Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Ловлю волну, плыву по течению" 11.02.2010
+ Подписаться
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
  1. 360
    Комментарии
    3
    Темы
    360
    Репутация Pro
    Аватар для Илья К.  
    В начале пути

    2 Медалей

    ТС "Ловлю волну, плыву по течению" 11.02.2010

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 1 800 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - +0,0 %

    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    А.Элдер. Как играть и выигрывать на бирже
    В.Сафин. Внутридневная торговая система - 5 баллов за успех
    Арт Симпсон - Призрак биржи
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 3,961
  2. 360
    Комментарии
    3
    Темы
    360
    Репутация Pro
    Аватар для Илья К.  
    В начале пути

    2 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.
    M5; H1; D1.

    III. Финансовые инструменты ТС.
    Forex: EUR/USD

    IV. Параметры тестового демо-счета.
    Тестовый минимальный размер контракта – 0,1
    Тестовый минимальный размер счета - 1 800 USD
    Счет в терминале Broco Investor - скачать терминал
    Торговый счет - № 229297
    Логин торгового счета - 229297
    Пароль инвестора - tz0dtqx

    V. Параметры рисков
    Риск на одну открытую сделку - не более 2% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).
    Я устанавливаю, что торгую с 7-00 до 15-00 GMT, то есть по московскому времени это с 10-00 до 18-00, при желании оставляю себе возможность начать раньше, а также продолжать торговлю вплоть до 23-00 мск, но не меньше указанного времени. При этом не позже чем в 9-45 мск (за 15 минут до начала торговли) я осуществляю предварительный тех. анализ на текущий день, и за 5 минут до закрытия каждого часа в течение торговли я провожу анализ на часовых графиках, и если надо (для сопровождения или повторного вхождения), то на пятиминутных.
    Примерно за 5 минут до закрытия часа, когда будет складываться предварительное уведомление о торговом сигнале, и я предполагаю устанавливать отложенный ордер, я буду сообщать об этом. Далее после открытия следующего часа (если сигнал по ТС достаточно сильный, т.е. 8 баллов или более) в течение нескольких минут я сообщаю о том, что отложил ордер и далее все сообщения о перемещениях ордера или каких-либо торговых операциях ведутся в оперативном порядке в течение нескольких минут после того, как это было сделано.

    Уточнение насчёт открытия позиции:
    Если в день, предшествующий выходному (моему или рыночному), за 1 час до окончания мной торговли, у меня нет открытой позиции, то я останавливаю торговлю до следующего торгового дня.
  3. 360
    Комментарии
    3
    Темы
    360
    Репутация Pro
    Аватар для Илья К.  
    В начале пути

    2 Медалей
    VII. Описание торговой системы.
    Моя ТС направлена на следование за трендом и также может использоваться для работы в крупных боковиках.
    В данной ТС используется технический анализ – на дневном таймфрейме – уровни и MACD Histogram (9-19-9), на часовом – уровни, свечные конфигурации, а также два осциллятора – Stochastic (6-1-2) и RSI (9). На пятиминутках – выставление ордеров под свечой, если цена должна развернуться вниз; и над свечой, если цена должна развернуться вверх.
    Моя ТС построена на гипотезе, что цена скорее отобьётся от уровня, чем пробьёт его. Поэтому она рассчитана на присоединение к рынку после отбоя цены от того или иного уровня. Вторая гипотеза – это то, что лучше всего присоединяться к рыночному течению после волны, которая шла в противоположном течению направлении. Третья гипотеза – победитель – это лучший проигравший. Чтобы преуспеть в биржевой торговле, убей свои убытки.

    1. Определение тренда:
    Для определения того, в каком направлении мы открываемся, используется гистограмма MACD дневного масштаба. Если гистограмма растёт, т.е. последняя шкала имеет большее значение, чем предпоследняя, то ищем возможность купить. Если гистограмма падает, т.е. последняя шкала имеет меньшее значение, чем предпоследняя, то ищем возможность продать.
    Следует отметить, что таким образом мы трактуем дневную гистограмму в том случае, если у нас ещё нет открытой позиции по данному инструменту.
    Дивергенцию в этой ТС для открытия позиции не используем, т.к. эта ситуация подпадает под условия ТС – гистограмма будет либо расти, либо падать. В нащей ТС дивергенция на дневных графиках используется при сопровождении сделки, и это будет описано далее.


    2. Определение момента вхождения:
    После того, как на дневном графике я выбрал направление тренда, на часовом графике я ищу сигнал на открытие позиции в том же направлении.
    При этом используются уровни (дневные и часовые), часовые свечные конфигурации, а также два осциллятора – Stochastic (6-1-2) и RSI (9).
    Вот правила для открытия позиции:
    1. Цена должна отбиться от уровня.
    2. Свечная конфигурация должна подтверждать разворот цены.
    3. Разворот цены может быть подтверждён разворотом стохастики.
    4. Разворот цены может быть подтвержден разворотом RSI.
    5. Разворот цены может быть подтверждён дивергенцией хотя бы на одном из осцилляторов.
    6. Разворот цены может быть подтверждён двойной дивергенцией хотя бы на одном из осцилляторов.
  4. 360
    Комментарии
    3
    Темы
    360
    Репутация Pro
    Аватар для Илья К.  
    В начале пути

    2 Медалей
    Теперь подробнее рассмотрим наши правила:

    1. Отбой от уровня.

    Определимся, что мы считаем отбоем от уровня:
    • Будем считать, что цена отбилась от уровня поддержки, если она достигла этого уровня или опустилась ниже его («прокол»), а потом опять поднялась выше этого уровня.
    • Будем считать, что цена отбилась от уровня сопротивления, если она достигла этого уровня или поднялась выше его («прокол»), а потом опять опустилась ниже этого уровня.

    В реальности мы имеем не уровень, а зону поддержки-сопротивления некоторой ширины. Для часовых уровней примем ширину этой зоны 10 пунктов, т.е. плюс-минус 5 пунктов, а для дневных уровней 20 пунктов, т.е. плюс-минус 10 пунктов.
    Для определения уровней будем рассматривать свечки за последние 4 недели, не считая текущей.

    Уровни бывают разной силы, поэтому мы оценим их по балльной системе.
    a) Если цена отбилась от уровня (или линии тренда), который виден на дневных графиках, это даёт нам 5 баллов.
    b) Если цена отбилась от уровня (или линии тренда), который не виден на дневных графиках, зато виден на часовых графиках, это даёт нам 3 балла.
    c) Если цена отбилась от уровня, который не виден на дневных и часовых графиках, зато виден на пятиминутных графиках, это даёт нам 1 балл.
    d) Если цена не отбилась ни от какого уровня, то мы оцениваем это в 0 баллов. (чаще всего есть хотя бы пятиминутный уровень)

    *На графике часовые уровни рисуем синим цветом, дневные рисуем красным, пятиминутные никак не рисуем - они везде есть.
  5. 360
    Комментарии
    3
    Темы
    360
    Репутация Pro
    Аватар для Илья К.  
    В начале пути

    2 Медалей
    2. Свечная конфигурация.
    Максимум 4 балла. Если одновременно наблюдается несколько свечных конфигураций (например, пинцет и эскимо), то учитываем только ту конфигурацию, которая даёт большее число баллов.
      
  6. 360
    Комментарии
    3
    Темы
    360
    Репутация Pro
    Аватар для Илья К.  
    В начале пути

    2 Медалей
    3. Разворот стохастики.

    Параметры стохастики возьмём следующие: 6-1-2, уровни перепроданности-перекупленности 70 и 30. Мы немного изменим общепринятые правила работы с этим осциллятором. Будем обращать внимание на разворот стохастики в нужную сторону, а не на пересечение уровней и линий, тем более, что благодаря параметру «период %D» равному 1, сигнальной линии не видно.
    Итак, оценка сигнала происходит таким образом:
    • Если стохастика находится выше уровня 70, и развернулась вниз, то этот сигнал на открытие короткой позиции оцениваем в 2 балла.
    • Если стохастика находится ниже уровня 30, и развернулась вверх, то этот сигнал на открытие длинной позиции оцениваем в 2 балла.
    • Если стохастика находится ниже уровня 70, и развернулась вниз, то этот сигнал на открытие короткой позиции оцениваем в 1 балл.
    • Если стохастика находится выше уровня 30, и развернулась вверх, то этот сигнал на открытие длинной позиции оцениваем в 1 балл.
    • Если стохастика не развернулась в нужном направлении, то сигнала нет, и мы оцениваем это в 0 баллов.

    4. Разворот RSI.
    Параметр RSI возьмём равный 9, уровни перепроданности-перекупленности 60 и 40. Здесь мы таже немного изменим общепринятые правила работы с RSI. Будем обращать внимание на его разворот в нужную сторону, а не на пересечение уровней.
    Итак, оценка сигнала происходит таким образом:
    • Если RSI находится выше уровня 60, и развернулась вниз, то этот сигнал на открытие короткой позиции оцениваем в 2 балла.
    • Если RSI находится ниже уровня 40, и развернулась вверх, то этот сигнал на открытие длинной позиции оцениваем в 2 балла.
    • Если RSI находится ниже уровня 60, и развернулась вниз, то этот сигнал на открытие короткой позиции оцениваем в 1 балл.
    • Если RSI находится выше уровня 40, и развернулась вверх, то этот сигнал на открытие длинной позиции оцениваем в 1 балл.
    • Если RSI не развернулась в нужном направлении, то сигнала нет, и мы оцениваем это в 0 баллов.

    5. Дивергенция.
    Оценивать дивергенцию, причём на любом осцилляторе, будем так, как описано ниже:
    • Если цена отбивается от уровня сопротивления, и при этом наблюдается дивергенция, то:
    - если первый пик на осцилляторе выше уровня перекупленности, а второй ниже, то эту дивергенцию оцениваем в 4 балла.
    - если оба пика выше уровня перекупленности, или оба ниже, то эту дивергенцию оцениваем в 3 балла.
    • Если цена отбивается от уровня поддержки, и при этом наблюдается дивергенция, то:
    - если первый минимум на осцилляторе ниже уровня перепроданности, а второй выше, то эту дивергенцию оцениваем в 4 балла.
    - если оба минимума ниже уровня перепроданности, или оба выше, то эту дивергенцию оцениваем в 3 балла.

    6. Двойная дивергенция.
    Двойная дивергенция возникает, например, когда цена образует три возрастающих максимума подряд, а индикатор при этом образует три понижающихся максимума.
    Оценивать двойную дивергенцию, причём на любом осцилляторе, будем так:
    • Если цена отбивается от уровня сопротивления, и при этом наблюдается двойная дивергенция, то:
    - если первый пик на осцилляторе выше уровня перекупленности, то эту дивергенцию оцениваем в 5 баллов.
    - если первый пик на осцилляторе ниже уровня перекупленности, то эту дивергенцию оцениваем в 4 балла.
    • Если цена отбивается от уровня поддержки, и при этом наблюдается двойная дивергенция, то:
    - если первый минимум на осцилляторе ниже уровня перепроданности, то эту дивергенцию оцениваем в 5 баллов.
    - если первый минимум на осцилляторе выше уровня перепроданности, то эту дивергенцию оцениваем в 4 балла.
  7. 360
    Комментарии
    3
    Темы
    360
    Репутация Pro
    Аватар для Илья К.  
    В начале пути

    2 Медалей
    Подсчёт баллов:
    Таким образом, мы можем набрать максимум 14 баллов. Мы устанавливаем, что для нас важна ситуация, которая набирает по нашей системе не менее 8 баллов. В том случае, если ситуация набирает менее 8 баллов, мы её игнорируем. Если же она набирает 8 баллов или более, мы переходим на 5 минутный масштаб, где откладываем ордер к экстремуму последней закрывшейся свечи. Правила установки ордера такие:
    • Если мы открываем длинную позицию, то ордер откладывается над экстремумом последней 5минутной свечи выше на 2 пункта + спред.
    • Если мы открываем короткую позицию, то ордер откладывается под экстремумом последней 5минутной свечи ниже на 2 пункта.

    При этом мы остаёмся на этом масштабе до тех пор, пока не сработает ордер, и в том случае, если ордер не срабатывает – например, мы ждём, что цена пойдёт вверх, а она пока что движется вниз – переносим ордер по установленным нами правилам к экстремуму каждой следующей свечки.
    Мы также устанавливаем, что если по прошествии 30 минут (6 пятиминутных свечей) после получения сигнала на открытие позиции, ордер всё ещё не сработал, мы переходим на часовой масштаб чтобы посмотреть, не изменилась ли ситуация – то есть, сохранилась ли наша идея. А если наша идея – это отбой цены от уровня, то мы проверяем, не пробит ли уровень (при этом помним, что уровень – это зона определённой ширины).
    Если цена идёт слишком быстро и ордер выставить не успеваем, а если бы успели, то позиция уже открылась бы, то открываем по рынку, и сразу после этого ставим стоп-лосс на нужном уровне.



    Для удобства можно пользоваться следующей таблицей:
     
  8. 360
    Комментарии
    3
    Темы
    360
    Репутация Pro
    Аватар для Илья К.  
    В начале пути

    2 Медалей
    Уровень Stop Loss
    Стоп-лосс ставится к ближайшему экстремуму на 5минутном графике:
    • если короткая позиция – 4 пункта (2 пункта + спред ).
    • если длинная позиция – 2 пункта.
    Обычно этот экстремум оказывается либо на текущей свече, либо на предыдущей.
    При этом стоп-лосс не должен быть больше 35 п. В том случае, если по условиям ТС я должен войти в рынок, и стоп-лосс будет больше 35 п., есть два варианта:
    • Я пропускаю этот ход цены, ожидая другой возможности войти в этом направлении.
    • Я открываю позицию, устанавливая максимально допустимый для себя стоп – 35 пунктов.
    Каждый раз я решаю ситуацию индивидуально, в зависимости от силы сигнала и размера стоп-лосса – то есть соотношения риск/потенциальная прибыль.

    Уровень Take Profit
    Тэйк профит не используется – мы признаём, что не можем заранее угадать, до какого уровня дойдёт рынок, поэтому позволяем ему двигаться туда, куда нам выгодно. Выход из сделок предусмотрен стопами – т.е. рынок сам закроет нашу сделку, и в крайне редких случаях (обязательно аргументируем причину такого выбора) мы выходим по рыночной цене.
  9. 360
    Комментарии
    3
    Темы
    360
    Репутация Pro
    Аватар для Илья К.  
    В начале пути

    2 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    3. Открытие позиции и варьирование лота

    1. Первая позиция (0,1 лота) (здесь и далее будем именовать части нашей сделки именно так – 1ая позиция, 2ая позиция, 3ья позиция).
    После открытия позиции я жду подтверждения правильности своей позиции. Я не жду подтверждения неправильности, а именно правильности. Если правильность не доказана рынком, то я закрываю сделку по рыночной цене.
    Это значит, что по прошествии не дольше чем трёх 5 минутных свечей, не считая текущей, я должен иметь возможность перенести стоп-лосс в безубыток – это делается по прошествии 10 пунтков от точки входа. Другими словами, если после открытия позиции открылись и закрылись три 5минутные свечи, а перенести стоп-лосс в точку входа возможности не представилось (то есть не было плюс 10 пунктов по позиции), и при этом позиция на этот момент не в плюсе, то я закрываю её по рынку. Если же она на тот момент в плюсе, то переношу стоп на расстояние 10 п. от цены закрытия последней пятиминутной свечи.
    Далее, жду ещё две 5минутные свечи, т.е. 10 минут, по прошествии которых, если цена не достигла прибыли в 10 пунктов, переношу стоп в точку входа при любом плюсе. Если позиция в минусе – то закрываю её по рынку.

    2. Вторая позиция (0,2 лота). Если рынок подтверждает нашу правоту, т.е. идёт в том направлении, в котором мы открылись, то мы обязаны быть больше, чем когда мы неправы – так мы увеличиваем наши доходы относительно наших убытков.
    Как мы производим эту добавку: после того, как по 1ой позиции мы перенесли стоп в безубыток, мы ставим отложенный ордер на добавку в 0,2 лота на расстоянии от +30 пунктов от места открытия 1ой позиции. Стоп-лосс по этой позиции равен 10 пунктов.
    Когда цена проходит 10 пунктов от точки открытия 2ой позиции, двигаем стоп по ней в её точку входа.
    Если же срабатывает стоп-лосс по 1ой позиции до открытия 2ой позиции, то удаляем ордер на открытие 2ой позиции до повторного открытия 1ой позиции.
    Стоп по 1ой позиции при открытии ордера по 2ой позиции ставим в ту же точку, что и стоп по 2ой позиции, т.е. плюс 20 пунктов относительно 1ой позиции.
    Основная идея этого перемещения стопа: мы обеспечиваем себе безубыток по сумме двух позиций – плюс 20 пунктов по позиции в 0,1 лота равняются минус 10 пунктов по позиции в 0,2 лота.

    3. Третья позиция (снова 0,1 лота).
    Сразу после того, как открылась 2ая позиция, мы ставим ордер на добавку ещё 0,1 лота на расстоянии +20 пунктов от места открытия 2ой позиции со стоп-лоссом в 0,1 лот на расстоянии в 10 пунктов, а стоп по 2ой позиции переносим в точку открытия 2ой позиции.
    Когда цена проходит 10 пунктов от точки открытия 3ей позиции, переносим стоп по ней в точку входа по ней.
    Оставлять ордера на ночь не рекомендуется, но разрешено при условии, что стопами по открытым позициям обеспечен как минимум безубыток в случае срабатывания ордера на открытие позиции, а затем срабатывания стоп-лосса.
  10. 360
    Комментарии
    3
    Темы
    360
    Репутация Pro
    Аватар для Илья К.  
    В начале пути

    2 Медалей
    4. Определение момента повторного вхождения

    Если после того, как мы зашли в рынок, в том же часу он нас оттуда выбил по стопу (неважно – прибыль, убыток или безубыток), либо мы сами вышли, не дождавшись подтверждения своей правоты (то есть, у нас нет открытой позиции), то мы обращаемся к часовому графику, чтобы увидеть, не отменился ли ещё наш сигнал.
    Если часовой сигнал отменился, то в течение этого дня мы ждём новый сигнал на часовом масштабе для открытия позиции в нужном нам направлении.
    Критерии отмены часового сигнала:
    – пробой уровня, от которого мы собирались отбиваться – т.е. свеча пробивает уровень и закрывается за ним, а не возвращается (помним, что у каждого уровня есть своя толщина).
    – после закрытия часа, в течение которого мы намеревались входить, получен сигнал на открытие в обратную сторону.
    – часовая свеча закрылась не в том направлении, в каком мы предполагали – например, если мы продавали, а свеча бычья; или если мы покупали, а свеча медвежья (это самый слабый и не всегда однозначный сигнал, но иногда даже его достаточно).

    Если часовой сигнал не отменился, то переходим на пятиминутный график и открываемся одним из трёх способов:
    • при пробое ближайшего уровня на пятиминутном графике.
    • по шаблону открытия 1ой позиции – сигнал на открытие на часовом масштабе, откладывание ордера к экстремуму свечей на пятиминутном масштабе – если этот вариант окажется ближе к нынешней цене, чем предыдущий.
    • с помощью ордеров у экстремумов свечей – так же, как при открытии позиции – этот вариант самый рискованный, рекомендуется пользоваться только в крайних случаях.

    Если хотя бы одна из трёх позиций ещё открыта, то добавляемся по одному из трёх принципов, описанных выше.
    Добавка совершается при условии, что расстояние от стопа по 1ой позиции до предполагаемой точки открытия 2ой позиции не менее 30 пунктов, и не менее 20 пунктов от стопа по 2ой позиции до предполагаемой точки открытия 3ей позиции. Выбирается тот способ, который позволит как можно быстрее войти в рынок с меньшим риском. Стоп при открытии любой из добавок равняется 10 пунктам. Следует отметить, что наиболее оптимальным в большинстве случаев является открытие на пробой пятиминутного уровня.

    В случае, если у меня открыта не полная позиция (не 0,4 лота, а меньше), а дневная гистограмма показывает обратное направление, то я не добавляюсь, а уплотняю стопы (правила уплотнения стопов описаны далее).

    Также важное замечание: после того, как мы вошли в рынок, мы должны быть как минимум в безубытке. Каждый раз как нас выкидывает по минусовому стопу во время добавки, мы проверяем, чтобы в случае срабатывания всех стопов по открытым позициям на данный момент мы были не в минусе. Если в таком случае мы уйдём в минус, то переносим один из стопов на расстояние, необходимое для выхода из этого потенциального минуса. Обычно это размер только что сработавшего стопа.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать