Архив old » Разное » Архив темы Техническая поддержка on-line. Исполнение ордеров
+ Подписаться
Страница 230 из 290 ПерваяПервая ... 130180220228229230231232240280 ... ПоследняяПоследняя
  1. 37
    Комментарии
    2
    Темы
    37
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Добрый день. Поясните, пожалуйста, как исплняются ордера на фьючерсах.
    я прочитал - Buy Stop — трейдер, устанавливая данный ордер, получает рыночное исполнение ордера по цене ask, отображенной в контракте 6EZ9#I, когда цена last контракта (например, 6EZ9) точно касается цены, указанной в данном ордере.
    Вот ситуация на Демо-счете (607274, ордер 18456708, Buy Stop 0.8994 6AZ9)
    Ордер сработал в 09.21 и исполнен по цене 0.8996 - хуже на 2 пункта.
    А вот картинка Time & Sales с биржи.
    Поясните, пожалуйста, исполнение этого ордера....
    Хочется прояснить ситуацию перед работой на реальном счете.
     
  2. 1,261
    Комментарии
    0
    Темы
    1262
    Репутация Pro
    Аватар для Андрей Соловьёв  
    Модератор

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от ADI Посмотреть сообщение
    Добрый день. Поясните, пожалуйста, как исплняются ордера на фьючерсах.
    я прочитал - Buy Stop — трейдер, устанавливая данный ордер, получает рыночное исполнение ордера по цене ask, отображенной в контракте 6EZ9#I, когда цена last контракта (например, 6EZ9) точно касается цены, указанной в данном ордере.
    Вот ситуация на Демо-счете (607274, ордер 18456708, Buy Stop 0.8994 6AZ9)
    Ордер сработал в 09.21 и исполнен по цене 0.8996 - хуже на 2 пункта.
    А вот картинка Time & Sales с биржи.
    Поясните, пожалуйста, исполнение этого ордера....
    Хочется прояснить ситуацию перед работой на реальном счете.
    Добрый день!
    Да все верно ордер Buy Stop при достижении установленной цены становится рыночным ордером и исполняется соответственно по рыночным ценам.
     
  3. 80
    Комментарии
    1
    Темы
    81
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Почему нет согласованности по ценам на NGZ9 с NGZ9#I (даже с учётом бид и аск) и NG_cont. Посмотрите, в чём дело.
  4. 1,261
    Комментарии
    0
    Темы
    1262
    Репутация Pro
    Аватар для Андрей Соловьёв  
    Модератор

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от zdn Посмотреть сообщение
    Почему нет согласованности по ценам на NGZ9 с NGZ9#I (даже с учётом бид и аск) и NG_cont. Посмотрите, в чём дело.
    На всех фьючерсных контрактов имеется три цены, цена ласт которая показывает последнюю цену на бирже NGZ9, цены бид аск отображаются на инструменте NGZ9#I, а инструмент NG_CONT транслируется с отдельного источника данных, по этому могут быть расхождения в графиках истории.
  5. 80
    Комментарии
    1
    Темы
    81
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Андрей Соловьёв Посмотреть сообщение
    На всех фьючерсных контрактов имеется три цены, цена ласт которая показывает последнюю цену на бирже NGZ9, цены бид аск отображаются на инструменте NGZ9#I, а инструмент NG_CONT транслируется с отдельного источника данных, по этому могут быть расхождения в графиках истории.
    Хорошо. Но по логике, если последняя цена на бирже была, скажем 5,020, то бид/аск на #I разве может быть 5,000/5,005 соответственно, в тоже время. И если котировки с биржи стоят, то почему котировки на #I бегают.
    Объясните пожалуйста.
  6. 1,261
    Комментарии
    0
    Темы
    1262
    Репутация Pro
    Аватар для Андрей Соловьёв  
    Модератор

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от zdn Посмотреть сообщение
    Хорошо. Но по логике, если последняя цена на бирже была, скажем 5,020, то бид/аск на #I разве может быть 5,000/5,005 соответственно, в тоже время. И если котировки с биржи стоят, то почему котировки на #I бегают.
    Объясните пожалуйста.
    На инструменте #I отображена индикативная цена по которым исполняются market и stop ордера (цена бид аск) , а инструмент без #I отображает в терминале последнюю цену по которой была совершена сделка на бирже (last).
  7. 80
    Комментарии
    1
    Темы
    81
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Спасибо за разъяснения.
    И как понял, чем больше объём на рынке, тем ближе эти котировки. Так?
  8. 1,261
    Комментарии
    0
    Темы
    1262
    Репутация Pro
    Аватар для Андрей Соловьёв  
    Модератор

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от zdn Посмотреть сообщение
    Спасибо за разъяснения.
    И как понял, чем больше объём на рынке, тем ближе эти котировки. Так?
    Да так и есть, но могут быть нюансы в зависимости от хода рынка и ликвидности инструмента от месяца его поставки.
  9. 46
    Комментарии
    1
    Темы
    46
    Репутация Pro
    Аватар для nioton  
    Новичок

    2 Медалей
    ГОСПОДА, СТАЛО УЖЕ ТРАДИЦИЕЙ, ОПЯТЬ ЗАВИС ТЕРМИНАЛ
  10. 1,701
    Комментарии
    21
    Темы
    1702
    Репутация Pro
    Аватар для Руслан Хабибуллин  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от nioton Посмотреть сообщение
    ГОСПОДА, СТАЛО УЖЕ ТРАДИЦИЕЙ, ОПЯТЬ ЗАВИС ТЕРМИНАЛ
    Сервис на данный момент полностью восстановлен, приносим извинения за доставленные неудобства.
    Если у Вас имеются ордера, пострадавшие от отсутствия связи с сервером, просьба написатьномера тикетов, они будут рассмотрены в ближайшее время.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать