Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС Объемы
+ Подписаться
Страница 1 из 19 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей

    ТС Объемы

    Текущее состояние счета по закрытым позициям – 95 720,00
    Профит/Лосс по закрытым позициям с начала периода тестирования – -4,3%

    1. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература -

    Основная идея взята из этой ветки - http://www.procapital.ru/forumdisplay.php?f=381 с некоторыми своими наработками + классическая литература, такая как Технический анализ Швагера и др.

    Обсуждение ТС http://www.procapital.ru/showthread....652#post594652
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 11,769
  2. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    2. Тайм –фрейм ТС

    W1, D1 - берутся уровни по объемам

    H1, H4, M15, M30, M5, M1 - вход в сделку
  3. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    3. Финансовые инструменты ТС

    6E - евро.6B - британский фунт.6S - швейцарский франк.6C - канадский доллар.6J - японская иена – основные инструменты

    ZC - кукуруза, ZW - пшеница, ZS - соевое масло, ZN - 10 летние облигаци США , FTSE 100 и MINI DJIA - дополнительные инструменты
  4. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    4. Параметры тестового демо-счета

    Тестовый минимальный размер контракта - 1

    Тестовый минимальный размер депозита - 100 000

    Счет в терминале Broco Trader номер 782050

    Логин 782050

    Инвест. пароль qk1mcjk
  5. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    5. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку не более 1,5% от депозита

    Риск на возможные максимальные потери – не более 20 % от депозита
  6. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    6. Время оповещения об открытии ( сопровождение позиции )

    Ситуации по описанной ТС складываются достаточно часто, поэтому время оповещения об открытии сделки не определено.
    Предварительно я буду описывать где может быть сигнал на открытие сделки, работа будет вестись как отложенными ордерами, так и по рынку - при этом при входе по рынку будет следовать описание входа по ТС.
  7. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    7. Описание торговой системы.

    Рынок двигают не графики, не новости - а деньги ---это первый постулат, который нам надо понять. Там где есть большие деньги - там есть большой объем.

    Для открытия позиций по системе используется информация по объемам, которая в данном случае берется из платформы VOLFIX. Нас будут интересовать только максимальные объемы – недельные и дневные, как объемы имеющие наибольшую важность ( а также 5- и 30-% объема за день, как возможные уровни входа в сделку )

    Если цена находиться над дневным объемом, мы можем входить только в покупки от этого объема, если под ним – тогда только продажи от этого объема. Аналогично и по недельным уровням, которые будут для нас более значимыми.

    Для начала берутся 2 недельных объема – прошлой и позапрошлой недели – по этим объемам мы определяем, где мы находимся в рынке ( в покупке либо в продаже относительно этих объемов ) Эти же уровни могут выступать в качестве сильных уровней поддержки/сопротивления.

    Далее берем объем прошлого и позапрошлого дня, и аналогично проводим анализ относительно этих объемов - от этих объемов будем смотреть возможный вход в сделку. Если мы находимся под объемом прошлого дня, то предпочтительней выглядят продажи от уровня этого объема, если над объемом – тогда предпочтительней выглядят покупки, относительно этого объема. Три скользящие средние видные на графиках как таковых сигналов не подают, мы будем использовать их лишь для подтверждение входа в сделку. Разберем подробней ситуации.
    Сделка по этому инструменту прошла 10 февраля, перед сделкой на графике нанесены уровни прошлой недели 1-7 февраля и позапрошлой недели 25-31 января и уровни прошлого дня т.е. 9 февраля и позапрошлого дня т.е. 8 февраля. Цена находиться ниже уровня прошлой и позапрошлой недели, следовательно предпочтетельней выглядят продажи инструмента от объема дня.
  8. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Вот этот же график с интервалом 5 минут.



    В 13-55 по терминальному времени цена пробивает объем прошлого дня который располагается на 1,3755 хорошей черной свечой. Выставляем отложенный ордер на продажу от этого объема с целью чуть выше уровня позапрошлого дня, в данном примере на 1,3681 так как объем позапрошлого дня находиться на 1,3675. Стоп ставим за уровень максимального объема 1,3783 ( за 3 скользящими средними в данном примере, но главная суть в том, что если пробой действительно состоялся, то стоп можно ставить достаточно близко ).

    Соотношение сделки P/L=2.5.

    Сделка закрылась по тейк-профиту.

    Кстати, на графике этого временного масштаба 14 дневная скользящая средняя дала сигнал на продажу чуть раньше, но входить в продажу нам можно было только при пробитии уровня прошлого дня т.е. 9 февраля
  9. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Этот же график масштаба M5 с возможным вариантом сделки



    Кстати, вблизи уровня позапрошлого дня могла пройти сделка на покупку BUY , с хорошим соотношением P/L=3, рискованная, т.к. против основного тренда, но тем не менее от объема к объему – на рисунке показан вариант сделки.
  10. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Вот еще пример работы по системе.

    В принципе на рисунке все написано, но поясню еще здесь логику событий.
    16 февраля цена пробивает уровень недели 7-14 февраля, следовательно можем идти только в покупки от недельного уровня. На следующий день видно что цена отталкивается от этого уровня ( тут можно уже входить в покупки, но осторожно, так как цена прошлого дня располагается ниже уровня недели, а вблизи идет трендовая линия, поэтому ближайшей целью может выступать уровень этой линии, с очень коротким стопом ), идет от него до трендовой линии, затем идет вниз, пробивает уровень недели ( тут можно входить в продажу ) идет к уровню максимальных объемов 16 февраля ( цель 1 ) и 15 февраля ( цель 2 ).

    Ниже приведен уменьшенный масштаб графика с трендовой линией

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать