Конкурсы » Конкурс торговых роботов "Cyber Trade" » Каким Вы видите хороший конкурс роботов?
+ Подписаться
Страница 21 из 21 ПерваяПервая ... 11192021
  1. 2,012
    Комментарии
    25
    Темы
    1908
    Репутация Pro
    Аватар для west100  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Ну да. .
  2. Если у кого-то есть желание ознакомиться, я в свое время (еще когда просто был клиентом Броко) выступал категорически супротив подсчета результатов в ШУ на основе коэффициента Сортино по эквити (вроде было так), т.к. я утверждал и сейчас утверждаю, что равномерность баланса или эквити - для оценки результатов торговли не имеет никакого значения. Такая равномерность всегда показывает, что рискуют в торговле очень сильно (возможно это даже скрытые риски, но это так).

    Кстати, если кто либо читал внимательно книги фьючерсных трейдеров (не управляющих взаимными фондами), то ни в одной из них нет упоминания адекватности применения этих коэф-ов к выскокорисковой (с левереджем) и краткосрочной (сделки менее месяца) торговли. В книге же, Фейса Куртиса, одного из "черепашек", целая глава посвящена тому, что не стоит применять в качестве оценки такой торговли эти коэфф-ты (для примера Шарпа или Сортино). Так что это не мое ИМХО, с этим согласны практически все профессионалы фьючерсной торговли, и не нужно выдумывать велосипеды.

    Далее. Я взял на себя попытку создать свой коэффициент, позволяющий адекватно оценить качество торговли. Не результат, а именно качество. То, что важно инвестору :). Назвал его коэффициент ШУ ®
    Если кому интересно, вот эта древняя ветка - http://www.procapital.ru/showthread.php?t=11805. Она является продолжением http://www.procapital.ru/showthread.php?t=11668.

    Можно рассмотреть в качестве одной из рабочих идей для оценки результатов автоторговли.
  3. 12
    Комментарии
    0
    Темы
    12
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Алексей Кияница Посмотреть сообщение
    Если у кого-то есть желание ознакомиться, я в свое время (еще когда просто был клиентом Броко) выступал категорически супротив подсчета результатов в ШУ на основе коэффициента Сортино по эквити (вроде было так), т.к. я утверждал и сейчас утверждаю, что равномерность баланса или эквити - для оценки результатов торговли не имеет никакого значения. Такая равномерность всегда показывает, что рискуют в торговле очень сильно (возможно это даже скрытые риски, но это так).
    ....
    Далее. Я взял на себя попытку создать свой коэффициент, позволяющий адекватно оценить качество торговли. Не результат, а именно качество. То, что важно инвестору :). Назвал его коэффициент ШУ ®
    Если кому интересно, вот эта древняя ветка - http://www.procapital.ru/showthread.php?t=11805. Она является продолжением http://www.procapital.ru/showthread.php?t=11668.

    Можно рассмотреть в качестве одной из рабочих идей для оценки результатов автоторговли.
    Ознакомился с указанными ссылками. Никаких обоснований сделанного здесь тобой утверждения там не содержится, тогда как для коэффициента Шарпа же есть строгое с точки зрения матстатистики. Использование коэффициента ШУ, на мой взгляд, для оценки результатов торговли является порочным. Готов все аргументировать.

    С уважением, Евгений

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать