Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ***ТС "Магический квадрат"
+ Подписаться
Страница 2 из 36 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Итоговый вывод.


    Вход (открытие позиции) производиться при выполнении следующих условий:

    - цена достигла границы (зоны сопротивления/поддержки) канала, при этом сформированы сигналы на вход на 1-ом (предпочтительно 2-х, как обычно и происходит в случае сигнала на ВВ и RSI) индикаторах из 3- применяемях.

    Поз. откр. = Сигн. осн. + Сигн. доп1. + (Сигн. доп2.)

    Дополнительные условия для открытия позиций:

    - уточнение цены входа на М15-таймфрейме
    - определение стратегических (средне-, долгосрочных тенденций) на D и W

    осуществляется на основе анализа яп. свечных моделей по Стиву Ниссону, таких как (цитата из Стива Ниссона)
    "Звезды входят в состав четырех моделей разворота:
    1. вечерняя звезда,
    2. утренняя звезда,
    3. звезда дожи,
    4. падающая звезда." (конец цитаты)
    "крест харами", бычье и медвежье поглощение и др.
  2. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Найактуальнейший момент - постановка стоп-приказа.

    Стоп-лосс за локальный максимум (минимум), а по возможности за выше-, нижерасположенный уровень сопротивления/поддержки.

    Стандартно не более для:

    евро/доллар, австр. долл/доллар, доллар/йена, евро/фунт - 50-60 пунктов.
    фунт/доллар - 70-80 пунктов.
    фунт/йена - 100-120 п.

    При Этом естественно подразумевается расчет объема лота и процента потерь в одной позиции исходя из вышеописанного в п. "Параметры рисков" принципа ограничения рисков.


    Идеальная комбинация сигналов для ТС "Магический квадрат":

    1-е условие (или 1-ая сторона "квадрата"):

    - цена достигла границы канала (таймфрейм Н4)


    1-е условие (2-я сторона "квадрата"):

    - цена вышла за границу полосы Болленджера (таймфрейм Н4 и Н1 одновременно)

    3-е условие (3-я сторона "квадрата"):

    - RSI (3) в зоне перекупленности/перепроданности делает второй заход в нее с дивергеницией (таймфрейм Н4) и (или) RSI (3) в зоне перекупленности/перепроданности делает третий заход в нее с двойной дивергенцией (таймфрейм Н1) При этом RSI (21) в зоне покупок/продаж или близко к ней.

    4-е условие (последняя замыкающая сторона "квадрата"):

    - дивергенция с ценой на индикаторе MACD (таймфрейм Н1)

    Все, "магический квадрат" сложился, можно открывать позицию.

    PS. Немаловажный фактор для входа в рынок - возможность "комфортной" постановки стоп-приказа. Уровень стопа должен быть на приемлемом расстоянии от точки входа, выведенного эмпирическим путем для каждого конкретного инструмента. Если это условие не может быть с легкостью выполнено, и вход получается как бы "растянутым, то такой вход в сделку должен вызывать вопросы: "Не рано ли?", "Правильно ли оценены сигналы индикаторов?", " До конца ли они сформированы?" и пр.


    Заключение:

    Ничего идеального ни в жизни, ни в Рынке не бывает.
    И все 4-е условия "магического квадрата" складываются одновременно не часто.
    Но для нормальной работы вполне достаточно и выполнения главного условия (1-го) плюс одного из последующих.
    На практике же чаще всего выходит так, что вместе с 1-м условием обычно выполняются и условия 2 и 3 одновременно (вообще эти сигналы парные и я бы их нумеровал 2а и 2б)
    Так же неплохо отрабатываются сделки с условиями "1+4".
  3. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Постановка торговых целей.

    Уровень тэйк профита выставляется каждый раз по разному и зависит от рыночной ситуции, каждый раз я буду комментировать этот уровень и почему я выставляю его именно так.

    Как возможные варианты фиксации прибыли предполагаются следующие:

    Цель-максимум - противоположная граница канала (где возможна изначальная постановка Тэйк Профита)

    Цель-минимум (возможные уровни фиксации прибыли):
    - уровни Фибоначчи 50% и 61,8% компенсации цены от предыдущего падения (роста) на Н4 (предпочтительно в точках пересечения с границей канала)
    - достижение "быстрой" RSI противоположной от входа зоны перекупленности (перепроданности) на Н4 при явных разворотных сигналах (например, формирование разворотных моделей яп. свеч)
    - достижение ценой уровня профит-тейкинга - средней линии полосы Боленджера на крупном периоде (например, Дейли)
    - достижения ценой уровня соответствующего соотношению ТР=3*SL.
    Уровень тэйк профита выставляется каждый раз по разному и зависит от рыночной ситуции, каждый раз я буду комментировать этот уровень и почему я выставляю его именно так.

    Сопровождения позиций.


    - при достижении ценой уровня равного 50-70 п. от точки входа - перенос стоп-лосса в точку безубыточности, т. е. т. вх+2-5 п
    - при достижении ценой уровня половины (и более) ширины торгового канала и после окончания коррекции образовавшегося движения - перенос стоп-лосс в точку "макс. коррекции+5-10 пп
    - при приближении цены к противоположной границе канала и (или) формировании разворотных сигналов - активизация опции "трейлинг стоп" с уровнем 30-15 пп, по мере приближения к границе соответственно.

    Стратегия выхода.

    1. Фиксация прибыли при достижении ТЦ-максимум
    2. Фиксация прибыли при достижении ТЦ-минимум и формировании явных разворотных сигналов или перед выходом важных экономических данных, а также новостей с мало предсказуемыми последствиями для изменения цены.
    3. Фиксация прибыли автоматически при срабатывании стоп-лосса или трейлинг-стопа в точке б/у.
    4. Фиксация убытков автоматически при стабатывании стоп-лосса в зоне убытков.
    5. Фиксация убытков "в ручную" по рынку при явном пробитии канала в сторону противоположную от направления открытия позиции (не дожидаясь срабатывания стоп-приказа) по принципу: "на техническом возврате к пробитой границе канала", как можно ближе к точке входа.
  4. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Позиции не открываются:
    - перед NFP US
    - перед субботне-воскресными собраниями G8, G20
    - в пятницу на американской сессии
    - в последний рабочий день месяца (по усмотрению трейдера)
    - до окончания недели после 4-х перенесенных последовательно убыточных позициях.
    и в качестве полушутки:
    -не пытаемся поймать "падающий нож" в парах с фунтом! (при любых сигналах), дожидаемся пока "пыль осядет":)
  5. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    На графике видим как цена вторым пиком протестировала сопротивление канала в зоне 90,00/05. Основной сигнал сформирован. Для подтверждения проверяем Дополнительные сигналы.
     
  6. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Сразу после формирования основного сигнала, отслеживая индикаторы BB и RSI, можно видеть как образовались:
    1. выход за границу ВВ (еще на первом пике) Уже можно ставить селл-лимит 92,30 стоп 92,80 ТЦ1 90,60 ТЦ2 89,90
    2. дивергенция на "быстрой" РСАй при втором и третьем пике.
     
  7. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Таким образом можно открываться на продажу, т. к. условие "1 осн+2доп." выполнено.
    К тому же индикатор МАСД начинает сигнализировать о развороте формирующейся дивергенцией. При этом медлить (например, ждать еще одного теста линии сопротивления канала в районе90,30) нельзя, т. к. гистограмма резко начинает сокращаться.
     
  8. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Имеем все четыре сигнала, т. о. "квадрат" сложился, можем открываться и надеятся, что квадрат станет "магическим", т. е. принесет прибыль:)

    На третьем пике селл 92,05. Лот = 0,4.
    Стоп-лосс стандартно 60 пп на 92,65. При этом уровень потенциальных убытков = 0,4*60*10/10 000 = 240 долл. или 2,4 % от депо.
    Обоснование уровня стоп-лосса:
    по цене 92,20/30 проходит МА 200 (статистически рабочая для йены) Предполагаем, что она и сдержит восходящее движение на данном этапе. Учитывая возможный заскок "хвостом" тени свечи выше мувинга, ставим стоп +35 от него, что вполне устраивает условия по рискам нашего ММ.
     
  9. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    После формирования нисходящего движения, путем перенесения стоп-приказа в б/у на 91,30, прибыль (+75 п) будет зафиксирована частично.

    При достижении ТЦ - минимум на 90,60 прибыль может быть зафиксирована по причинам:
    1. достали границу канала.
    2. разряжен РСАй (см. на графиках ситуацию на 23/02)
    3. потенциальная возможность отскока от 90,60 и формирование второго "плеча" фигуры H&S. Чего в резельтате не произошло и цели максимум на 89,90 были достигнуты.

    Итоги:

    Реальная прибыль в сделки могла бы составить 92,05-90,60=145 пп, что соотносится с рисками как 145/60=2,4 раза.
    Или 145*0,4*10=580 долларов, что составляет 5,8% от первоначально депо.

    При удержании позиции в районе 90,60 потенциальная прибыль могла бы составить 92,05-89,90= 215 пп, что соотносится с рисками как 215/60=3,58 раза. Или 215*0,4*10=860 долларов, что составляет 8,6 % от депо.
  10. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    X. Начало торговли

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать