Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Ловлю волну, плыву по течению" 11.02.2010
+ Подписаться
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
  1. 360
    Комментарии
    3
    Темы
    360
    Репутация Pro
    Аватар для Илья К.  
    В начале пути

    2 Медалей
    5. Сопровождение позиции и задание выходов:

    Наша сделка в идеале состоит из трёх позиций 0,1+0,2+0,1. Устанавливаем, что стоп по предыдущей позиции может быть дальше или на одинаковом расстоянии от текущей цены по отношению к стопу по следующей позиции (например, стоп по 1ой позиции по отношению к стопу по 2ой, или стоп по 2ой по отношению к стопу по 3ей), но не ближе.
    Выйти из сделки мы можем либо постепенно, в два-три этапа, либо сразу. Будем стараться это делать постепенно, как минимум в два этапа. Стараемся выходить с помощью стопов – дабы давать возможность прибыли расти.
    Чтобы понять, как мы выходим, надо определить, для чего нам нужны этапы вхождения в рынок:

    1. Третья позиция (0,1 лота) – это подарок, который даёт нам рынок, в случае если у нас получилось вовремя к нему присоединиться. Это позиция, которая даёт нам минимум риска и максимум прибыли. Поэтому здесь стоп самый плотный, его мы двигаем в первую очередь, и эту часть сделки мы можем открывать и закрывать по несколько раз за один ход цены.
    Наиболее оптимальным видится перенос по основным пятиминутным экстремумам (уровням). Если длинная позиция, то по минимумам (2 пункта от экстремума), если короткая – по максимумам (2 пункта + спред). Второй вариант – по правилу ¾ прибыли.
    При наличии сильного сигнала на часовом масштабе в обратную сторону, имеем право перенести стоп по этой позиции под экстремум одной из последних часовых свечей, если это позволит защитить большую часть прибыли.

    2. Вторая позиция (0,2 лота) – это наша основа в том смысле, что она увеличивает нашу прибыль относительно наших убытков. Когда цена движется в выбранном нами направлении, мы берём своё в основном этой позицией.
    Два основных способа переноса стопов:
    • При достижении ценой рубежа в 100 пунктов прибыли относительно открытия, мы переносим стоп размером 0,2 по правилу половины прибыли. И так делаем каждый час.
    • По основным часовым экстремумам (на такое же расстояние, как от пятиминутных экстремумов) – в случае, если этот стоп защитит больше прибыли, чем правило половины, и в то же время будет не слишком плотным.
    При этом, если наша сделка держится открытой уже более одного дня, т.е. текущий день – это не день совершения сделки, и при этом дневная гистограмма даёт сигнал на совершение сделки в обратную сторону, а на часовом графике появляется достаточно сильный сигнал (8 или более баллов по нашей системе) на открытие позиции в обратную относительно нашей позиции сторону, то мы переносим стоп по этой позиции в положение ¾ прибыли, если это позволит защитить большую часть прибыли.

    3. Первая позиция (0,1 лота) – это то, что держит нас в рынке. Задача этой позиции – сделать так, чтобы мы зацепились и как можно дольше были в игре с наименьшим риском. Эта позиция приносит не самую большую часть прибыли, но она обеспечивает нам минимальные риски, либо даже безрисковость при добавках. По возможности стоп на этой позиции отдаляется не больше чем на половину хода цены, а до первой добавки не идёт дальше безубытка.

    Правила защиты первой позиции:
    • Мы переносим стоп по этой позиции по дневным экстремумам.
    • Если дневной экстремум ещё не образовался, то переносим на четверть хода цены одновременно и по тем же принципам, как и стоп на пол хода по 2ой позиции – первый раз по прошествии 100 пунктов, потом каждый час.
    • Если в любой другой день, кроме дня сделки дневная гистограмма показывает обратное направление, а на часовом графике появляется достаточно сильный сигнал на сделку, обратную нашей, то мы переносим этот стоп по правилу половины.

    Особый случай – если мы ещё не вышли с пятиминутного масштаба, не было ещё существенных переносов стопов для защиты прибыли, и оканчивается время, отведённое самим себе на торговлю – мы можем перенести все три стопа по пятиминутным уровням, друг за другом, либо какие-то или даже все на один уровень (стараемся делать так только в крайнем случае, желательно располагать стопы лесенкой).

    В случае, если:
    1. Дневная гистограмма два дня подряд идёт в противоположном нашей сделке направлении.
    2. Либо образовалась дивергенция на дневной гистограмме.
    3. Либо образовалась двойная дивергенция на дневной гистограмме.
    то можем применить правило:
    • 3ая позиция: к экстремуму последней дневной свечи, если текущая дневная свеча не пробивает уровень стопа. Если пробивает, то под последний часовой экстремум.
    • 2ая позиция: на ¾ прибыли.
    • 1ая позиция: на половину прибыли.
    • Либо, если задавшись вопросом – «а открыл бы я сейчас позицию в противоположном направлении?», отвечаем утвердительно, то объединяем стоп в один размером 0,4 лота, и ставим его по правилу для 3ей позиции.
    • Либо закрываем по рынку.

    Каким именно правилом будем руководствоваться при переносе стопа, каждый раз определяем индивидуально. Главное, что мы всегда соблюдаем:
    • Мы переносим стоп только по направлению сделки, и никогда в обратном. Если мы должны по какому-либо из правил перенести стоп, но сделать это не можем по причине того, что рынок не даёт такой возможности – мы просто оставляем стоп в прежнем положении.
    • Мы даём прибыли расти, т.е. ставим плотный стоп только в случае, если есть сильный сигнал в обратную сторону.
    • Оставляем себе право на гибкость в принятии решений о сопровождении стопов, исходя из рыночной ситуации, при этом чётко аргументируя каждое решение.

    В случае, если у меня открыта не полная сделка (не 0,4 лота, а меньше), а дневная гистограмма показывает обратное направление, то я не добавляюсь, а стопы делаю более плотными:
    – если открыто 0,3 лота: по 2ой позиции как по 3ей, а по 1ой – как по 2ой.
    – если открыто 0,1 лота: как по 2ой позиции.
  2. 360
    Комментарии
    3
    Темы
    360
    Репутация Pro
    Аватар для Илья К.  
    В начале пути

    2 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    К сожалению, пока что не получилось в live-режиме абсолютно правильно запечатлеть близкую к идеальной сделку, а рисовать на исторических данных пример сделки не очень хочется. Поэтому разберём интересный вариант со входом, повторным входом и отменой сигнала.

    Сначала мы смотрим дневную гистграмму: она показывает вверх, значит сегодня мы принимаем в расчёт только сигналы на покупку.
     
  3. 360
    Комментарии
    3
    Темы
    360
    Репутация Pro
    Аватар для Илья К.  
    В начале пути

    2 Медалей
    Вот на часовом графике появляется сигнал на покупку:
    Отбой от часового уровня (3 балла), свечная конфигурация поглощение, да ещё и чёрный зонт перед этим (4 балла за поглощение), оба осциллятора развёрнуты вверх (1+1=2 балла). Итого 9 баллов, переходим на пятиминутки ставить ордер.
     
  4. 360
    Комментарии
    3
    Темы
    360
    Репутация Pro
    Аватар для Илья К.  
    В начале пути

    2 Медалей
    Выставляем ордер согласно нашим правилам, 4 пункта над последней закрытой пятиминутной свечой:
     
  5. 360
    Комментарии
    3
    Темы
    360
    Репутация Pro
    Аватар для Илья К.  
    В начале пути

    2 Медалей
    Ордер сработал, причём цена пробила этот уровень очень резво:
     
  6. 360
    Комментарии
    3
    Темы
    360
    Репутация Pro
    Аватар для Илья К.  
    В начале пути

    2 Медалей
    Практически моментально были пройдены нужные нам 10 пунктов прибыли, поэтому переносим стоп в безубыток и ставим отложенный ордер на открытие второй позиции согласно нашим правилам - плюс 30 пунктов от точки открытия первой позиции со стопом 10 пунктов.
     
  7. 360
    Комментарии
    3
    Темы
    360
    Репутация Pro
    Аватар для Илья К.  
    В начале пути

    2 Медалей
    Также резво, как позиция открылась, так и закрылась по стопу в безубытке:
     
  8. 360
    Комментарии
    3
    Темы
    360
    Репутация Pro
    Аватар для Илья К.  
    В начале пути

    2 Медалей
    По правилам нашей системы выставляем ордер на повторное вхождение над пятиминутным уровнем (всё те же плюс 4 пункта) с максимально допустимым стопом в 35 п. - т.к. если стоп привязывать к экстремуму, то будет нарушено правило управления рисками.
     
  9. 360
    Комментарии
    3
    Темы
    360
    Репутация Pro
    Аватар для Илья К.  
    В начале пути

    2 Медалей
    Часовая свеча закрылась, сигнал не отменился, а значит ордер на открытие не убираем.
     
  10. 360
    Комментарии
    3
    Темы
    360
    Репутация Pro
    Аватар для Илья К.  
    В начале пути

    2 Медалей
    Причём движение вверх неплохое, можем переместить ордер на открытие к максимуму последней пятиминутной свечи, как если бы мы только что получили сигнал на открытие - наши правила по повторному вхождению позволяют нам это делать.
    Объясняем такой выбор тем, что последние полчаса цена стабильно идёт вверх, и часовая свеча однозначно бычья.
    Не забываем передвигать стоп на расстояние 35 п. от точки предполагаемого входа.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать