Конкурсы » Конкурс торговых роботов "Cyber Trade" » Каким Вы видите хороший конкурс роботов?
+ Подписаться
Страница 9 из 21 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,008
    Комментарии
    4
    Темы
    2040
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от west100 Посмотреть сообщение
    Если по условиям диверсификации я могу допустить суммарный риск, скажем, 25% и позволить открывать не более 1-2 позиций на каждый инструмент, то только в зависимости от количества торгуемых инструментов будет изменяться и величина лота для открытия позиций при одной и той же величине стопа. Для конкурса - да, можно жёстко задать количество работающих экземпляров советника и рассчитывать на внимательность и отзывчивость организаторов, а вот для повседневной работы такой подход не подойдёт, придётся вручную время от времени ограничивать максимально допустимый лот.
    А как можно "в зависимости от количества торгуемых инструментов" определить размер лота? Ведь по какому-то инструменту может один ордер открыт быть, по какому то два, а по нескольким вобще нет сигнала. Или как, что-то не пойму смысла..
    А так просчитываем все ордера, определяем суммарный риск с учетом стопов, и если открываемый ордер не выходит за установленное ограничение, то открываем его. И так перед каждым отытием ордера.

    А чего такая нелюбовь к глобальным переменным? Я на этом этапе конкурса ввёл одну (раньше не пользовался), посмотрим
    Ну без них, например, на одном компе стоял эксперт, выключил его(или сломался он или еще что...), поставил на другой комп, он дальше продолжает сопровождать ордера, а если будут глобальные переменные, то они естественно останутся на том компе..
  2. 2,012
    Комментарии
    25
    Темы
    1908
    Репутация Pro
    Аватар для west100  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Дмитрий2 Посмотреть сообщение
    А как можно "в зависимости от количества торгуемых инструментов" определить размер лота? Ведь по какому-то инструменту может один ордер открыт быть, по какому то два, а по нескольким вобще нет сигнала. Или как, что-то не пойму смысла..
    А так просчитываем все ордера, определяем суммарный риск с учетом стопов, и если открываемый ордер не выходит за установленное ограничение, то открываем его. И так перед каждым отытием ордера.
    С целью диверсификации ограничивается максимальное количество открытых позиций для каждого инструмента, а совокупный риск рассчитывается исходя из возможного открытия позиций по всем инструментам. Нет сигнала сейчас - так будет через пять минут.

    Цитата Сообщение от Дмитрий2 Посмотреть сообщение
    Ну без них, например, на одном компе стоял эксперт, выключил его(или сломался он или еще что...), поставил на другой комп, он дальше продолжает сопровождать ордера, а если будут глобальные переменные, то они естественно останутся на том компе..
    Ладно, без конкретного случая спор непродуктивный и выходит за рамки ветки.
  3. 12
    Комментарии
    0
    Темы
    12
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от west100 Посмотреть сообщение
    С целью диверсификации ограничивается максимальное количество открытых позиций для каждого инструмента, а совокупный риск рассчитывается исходя из возможного открытия позиций по всем инструментам. Нет сигнала сейчас - так будет через пять минут.
    Можно поступит гораздо проще, административными методами - задать плечо 1:5 .. 1:10 и все - рисковые роботы остануться за боротом. А количество открытых позиций пусть будет любым.

    С уважением, Евгений
  4. 230
    Комментарии
    12
    Темы
    230
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от shar64 Посмотреть сообщение
    Можно поступит гораздо проще, административными методами - задать плечо 1:5 .. 1:10 и все - рисковые роботы остануться за боротом. А количество открытых позиций пусть будет любым.

    С уважением, Евгений
    Нельзя так делать. Риски должен ограничивать сам разработчик робота, а условия на счете должны максимально соответствовать реалу.
  5. 12
    Комментарии
    0
    Темы
    12
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от LAB Посмотреть сообщение
    Нельзя так делать. Риски должен ограничивать сам разработчик робота, а условия на счете должны максимально соответствовать реалу.
    1. Малое плечо - это нормальная практика успешной работы на реале, большое - быстрого слива депозита ;-).
    2. Малое плечо позволит максимально просто исключить из соревнований роботов, которые разработчик сделал по принципу "все или ничего" и которые имеют весьма неплохой шанс на успех, особенно в условиях ограниченного времени проведения конкурса - т.е. роботов, которых мало мальски разумный трейдер до реала не допустит. При этом малое плечо оставляет полную свободу разработчику робота выбирать количество одновременно открытых позиций, используемых инструментов, торговых тактик и т.д., одновременно упрощая организацию конкурса и правила его проведения.

    С уважением, Евгений
  6. 230
    Комментарии
    12
    Темы
    230
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от shar64 Посмотреть сообщение
    1. Малое плечо - это нормальная практика успешной работы на реале, большое - быстрого слива депозита ;-).
    2. Малое плечо позволит максимально просто исключить из соревнований роботов, которые разработчик сделал по принципу "все или ничего" и которые имеют весьма неплохой шанс на успех, особенно в условиях ограниченного времени проведения конкурса - т.е. роботов, которых мало мальски разумный трейдер до реала не допустит. При этом малое плечо оставляет полную свободу разработчику робота выбирать количество одновременно открытых позиций, используемых инструментов, торговых тактик и т.д., одновременно упрощая организацию конкурса и правила его проведения.

    С уважением, Евгений
    Я еще раз повторюсь. Кому интересен сферический конь в вакууме? То о чем вы говорите - это ММ, т е управление рисками и не имеет никакого отношения к параметрам торговых условий, которые предоставляет ДЦ. Если уж хочется разумных рисков, а не игры на удачу, то это легко сделать введением доп требований к участвующим советникам. Посмотрите для примера другие конкурсы, где во главу угла ставится именно лимит потерь и различные коэффициенты, косвенно отражающие подход к торговле. При несоблюдении ограничений- участник в дисквал. Победа отдается участнику набравшему макс. суммарный балл по группе показателей.
    Грамотный подход может быть только таким, но никак не ограничения на уровне торговых условий. Использование большого плеча - это не всегда большие риски, если соблюдать ММ. Так что отделяйте мухи от котлет. :smartass:
  7. 12
    Комментарии
    0
    Темы
    12
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от LAB Посмотреть сообщение
    Я еще раз повторюсь. Кому интересен сферический конь в вакууме? То о чем вы говорите - это ММ, т е управление рисками и не имеет никакого отношения к параметрам торговых условий, которые предоставляет ДЦ. Если уж хочется разумных рисков, а не игры на удачу, то это легко сделать введением доп требований к участвующим советникам. Посмотрите для примера другие конкурсы, где во главу угла ставится именно лимит потерь и различные коэффициенты, косвенно отражающие подход к торговле. При несоблюдении ограничений- участник в дисквал. Победа отдается участнику набравшему макс. суммарный балл по группе показателей.
    Грамотный подход может быть только таким, но никак не ограничения на уровне торговых условий. Использование большого плеча - это не всегда большие риски, если соблюдать ММ. Так что отделяйте мухи от котлет. :smartass:
    По поводу сферическо коня полностью с тобой согласен, но и мухи от котлет отделяю. :yucky: Никому не интересны результаты советника, играющего наудачу. Простой пример - в начале конкурса советник открывает 5 сделок по 2 лота в любую сторону и с большой долей вероятности он в дамках. В январе, например, он мог бы заработать почти 40 тыс. Избавиться от подобного подхода можно либо усложнением правил, либо создав соответствующие торговые условия. На мой взгляд - второе проще, что отнюдь не запрещает использовать ММ в рамках имеющихся торговых условий (которые делаются более жесткими для условий конкурса с целью упрощения его правил).
    Теперь по поводу коэффициентов и лимитов на просадку и прочее - спорно. Во первых, просадку для отчета МТ4 считает по методике, малоинтересной для реального применения. Во-вторых, набранный советником рейтинг зачастую весьма слабо коррелирует с его ценностью. Например, советник, показавший прибыль 200% при 5% просадке и профит-факторе 2 запросто может оказаться хуже советника с аналогичными показателями 20%/6%/200 или 20%/0,6%/2. Если уж охота оценивать торговую систему комплексно, то для этого можно и нужно пользоваться более подходящими и общепринятыми в среде профессионалов показателями. Например, вместо неких баллов (вот это уж точно сферические лошади в вакууме) коэффициентом Шарпа, который объективно сравнивает отношение доход/риск с неким эталоном.

    С уважением, Евгений
  8. 95
    Комментарии
    0
    Темы
    95
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Наступило затишье, и теперь я предлагаю подняться на более высокий уровень и выставлять на обсуждение не отдельные положения конкурса, а свое видение конкурса «в целом».

    Считаю, что в условиях конкурса должны быть заложены следующие положения:
    1. Исключить «жаховые» советники.
    2. Интерес Broco Inc. (зависит от цели проведения конкурса устроителями, реклама).
    3. Интерес участников (создание и отладка МТС, призы).
    4. Интерес сторонних наблюдателей (шоу).
    5. Изюминка (фишка) Broco Inc. (что-то должно отличать этот конкурс от всех остальных).
    6. Правила и процедуры должны быть максимально упрощены.

    Каким я вижу хороший конкурс торговых роботов

    Изюминка Broco Inc. – это битва торговых роботов в режиме non-stop.
    1. Сам конкурс длится «пока не надоест» и состоит из отдельных геймов (туров).
    Продолжительность одного гейма – 3 месяца (90 дней). 5-15 дней - подготовка устроителя, 85-75 дней – сама битва. За год проходит 4 гейма.
    2. Кол-во роботов, выставляемых одним участником, - 1-3 (не знаю технических возможностей устроителя конкурса). Требования к роботам для допуска к участию в конкурсе определяются устроителем конкурса.
    3. Определение победителя. Денежный приз (не менее $3000) делят пропорционально прибыли три робота, набравших максимальный баланс и увеличивших его более чем на 50% (50-100 %).
    Памятный кубок чемпиона - каждому.
    Дополнительно, одному из этих роботов по выбору администрации (здесь можно выставить условие по просадке) дается счет в управление на условиях администрации или внешнего инвестора, если таковой появится.
    Работа робота на инвесторском счете проводится в следующем гейме, параллельно с другими участниками гейма и еще на их же правах. Если он опять победит, то опять участвует в «дележке». Если кому-то удалось создать хорошего робота, то зачем же его выбрасывать из конкурса? Пусть другие участники создадут лучшего. А администрация по своему желанию может в следующий раз дать счет в управление роботу другого участника (в целях поощрения).
  9. 230
    Комментарии
    12
    Темы
    230
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Мне кажется, что при больших по длительности этапах хоть и достигается более достоверное тестирование советников, но теряется зрелищность. Чисто психологически в текущем конкурсе внимание к шоу приковано где-то на последней неделе, когда вот-вот все решится. Если 2 месяца еще терпимо, то на 3-х месячном этапе скорее всего первые 2 месяца вообще никто не будет интересоваться что там происходит.
  10. 3,168
    Комментарии
    1
    Темы
    3184
    Репутация Pro
    Аватар для SergP  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от GeoMo Посмотреть сообщение
    1. Исключить «жаховые» советники.

    набравших максимальный баланс и увеличивших его более чем на 50% (50-100 %).
    .
    ИМХО... пункты не совместимые....

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать