Форум трейдеров » Аналитические обзоры » прогнозы от mais_
+ Подписаться
Страница 17 из 92 ПерваяПервая ... 715161718192767 ... ПоследняяПоследняя
  1. 504
    Комментарии
    4
    Темы
    504
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Vladiger Посмотреть сообщение
    А не получится ли так что в совокупности прибыльных и убыточных сделок, основная цель будет достигнута с меньшим профитом?
    Для всех разумных значений просадок так и получится. Стопы окажутся спасительными только в случае если оно провалится на 1000 пипс за день. Но и в этом случае это не происходит за минуту или за час, на 1000 пипс у Вас будет несколько часов чтобы подумать и признать убыток.
  2. 504
    Комментарии
    4
    Темы
    504
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей
    Смотрим на картинку и видим, что уровень 123.28 по евройене уже соответствовал минусу индикатора - решение купить вполне обоснованно. И оно не подразумевает что курс сразу пойдет вверх. Индикатор вправе с этих -0,05 и до -0,1 упасть и до -0,2 - но в конечном итоге (если хватит депо конечно) даже самая невыгодная сделка, заключенная самой первой - при рассогласовании всего -0,05 - окажется прибыльной с просто подавляющей вероятностью. Потому нет повода волноваться. Волноваться нужно только если при малом рассогласовании (которое может увеличиться) открыться большим лотом.
  3. 1,321
    Комментарии
    7
    Темы
    1547
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир Гербатов  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    mais_, я хотел поинтересоваться на счет алгоритма вашего индикатора.
    Вообщем секреты свои раскрывать не обязательно, я просто прикинул тут на досуге и пришел к выводу: - Я не вижу разницы вашего индикатора и индикатора RSI из набора MT4. Точнее разницу я вижу, но не пойму в чем она выражена.
    Предположим, всё тоже самое можно проделать установив индикатор RSI период 150 Typical Price (HLC/3). Выставить на нем уровни по волотильности данного инструмента (например на NZDUSD уровни 45 и 55), при этом уровень 50 считается нулем (отсутствием кореляции). Получается как только на индикаторе появилась какая то сила - это означает что цена была перекуплена и она непременно будет стремиться к своей средней стоимости (к нулю или уровню 50 на индикаторе RSI). Всё тоже самое можно даже делать просто при помощи одной линии Moving Average тоже с периодом скажем 150. Если цена ушла далеко от линии - это означает новую тенденцию возврата цены к этой линии. Но так же следует учитовать трендовую нагрузку на MA, то есть чем сильней и продолжительней будет отскок от линии MA, тем больше линия MA будет приломляться. Но тем не менее опираясь на эти данные принцип входа в рынок получается точно таким, по которому входите вы. А выход из рыка по мере возврата RSI к 50, либо достижения ценой линии MA. В этот момент можно либо закрывать сделку, либо дожидаться отскока в противоположную сторону, это уже кому как нравится.

    Так вот в чём же всё-таки разница. В квантовой физике я не очень силен, поэтому если всё так сложно, то лучше оставим этот вопрос.
     
  4. 504
    Комментарии
    4
    Темы
    504
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей
    Специально погуглил, что такое этот RSI, чтобы ответить...

    Я накинул RSI на графики М1 и М5 и не увидел сходства...

    Почитал в нете что это такое.

    В своей основной сути формула индикатора базируется на теории вероятности. Не стану приводить математические формулы, но идеология сигналов индикатора такова – любое направленное движение рано или поздно заканчивается и меняется на противоположное

    Да, физика весьма совпадающая с моим индикатором. Я бы даже сформулировал это в более сильном виде: отклонения распределены по гауссу. вот из этого постулата следуют далеко идущие выводы.

    Потом я заметил что Вы даете конкретные параметры.
    Выставил индикатор RSI период 150 Typical Price (HLC/3).
    Выставил на нем уровни на закладке уровни на NZDUSD 45 и 55.
    Ну увидел некую кривую.

    Получается как только на индикаторе появилась какая то сила - это означает что цена была перекуплена и она непременно будет стремиться к своей средней стоимости (к нулю или уровню 50 на индикаторе RSI). Всё тоже самое можно даже делать просто при помощи одной линии Moving Average тоже с периодом скажем 150. Если цена ушла далеко от линии - это означает новую тенденцию возврата цены к этой линии.

    Совершенно верно. Это всё всем известно.

    Но так же следует учитовать трендовую нагрузку на MA,

    Можно сказать по другому. Надо выбирать только те сигналы индикатора, которые не противоречат тренду на старшем тф. То есть по евройене открываться на покупку в эти дни вообще говоря безумстно. На H1 ясный тренд вниз. Однако я все же открылся, и как видите сразу получил просадку. А вот если бы я из большого положительного рассогласования продал, было бы не в пример лучше. Ибо не нужно было бы сопротивляться тренду. И время бы работало на нас, а не против нас, как сейчас.

    Но тем не менее опираясь на эти данные принцип входа в рынок получается точно таким, по которому входите вы.

    Так и отлично. Однако так будет не всегда.

    А выход из рыка по мере возврата RSI к 50, либо достижения ценой линии MA.

    Совершенно верно.

    В этот момент можно либо закрывать сделку, либо дожидаться отскока в противоположную сторону, это уже кому как нравится.

    Мне нравится закрывать.

    Так вот в чём же всё-таки разница.

    1. RSI. Качественно идеологии весьма близки. Я бы даже сформулировал это так: отклонения распределены по гауссу. У меня в алгоритме тоже соотношение вероятностей события А и события В, точнее их разность.

    2. MA. Трудно сказать. Качественно оно вроде бы и схоже, но разность с МА измеряется в пипсах, а такой вероятностный индикатор имеет жесткие границы, так что одинаковые изменения индикатора всегда соответствуют разным изменениям курса в разных ситуациях. Использование МА мне представляется правильным в такой форме: следует найти такой период МА, чтобы она была по возможности как можно ближе к горизонтальной линии. И вот отклонение курса от нее и смотреть. Если оно велико - в сравнении с параметрами характерной для этой пары и этой средней гауса - это сигнал на разворот к МА. То есть вот как сейчас у нас с евройеной. Не более. Во всех остальных случаях мало того что слишком важно запаздывание МА от курса, так ещё и неясно какую же МА выбрать и зачем. При этом статистические индикаторы работают себе. Хотя показывают тоже не ясно что, но мне более симпатичны.
  5. 1,874
    Комментарии
    1
    Темы
    2539
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Малец Посмотреть сообщение
    И ещё наводящий вопрос -- зачем на каждую сделку пытаться получать прибыль -- что это за самоцель? Нет, конечно, это похвально, но вопрос из психологии -- зачем? Это стремление гасило напрочь мою систему работы, пока мне не указали на эту типичную ошибку. Имхо.
    Цитата Сообщение от mais_ Посмотреть сообщение
    Если не опускать уровень ниже 1000% при плече 1:100 то все реально безопасно. Совершенно. При этом реально брать несколько процентов от депо в день - каждый день. Насколько быстро растет степенная функция - читаем легенду о шахматной доске и зернышках.
    Малец, привет!
    Тут я как раз в принципе согласна с mais_ом.
    Если ежедневно увеличивать заложенные средства пропорционально депо, как раз и надо выводить сделки в плюс или хотя бы в небольшой минус. Ведь заранее предугадать сколько придется делать доливок при такой системе нельзя. Иногда рынок разворачивается сразу, иногда придется подождать и долиться. При наличии стопов может получиться большой минус при серии незначительных плюсов. И этот минус существенно отбросит депо назад. И пересиживание просадки в конечном итоге будет оправдано. Тем более, что в работе сразу несколько валютных пар. Это я говорю конкретно для этой системы, а не в общем случае.
    Но,говорят, что и зонтик иногда стреляет. И даже проверенная на истории ничтожная вероятность большой просадки не гарантирует её отсутствия в будущем. Но, если не ошибаюсь, в начале ветки mais_ писал, что надо ограничивать общую просадку за день 30%. По мне так это многовато. Но это уже индивидуально.
  6. 225
    Комментарии
    0
    Темы
    225
    Репутация Pro
    Аватар для Малец  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от natali Посмотреть сообщение
    Малец, привет!
    .....
    Но,говорят, что и зонтик иногда стреляет. И даже проверенная на истории ничтожная вероятность большой просадки не гарантирует её отсутствия в будущем. Но, если не ошибаюсь, в начале ветки mais_ писал, что надо ограничивать общую просадку за день 30%. По мне так это многовато. Но это уже индивидуально.
    Привет, Natali!

    Не знаю, конечно, как кому, но меня для меня просадка на счету, даже плавающая, очень неприятна, тем более что размер этой просадки не может предсказать никто. Могу попытаться объяснить почему -- убыток начинает давлеть над трейдером -- например, появляется уверенность, что рынок ниже не пойдет, ну или что индикатор врать не может (как у нас здесь), и трейдер начинает совершать поступки, которые при нормальном раскладе не совершил бы (например всё больше наращивать убыточную позицию, уже забыв про 30% планируемых убытков). Анализируя свои первые сделки на рынке, увидел что для меня это так. Для меня вопрос в другом -- задам его без надоевших всем стопов -- зачем наращивать убыточную позицию -- дождись, когда рынок и индикатор начнут показывать твою правоту и наращивай прибыльную позицию. Добровольная тяга к убийству своего депо мне не понятна.

    Ну а насчёт зонтика, то кажется он один раз уже выстрелил, второй раз может быть не за горами, не дай бог, конечно, это, к сожалению, тоже нельзя предсказать, но можно ограничить.

    Все, конечно, имхо.
  7. 1,874
    Комментарии
    1
    Темы
    2539
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Малец Посмотреть сообщение
    .....
    Для меня вопрос в другом -- задам его без надоевших всем стопов -- зачем наращивать убыточную позицию -- дождись, когда рынок и индикатор начнут показывать твою правоту и наращивай прибыльную позицию. Добровольная тяга к убийству своего депо мне не понятна.
    .....
    В этом то и все дело. Он не наращивает прибыль. Он просто хавает, если есть что хавать и все. Поэтому стопы его просто убьют.
    Повторюсь, я не против стопов вообще. Просто в этой системе они могут быть губительны.
    Кстати, по поводу данной системы. Должна признатиься, что по сравнению с предыдущим её освещением, сейчас она стала более устойчивой. По крайней мере учтены такие вещи, как залог и общая просадка. А то, что это совсем иной подход к рынку, не классика, так это вообще здорово!
  8. 225
    Комментарии
    0
    Темы
    225
    Репутация Pro
    Аватар для Малец  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от natali Посмотреть сообщение
    В этом то и все дело. Он не наращивает прибыль. Он просто хавает, если есть что хавать и все. Поэтому стопы его просто убьют.
    Повторюсь, я не против стопов вообще. Просто в этой системе они могут быть губительны.
    Кстати, по поводу данной системы. Должна признатиься, что по сравнению с предыдущим её освещением, сейчас она стала более устойчивой. По крайней мере учтены такие вещи, как залог и общая просадка. А то, что это совсем иной подход к рынку, не классика, так это вообще здорово!
    Хавать всё подряд -- можно взорваться с оглушительным треском :). Вот я и спрашивал, неужто оптимизировать систему получше ну никак, ну просто никак нельзя? Ведь по сути, сейчас, у автора она строится на непоколебимой уверенности в своем индикаторе -- то есть -- индик всегда прав, рынок вернется обязательно. А это, имхо, уже чистая психология, которая нередко (в критических ситуациях) даёт сбои. Да просто математически подойти -- пересиживать большие убытки и надеяться, что сделка выйдет хотя бы в ноль или в небольшую прибыль, это уже как-то криво и неоправдано, имхо, конечно.
  9. 1,874
    Комментарии
    1
    Темы
    2539
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Малец Посмотреть сообщение
    Хавать всё подряд -- можно взорваться с оглушительным треском :). Вот я и спрашивал, неужто оптимизировать систему получше ну никак, ну просто никак нельзя? Ведь по сути сейчас, у автора она строится на непоколебимой уверенности в своем индикаторе -- то есть -- индик всегда прав, рынок вернется обязательно. А это, имхо, уже чистая психология, которая нередко (в критических ситуациях) даёт сбои. Да просто математически подойти -- пересиживать большие убытки и надеяться, что сделка выйдет хотя бы в ноль или в небольшую прибыль, это уже как то криво и неоправдано, имхо, конечно.
    Это да, это есть такое дело, непоколебимая уверенность в своем индикаторе. И вот что интересно, а можно ли аналогично работать с тем же RSI,например?Тут он озвучивался. Т.е. непоколебимо верить в него, заходить мелким лотом,доливаться при просадке, брать профит или закрываться когда он развернулся...И снова в бой! Ведь говорят, что работа на рынке это прежде всего психология.
  10. 225
    Комментарии
    0
    Темы
    225
    Репутация Pro
    Аватар для Малец  
    В начале пути

    2 Медалей
    Общая просадка учитывается в голове автора, а не отложенными стопами, а голова такое дело :), которое может сработать совсем не так как нуно, особливо при такой уверенности в своем индике. Т.е., отбросить первоначальную установку на 30% и -- как любят писать в художественной литературе -- загрузиться по полной и вылететь в трубу. Особенно стремительно, и очень неприятно это происходит при быстром росте крупных убытков, мозги отключаются напрочь -- испытанно на себе (животным не доверяю).

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать