Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Суперосциллятор"
+ Подписаться
Страница 1 из 32 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 322
    Комментарии
    2
    Темы
    324
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей

    ТС "Суперосциллятор"

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 3100,93 USD;

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - -12,96 %.

    Absolute Drawdown - -12,96 %.

    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.

    "АО" - это 34-периодное простое скользящее среднее, построенное по средним точкам баров (H-L)/2, которое вычтено из 5-периодного простого скользящего среднего, построенного по центральным точкам баров (H-L)/2. Он точно говорит нам, что происходит в текущий момент с движущей силой рынка. Если его понимать и правильно использовать, он может оказаться самым лучшим и наиболее точным индикатором за последние 40 лет торговли. Если вы действительно знаете, как его использовать, он позволит вам заработать семизначную сумму в течение последуюших нескольких лет" (Б. Вильямс: "Новые измерения в биржевой торговле", гл. 5 "Удивительный осциллятор", стр. 72).
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 23,832
  2. 322
    Комментарии
    2
    Темы
    324
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    II. Таймфрейм ТС

    Основной - D1, воспомогательные - H4, H1.

    III. Финансовые инструменты ТС

    Фьючерсные контракты.

    Поскольку нам интересно открывать позиции в самом начале тренда, то предпочтение будет отдаваться инструментам с наименьшим модулем AO на дневных интервалах.

    IV. Параметры торгового счёта

    Минимальный размер контракта - 0,01.

    Минимальный размер счёта - 2000 USD.

    № счёта: 83806;
    пароль инвестора: OEsBfps.

    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 2 % от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20 % от депозита.

    VI.Время оповещения об открытии (сопровождении сделки) - около 19.00 MSK, но в зависимости от рыночной ситуации возможны установка одеров и открытие позиций и в другое время.
  3. 322
    Комментарии
    2
    Темы
    324
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    VII.Описание торговой системы

    Для установки открывающих ордеров используются следующие сигналы на графике индикатора АО: "блюдце", "два пика", "пересечение нулевой линии". Определяем бар, соответствующий столбцу, завершающему какой-либо из указанных сигналов, и в зависмости от направления сигнала выставляем ордера по следующему принципу:

    - ордер на покупку: High+1 тик;
    - ордер на продажу: Low-1 тик.

    Если значение нового ордера на покупку окажется ниже текущей цены, или ордера на продажу - выше её, то позицию открываем с рынка при условии, что возможные убытки по данной сделке не превысят 2 % от инвестиционного капитала.

    При появлении новых сигналов несработавшие ордера в данном направлении (если таковые имеются) заменяются на новые.

    Примеры сигналов на открытие сделки:

    Sell

    На графике ниже представлен сигнал на продажу "пересечение нулевой линии". Ордер установлен на значении, которое на 1 минимальное изменение цены (0,25) ниже Low сигнального бара (431,00), то есть на 430,75.
     
  4. 322
    Комментарии
    2
    Темы
    324
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    BUY

    На следующем графике мы видим сигнал на покупку "блюдце". Ордер устанавливаем по сигнальному бару: High + минимальное изменение цены (0,01), то есть на значении 66,20 + 0,01 = 66,21.
     
  5. 322
    Комментарии
    2
    Темы
    324
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Уровень Stop loss

    Если в момент установки открывающего ордера имеется в наличии несработавший ордер в противоположном направлении, то последний и будет выполнять функцию Stop lossа.

    В противном случае Stop loss для ордеров на покупку определяется как Low ближайшего фрактала на продажу, который ниже цены ордера за вычетом 1 минимального значение изменения цены.

    Для ордеров на продажу в случае отсутствия несработавшего ордера на покупку, Stop loss устанавливаем на уровне High ближайшего фрактала на покупку, который выше цены ордера + минимальное значение изменения цены.

    Уровень Take profit

    Хотя в методике Б. Вильямса установка ордера "Take profit" не предусмотрена, автор данной темы считает всё же целесообразным установить Take profit для ордеров на покупку - на уровне High ближайшего фрактала на покупку, который выше ордера за вычетом 1 минимального значения изменения цены; для ордеров на продажу - на уровне Low ближайшего фрактала на продажу, который ниже ордера + минимальное значение изменения цены.

    Следует отметить, что ордера Stop loss и Take profit не могут быть установлены ближе, чем на 10 минимальных значений изменения цены до уровня открытия позиции. Если это условие не соблюдено, то данные ордера переносятся на ближайшее допустимое значение в соответствии с системой.
  6. 322
    Комментарии
    2
    Темы
    324
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана

    Добавление лотов к открытой позиции возможно при срабатывании ордера, установленного по сигналу осциллятора в том же направлении.

    При срабатывании ордера Stop loss, установленного по сигналу осциллятора, происходит переворот позиции, поэтому в данном случае объем сделки на Stop loss устанавливаем на 1 лот больше, чем по открывающему ордеру.
  7. 322
    Комментарии
    2
    Темы
    324
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    На графике ниже мы видим сигнал осциллятора на покупку "два пика". Столбец на графике осциллятора, следующий за 2-м пиком, является сигнальным, и ордер на покупку выставляем на уровне High сигнального бара (406,20) + минимальное изменение цены (0,25) , то есть на уровне 406,45.

    Stop loss ставим по сигналу на продажу "блюдце" на графике осциллятора. Сигнальный столбец будет находиться перед 2-м пиком, и уровень установки ордера рассчитываем как Low сигнального бара (390,40) за вычетом минимального изменения цены (0,25), в итоге он будет равен 390,15.

    Значение ордера Take profit, если мы установим его как High ближайшего фрактала на покупку, который выше цены открытия позиции, за вычетом минимального изменения цены, будет составлять 407,20 - 0,25 = 406,95. Но тогда этот ордер будет находиться на расстоянии от цены открытия позиции, меньшем, чем 10 минимальных значений изменения цены.

    Поэтому Take profit ставим на уровне High следующего фрактала на покупку (423,00) минус минимальное изменение цены (0,25), то есть на 422,75.

    Итак, ордер на покупку открывает позицию на значении 406,45, затем срабатывает Take profit на уровне 422,75, закрывая позицию.

    Доход от данной сделки (без учёта комиссии и спрэда) при объёме торгов 1 лот составит:
    ((422,75 - 406,45)/0,25)*12,5 = 815 $.
     
  8. 322
    Комментарии
    2
    Темы
    324
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    YMH0, мартовский контракт MINI DJIA

    Ордер на покупку устанавливаем по сигналу "пересечение нулевой линии" на уровне 10434.
    Stop loss ставим по фракталу на продажу на уровне 10383;
    take profit - по фракталу на покупку, на уровне 10684.

    Ордер на продажу устанавливаем по сигналу "блюдце" на 9790.
    Stop loss - по фракталу на покупку на 10137.
    Take profit - по фракталу на продажу на 9578.

    P. S. Так, как не удалось открыть демо-счёт на 70 000 $, начальный размер тестового демо-счёта установлен как
    100 000 USD. В описание стратегии были внесены соответствующие изменения.
     
  9. 322
    Комментарии
    2
    Темы
    324
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Ну что ж, YMH0 пока без изменений.

    Подключаем ещё один контракт: NQH0.

    Ордер на покупку: 1829,25; Take profit: 1832,75.
    Ордер на продажу: 1732,50; Take profit: 1710,50.
     
  10. 322
    Комментарии
    2
    Темы
    324
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Ситуация, значит, такова.

    По инструменту NQH0 график осциллятора выдаёт сигнал "блюдце" на покупку, который, по идее, должен заменить прежний сигнал в этом направлении.

    Затем срабатывает раннее установленный ордер на покупку на значении 1829,50 (непонятно, почему здесь, ведь ордер-то был установлен на 1829,25 :eek::eek::eek:), после чего цена достигает уровня Take profit. Доход от сделки составил 55 $.

    По этому инструменту остаётся открытым ордер на продажу на уровне 1732,50.

    По контракту YMH0 ордера остаются на прежних уровнях.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать