Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » Школа управляющих - 27 (I ступень, с 1 по 28 апреля 2010)
+ Подписаться
Страница 32 из 40 ПерваяПервая ... 223031323334 ... ПоследняяПоследняя
  1. 364
    Комментарии
    3
    Темы
    365
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от dusja Посмотреть сообщение
    А что плохого в подгонке коэффициентов? Мне кажется, это как раз помогает улучшить качество торговли. Коэффициенты то как раз качество и отражают. И иметь возможность постоянно видеть свое качество как раз помогает.
    Нужны такие коэффициенты которые почти невозможно подогнать(вероятность подгонки очень низка):). Такие показатели связаны с оценкой дисперсии и сравнении дисперсии цены графика и эквити позиции. Которые отвечают на вопрос "Насколько человек торговал лучше графика цены и насколько превзошел случайный процесс". Тогда победители и не будут сливать депозиты.
    Например, дисперсию можно оценить среднюю по инструменту за период и отнести дисперсию сделки(сняв наблюдения внутри сделки). второй показатель это ошибка выборки(или отношение матожидание к ошибке выборки, можно нормировать) и тоже со снятием показаний внутри сделки. - это первое что приходит в голову. Оценку риска можно использовать как оценка матожидание минус ошибка выборки делить на допустимый риск по критерию келли.
  2. 88
    Комментарии
    1
    Темы
    88
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от dusja Посмотреть сообщение
    А что плохого в подгонке коэффициентов? Мне кажется, это как раз помогает улучшить качество торговли. Коэффициенты то как раз качество и отражают. И иметь возможность постоянно видеть свое качество как раз помогает.
    Они отражают качество если не создавать сделки для подгонки. Типа сделки с убытком в 1$? Коэффициент вырастет и сильно, а качество нет.
  3. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от dusja Посмотреть сообщение
    А что плохого в подгонке коэффициентов? Мне кажется, это как раз помогает улучшить качество торговли. Коэффициенты то как раз качество и отражают. И иметь возможность постоянно видеть свое качество как раз помогает.
    Не все коэффициенты можно посчитать в реальном времени. Даже если можно, то никакого практического значения это не имеет (для определения лидеров). Например, достоверный профит-фактор. Мы же не занем какая сделка окажется наибольшей в конечном итоге. И как будущие сделки повлияют, например, на размер среднего профита.
    Рейтинг будет колбасить не по-детски, а все выяснится в самый последний момент.
  4. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от inevity Посмотреть сообщение
    Нужны такие коэффициенты которые почти невозможно подогнать(вероятность подгонки очень низка):)..
    ЧЕм и обусловлен выбор существующих коэффициентов.
    Которые отвечают на вопрос "Насколько человек торговал лучше графика цены и насколько превзошел случайный процесс".
    Вот здесь не понял. График какой цены имеется ввиду?
  5. 243
    Комментарии
    1
    Темы
    245
    Репутация Pro
    Аватар для rsakom  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    О сроках подведения беспокоиться не стоит. Задержка связана с рассмотрением претензии agitor. Будет решение - продолжим.
    Думаю что по этому вопросу нужно обращаться к сотрудникам компании. А со своей дисквалификацией я не согласен, ибо правила нарушать и не думал. Действовал строго по правилам! Если бы в правилах был соответствующий пункт, то тогда нужно бы было меня дисквалифицировать, а так....

    Я так думаю.
  6. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Не все коэффициенты можно посчитать в реальном времени. Даже если можно, то никакого практического значения это не имеет (для определения лидеров). Например, достоверный профит-фактор. Мы же не занем какая сделка окажется наибольшей в конечном итоге. И как будущие сделки повлияют, например, на размер среднего профита.
    Рейтинг будет колбасить не по-детски, а все выяснится в самый последний момент.
    А почему бы и нет? Было бы очень даже интересно. Как эксперимент.
    И расчёты вести по текущим фактическим значениям (максимальная, средняя и т.п.)
  7. 364
    Комментарии
    3
    Темы
    365
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    ЧЕм и обусловлен выбор существующих коэффициентов.

    Вот здесь не понял. График какой цены имеется ввиду?
    Это тема для большой дискуссии. Дело в том что настоящие статистические показатели нормированы(относительные) . Вот как можно ставить человеку место выше, если у него прибыльная сделка больше другого - это абсолютный показатель, который зависит от лота=размера риска. Вы скажете, мы и риск учитываем в другом показателе. Но зачем учитывать абсолютные показатели для оценки относительных. Есть простые вещи 1. матожидание 2. ошибка выборки. нельзя оценить 1 не оценив 2. мы получили прибыль(1). но насколько можно доверять этой прибыли (2)...
    если хотя бы взять показатель = 1. деленое на 2 - сразу получим оценку качества. которая учтет ЛУЧШЕ чем все эти 5 коэффициентов (имхо конечно).

    По графику - графику цены инструмента в сделке.
  8. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от rsakom Посмотреть сообщение
    Думаю что по этому вопросу нужно обращаться к сотрудникам компании. ,.
    agitor так и сделал. Ждем решение.
  9. 467
    Комментарии
    7
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для threebaskets  
    В начале пути

    3 Медалей
    Да тут движняк не хуже, чем на рынке.
  10. 364
    Комментарии
    3
    Темы
    365
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Есть еще вариант коэффициента на вскидку. Существует такой показатель как мера случайности ряда - показатель Херста. Если мы делаем сделку, то по смыслу, мы вычленяем из ряда со случайной и закономерной составляющей - закономерную, в итоге мы можем построить ряд за период который длилась сделка и сравнить, насколько ряд сделки по инструменту превосходит ряд цены по этому же инструменту по случайности(или соответствие нормальному закону распределения). (Если превосходства нет, то по логике - сделка - случайна) Тут есть эффект, если человек вычленит случайность - это будет видно по показателю! Это просто пример показателя, которые можно использовать для более реальной оценки торговли. Конкретно, показатель херста тут не очень хорош, т.к. есть две закономерности в ряде цены - трендовая и контр трендовая(точнее колебания около среднего).
    И такие показатели подогнать практически намного сложнее. И они намного реальнее оценивают ситуацию, имхо.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать