Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС уровни, каналы, фигуры
+ Подписаться
Страница 1 из 124 1231151101 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,854
    Комментарии
    6
    Темы
    1856
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей

    ТС уровни, каналы, фигуры

    Текущее состояние счета: 1 796.15 USD (реальные деньги)
    Profit/Loss с начала периода тестирования: -10.2%

    Третий месяц:

    Второй месяц:

    Первый месяц:

    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    «Technical Analysis» Jack D. Schwager

    «Гуру задумался только на миг и, пристально глядя на посетителя, ответил: "ПОДЕПРОДО". Больше он не сказал ничего.»

    Часть 1, стр. 20.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 59,281
  2. 1,854
    Комментарии
    6
    Темы
    1856
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    M5; M15; M30; H1; Н4; D1; W1.


    III. Финансовые инструменты ТС.

    Futures:

    металлы, энергоносители, индексы, зерновые, валюты.
    На данный момент SIKO, ZWKO, CLKO, HOKO, 6EMO, 6JMO, 6BMO.


    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 1

    Тестовый минимальный размер счета - 100 000 USD

    Счет в терминале

    Торговый счет - 81463

    Логин торгового счета - 81463

    Пароль инвестора - StZpBJdPdM



    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 1% от депозита.
    Добавлено 26.04.10
    При профите по закрытым ордерам более 10%, допускается открытие ордера по серебру с риском не более 1.5%, если нет возможности выставить стоп/лосс под/над ближайшим минимумом/максимумом.
    Конец добавления

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Так как ситуации по описанной мною ТС складываются на рынке достаточно часто, то время оповещения об открытии сделки неопределено. Минимум 1 раз в день.

    Я буду оповещать заранее, в то время, когда будет складываться предварительное уведомление о торговом сигнале и я буду устанавливать отложенный ордер.
  3. 1,854
    Комментарии
    6
    Темы
    1856
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Фигура голова - плечи.
    После формирования головы выставляем отложенный ордер селл, как показано на рисунке.
    Для ордера бай - аналогично, если перевернуть график.
     
  4. 1,854
    Комментарии
    6
    Темы
    1856
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Сигналы при формировании канала
    При общем нисходящем движении формируется восходящий канал.
    После формирования верхней границы, выставляем отложенный ордер селл на отбой.
    Для ордера бай аналогично, с точностью до наоборот.
     
  5. 1,854
    Комментарии
    6
    Темы
    1856
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Ордера селл, бай по уровням и расширениям Фибо.

    Во время нисходящего движения цена пыталась вернуться вверх, но была отбита уровнем 23.6%. Предполагаю, что для продолжения нисходящего движения необходимо еще раз протестировать этот уровень. Выставлена отложка селл.
    В случае продолжения нисходящего движения, предполагаю, что цена остановится у расширения Фибо 200%.


    Там же находится уровень 23.6% первой волны восходящего движения.

  6. 1,854
    Комментарии
    6
    Темы
    1856
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Пробой фигуры.
    На примере пробоя треугольника покажу сигнал на селл.
    После пробоя фигуры выставляем отложенный ордер на границу пробоя в сторону пробития.
    По другим фигурам и сигналам на бай - аналогично.



    Вход бай после пробоя нисходящего канала.

    После пробоя канала, чертим восходящую трендовую по последним двум лоу (вторую точку лучше брать не лоу, а нижнюю границу тела свечей) и выставляем отложенный ордер на пересечение трендовой и цены).
    Стоп/лосс под последним лоу.



    После этого натягиваем фибу на ширину канала и получаем цель.
    Можно добавить ордер после пробития 50%-ой отметки, выставив отложку на этом уровне.

  7. 1,854
    Комментарии
    6
    Темы
    1856
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Дополнительные правила открытия сделок.
    Наличие одного сигнала, не есть обязательное условие входа в рынок.
    В данном случае цена находится у верхней границы красного канала и есть большое желание открыть сделку селл. Вполне возможно, что это и правильное решение. Но пока цена ползла по границе красного канала, она выползла из синего канала. Поэтому есть большая вероятность, что отработав уровень 16.030, цена уйдет отрабатывать более красивый уровень в район 16.380.
    При этом дорисуется левая часть и голова фигуры ГП.
    Собственно, можно ставить отложку селл в 16.135, после отработки 16.030 со стопом в 16.22, а можно и пропустить этот сигнал и попробовать дождаться 16.380.
     
  8. 1,854
    Комментарии
    6
    Темы
    1856
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Уровень Stop Loss

    Stop Loss за локальными максимумами/минимумами, либо над/под уровнями Фибо, если отложенные ордера выставляются по ним. Для каждого инструмента расчитывается индивидуально, но не более максимально возможного убытка в размере 1%. Для серебра, например, при выставлении отложенного ордера селл в 16.380, при депозите 100 000 и лоте 1, максимальный уровень стоп/лосса будет равен 16.580.

    Уровень Take Profit

    Уровень тэйк профита выставляется каждый раз по разному и зависит от рыночной ситуции, каждый раз я буду комментировать этот уровень и почему я выставляю его именно так.
  9. 1,854
    Комментарии
    6
    Темы
    1856
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.


    Во время открытой прибыльной сделки уровень стоп/лосса может передвигаться в безубыток, либо вслед за ценой над/под новыми локальными максимумами/минимумами или уровнями Фибо. В обратную сторону стоп/лосс не передвигается.

    Возможно открытие одновременно двух ордеров по одному инструменту и одной цене, в случае вероятности пробития важного уровня.
    Тейк/профит одного ордера выставляется на этом уровне, тейк/профит второго - на более отдаленном уровне. Суммарный стоп/лосс по двум ордерам не превышает 1% от депозита.

    Добавлено 02.04.2010:
    НЕВОЗМОЖНО открытие второго ордера по одному инструменту, если первый ордер имеет плавающий убыток.

    Возможно закрытие ордера, если по нему имеется плавающий убыток и истекло время начала предполагавшегося движения в нужную сторону.
    Конец добавления.

    Возможно добавление позиций по торгуемому инструменту, если первый ордер открыт на долгосрок, переведен в б/у, и цена пробила и закрепилась над/под важным уровнем.

    Возможно открытие ордеров по разным инструментам, если суммарный риск по уровням стоп/лосс не превышает 5%.

    Сделка открывается, если соотношение предполагаемой прибыли к возможному убытку, составляет не менее 2 : 1.

    Ордер может быть закрыт, если происходит отскок от уровня, который, при открытии сделки, считался пробиваемым. Добавлено 02.04.2010Либо если цена долгое время не может преодолеть горизонтальный уровень или формирует своими максимумами/минимумами границу будущего канала, для пробития которого потребуется коррекция. Конец добавления. При этом нет возможности установить уровень стоп/лосс выше/ниже следующего уровня, оставаясь, в случае закрытия ордера по стоп/лосс, с приемлемой прибылью.

    При достижении профита 10% по открытым позициям, допускается закрытие всех ордеров без объяснения причин, из-за возможного инфаркта в случае резкого разворота тенденции.


    Добавлено 02.04.2010:
    Психологические аспекты.
    На начальной стадии работы, с имеющимся профитом по закрытым ордерам менее 2%, допускается закрытие ордеров после достижения профита по ним 2 к 1 в соотношении с риском по стоп/лосс, если затем началась коррекция.
    Эта возможность дается для обретения психологической раскрепощенности от страха уйти в просадку.
    Такие же возможности предоставляются после преодоления психологических уровней по профиту в 5, 10, 15 и т.д. кратно пяти. Барьер тот же - плюс два процента. Т.е., при профите по закрытым ордерам от 5% до 7% действует разрешение на досрочное закрытие ордеров.
    Конец добавления.
  10. 1,854
    Комментарии
    6
    Темы
    1856
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Прежде чем открывать сделки, проанализируем наш инструмент, в данном случае - серебро.
    Начнем с недельного графика.
    На нем мы видим восходящее движение от 8.90 до 19.49 и начавшуюся вслед за этим коррекцию..
    Расчитаем 50-ти процентные уровни этого движения. Получаем цель для окончания коррекции 14.195.
    Для коррекционного канала также расчитаем 50%-ый уровень, как точку разворота. Получаем 16.845.
    После пробития восходящего канала, расчитаем цель этого коррекционного движения от 18.92 симметрично тоски разворота.
    Получаем 14.77.
    Как мы видим, цена отработала этот уровень и коснулась нижней границы возможного нового канала, верхней границей которого теперь будет выступать нижняя граница пробитого канала.

    Предположим, что мы начали наш анализ 01 феврвля.
    После расчетов цели коррекции, выставляем отложенный ордер бай в 14.77 со стопом под линию канала и тейк-профитом в точке разворота 16.845.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать