Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » статистический арбитраж на нефти - проблема со сменой контрактов
+ Подписаться
  1. 213
    Комментарии
    5
    Темы
    213
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей

    статистический арбитраж на нефти - проблема со сменой контрактов

    От чего зависит разница в ценах между контрактами например за этот месяц и за следующий ?
    К примеру, я торгую спредом нефти BRENT и LIGHTSWEET, вижу что расхождение между этими типами нефти увеличилось и ставлю ордера на сужение. Но если мне предлагают на следующий контракт цены где расхождение стало меньшим, чем было раньше, то это значит я потерял эту возможную прибыль. Или наоборот.
    На истории BRN_CONT и CL_CONT вижу что спред между ними всегда находится в определённых границах - вечном флете можно сказать. То есть на истории, на парах _CONT всё выглядит гладко, но будет ли такое на месячных фьючерсах ?
    К примеру если цены разошлись, а затем сошлись через полгода-год и каждый месяц при смене контракта мне будут предлагать невыгодные цены в новом контракте с более низким расхождением, то может получиться что я смогу на этом сужении заработать очень мало, или совсем не смогу заработать ?
    То есть интересует вопрос, цены на новый контракт специально делают хуже, чтобы не смогли заработать спекулянты на расхождении-сужении ? Или же это не зависит от этого ? Тогда почему например в новом контракте даются цены на 20-25 пунктов отличающиеся, и от чего зависит то, в какую сторону они будут отличаться ?
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 4,927
  2. 213
    Комментарии
    5
    Темы
    213
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Ладно, вроде с эотим вопросом уже сам разобрался... Просто надо подождать конца контракта, тогда цены будут выгоднее.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать