Форум трейдеров » Торговые стратегии » *** ТС "Резонанс"
+ Подписаться
Страница 1 из 28 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 341
    Комментарии
    8
    Темы
    345
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей

    *** ТС "Резонанс"

    Текущее состояние счета по закрытым позициям – 82 538 usd
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования -17.5 %

    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    1. «Мастерство анализа волн Эллиота» Гленн Нилли
    2. «Технический анализ» Д. Швагер
    3. Опыт опытного трейдера
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 15,774
  2. 341
    Комментарии
    8
    Темы
    345
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    M5; M15;H1; D1;W

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Futures: все доступные в MТ4.(преимущественно валютные фьючерсы, фьючи на золото, некоторые фондовые индексы, индекс доллара)

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 1

    Тестовый минимальный размер счета - 100 000 USD

    Счет в терминале

    Торговый счет - № 805203

    Логин торгового счета - 805203

    Пароль инвестора - vxx8dty



    V. Параметры рисков


    Риск на одну открытую сделку - 3% или группу сделок по одному инструменту- не более 5% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Я буду оповещать заранее, в то время, когда будет складываться предварительное уведомление о торговом сигнале и я буду устанавливать отложенный ордер, либо если буду торговать по рынку, кратко постараюсь изложить доводы согласно своей ТС в пользу открытия сделки.
  3. 341
    Комментарии
    8
    Темы
    345
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Основа торговой системы:
    1. индикатор MACD (12, 26, 9) + МА период 1 сдвиг -1 для лучшего визуального восприятия.. Практически для полного анализа рынка достаточно внимательного исследования этого индикатора, самый информативный индикатор, который показывает как опережающие, так и запаздывающие сигналы.

    2. мой волновой анализ

    3. частично свечной анализ, наиболее распространенных и понятных моделей

    4. Модели разворота, которые собственно относятся к волновому анализу, но т.к. часто проявляются на графиках, где сложно определить волновую модель, я выношу их в отдельный пункт для основы стратегии

    5. Уровни Фибоначчи, для определения целей и важных уровней

    6. Уровни сопротивления и поддержки, которые явно обозначены ценой
    Сигналы на открытие сделки:
    1. MACD – Сигнальная линия (синяя) выше линии МА (красная) – зона покупок, наоборот – зона продаж. Важно видеть общую картину на неделях и днях по этому же параметру и понимать, какой ТФ в какую сторону стоит (например недели вниз, дни вверх или оба крупных ТФ W и D1 вниз). Если оба крупных ТФ становятся в одну сторону – готовится крупное движение и точка входа ищется на более мелких ТФ по системе, которая описана ниже в рисунках.
    Если крупные ТФ стоят разнонаправлено, нужно рассматривать каждую картину отдельно. Могут быть следующие варианты: Дни стоят против недель, либо дни буду разводить (во флэте) чтоб потом продолжить тренд по неделям, либо дни потянут за собой недели, но для этого должна быть очень веская причина (изменение фундаментала или явная техническая картина). Я работаю основываясь на 4-х часовом графике, точки входа определяю на H1 и M15 как показано ниже. Самые мощные движения происходят, когда недели дни и 4- часы выравниваются в одну сторону
    (получается "Резонанс" - явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний, которое наступает при приближении частоты внешнего воздействия к некоторым значениям (резонансным частотам), определяемым свойствами системы.))).









    Закрытие сделки происходит следующим образом: Если ТФ разнонаправлены (H4 против D1) то я стараюсь взять среднестатистический максимум (обычно это от 200-500 п. по 4-х часам), после чего жду отката (основываясь на том же MACD) на 38-50%% и снова в том же направлении открываю сделку со стопом либо на том же месте, где он и был (прибыль в таком случае уже обеспечина разностью отката) либо ниже важной поддержки.
    Но стоит открывать сделку или нет смотрю по текущей технической картине (например стоят ли до сих пор 4-х часы вверх, в какой зоне находится 1H, какой характер отката). Важное сопротивление/поддержка для меня – Лоу или Хай обозначающий начало конец какой либо важной волны в волновом анализе (это я буду указывать).
    Закрытие сделки: если 4-х часы стоят по направлению с D1: 4-х часы после тренда стали в противоположную сторону (смотрим за часами и 15-и мин, если они не разворачивают снова H4 в направлении дней), сделку закрываю.



    Дополнительные условия закрытия сделки: отработка целей по уровням Фибоначчи поставленным в предварительном анализе. Неспособность преодолеть какой то важный уровень. У технически важных уровней, которые согласно волновому анализу сейчас не могут быть взяты. Дивергенция, которая складывается на MACD при резком движении в одну сторону (дивер рассматриваю ниже). Свечной анализ показывает возможность изменения тенденции. Стоп лосс или тейкпрофит.
    Дивер MACD. Рассматриваю возможность работать на дивергенции по следующим условиям:
    ТФ, Время отработки, Минимальная величина, Дополнительные условия
    M1-M5 сутки (реже двое) 50 п. (чаще 60-100) Минимум три волны
    M15 сутки-неделя 150п.-250 Минимум три волны
    H1-H4 1-6 недель 250-1000 точную цель определять по мелким ТФ
    Дивер – это диапазон цены, который складывается за период колебаний цены после мощьного движения. Дивер на любом ТФ либо отрабатывается, либо отменяется еще более мощьным движением. Диапазон дивера создает важные уровни сопротивления/поддержки. Если цена не способна пройти этот уровень, значит движение продолжится в том же направлении. Пример ниже.



    2. Волновой анализ. Делаю на глаз. Т.к. методы классического анализа несостоятельны, для меня главное, чтобы картина была явной: пропорциональные волны, важные уровни четко отмеченные (например крупным движением и откатом). Коррекции волн могут быть любыми, вплоть до 99%. То же касается и четвертой волны, она может прокалывать или даже заходить за уровень вершины третьей волны. В этом случае важными являются только уровни обозначенные прошлыми откатами и ничего более. Если коррекция подчиняется уровням Фибоначчи , то важными уровнями становятся они. Пример ниже


    3. Свечной анализ - все тот же, описан сотню раз. Показывает разворот, важные уровни для стопа. Буду описывать в текущем анализе.
    4. Модели разворота – голова-плечи (ГП) и перевернутые ГП. Модели продолжения – треуголники – как разновидность затухающих колебаний на которых попускают малые ТФ.
    5. Уровни Фибоначчи – наиболее важные уровни для меня только классические 38,2/61,8; 50%, 138,2%; 161,8%; 261,8; реже 423,6%. Анализ уровней буду делать походу и объяснять его.
    6. Уровни сопротивления поддержки: все вышеописанные мной. Применение также расписал.
  4. 341
    Комментарии
    8
    Темы
    345
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Волновой анализ

  5. 341
    Комментарии
    8
    Темы
    345
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Уровень Stop Loss

    Stop Loss по описанным выше условиям. При открытии сделки, по рынку, основываясь на MACD – стоп лосс либо за важным локальным Лоу/Хайем, либо исходя из условия не более 3% на сделку или 5% на цепочку сделок по одному инструменту.
    Важно! Если открываемая позиция является продолжением тренда (ранее открытого по этому же инструменту), который был закрыт для того, чтобы дождаться коррекции, то стоп лосс на вновь открытую позицию можно выставить больший, чем 3%

    Уровень Take Profit

    Уровень тэйк профита выставляется каждый раз по разному и зависит от рыночной ситуции, каждый раз я буду комментировать этот уровень и почему я выставляю его именно так. Схемы определения ТР я описал выше.
  6. 341
    Комментарии
    8
    Темы
    345
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Если появятся, допишу здесь
  7. 341
    Комментарии
    8
    Темы
    345
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Приведен выше на примере анализа AUDUSD. Этот же метод применим абсолютно ко всем инструментам
  8. 341
    Комментарии
    8
    Темы
    345
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Интересная ситуация на рынке, не находите? Сейчас по рабочим инструментам рассмотрю, а потом поделюсь своим мнением по общей картине на рынке.

    Инструмент MINI DJIA (YMH0):
    Недели стоят вниз, дни вверх (и похоже, что они готовятся продолжить направление недель), цене давно пора скорректироваться. На днях хорошо видна сложившийся дивер в районе 9050-9260, куда собственно цена и направляется. на уровень 9260 приходится и уровень 161.8% от первой волны коррекции, поэтому первой важной целью я буду считать уровень 9260, куда и буду целится в разрезе ближайшего месяца.


    Далее рассматриваем 4-х часовой график,


    тут все ясно - 4-х часы аккуратно стали вниз. Чтобы иметь подтверждение намерений на продажу согласно 4-х часам нужно смотреть на часовом и 15-и мин. графиках.

    график H1


    Хочу отметить уровни 10314-10376, которые были сложившимся дивером на часовых графиках. Я давно ждал отработку этих уровней и по всей видимости мы уже приплыли. Показательным было закрытие вчерашней амеровской торговой сессии - цена уверенно оттолкнулась от верхнего сопротивления. Итак, исходя из всего вышесказанного следует все нижеследующее: продажа контракта по текущей цене (пока что 10335). Стоимость пункта 5 баксов, соответственно продаем контракт на два отдельных лота. SL - 10690, это -3,5%, что больше предполагаемого минимума на один лот, но в пределах риска на цепочку лотов = 5%. Я рассматриваю, как надежный уровень пока, что только 10690 (выше прошлого Хая), но при этом я в некоторой степени уверен, что цена не сможет пройти выше 10376. Поэтому буду внимательно смотреть за ее поведением у этих уровней, если цена пройдет и закрепится выше и текущая ситуация будет технически неявной я намерен выйти из сделки вручную.
    TP - 9265. Половину лота намерен закрыть если техническая картина на MACD будет показывать возможность роста или отката.

    Теперь общая картина по рынку:
    Аналогичных ситуаций, похожих на ту которая сложилась сейчас по индексу Доу, на рынке сейчас много, сейчас определяются долгосрочные тенденции. В первую очередь мы видим подобную ситуацию на золоте, которое вчера ночью четко отработало сигнал для продажи по 4-х часам. примечательно, что все объемные продажи происходят в азиатскую сессию уже второй день подряд. Не думаю, что сегодня будет кто-то рисковать, покупая евро фунт или золото. Золто на днях должно еще сделать одну волну вниз с обновлением прошлого лоу на 1045. Важными уровнями при этом видятся 1032 и 1004, которые не должны быть взяты ценой. Вопросом остается только временной период, в который золото отработает новую волну вниз. ясно, что значимым уровнем вверху является 1160 - выше него цена не должна сейчас пойти. Если золото будет приближаться к этому уровню, я буду пробывать его продавать, если нет - ждем новый лоу.
    Йена однозначно развернулась против бакса и теперь находится под давлением. Теперь вопрос роста пары долорйена технически решен и пара готова идти на третью волну вверх до уровня 99. переломным моментом в долгосрочной перспективе будет уровень 101.40. Кстати все кросс-курсы с йеной на днях также стали вверх. ну вроде как все
  9. 341
    Комментарии
    8
    Темы
    345
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Общая картина не сильно изменилась )).
    Похоже, что евро готовится к долгосрочному развороту. Примечательно закрытие последней недели. Сформировавшаяся свеча - т.наз. доджи говорит о том, что продажи теряют свою силу. Дни стали вверх, недели также готовы развернуться, 4-х часы стоят вверх. Ищу момент для покупок фьючей по евро. Однако, пока настораживает общее настроение против евро. Продажи Фьчей по евро уже которую неделю подряд набирают в силе и прошлая неделя не стала исключением. Так что сегодня-завтра думаю найдется удачное место для покупок.
  10. 341
    Комментарии
    8
    Темы
    345
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Сегодня все по плану. Евро развернули на часах и 15-минутхах вверх, посмотрим будет ли достаточно сильный импульс. Я немного опоздал с покупкой, не люблю прыгать в уходящий поезд находу, подожду немного, что покажет сегодняшний день.
    Открытую позицию (YMH0) продолжаю держать. Вчерашний день закрылся черной свечкой, 4-х часы снова стали вниз. Цели не меняем пока, смотрим на торги сегодняшнего дня. Прицеливаюсь на продажу йены.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать