Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Резвая"
+ Подписаться
Страница 1 из 33 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 360
    Комментарии
    3
    Темы
    360
    Репутация Pro
    Аватар для Илья К.  
    В начале пути

    2 Медалей

    ТС "Резвая"

    Текущее состояние счета по закрытым позициям 2 844.50 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования -5,18 %

    2ой месяц:

    1ый месяц:


    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.
    А.Элдер – Как играть и выигрывать на бирже
    Куртис Фейс – Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
    Арт Симпсон – Призрак биржи
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 15,023
  2. 360
    Комментарии
    3
    Темы
    360
    Репутация Pro
    Аватар для Илья К.  
    В начале пути

    2 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.
    M5; H1; D1.

    III. Финансовые инструменты ТС.
    Основные пары Forex: EUR/USD_FX, GBP/USD_FX.

    IV. Параметры тестового демо-счета.
    Тестовый минимальный размер контракта – 0,1
    Тестовый минимальный размер счета - 3 000 USD
    Счет в терминале Broco Investor - скачать терминал
    Торговый счет - № 234154
    Логин торгового счета - 234154
    Пароль инвестора - 7mtvbcj

    V. Параметры рисков
    Риск на одну открытую сделку - не более 1% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).
    Я устанавливаю, что торгую с 7-00 до 15-00 GMT, то есть по московскому времени это с 10-00 до 18-00, при желании оставляю себе возможность начать раньше, а также продолжать торговлю вплоть до 23-00 мск, но не меньше указанного времени. При этом не позже чем в 9-45 мск (за 15 минут до начала торговли) я осуществляю сначала анализ сделок прошедшего дня, а затем предварительный тех. анализ на текущий день, и сразу после любых манипуляций на часовом масштабе я сообщаю об этом (выставление/удаление/перемещение ордеров).
    Когда я откладываю ордер на открытие, сразу сообщаю об этом. При сопровождении сделок и повторном вхождении, сообщения будут постфактум, как можно скорее (в течение нескольких минут). Сопровождение осуществляется не реже, чем раз в час (сообщения о сопровождении только если производятся какие-то действия).

    Уточнение насчёт открытия позиции:
    Если в день, предшествующий выходному (моему или рыночному), за 1 час до окончания мной торговли, у меня нет открытой позиции, то я останавливаю торговлю до следующего торгового дня.
  3. 360
    Комментарии
    3
    Темы
    360
    Репутация Pro
    Аватар для Илья К.  
    В начале пути

    2 Медалей
    VII. Описание торговой системы.
    Моя ТС направлена на следование за трендом и также может использоваться для работы в крупных боковиках.
    В данной ТС используется технический анализ – на дневном таймфрейме – уровни и MACD Histogram (9-19-9), на часовом – уровни. На пятиминутках – ведение позиции на начальном уровне и, при необходимости, повторный вход.
    Моя ТС построена на гипотезе, что существенные движения цены происходят при пробое ценовых уровней.
    Вторая гипотеза – это то, что лучшая модель поведения на рынке – это следование за трендом.
    Третья гипотеза – победитель – это лучший проигравший. Чтобы преуспеть в биржевой торговле, надо убить свои убытки.

    1. Определение тренда:

    Для определения того, в каком направлении мы открываемся, используется гистограмма MACD дневного масштаба. Если гистограмма растёт, т.е. последняя закрытая шкала имеет большее значение, чем предпоследняя, то ищем возможность купить. Если гистограмма падает, т.е. последняя закрытая шкала имеет меньшее значение, чем предпоследняя, то ищем возможность продать.
    Следует отметить, что таким образом мы трактуем дневную гистограмму в том случае, если у нас ещё нет открытой позиции по данному инструменту.
    Дивергенцию в этой ТС для открытия позиции не используем, т.к. эта ситуация подпадает под условия ТС – гистограмма будет либо расти, либо падать. В нащей ТС дивергенция на дневных графиках используется при сопровождении сделки, и это будет описано далее.


    2. Определение момента вхождения:

    После того, как на дневном графике я выбрал направление тренда, на часовом графике я ищу сигнал на открытие позиции в том же направлении.
    При этом используются уровни (дневные и часовые).

    Вот правила для открытия позиции:
    1. Если я сегодня покупаю, то меня интересует максимум предыдущего дня, а если продаю – то минимум предыдущего дня. Пробой именно этого уровня используется для открытия в нужном нам направлении. Если же этот уровень уже пробит в то время, когда мы приступаем к торговле, то ищем ближайший часовой уровень, либо ждём его образования, если пока что не было коррекции после движения в нашем направлении. Если цена заходит за уровень экстремума прошлой дневной свечи (возвращается), то ордер переносится к этому уровню. Часовые уровни я определяю по экстремумам. Если я буду покупать, то уровень сопротивления, если продавать, то уровень поддержки. Если при удалении цены от этого уровня образовался новый уровень на часовом масштабе, то переносим ордер к новому, ближнему относительно цены уровню. При этом, он должен быть не ближе, чем уровень минимума или максимума предыдущего дня (в зависимости от того, в каком направлении мы открываемся).
    2. На расстоянии в 2 пункта от уровня, пробития которого мы ожидаем, я ставлю ордер на открытие позиции (если покупаю, то 2 пункта + спред).
    3. После открытия позиции пользуюсь правилами сопровождения позиции и добавки, описанными далее.
  4. 360
    Комментарии
    3
    Темы
    360
    Репутация Pro
    Аватар для Илья К.  
    В начале пути

    2 Медалей
    Уровень Stop Loss
    Стоп-лосс по 1ой позиции устанавливается на расстоянии 15 п. от места открытия позиции, по 2ой позиции в точке открытия 1ой позиции.

    Уровень Take Profit
    Мы выходим либо стопами, либо по тейк-профиту - каждый случай описывается индивидуально, причины выставления профита на определённом уровне объясняются после выставления - это могут быть как ценовые уровни, так и цели в пунктах.

    Уточнение: в день, когда срабатывает тейк-профит по обеим позициям, больше по этому инструменту не открываемся - за исключением ситуации, когда цена опускается ниже интересующего нас уровня экстремума предыдущего дня.
  5. 360
    Комментарии
    3
    Темы
    360
    Репутация Pro
    Аватар для Илья К.  
    В начале пути

    2 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    3. Открытие позиции и варьирование лота

    1. Первая позиция (0,1 лота) (здесь и далее будем именовать части нашей сделки именно так – 1ая позиция и 2ая позиция).
    После открытия позиции я жду подтверждения правильности своей позиции. Я не жду подтверждения неправильности, а именно правильности. Если правильность не доказана рынком, то я закрываю сделку по рыночной цене.
    Это значит, что по прошествии не дольше чем трёх 5 минутных свечей, не считая текущей, я должен иметь возможность перенести стоп-лосс в безубыток – это делается после открытия 2ой позиции. Другими словами, если после открытия позиции открылись и закрылись три 5минутные свечи, а перенести стоп-лосс в точку входа возможности не представилось (то есть 2ая позиция ещё не открылась), и при этом позиция на этот момент не в плюсе, то я закрываю её по рынку. Если же она на тот момент в плюсе, то переношу стоп на расстояние 10 п. от цены закрытия последней пятиминутной свечи.
    Далее, жду ещё две 5минутные свечи, т.е. 10 минут, по прошествии которых, если не открылась 2ая позиция, переношу стоп в точку входа при любом плюсе. Если позиция в минусе – то закрываю её по рынку.

    2. Вторая позиция (0,1 лота). Если рынок подтверждает нашу правоту, т.е. идёт в том направлении, в котором мы открылись, то мы обязаны быть больше, чем когда мы неправы – так мы увеличиваем наши доходы относительно наших убытков.
    Как мы производим эту добавку: сразу после того, как установили отложенный ордер на открытие 1ой позиции, мы ставим отложенный ордер на добавку в 0,1 лота на расстоянии в +10 пунктов от места открытия 1ой позиции. Стоп-лосс по этой позиции равен 10 пунктов, т.е. находится как раз в точке открытия 1ой позиции.
    Когда цена проходит 40 пунктов от точки открытия 2ой позиции, двигаем стоп по ней в её точку входа.
    Если же срабатывает стоп-лосс по 1ой позиции до открытия 2ой позиции, то удаляем ордер на открытие 2ой позиции до повторного открытия 1ой позиции.

    Оставлять ордера на ночь не рекомендуется. Допустимо, но только на открытие первой позиции, и желательно, чтобы при срабатывании стопов по оставленными на ночь ордерам, прибыль на тот момент составляла не менее 5% за месяц.
  6. 360
    Комментарии
    3
    Темы
    360
    Репутация Pro
    Аватар для Илья К.  
    В начале пути

    2 Медалей
    4. Определение момента повторного вхождения

    Если после того, как мы зашли в рынок, в том же часу он нас оттуда выбил по стопу (неважно – прибыль, убыток или безубыток), либо мы сами вышли, не дождавшись подтверждения своей правоты (то есть, у нас нет открытой позиции), то мы обращаемся к часовому графику, чтобы увидеть, не отменился ли ещё наш сигнал.
    Если часовой сигнал отменился, то откладываем новый ордер на открытие 1ой и 2ой позиции к тому же уровню, по той же цене, что открывались первый раз.
    Критерии отмены часового сигнала:
    – отбой от уровня, пробитие которого мы ожидали – т.е. цена пробивает уровень и возвращается, свеча закрывается до уровня. При этом помним, что у каждого уровня есть своя толщина – у дневного 20 пунктов (по 10 с каждой из сторон), у часового 10 пунктов (по 5 с каждой из сторон).
    – часовая свеча закрылась не в том направлении, в каком мы предполагали – например, если мы продавали, а свеча бычья; или если мы покупали, а свеча медвежья (обычно это слабый и не всегда однозначный сигнал, но иногда даже его достаточно).

    Если часовой сигнал не отменился, то переходим на пятиминутный график и открываемся при пробое ближайшего уровня на пятиминутном графике. Точно также добавляемся, если 1ая позиция ещё открыта, а вторая уже закрывалась по стопу или по правилу подтверждения правильности (в том случае, если ещё не было переносов стопов). Если стопы уже переносили – то добавляемся на часовом масштабе по тем же правилам, что и открываем первую позицию.

    В случае, если у меня открыта не полная позиция (0,1 лота, а не 0,2), а дневная гистограмма показывает обратное направление, то я не добавляюсь, а уплотняю стоп (правила уплотнения стопов описаны далее).
    В случае, если новый день начинается так, что дневная гистограмма в нашу сторону, но у нас открыта только 1ая позиция, то добавку осуществляем по тем же правилам, что и открытие 1ой позиции.

    Повторный вход осуществляется только один раз (у нас может быть максимум две неудачных попытки) – т.е. если обе попытки войти оказались убыточными (не безубыточными и не прибыльными, а именно убыточными), то на сегодня по этому инструменту входов больше не осуществляем.
  7. 360
    Комментарии
    3
    Темы
    360
    Репутация Pro
    Аватар для Илья К.  
    В начале пути

    2 Медалей
    5. Сопровождение позиции и задание выходов:

    Наша сделка в идеале состоит из двух позиций 0,1+0,1. Устанавливаем, что стоп по предыдущей позиции может быть дальше или на одинаковом расстоянии от текущей цены по отношению к стопу по следующей позиции, (т.е. стоп по 1ой позиции по отношению к стопу по 2ой), но не ближе.
    Выйти из сделки мы можем либо стопами, либо тейк-профитами - каждый раз определяем индивидуально.
    Как мы выходим:

    1. Вторая позиция.
    Два основных способа переноса стопов:
    • При достижении ценой рубежа в 100 пунктов прибыли относительно открытия, мы переносим стоп размером 0,1 по правилу половины прибыли. И далее по правилу половины каждый час.
    • По основным часовым экстремумам – в случае, если этот стоп защитит больше прибыли, чем правило половины, и в то же время будет не слишком плотным.


    2. Первая позиция.
    По возможности стоп по этой позиции отдаляется не больше чем на половину хода цены.
    Правила защиты первой позиции:
    • Мы переносим стоп по этой позиции на четверть хода цены одновременно и по тем же принципам, как и стоп на пол хода по 2ой позиции – первый раз по прошествии 100 пунктов, потом каждый час.
    • Если в любой другой день, кроме дня сделки дневная гистограмма показывает обратное направление, а на часовом графике появляется достаточно сильный сигнал на сделку, обратную нашей, то мы переносим этот стоп по правилу половины.


    Каким именно правилом будем руководствоваться при переносе стопа, каждый раз определяем индивидуально. Главное, что мы всегда соблюдаем:
    • Мы переносим стоп только по направлению сделки, и никогда в обратном. Если мы должны по какому-либо из правил перенести стоп, но сделать это не можем по причине того, что рынок не даёт такой возможности – мы просто оставляем стоп в прежнем положении.
    • Оставляем себе право на гибкость в принятии решений о сопровождении стопов, исходя из рыночной ситуации, при этом чётко аргументируя каждое решение.

    В случае, если у меня открыта не полная сделка (только 0,1 лот, а не 0,2), а дневная гистограмма показывает обратное направление, то я не добавляюсь, а стоп делаю более плотным: по 1ой позиции, как по 2ой.
  8. 360
    Комментарии
    3
    Темы
    360
    Репутация Pro
    Аватар для Илья К.  
    В начале пути

    2 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Утром смотрим гистограмму - она подсказывает продавать.
     
  9. 360
    Комментарии
    3
    Темы
    360
    Репутация Pro
    Аватар для Илья К.  
    В начале пути

    2 Медалей
    Как видите, часового уровня, при пробитии которого можно открываться, нет, и уровень дневного экстремума тоже пробит - ждём образования нового часового уровня.
     
  10. 360
    Комментарии
    3
    Темы
    360
    Репутация Pro
    Аватар для Илья К.  
    В начале пути

    2 Медалей
    Появился уровень, согласно правилам откладываем ордера.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать