Разное » Счета доверительного управления для инвесторов и управляющих » Новые счета с Broco
+ Подписаться
Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
  1. 131
    Комментарии
    41
    Темы
    131
    Репутация Pro
     
    Сотрудник компании

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Iscander Посмотреть сообщение
    Отличные новости!

    Дмитрий, объясните на примерах про частичное реинвестирование средств. Из справочного раздела не очень понятно.
    Для начала обратимся к определениям:
    частичное реинвестирование средств — это тип реинвестирования по окончании цикла на Управляемом счете, при котором производится  реинвестирование всех средств с фиксацией P&L  только для тех Клиентов Управляемого счета,  у которых прибыль больше либо равна 0.
    При этом на доле управляющего происходит реинвест всех средств вне зависимости от выбранного типа реинвеста.

    Давайте рассмотрим пример:

    Управляющий открывает Управляемый счет со след. техническими параметрами:
    Тип реинвестирования: частичное реинвестирование средств
    Комиссия Управляющего = 30%
    Базовый капитал Управляющего: 5000 USD

    Управляющий
    Инвестированные средства базового капитала Управляющего - 5000
    Доступные средства базового капитала Управляющего - 5000

    Инвестор1 инвестировал - 2000
    Инвестированные средства инвестора1 - 2000
    Доступные средства инвестора1 - 2000

    Доля Управляющего
    5000/7000=0,7142857142857143
    Доля инвестора1
    2000/7000=0,2857142857142857

    В ходе успешной торговли на Управляемом счете прибыль 1000

    У Управляющего:
    Инвестированные средства базового капитала Управляющего - 5000
    Доступные средства базового капитала Управляющего = 8000*0,7142857142857143= 5714,29
    Котировка УС = 1,143458

    У инвестора1:
    Доступные средства инвестора1 = 8000*0,2857142857142857= 2285,71

    Инвестор2 принял решение инвестировать в данный Управляемый Счет 1000 USD

    Итого на Управляемом счете
    Инвестированных средств 8000 Доступных средств 9000

    Доля Управляющего:
    5714,29/9000 = 0,6349211111111111
    Доля инвестора1:
    2285,71/9000 = 0,2539677777777778
    Доля инвестора2
    1000/9000 = 0,1111111111111111

    На Управляемом Счете Убыток - 500 USD

    Итого на Управляемом счете:
    Инвестированных средств 8000 Доступных средств 8500

    Доступные средства базового капитала Управляющего = 0,6349211111111111*8500=5396,83
    Доступные средства Инвестора1 = 0,2539677777777778*8500=2158,73
    Доступные средства Инвестора2 = 0,1111111111111111*8500= 944,44
    Котировка УС = 1,079366

    Цикл на Управляемом счете закончился, происходит частичное реинвестирование согласно техническим параметрам
    В результате при завершении работы 1-го цикла
    Прибыли инвестора1 = 2158,73 - 2000 = 158,73 с прибыли при реинвестировании инвестор платит % за управление капиталом (по тех параметрам 30% %Управляющего)
    Убыток инвестора2 = 944,44 - 1000 = -55,56

    Итак, после частичного реинвестирования:

    Инвестированные средства базового капитала Управляющего = 5396,83
    Доступные средства базового капитала Управляющего = 5396,83
    Инвестированные средства инвестора1 = 2111,11
    Доступные средства инвестора1 = 2111,11
    %Управляющего = 158,73*30%= 47,62 (Управляющий получает вознаграждение на счет Управляющего (счет привязки указанный в технических параметрах).
    Инвестированные средства инвестора2 = 1000
    Доступные средства инвестора2 = 944,44

    Следующий 2 цикл на УС

    На Управляемом Счете прибыль 1000

    Доля Управляющего:
    5396,83/8507,94 = 0,63432863889496164759036852634128
    Доля инвестора1:
    2111,11/8507,94 = 0,24813409591510988558922606412363
    Доля инвестора2
    1000/8507,94 = 0,11753726518992846682040540953509

    Инвестированные средства базового капитала Управляющего = 5396,83
    Доступные средства базового капитала Управляющего = 9507,94*0,63432863889496164759036852634128 = 6031,16
    Инвестированные средства инвестора1 = 2111,11
    Доступные средства инвестора1 = 9507,94*0,24813409591510988558922606412363= 2359,24
    Инвестированные средства инвестора2 = 1000
    Доступные средства инвестора2 = 9507,94*0,11753726518992846682040540953509= 1117,54

    2 Цикл на Управляемом счете закончился, происходит частичное реинвестирование согласно техническим параметрам
    В результате при завершении работы 2-го цикла
    Прибыль инвестора1 = 2359,24 - 2111,11 = 248,13 с прибыли при реинвесте инвестор платит % за управление капиталом (по тех параметрам 30% %Управляющего)
    Прибыль инвестора2 = 1117,54 - 1000 = 117,54 с прибыли при реинвесте инвестор платит % за управление капиталом (по тех параметрам 30% %Управляющего)

    Итак, после частичного реинвестирования:
    Инвестированные средства базового капитала Управляющего = 6031,16
    Доступные средства базового капитала Управляющего = 6031,16
    Инвестированные средства инвестора1 = 2284,80
    Доступные средства инвестора1 = 2284,80
    %Управляющего = 248,13*30%= 74,44 (Управляющий получает вознаграждение на счет Управляющего(счет привязки указанный в технических параметрах).
    Инвестированные средсва инвестора2 = 1082,28
    Доступные средства инвестора2 = 1082,28
    %Управляющего = 117,54*30%= 35,26 (Управляющий получает вознаграждение на счет Управляющего(счет привязки указанный в технических параметрах).
    Инвестор 2 выплатил вознаграждение только от суммы, которая превысила его первоначальную инвестицию 1000.
  2. 164
    Комментарии
    2
    Темы
    166
    Репутация Pro
    Аватар для Iscander  
    В начале пути

    2 Медалей
    Спрошу проще, в следующем цикле при получении прибыли инвестор 2 из вашего примера будет платить % управляющему с 944,44 или с 1000? Т. е. реализована ли выплата вознаграждения управляющему при превышении предыдущего максимума счета? Или есть еще какие-то тонкости?
  3. 131
    Комментарии
    41
    Темы
    131
    Репутация Pro
     
    Сотрудник компании

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Iscander Посмотреть сообщение
    Спрошу проще, в следующем цикле при получении прибыли инвестор 2 из вашего примера будет платить % управляющему с 944,44 или с 1000?
    Расширил предыдущий пример, думаю из него будет понятно)))
    Т. е. реализована ли выплата вознаграждения управляющему при превышении предыдущего максимума счета? Или есть еще какие-то тонкости?
    Уточните, пожалуйста, что Вы имели ввиду.
  4. 164
    Комментарии
    2
    Темы
    166
    Репутация Pro
    Аватар для Iscander  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от T.support Посмотреть сообщение
    Расширил предыдущий пример, думаю из него будет понятно)))
    Понятно :bow:

    Цитата Сообщение от T.support Посмотреть сообщение
    Уточните, пожалуйста, что Вы имели ввиду.
    Дополнив пост с примерами вы ответили на мой вопрос.
Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать