Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Японский Змей Горыныч" 18.2.2010
+ Подписаться
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
  1. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей

    ТС "Японский Змей Горыныч" 18.2.2010

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 85 961 USD


    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - 14,04%



    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    ТС полностью собственная разработка.

    Обсуждение стратегии находится здесь:

    http://www.procapital.ru/showthread....746#post594746
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 2,950
  2. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    --------------------------------------------------------------------------------

    II. Тайм-фрейм ТС.

    M5; M15;


    III. Финансовые инструменты ТС.

    Futures: 6Е - евро.


    IV. Параметры тестового демо-счета.
    Тестовый минимальный размер контракта - 1

    Тестовый минимальный размер счета - 100 000 USD

    Счет в терминале Broco Trader

    Торговый счет - № 711171

    Логин торгового счета - 711171

    Пароль инвестора - 1coyivr


    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 0,5% от депозита.
    Риск на все одновременно открытые позиции - не более 1,5% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    По возможности, я буду оповещать заранее, в то время, когда будет складываться предварительное уведомление о торговом сигнале. Но это не всегда выполнимо, ибо расчётная точка ПЕРВОГО входа зачастую формируется ночью (в 2-4 МСК), в тот момент, когда я утром включаю терминал - цена может находиться и в лучшей зоне (при этом теоретический стоп-лосс не сработал).
    В этих случаях я буду входить с рынка и чуть позже выкладывать описание сделки.
    ВТОРОЙ вход чаще всего наступает в 7-12 МСК, я в это время на работе, нет возможности оставлять посты. Описание этой сделки буду выкладывать вечером.
  3. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    ТС отталкивается от того, что подавлющее большинство японских торговых сессий выглядят в виде неширокого флета, внутри которого успевают сформироваться 1-2 амплитудных волны. Причём движение от минимума до максимума зачастую в 1,5-2 раза превышает ширину разворотной зоны (на М5-М15). Расчёты на истории показывают, что отработка только этих движений может быть очень перспективным направлением. Конечно, это выгядит детским садом на фоне Евро-Американских горок - но, тем не менее, окончательный вердикт может вынести только Его Величество ДЕПОЗИТ. Работая по данной ТС, я прежде всего постараюсь добросовестно отработать все доступные мне сигналы, а там видно будет.

    Несколько слов о названии ТС.
    Японский - оттого, что начало сигнала (тело) начинает формироваться в Японскую сессию.
    Змей - извивается, моя задача взять профит на одном, максимум двух изгибах (естественно, при появлении легитмных сигналов на открытие позиции).
    Горыныч - ПЕРВЫЙ вход от начала и до конца принадлежит Японской сессии.
    ВТОРОЙ вход может стартовать после открытия Европейской, там будет его "ГОЛОВА". При этом "ТЕЛО" второго сигнала начинается в Стране Восхоящего Солнца; а "ШЕЯ" (О, незабвенный Ося Бендер) - как бы пересекает Россию (отсюда Горыныч, наш родимый фольклор).

    Более подробное описание и пример работы по стратегии продемострирую ниже на двух сегодняшних успешных сделках.
  4. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    Сигналы на открытие сделки:

    Sell
    Вот на скрине классический сигнал на продажу.
    1 Сначала появляется "Тело" змия.
    Его я отслеживаю на АО Вильямса, на ТФ 15-мин.
    Тело находится с какой-то одной стороны средней линии, в данном случае снизу. Значит, перед эти цена снижалась, и столбики индикатора были красными. Момент смены цвета на зелёный - начало формирования тела.
    Завершение тела наступает после того как появляется первый зелёный столбик АО выше средней линии.
    Готовность ко входу начинается только с этого момента, дополнительным критерием хорошего отката вверх является достижение RSI с периодом 8 уровня 70%.
    На указанном скрине тело находится внутри двух красных вертикалей.
    2. Затем идёт ШЕЯ. Её роль в принципе минимальна, цена может флетовать, либо немного обновить экстремум отката, задача данного этапа - убедиться , что откатное движение завершено и на М5 появлются симптомы предстоящего падения.
    Учитывая поливариантность поведения цены на столь мелком таймфрейме довольно сложно подобрать унивесальные достоверные индикаторные схемы, каждый может подбираить свои критерии. Лично я пользуюсь переплетениями различных рядов параболиков, описывать здесь их не буду из-за чрезмерной заумности, но мне так удобнее, я привык к ним.
    В данном случае параболики показали мне уровень входа - отмечен красной горизонталью. Момент появления сигнала на вход я для себя называю ГОЛОВОЙ, мол, змей изрыгнул огонь, хорошо бы, чтобы пламя опалило ордер профита.))
    3.Ну, и последнее, самое простое - стоп за экстремум отката (1-3 пункта), цель равна стопу. В данном случае цена прошла ещё 7 пунктов, небольшой запас.
     
  5. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    Теперь пример сделки BUY
    Её я провёл следом за описанной продажной.
    На скрине внутри красных верикалей ТЕЛО змея (начинается с момента появления краного столбика АО, заканчивается уже не с появлением столбика АО ниже изолинии, а в момент достижения RSI уровня 30%.
    Затем - короткая шея, и точка входа возникла уже в Европейскую сессию, отмечена красной горизонталью.
    Тейк профит был достигнут довольно быстро, минут 20-30.
    После этого торговля по данной ТС завершается, до завтрашнего утра.
     
  6. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    VIII. Дополнительные правила открытия сделок.

    Учитывая, что средние значения величин стопов составляют 20-30 пунктов (то есть 0,25% - 0,35% от депозита, предусматривается осуществление двух доливок, ориентировочно в 30% и 60% при откате в сторону точки первого стопа (то есть всего будет три уровня входов, это также обыгрывается в названии - типа три головы Змея Горыныча). Стоп-лоссы доливок утанавливаются на уровень исходного, суммарный убыток, напоминаю, будет не более1,5%. В случае стопа возможен перезаход по аналогичному сигналу, при этом риск на сделку может достигать 2,5-3% (ручная фиксация здесь допустима при плавающем профите 1.5-2%)
    При достижении плавающего профита всех одновременно открытых позиций первого входа 1% возможно ручное закрытие (полное или частичное).
  7. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    В принципе всё это описано постами выше, далее практически ежедневно будет по 1-2 сделки, всё будет очень наглядно.
  8. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    X. Начало торговли
  9. 2,487
    Комментарии
    43
    Темы
    2611
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    1. Можете начинать торговлю
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите ветку для ответов на вопросы и обсуждения.
  10. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    В пятницу сигналов на вход не было.
    Сегодня с утра зреет (очень долго сигнал) - красной стрелкой вниз отмечено "тело змея". После второй красной вертикали идёт фаза "Шеи", жду сигнал на М5 на покупку (если это произойдёт очень скоро - ту будет выглядеть как зелёная стрелка вверх.
    Но возможен и отбой сигнала (при существенном падении цены вниз). Жду.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать