Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС Capricornus 12.03.2010
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 59
    Комментарии
    5
    Темы
    59
    Репутация Pro
    Аватар для Copricornus  
    В начале пути

    3 Медалей

    ТС Capricornus 12.03.2010

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 197 570 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - 2 430 USD (-1,2) %

    ТС Capricornus
    Обсуждение стратегии: http://www.procapital.ru/showthread.php?t=24506
    Первичная стратегия: http://www.procapital.ru/showthread.php?t=23849

    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    Д. Мерфи – “Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика”
    Глава 9 Скользящие средние значения, Глава 14 Временные циклы

    С. Акелис – “Технический анализ от А до Я”
    Стр. 197-203

    А. Эрлих – “Технический анализ товарных и финансовых рынков”
    Глава 6 Скользящие средние

    М. Даглас – Дисциплинированный трейдер”

    Собственный опыт

    II. Тайм-фрейм ТС.

    Аналитический - H1; D1;
    Рабочий – Н1

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Futures:

    Валюта: 6Е – евро
    Индексы: ES – mini S&P500
    Товары: BRN - нефть, QC – золото
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 1,503
  2. 59
    Комментарии
    5
    Темы
    59
    Репутация Pro
    Аватар для Copricornus  
    В начале пути

    3 Медалей
    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта – 1,0 лот

    Тестовый минимальный размер счета - 200 000 USD

    Счет в терминале Broco Trader

    Торговый счет - № 734173

    Логин торгового счета - № 734173

    Пароль инвестора - 0xsohol


    V. Параметры рисков.

    Риск на одну открытую сделку - не более 1% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.
  3. 59
    Комментарии
    5
    Темы
    59
    Репутация Pro
    Аватар для Copricornus  
    В начале пути

    3 Медалей
    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Я буду оповещать заранее, в то время, когда будет складываться предварительное уведомление о торговом сигнале и я буду устанавливать отложенный ордер (ориентировочно с 10-00 до 19-00 по мск)
  4. 59
    Комментарии
    5
    Темы
    59
    Репутация Pro
    Аватар для Copricornus  
    В начале пути

    3 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Разработанная мною ТС основана на общепризнанных технических индикаторах – скользящих средних (МА). В рамках данной стратегии подразумевается использовать МА только для определения входа в позицию. Решение о выходе принимается в каждом случае индивидуально (как правило, лимитированный TP от уровня SL 3 к 1, уровень поддержки или сопротивления, дивергенция скользящих средних) или по стоп-приказу. Управление капиталом основано на уровне волатильности, который измеряется индикатором ATR (Average True Range). То есть размер позиции в каждом случае зависит от волатильности актива. Также ATR будет использоваться как фильтр для подтверждения сигнала на открытие позиции.

    Используемые индикаторы:
    Для определения общего тренда (трендовая средняя): EMA200 (Индикатор используется для выявления общей тенденции на рынке. Если средняя имеет наклон вверх, то тренд восходящий, если наклон вниз, то тренд нисходящий. На данном этапе происходит первичный отбор сигналов. То есть при нахождении SMA14 и SMA24 выше EMA200 позиции открываются только в лонг, при нахождении ниже, только шорт. Также EMA200 используется в качестве динамической линии поддержки/сопротивления при выставлении стоп-приказов)
    Для открытия позиции (сигнальные средние): пересечение SMA14 и SMA24 (Непосредственно открытие позиции происходит при пересечении сигнальных средних + фильтр, которые находятся под или над трендовой EMA200)

    BUY
    Выставление ордера на покупку происходит: а) при пересечении SMA14 снизу вверх SMA24 (при условии, что они находятся над EMA200) б) ордер выставляется на величину текущего ATR в сторону пробоя сигнальных средних.
     
  5. 59
    Комментарии
    5
    Темы
    59
    Репутация Pro
    Аватар для Copricornus  
    В начале пути

    3 Медалей
    SELL
    Выставление ордера на продажу происходит: а) при пересечении SMA14 сверху вниз SMA24 (при условии, что они находятся под EMA200) б) ордер выставляется на величину текущего ATR в сторону пробоя сигнальных средних.
     
  6. 59
    Комментарии
    5
    Темы
    59
    Репутация Pro
    Аватар для Copricornus  
    В начале пути

    3 Медалей
    Stop loss
    Уровень SL определяется, как правило, EMA200, которая выступает в качестве динамической линии поддержки/сопротивления, либо максимальный уровень SL определяется как 1% от депозита. На следующий день после заключения сделки уровень SL двигается в след за ЕМА200 (т.н. скользящий SL).

    Take Profit
    Уровень TP определяется в каждом случае индивидуально (как правило, лимитированный TP от уровня SL 3 к 1, уровень поддержки или сопротивления, важные уровни рынка. Например, при SL в 100 п. TP будет равен 300 п.)

    Уточнения:

    а) В случае если пересечение произошло ночью с 19-00 до 10-00 по мск и я не зафиксировал его, то ордер выставляется утром в 10-00 в случае, если сигнал действителен (то есть средние не пересеклись обратно)
    b) Закрытие позиций может быть произведено с мобильной версии в любое время по достижению ценой уровня stop loss или take profit
  7. 59
    Комментарии
    5
    Темы
    59
    Репутация Pro
    Аватар для Copricornus  
    В начале пути

    3 Медалей
    1) Фильтр:
    Для избежания большого количества ложных сигналов в боковом тренде я введу фильтр. В качестве фильтра я буду использовать индикатор ATR (Average True Range) для подтверждения сигнала. То есть в случае, когда SMA14 пересекла SMA24 я выставляю отложенный ордер на текущее значение ATR выше или ниже рыночной цены.
     
  8. 59
    Комментарии
    5
    Темы
    59
    Репутация Pro
    Аватар для Copricornus  
    В начале пути

    3 Медалей
    2) Определение размера открываемой позиции:
    Я считаю, что необходимо варьировать размер позиции в зависимости от волатильности контракта. Волатильность я буду определять с помощью индикатора ATR с периодом 24. Далее поле данного индикатора будет разделено на три поля, в равной пропорции. Каждое из них будет означать определенный уровень волатильности (сильная, средняя, слабая). В зависимости от данного значения позиция будет открываться на определенной количество лотов (соответственно 1/ 2/ 3 лота)
     
  9. 59
    Комментарии
    5
    Темы
    59
    Репутация Pro
    Аватар для Copricornus  
    В начале пути

    3 Медалей
    3) Неисполненные заявки
    В случае если заявка не исполняется до 00-00 текущих суток то автоматически снимается

    4) Оптимизация ATR
    В конце каждого месяца (посл. торговый день) необходимо производить пересчет уровней ATR
  10. 59
    Комментарии
    5
    Темы
    59
    Репутация Pro
    Аватар для Copricornus  
    В начале пути

    3 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.
    Данные примеры отражены в п. VII Описание торговой системы и в п. VIII.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать