем сигналы на продажу. МА(55) снижается – игнорируем сигналы на покупку.
    У этого правила возможны исключения: «отскок» цены от важных уровней поддержки/сопротивления или границ канала.

    - Двойной Price Channel
    Периоды: «быстрый» Price Channel: 3, «медленный» Price Channel: 10.
    Для определения локальных максимумов/минимумов и выставления по ним ордеров.
    Кроме того, для анализа и принятия решений будет использоваться особенность двойного Price Channel: при восходящем/нисходящем тренде «быстрый» Price Channel вплотную примыкает к верхней/нижней границе «медленного». При коррекциях или разворотах между каналами формируется разрыв.


    V. Алгоритм торговли.


    1. Предварительный отбор рабочих инструментов.
    В основном, эта работа проводится в выходные. Просматриваются графики рабочих инструментов, изучается возможность построения трендовых линий, каналов, уровней поддержки и сопротивления. Просматривается история сигналов технических индикаторов. При необходимости проводится подбор их параметров.
    Важно: изучается информационный фон на следующую неделю.
    Например: для работы выбран фьючерс 6EM0, а во вторник ожидаются очень важные новости по еврозоне. Далее в среду, четверг, пятницу важных новостей нет. План действий: в понедельник позиции не открываются, во вторник перед выходом новостей возможно выставление отложенных stop-ордеров; начиная со среды, работа по индикаторам и графическим построениям. (Если коротко, то у любого инструмента бывают «технические» периоды, когда большинство торговых систем выдаёт замечательные сигналы. Но бывают и периоды, когда торговыми системами лучше не пользоваться: повышенный информационный фон, вмешательство национальных банков, действия крупных игроков и т.д. Это «время стоп-лоссов»).

    В выходные проводится анализ "Отчётов по сделкам трейдеров" (http://www.cftc.gov/marketreports/co...ders/index.htm)
    добавлено 04/04/10.


    2. Открытие и закрытие позиций
    SELL (2 примера открытия коротких позиций)


    Допустим, при предварительном отборе был выбран фьючерс на золото GCJ0 с экспирацией 28/04/10. Предварительно был обозначен нисходящий канал (правое окно). Есть 2 варианта открытия короткой позиции. Для первого варианта важно то, что канал нисходящий.

    1 вариант (левое окно):

    - Выбираем тайм-фрейм Н4, т.к. на нём МА(55) наклонена вниз.
    - 17/03/10 %R(14) пересекает уровень -20 сверху вниз – это сигнал на продажу (в окне индикатора этот момент обозначен вертикальной зелёной линией). Ждем подтверждения MACD(12,26,9).
    - 18/03/10 гистограмма MACD(12,26,9) пересекла сверху вниз сигнальную линию(в окне индикатора этот момент обозначен вертикальной зелёной линией) – это подтверждение сигнала %R(14).
    - дополнительное подтверждение: сформировался разрыв между Price Channel(10) и Price Channel(3) (в левом окне зелёная галочка).
    - принимается решение об открытии короткой позиции по цене 1123,5 (пересечение зелёных штриховых линий)
    - Stop Loss должен быть выше верхней границы Price Channel(10) 1133,3 и в диапазоне от ATR(14) до удвоенного АТР(14). АТР(14) в этот момент 5,3143. Следовательно, удвоенный АТР(14): 10,6. Цена открытия 1123,5+10,6=1134,1.
    Всё сходится. Ставим Stop Loss 1134,0.
    - Take Profit выставляется каждый раз по-разному и это зависит от рыночной ситуации. В данном случае есть серьёзный локальный минимум 1097,5 и можно без лишнего риска поставить Take Profit немного выше 1098,5, т.к. соотношение прибыль/убыток 2,38 вполне приемлемо.

    2 вариант (правое окно):
    - При предварительном отборе рабочего инструмента был обозначен нисходящий канал.
    - 17-18 марта цена коснулась верхней границы, но выше не пошла (в правом окне зелёная галочка).
    - 19 марта принимается решение об открытии короткой позиции по цене 1123,5.
    - Stop Loss выставляется выше локального максимума 1145,7.
    - ATR(14) 19/03/10: 15,8. Удвоенный ATR(14): 31,6.
    - Расчет уровня Stop Loss: 1123,5+15,8=1139,3; 1123,5+31,6=1155,1. Ставим Stop Loss немного ниже1155,1: 1152,5
    - Take Profit выставляется каждый раз по-разному и это зависит от рыночной ситуации. В данном случае Take Profit выставляется у нижней границы канала: 997,0. При этом необходимо учитывать существование очень серьёзного уровня 1044,5. При подходе цены к этому уровню не исключается частичное или полное закрытие позиции (в зависимости от рыночной ситуации).

    BUY (пример открытия длинных позиций)




    - 13/11/09 - %R пересекает уровень -80 снизу вверх (в окне индикатора этот момент обозначен вертикальной зелёной линией) – это сигнал на покупку. Ждем подтверждения MACD(8, 13, 5).
    - 13/11/09 гистограмма MACD(8, 13, 5) пересекла снизу вверх сигнальную и нулевую линии (в окне индикатора этот момент обозначен вертикальной зелёной линией) – это подтверждение сигнала %R(14).
    Примечание: в данном случае параметры MACD были снижены с (12, 26, 9) до (8, 13, 5) для большей чувствительности «фильтрующего» индикатора на трендовом рынке.
    - принимается решение об открытии длинной позицию по цене 1121,6 (пересечение зелёных штриховых линий)
    - Stop Loss должен быть ниже нижней границы Price Channel(10) 1104,6 и в диапазоне от ATR(14) до удвоенного АТР(14). Но…
    - ATR(14) 13/11/09: 5,69. Удвоенный ATR(14): 11,38.
    - Расчет уровня Stop Loss: 1121,6-5,7=1115,9; 1121,6-11,4=1110,2.
    Ставим Stop Loss с учётом удвоеного ATR(14) 1110,2 и ОБЯЗАТЕЛЬНО СНИЖАЕМ лот, т.к. StopLoss выше нижней границы Price Channel(10) 1104,6.
    - Take Profit выставляется каждый раз по-разному и это зависит от рыночной ситуации. В данной ситуации на трендовом рынке Take Profit не выставляем, а передвигаем Stop Loss. Сначала в безубыток, а потом по уровням Price Channel(3).

    (По такой стратегии Stop Loss сработает 19/11/09 по цене 1143,3 /более 200 тиков прибили/. Далее 20/11/09 новый сигнал на покупку – вертикальные синие линии в окнах индикаторов).
  3. 27
    Комментарии
    2
    Темы
    27
    Репутация Pro
    Аватар для iliv  
    Новичок

    2 Медалей
    Первая сделка.

    Есть подтверждение сигнала %R:



    Были допущены неточности:
    - во-первых: позиция открыта за 48 минут до окончания формирования 4-х часовой свечи в 11:12 по терминальному времени,
    - во-вторых: во избежание неприятности в виде проскальзывания пришлось передвинуть Stop Loss на 2 тика ниже основного уровня 1,3562.
    Stop Loss сработал в 17:27 по терминальному времени (-197,00$).
    Вывод простой: торговая стратегия нуждается в доработке.
  4. 27
    Комментарии
    2
    Темы
    27
    Репутация Pro
    Аватар для iliv  
    Новичок

    2 Медалей
    Вторая сделка:



    Есть подтверждение сигнала %R .
    Stop Loss выставлен выше максимума этого года 0,9164(17/03/10): 0,9170.



    Take Profit выставлен очень далеко: 0,8740. Мысли такие: или цена пробивает зону сопротивления 0,9139-0,9164 и срабатывает Stop Loss (после чего предстоит работа по восстановлению депозита…), или цена отбивается от зоны сопротивления. Во втором случае предстоит сопровождать сделку, аккуратно передвигая Stop Loss. Но это уже на следующей неделе (5-9 апреля).
  5. 27
    Комментарии
    2
    Темы
    27
    Репутация Pro
    Аватар для iliv  
    Новичок

    2 Медалей
    Третья сделка:



    Есть подтверждение сигнала %R .
    Stop Loss выставлен выше максимума этого года 1176,50(25/03/10): 1176,75.

    Stop Loss сработал через три с половиной часа (-105,50$). Цена поднялась на несколько тиков выше Stop Loss и далее вниз до 1166,25. Есть над чем подумать…
  6. 27
    Комментарии
    2
    Темы
    27
    Репутация Pro
    Аватар для iliv  
    Новичок

    2 Медалей
    Прогноз и план работы на следующую неделю (5-9 апреля 2010г.).

    Валютные фьючерсы 6A, 6J, 6B, 6E, 6C.

    На предстоящей неделе сразу четыре ЦБ принимают решения по процентной ставке:
    - 06/04/10 8:30(мск) RBA (Австралия),
    - 07/04/10 5:00(мск) BOJ (Япония),
    - 08/04/10 15:00(мск) BOE (Англия),
    - 08/0410 15:45(мск) ECB (Еврозона).
    Данные решения будут сопровождаться максимально высоким информационным фоном. В соответствии с торговой системой, не желательно и крайне рискованно до этих дат и времени открывать позиции по сигналам индикаторов. Непосредственно перед выходом новостей выставляются отложенные stop-ордера. Для ответа на вопрос: «buy или sell?» будет использована дополнительная информация: «Отчет по сделкам трейдеров» по состоянию на 30/03/10 (http://www.cftc.gov/dea/options/deacmelof.htm).

    6A:



    У операторов короткие позиции намного превосходят длинные. Эта «сжатая пружина» должна когда-нибудь сработать. Повышенный информационный фон, связанный с решением RBA по основной процентной ставке – очень удобный для этого момент. Поэтому, во вторник 06/04/10 наиболее предпочтительны короткие позиции.

    _______________________________________________
    6J:



    У операторов длинные позиции намного превосходят короткие. Поэтому, в среду 07/04/10 наиболее предпочтительны длинные позиции.

    _______________________________________________
    6B:



    У операторов длинные позиции намного превосходят короткие. Поэтому, в четверг 08/04/10 наиболее предпочтительны длинные позиции.

    _______________________________________________
    6E:



    У операторов длинные позиции намного превосходят короткие. Поэтому, в четверг 08/04/10 наиболее предпочтительны длинные позиции.

    _______________________________________________
    6C:

    Это ещё один инструмент, который необходимо отслеживать.



    У операторов короткие позиции намного превосходят длинные. Поэтому, в течение всей недели 05-09/04/10 наиболее предпочтительны короткие позиции.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать