Форум трейдеров » Волновой анализ » Описание экспериментальной ТС «Фрактальные модели»
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей

    Описание экспериментальной ТС «Фрактальные модели»

    Периодически, мне задают вопросы на форуме или по мылу о прошлогодней экспериментальной торговой системе «Фрактальные модели», которые не имеет прямого отношению к EWA. Чтобы не повторяться, выкладываю ее краткое описание здесь.

    Однако необходимо добавить, что без доработок данная система в чистом виде дает слишком медленное увеличение депозита, менее 3% в месяц.
    Недоступно! Pro 1
    Поделиться
    Просмотров: 18,821
  2. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    1. Profits in the stock market. Harold M. Gartley, 1935.
    2. Encyclopedia of Chart Patterns. Thomas N. Bulkowski. 2000.
    3. Bollinger on Bollinger Bands. John Bollinger, 2002.
    4. Fibonacci Ratios with Pattern Recognition. Larry Pesavento. 1997.
    5. The Harmonic Trader. Scott M. Carney. 1999.
    6. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли. Ларри Вильямс. 2001.
    7. Код Эллиотта. Волновой анализ рынка FOREX. Д.Возный, 2006.
    8. Свои неопубликованные наработки.
  3. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    Введение.

    Торговая система полностью основана на всевозможных графических моделях разворота или продолжения тренда и свойстве фрактальности финансовых рынков, в частности, фрактальности самих графических моделей. Данная ТС не использует в своей основе волновой анализ и не имеет к нему прямого отношения. Однако только для определения направления доминирующего тренда в некоторых случаях могут использоваться рабочие волновые разметки.
  4. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    Любой участок графика можно представить в виде набора последовательных ценовых отрезков, образующих некую графическую фигуру (или модель). Такие модели можно классифицировать по взаимному соотношению/положению ценовых отрезков, входящих в модель, а также по количеству экстремумов (или фракталов) в ней. Именно так я и поступил.

    Модели, рассматриваемые ниже, являются фрактальными не только потому, что содержат в себе ряд экстремумов, называемых с легкой руки дядюшки Билла фракталами, но и потому, что содержат в себе такие же модели, но меньшего размера, а также входят в состав аналогичных, но более крупных моделей, подтверждая свойство фрактальности финансовых рынков, – на этом и основана представленная ТС.

    Все рассматриваемые фрактальные модели можно разделить на два больших класса – модели разворота тренда и модели продолжения тренда. Их объединяет один общий признак – ценовые отрезки, из которых они состоят, имеют сравнимые между собой размеры, и взаимно пересекаются между собой. Трендовые модели, у которых ценовые отрезки взаимно не пересекаются, здесь не рассматриваются (описание подобных трендовых моделей можно найти в любом курсе по основам волнового анализа).

    К моделям разворота тренда относятся все модели с нечетным количеством фракталов (1, 3, 5, …). К моделям продолжения тренда относятся все модели с четным количеством фракталов (2, 4, 6, …). Кроме того, будем различать направленность модели по направленности ее первого (левого) фрактала. Если ее первый (левый) фрактал направлен вверх, то будем считать эту модель T-моделью (Top-модель). Если ее первый (левый) фрактал направлен вниз, то будем считать эту модель B-моделью (Bottom-модель). Таким образом, с помощью данной классификации можно составить каталог всевозможных фрактальных моделей.
  5. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    Рассмотрим сначала модели разворота тренда. Для краткости в данном описании будем рассматривать только T-модели (B-модели получаются простым зеркальным отражением T-моделей вокруг горизонтальной оси).

    Первая группа однофрактальных моделей T1 (и B1 соответственно) состоит из единственной модели (см. на рисунке ниже). Цифра «1» обозначает количество фракталов у моделей этой группы.



    Следующая группа трехфрактальных моделей T3 (и B3 соответственно) состоит уже из трех моделей (см. рисунок ниже).



    Далее количество моделей нарастает как снежный ком и группа пятифрактальных моделей T5 (и B5 соответственно) состояла уже из нескольких десятков моделей. В процессе анализа и оптимизации из состава группы T5 были исключены все трендовые модели с непересекающимися между собой ценовыми отрезками. Некоторые исключенные из рассмотрения модели для примера представлены на рисунке ниже.



    Оставшиеся 39 моделей в группе T5 (и B5 соответственно) были разбиты по ключевым признакам на три подгруппы со следующими условными названиями:

    • лестницы (6 разновидностей),
    • голова-и-плечи (18 разновидностей),
    • бабочки Гартли (15 разновидностей).

    Нет смысла подробно рассматривать здесь все тонкости отличий моделей между собой, так как для практических целей достаточно понять построение основных моделей из каждой подгруппы.
  6. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    Эти модели внешне напоминают восходящую и нисходящую лестницы. Левая модель хорошо известна также под названием «Три индейца». Отличительной особенностью всех моделей данной подгруппы в целом является последовательный подъем или последовательный спуск нечетных фракталов 1, 3, 5.
     
  7. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    Эти модели по внешней форме напоминают модель классического технического анализа «Голова-и-плечи», отсюда и название. Отличительной особенностью всех моделей данной подгруппы в целом является нахождение центрального фрактала 3 не ниже обоих боковых фракталов 1 и 5.
     
  8. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    Эти модели по внешней форме напоминают модель классического тех.анализа, описанную Гарольдом Гартли еще в 1935 году, которую Ларри Песавенто в конце прошлого века назвал «бабочкой Гартли», дополнив модель соотношениями Фибо. Отличительной особенностью всех моделей данной подгруппы в целом является нахождение хотя бы одного бокового фрактала 1 или 5 выше центрального фрактала 3, а другого бокового (5 или 1) - не ниже центрального фрактала 3.



    Далее можно было бы рассмотреть семи-, девяти- и т.д. фрактальные модели разворота тренда, которые можно встретить на рынке FOREX, но эта задача лишена практического смысла из-за огромного количества разновидностей подобных моделей. Кроме того, все многофрактальные модели можно разделить на левую и правую части относительно их центрального фрактала, а затем найти строгое соответствие их правой, наиболее важной для торговли части, с одной из моделей из групп T3 или T5, которую затем и использовать для практической торговли.
  9. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    К моделям продолжения тренда, которые всегда состоят из четного количества фракталов, применим универсальный подход, часто упоминаемый в классическом техническом анализе. Он состоит в следующем. Если, например, разворотная модель «Голова-и-плечи» не отработала (то есть тренд не развернулся, а продолжил свой путь в прежнем направлении), то говорят, что сформировалась неудавшаяся модель «Голова-и-плечи».

    В нашем случае, все модели продолжения тренда для групп T2, T4, T6 можно сформировать из «неудавшихся» моделей разворота тренда из групп T1, T3, T5 соответственно, добавив к ним в конце всего лишь один разворот цены вверх (для B-моделей - вниз).

    Так из однофрактальной группы T1 легко получить двухфрактальную группу T2, добавив в конце всего один разворот цены вверх (для B-моделей - вниз). Группа T2 состоит из единственной модели (см. рисунок ниже).



    А из трехфрактальной группы T3 легко получить четырехфрактальную группу моделей T4, добавив в конце всего один разворот цены вверх (для B-моделей - вниз), но количество моделей резко увеличивается (см. рисунок ниже). Поскольку и внешней формой, и количеством ценовых отрезков модели в группе T4 напоминают элементарные коррекции из курса волнового анализа, то логично данную группу так и называть.



    Количество же моделей в шестифрактальной группе T6, сформированной из пятифрактальной группы T5 путем добавления в конце всего одного разворота цены вверх (для B-моделей - вниз), легко переваливает за сотню. Поэтому покажу здесь в качестве примера всего лишь несколько таких моделей (см. рисунок ниже). Тот, кто знаком с волновым анализом, сможет узнать в них по внешней форме и количеству ценовых отрезков внутри модели протяженные горизонтальные коррекции. Поэтому есть все основания именно так и называть группу T6 в дальнейшем.

    Все остальные модели в этой группе, несмотря на их большое количество, отличаются от представленных на рисунке лишь некоторыми деталями.



    По аналогии с моделями разворота тренда, можно было бы далее рассмотреть восьми-, десяти- и т.д. фрактальные модели продолжения тренда, которые можно встретить на рынке FOREX, но эта задача также лишена практического смысла из-за огромного количества разновидностей подобных моделей. Кроме того, все они несложным поглощением элементов внутренней конструкции путем объединения мелких смежных ценовых отрезков внутри нее всегда могут быть приведены к виду моделей из групп T6 или T4 без ущерба для практической торговли.
  10. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    Для практической торговли буду использовать только группы фрактальных моделей T3(B3), T4(B4), T5(B5), T6(B6). Если более простые или более сложные фрактальные модели путем несложных графических преобразований не удастся представить в виде моделей указанных групп, такие модели торговаться не будут.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать