Архив old » Разное » Архив темы Техническая поддержка on-line. Исполнение ордеров
+ Подписаться
Страница 27 из 290 ПерваяПервая ... 1725262728293777127 ... ПоследняяПоследняя
  1. 677
    Комментарии
    11
    Темы
    679
    Репутация Pro
    Аватар для FXZ  
    В начале пути

    4 Медалей
    2008.10.11 02:46:32 '57474': order #2896272 sell 0.01 FDAXZ8 at 4656.0 sl: 0.0 tp: 0.0 closed at price 4655.0
    почему вот этот ордер я закрываю в +4 а закрывается он в 0.34 а цена что удивительно вниз идет
  2. 677
    Комментарии
    11
    Темы
    679
    Репутация Pro
    Аватар для FXZ  
    В начале пути

    4 Медалей
    2008.10.11 02:55:34 '57474': close order #2896454 sell 0.01 FDAXZ8 at 4644.5 sl: 0.0 tp: 0.0 at price 0.0
    закрывала в 1.95 - закрыли 0.17
    2008.10.11 02:52:21 '57474': order #2896422 sell 0.01 FDAXZ8 at 4621.5 sl: 0.0 tp: 0.0 closed at price 4619.0
    закрываю в +3 закрывается 0.84
    2008.10.11 02:46:32 '57474': order #2896272 sell 0.01 FDAXZ8 at 4656.0 sl: 0.0 tp: 0.0 closed at price 4655.0
    закрываю +4 закрывается 0.34

    Зато минус щас м-м-м-м-м- закрываю - 5 закрывается почти 7 ествесственно все ордера исполнились с подвисанием. по всех случаях цена пошла дальше а вот видимо именно в момент моего закрытия злые силы внутри там чтото мутят и цена отскакивает, вот н ераньше не позже ни долей секунды а именно тогда когда я закрываюсь. а раньше так не было(
  3. 1,597
    Комментарии
    1
    Темы
    1597
    Репутация Pro
    Аватар для Якушев Денис  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от FXZ Посмотреть сообщение
    :eek: что за ********
    2008.10.11 02:13:23 '57474': order was opened : #2895703 sell 0.01 FDAXZ8 at 4588.0 sl: 0.0 tp: 0.0
    Доброго времени суток.

    Рассмотрим данную ситуацию на примере исполнения ордера #2895703, лог сервера:

    2008.10.10 21:13:21: market sell 0.01 FDAXZ8 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (4603.00000 / 4603.00000)
    > Запрос на открытие по рынку (открытие по рынку происходит по ценам контракта с "#I")

    2008.10.10 21:13:21: request sell 0.01 FDAXZ8 added for proccessing (4607.50000 / 4607.50000 : 4588.00000 / 4591.00000)
    > Становление в очередь, ожидание исполнения. Текщие Бид/Аск: (4588.00000 / 4591.00000)

    2008.10.10 21:13:22: confirm '57474' sell 0.01 FDAXZ8 at 4588.00000 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (4607.50000 / 4607.50000)
    > Исполнение ордера по текущему Биду 4588.

    2008.10.10 21:13:24: order #2895703, sell 0.01 FDAXZ8 at 4588.00000
    > Отчёт об исполнении ордера пришёл к Вам в терминал.

    2008.10.10 21:14:47: login (4.00 218, client, 2)
    > Подсоединение к торговому серверу.

    2008.10.10 21:14:50: close market order #2895703 (sell 0.01 FDAXZ8 at 4588.00000) (4576.00000 / 4576.00000)
    > Запрос на закрытие по рынку (аналогично открытию по рынку происходит по ценам контракта с "#I")

    2008.10.10 21:14:50: request close sell 0.01 FDAXZ8 added for proccessing (4576.00000 / 4576.00000 : 4578.50000 / 4579.00000)
    > Становление в очередь сервера. Текущие Бид/Аск: (4578.50000 / 4579.00000)

    2008.10.10 21:14:51: confirm '57474' close #2895703 sell 0.01 FDAXZ8 at 4579.00000 (4576.00000 / 4576.00000)
    > Закрытие ордера по текущей цене Аск: 4579.0.

    2008.10.10 21:14:51: close order #2895703 (sell 0.01 FDAXZ8 at 4588.00000) at 4579.00000 completed
    > Отчёт об исполнении ордера пришёл к Вам в терминал.

    В процессе исполнения ошибок не обнаружено.

    Будьте внимательны, плавающий результат позиций высчитывается относительно цены Last, но на конечный результат при закрытии позиции по рынку или стоповым уровнем Stop Loss, он не влияет. В этом случае нужно смотреть на цены Bid/Ask транслируемые символом с "#I".

    Более подробно о правилах исполнения ордеров на всех символов, принадлежащих группам с биржевым исполнением, можно прочитать пройдя по ссылке, которую я указал ранее, в предыдущем своём сообщении.
  4. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Уважаемые господа. Сдается мне что ордер 2896437 был закрыт по нерыночной котировке. из за маржевого предупреждения. прошу разобраться.
    Аналогично ордер 2896581 также был открыт по нерыночной котировке.
  5. 80
    Комментарии
    3
    Темы
    80
    Репутация Pro
    Аватар для sonmin  
    В начале пути

    2 Медалей
    Меня вот уже не первый день грызет вопрос - а почему нельзя торговать на инстременте с "#I", по которому, кстати, все открывается и закрывается, а last (который, тоже кстати, уже дело прошлое) оставить для информации? Я не думаю, что это невозможно. А представьте сколько вопросов сразу отпадет.
    Пы.Сы. Это ни в коем случае не претензия - мне на самом деле интересно.
  6. 1,701
    Комментарии
    21
    Темы
    1702
    Репутация Pro
    Аватар для Руслан Хабибуллин  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    Уважаемые господа. Сдается мне что ордер 2896437 был закрыт по нерыночной котировке. из за маржевого предупреждения. прошу разобраться.
    Аналогично ордер 2896581 также был открыт по нерыночной котировке.
    Доброго времени суток.
    Ордер #2896437 закрыт по биржевому биду (8360):

    Ордер #2896581 был открыт в 22:16 времени терминала, открытие ордера попало в разрыв цены. Цена открытия ордера будет исправлена на первый Аск после разрыва (8366):


    Время на скриншотах московское.
  7. 1,701
    Комментарии
    21
    Темы
    1702
    Репутация Pro
    Аватар для Руслан Хабибуллин  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от sonmin Посмотреть сообщение
    Меня вот уже не первый день грызет вопрос - а почему нельзя торговать на инстременте с "#I", по которому, кстати, все открывается и закрывается, а last (который, тоже кстати, уже дело прошлое) оставить для информации? Я не думаю, что это невозможно. А представьте сколько вопросов сразу отпадет.
    Пы.Сы. Это ни в коем случае не претензия - мне на самом деле интересно.
    Здравствуйте.
    К сожалению данный метод невозможно реализовать технически, по крайней мере в данное время.
  8. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Здравствуйте. Вполне возможно, что ордер был закрыт по биржевому биду.
    Закрытие ордера по маржевому предупреждению в клиентском соглашении четко не прописано. Но если брать по аналогии с исполнением стоп ордеров, который в случае покупки исполняется по цене бид, при достижении ценой ласт уровня ордера, то я вижу на графике нерыночные котировки ласт, а значит у меня возникают воросы.
    1) Какая цена ласт была при исполнении данного ордра?
    2)Был ли истиный уровень цены ласт таким, что маржевое покрытие в тот момент стало меньше 70%.
      
  9. 1,701
    Комментарии
    21
    Темы
    1702
    Репутация Pro
    Аватар для Руслан Хабибуллин  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Вполне возможно, что ордер был закрыт по биржевому биду.
    Закрытие ордера по маржевому предупреждению в клиентском соглашении четко не прописано. Но если брать по аналогии с исполнением стоп ордеров, который в случае покупки исполняется по цене бид, при достижении ценой ласт уровня ордера, то я вижу на графике нерыночные котировки ласт, а значит у меня возникают воросы.
    1) Какая цена ласт была при исполнении данного ордра?
    2)Был ли истиный уровень цены ласт таким, что маржевое покрытие в тот момент стало меньше 70%.
    Давайте разберем ситуацию подробнее.

    На момент закрытия ордера депозит Вашего счета был равен 320,90$, что подтверждают расчеты, а так же строчки из лога сервера:

    2008.10.10 22:07:46 '2194': PrevBalance: 320.90, PrevPL: -66.48, PrevEquity 254.42, PrevMargin: 134.06, NewMargin: 314.06, FreeMargin: -59.64
    2008.10.10 22:14:10 '2194': reach stopout ml 69.65%, equity: 93.37, margin: 134.06
    2008.10.10 22:14:10 '2194': stop out #2896437 buy 0.20 YMZ8 8360.00000

    Мы видим, что перед принудительным закрытием позиции никаких действий не происходило, а значит берем в расчет именно цифру 320,9$ за депозит, и 134,06$ за залог.
    Далее просуммируем P&L 3-х позиций, помимо Доу. Если брать в расчет цены на момент 22:14 - получается суммарный P&L = -9.9$.
    Теперь, исходя из простой формулы, найдем P&L при котором наступает Стоп Аут.:
    ((320,9-Х)/134,06))*100%=70%
    Отсюда Х=227,16. Вычтем из него P&L сделок по CH9, 6SZ8 и ZGZ8, получаем 217.16$ - при таком плавающем убытке по позиции на YMZ8 вступает в действие условие стоп аута.

    Теперь несложно вычислить количество пунктов просадки. При объеме 0,2 это 217 пунктов. Цена открытия ордера = 8575, значит при цене 8358 выполняется условие S/O.
    Теперь посмотрим на тиковую историю минуты, в которой произошло закрытие:

    2008/10/11,00:14:09,8355,,
    2008/10/11,00:14:09,8356,,
    2008/10/11,00:14:09,8360,,
    2008/10/11,00:14:09,8361,,
    2008/10/11,00:14:09,8362,,

    Эта цепочка цен активировала принудительное закрытие ордера.

    2008/10/11,00:14:09,,8360,8389

    Это цена Бид, по которой закрылся ордер.

    Файл с данными этой минуты прилагается.
    Время использовано московское.
    YM(11-10-08).txt
  10. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Спасибо за пояснение.
    В данной ситуации, возникают следущие непонятные моменты.
    1.Порядок закрытия ордеров по маржевому предупреждению для ордеров с биржевым спредом , в клиенском соглашении не прописан. Т.е. это прецендент, по которому будут решаться все аналогичные случаи в последующем.
    2.Если этот порядок аналогичен, порядку закрытия ордеров стоп, для контрактов с биржевым спредом. А именно, ордер закрывается в тот момент когда цена ласт достигает уровня ордера, по цене бид или аск, существующей на тот момент (в зависимости от типа ордера), то как показывают открытые источники СВОТ, минимальная цена ласт для данного контракта была 8370. (в те последние 5 минут).
    Из вашего ответа, следует, что цена необходимая для активизации приказа на закрытие ордера равнялась 8358. Т.е. такой должна была быть цена ласт при которой уровень маржевого покрытия был меньше 70 %. И только потом по цене бид на тот момент ордер должен был быть закрыт.
    Но повторюсь еще раз в открытых источниках а именно на сайте СВОТ. Такой цены не было и именно поэтому у меня возникают вопросы.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать