Офф-топ » Общение на свободные темы » Сенсация. Эксперимент на пятиминутках
+ Подписаться
Страница 78 из 112 ПерваяПервая ... 2868767778798088 ... ПоследняяПоследняя
  1. 6,556
    Комментарии
    18
    Темы
    6883
    Репутация Pro
    Аватар для greych  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от pilot_sp Посмотреть сообщение
    это и есть тот риск, который допустим на сделку.
    из этого следует, что риск зависит от маржинальных требований, а смысл такой привязки? важна стоимость тика!

    продолжение расчета:
    6E при размере риска 99 п. и 49,90$ = 0,04 лота
    так?
  2. 1,007
    Комментарии
    1
    Темы
    1007
    Репутация Pro
    Аватар для pilot_sp  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Получаем два подхода к определению величины стопа.
    1. Фиксируем стоп и от этого считаем величину позиции. (Не требует высокоточного входа)
    2. Фиксируем величину позиции и определяем величину стопа. (Требуется высокоточный вход).
  3. 6,556
    Комментарии
    18
    Темы
    6883
    Репутация Pro
    Аватар для greych  
    Старожил

    7 Медалей
    Кстати, вот эта картинка мне нравиться, с позволения автора:bow:

    правда однажды задавшись этим вопросом пришел к обратному выводу, может и не верному, суть в том, что при серии прибыльных сделок процент риска следующей позиции надо уменьшать, а при серии убыточных - увеличивать. Все это, конечно, в рамках дозволенного.
  4. 377
    Комментарии
    1
    Темы
    378
    Репутация Pro
    Аватар для УчусьЯ  
    В начале пути

    2 Медалей
    Риск - это величина стопа, столько пунктов, сколько их уйдет(в зависимости от стоимости тика) например на 5% от депозита. Но тут следующий вопрос - какая пара, сколько стоит тик и будет ли страховкой то количество пунктов, которое удастся "купить" на эти 5%?
    Так что Ирина говорит совершенно верно - все решает каждая конкретная сделка.
  5. 2,897
    Комментарии
    11
    Темы
    5020
    Репутация Pro
    Аватар для dimond  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от pilot_sp Посмотреть сообщение
    Получаем два подхода к определению величины стопа.
    1. Фиксируем стоп и от этого считаем величину позиции. (Не требует высокоточного входа)
    2. Фиксируем величину позиции и определяем величину стопа. (Требуется высокоточный вход).
    по п 1. не согласен, насчет "не требует высокоточного входа" ... чем точнее вход - тем меньше стоп в пп тем больше допустим размер позы и прибыльней сделка.. хоть 50% загоняй с коротким стопом.. при заданном риске
  6. 6,556
    Комментарии
    18
    Темы
    6883
    Репутация Pro
    Аватар для greych  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от dimond Посмотреть сообщение
    по п 1. не согласен, насчет "не требует высокоточного входа" ... чем точнее вход - тем меньше стоп в пп тем больше допустим размер позы и прибыльней сделка.. хоть 50% загоняй с коротким стопом.. при заданном риске
    и получаем п. 2;)
    да, вроде и так можно сформулировать. просто п.1 более консервативен, а п.2 более агрессивен, при равных рисках так понимаю.
  7. 2,897
    Комментарии
    11
    Темы
    5020
    Репутация Pro
    Аватар для dimond  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от greych Посмотреть сообщение
    и получаем п. 2;)
    да, вроде и так можно сформулировать. просто п.1 более консервативен, а п.2 более агрессивен, при равных рисках так понимаю.
    с чего это п.2 ?? величина позы не фиксированна как во 2 и может достигать любых значений хоть ва банк.. а при чем тут консервативность и агрессивность - не вкуриваю...
    п.1 более прогрессивен так как при более точном входе у него не ограничен размер позы..
  8. 6,556
    Комментарии
    18
    Темы
    6883
    Репутация Pro
    Аватар для greych  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от dimond Посмотреть сообщение
    с чего это п.2 ?? величина позы не фиксированна как во 2 и может достигать любых значений хоть ва банк.. а при чем тут консервативность и агрессивность - не вкуриваю...
    п.1 более прогрессивен так как при более точном входе у него не ограничен размер позы..
    во мы в дебри залезли и при том кто куда:D
    если принимать за аксиому высказывание Пилота, то согласен принять только при условии, что вар. 1 это минимальный лот и максимальный размер стопа, соответственно, ну и позиция выжидания, а вар. 2 это точный вход и риск из образовавшейся модели.
    Вот и все. Просто фраза настолько расплывчата, что каждый понимает ее по разному.
  9. 2,897
    Комментарии
    11
    Темы
    5020
    Репутация Pro
    Аватар для dimond  
    Старожил

    6 Медалей
    ну да.. я б написал
    п.1 фиксируем риск, определяем стоп по рынку и вычисляем позу.
    2. фиксируем риск, фиксируем размер позы - вычисляем размер стопа в пп и смотрим на ситуёвину - если она вписывается в рассчитанный стоп - заходим, и стоп выбираем по рынку в пределах расчетного, не вписывается - игнорируем сигнал и ждем следующего ..
    я так понял мысль pilot_sp ..
    п.1 гибче как минимум.. ну да ладно на этом можно поставить точку на вариантах с фиксированным риском на сделку
  10. 1,155
    Комментарии
    2
    Темы
    1206
    Репутация Pro
    Аватар для severen  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Всем привет. Учусья как дела? Депозит растет и множится?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать