Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ***ТС "Тренд" 24.2.2010
+ Подписаться
Страница 1 из 13 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 178
    Комментарии
    8
    Темы
    178
    Репутация Pro
    Аватар для Maxus  
    В начале пути

    3 Медалей

    ***ТС "Тренд" 24.2.2010

    Текущее состояние счета по закрытым позициям – 13 639,66 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала этапа "1 месяц" - 20,42 %.


    Profit/Loss по закрытым позициям за период тестирования (первые 2 недели) +3,88 %.
    Торговый счет - № 225833
    Пароль инвестора - zu7qyem


    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.

    Мои наблюдения, поиск закономерностей, метод проб и ошибок, классический теханализ.

    Статистическое преимущество за счет того, что система всегда стремится к равновесию, а цена – к средней.
    Цене сложнее двигаться против средней, имеющей наклон.
    Закрытие большинства сделок по Take Profit, пусть даже отрицательному, может увеличить прибыль, т.к. в данном случае я всегда буду закрывать на 10-20-50 п. больше (рыночный шум, незначительные колебания) и ловить последнее рыночное движение вместо того, чтоб записывать его в потери.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 8,417
  2. 178
    Комментарии
    8
    Темы
    178
    Репутация Pro
    Аватар для Maxus  
    В начале пути

    3 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    H1, Н4, D1.

    III. Финансовые инструменты ТС.

    EURUSD_FX, EURJPY_FX, GBPUSD_FX, GBPJPY_FX, USDJPY_FX, EURGBP_FX;
    AUDNZD_FX, CADCHF_FX, CHFNOK_FX, EURSEK_FX.

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 0,1

    Тестовый минимальный размер счета – 16 500 USD

    Счет в терминале Broco Investor

    Торговый счет - № 232494

    Логин торгового счета – 232494

    Пароль инвестора - investor1

    V. Параметры рисков

    Риск – это вероятные потери при закрытии сделки по StopLoss.
    Риск на одну открытую сделку - не более 2% от депозита.
    Это не значит, что всегда буду торговать с максимальным риском. Он будет от 1% до 2%, в зависимости от моей уверенности в конкретной сделке, возможности проскальзываний и гэпов (получения убытков, превышающих Стоплосс), а также ТФ на котором был сигнал на открытие сделки.
    Риск на совокупную позицию – не более 5% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    Сделка, у которой Stop Loss в безубытке считается безрисковой (риск = 0).

    Риск считается от начального депозита и при просадке сумма риска не уменьшается, а при росте депозита – не увеличивается. То есть, при начальном депозите $16 500, риск в 2% будет равен сумме $330.

    Обоснование величины депозита: торговать с риском меньше 1% на сделку – малая доходность и простой капитала, поэтому минимальный риск = 1% на сделку. Stop Loss при торговле на D1 может достигать 200 п. на 1 сделку (при торговле на волатильных кроссах), а система предполагает 1 доливку тем же лотом (базовый) примерно при просадке в половину уровня Stop Loss. Поэтому, максимальная просадка в п. может составить 200*1,5 = 300 п. или $330 (на евроене цена 1 п. 0,1 лотом $1,1). Это не должно превышать 2% от депозита, поэтому минимальный депозит = $16 500.

    VІ. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Так как ситуации по моей ТС складываются на рынке достаточно часто, то время оповещения об открытии сделки не определено.

    Я буду стараться оповещать заранее о наличии сигнала, а потом ставить отложенный ордер или открывать сделку по рынку.

    Чаще всего оповещать о сигналах и ситуации на рынке буду вечером, с 20:00 до 23:00 МСК и утром с 7:30 до 8:00 МСК.
  3. 178
    Комментарии
    8
    Темы
    178
    Репутация Pro
    Аватар для Maxus  
    В начале пути

    3 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Индикаторы:
    - ZeroLagMa (21;0;1;0;21;0;1); на рисунках всегда красным цветом
    - CatFX-50 (2;0;24;0); на рисунках всегда бирюзовым цветом
    - STOCH(13,3,3)

    Предположим, что тренд вверх. Тогда ZeroLagMa будет расположена выше чем CatFX-50. Эти 2 линии делят график на 3 диапазона (области, зоны): выше ZeroLagMa, между ZeroLagMa и CatFX-50, ниже CatFX-50. Для наглядности – назову их соответственно белой, серой и черной зонами и отображу графически:

    Белая зона – торговля запрещена, наиболее вероятны откаты.
    Серая зона – можно торговать, открывать только длинные позиции (в данном случае, а вообще открываться нужно только в сторону ZeroLagMa).
    Черная зона – открываться не запрещено, но это рисково (большой риск, большая доходность).

    Чем круче наклон обеих линий, тем больше сила тренда, и соответственно тяжелее цена идет против тренда, откаты меньшие. При значительном наклоне следует входить, как только цена попала в серый диапазон. При слабом наклоне или почти горизонтальном положении CatFX-50 следует входить не раньше, чем цена достигнет середины серого диапазона или даже достигнет черной зоны.
     
  4. 178
    Комментарии
    8
    Темы
    178
    Репутация Pro
    Аватар для Maxus  
    В начале пути

    3 Медалей
    Сигналы на открытие сделки:

    Sell

    Когда цена находится в серой зоне и ZeroLagMa ниже CatFX-50 – имеем потенциальный сигнал.
     
  5. 178
    Комментарии
    8
    Темы
    178
    Репутация Pro
    Аватар для Maxus  
    В начале пути

    3 Медалей
    BUY

    Когда цена находится в серой зоне и ZeroLagMa выше CatFX-50 – имеем потенциальный сигнал.
     
  6. 178
    Комментарии
    8
    Темы
    178
    Репутация Pro
    Аватар для Maxus  
    В начале пути

    3 Медалей
    Дополнительные правила открытия сделок.

    Оцениваем:
    - наклон CatFX-50;
    - ширину серого диапазона;
    - расстояние до ближайшей цели (Take Profit);
    - делаем предположения насчет риска (если после открытия цена пойдет и дальше в невыгодную для нас сторону, при какой цене будет пересечение CatFX-50 и ZeroLagMa и создадутся предпосылки к развороту тренда – там надо ставить Stop Loss);
    - анализируем максимумы и минимумы, уровни сопротивления и поддержки (особенное внимание уделим уровням сопротивления, которые цена преодолела и они стали уровнями поддержки и наоборот – уровни поддержки, ставшие уровнями сопротивления, а также уровни, которые цена преодолела рывком, единожды, больше к ним не возвращаясь), другие ТФ, сигналы на инструментах с высокой корреляцией;
    - учитываем то, что цена может очень резко пройти как в одну, так и в другую сторону, а потом вернуться или нет.

    Если серый диапазон недостаточно широк (менее 30-50 п.) то чтоб не упустить рыночный сигнал – можем пренебречь правилом (открываться в середине диапазона или даже ближе к CatFX-50) и открыть позицию сразу же, после того как цена войдет в серый диапазон.

    Если CatFX-50 и ZeroLagMa постоянно пересекаются, новые минимумы не сильно ниже предыдущих, максимумы – не сильно выше, все признаки флэта – отсеиваем большинство сигналов, выбираем другой ТФ.

    Если риски позволяют, доливка тем же лотом может быть эффективна. Например, имеем -0,85% по открытой позиции (-50-85 п.), можем долиться тем же лотом, поставить Stop Loss для обеих сделок на 50-85 п от текущей цены. И тогда совокупный риск составит 2,55 %. Но иногда стоит закрыть убыточную позицию безжалостно. Каждый раз ситуация уникальная, нуждается в анализе и принятии решения.

    Уровень Stop Loss

    Stop Loss не может быть ближе к рынку чем линия CatFX-50 в случае открытия в серой зоне.
    Stop Loss должен учитывать возможность резкого рывка рынка (шпилька). В таких случаях он должен быть или слишком большим – чтоб сделка не закрылась или слишком маленьким – чтоб закрылись малые убытки.
    Для открытых позиций на Н1 Stop Loss не должен превышать 200 п., на Н4 350 п. и на D1 500 п.

    Уровень Take Profit

    Даю прибыли расти. Если позиция на несколько дней и цели не видно – ставлю высокий Take Profit (в надежде на резкий скачек, шпильку) или не ставлю вообще. Если рыночная ситуация не полностью оправдывает мои ожидания при открытии сделки – ставлю Take Profit на ближайшую цель – уровень ZeroLagMa (учитываю то, что Take Profit может сработать не сразу, а за определенное время ZeroLagMa может изменить свое значение). Стараюсь больше сделок закрывать по Take Profit, пусть даже отрицательному.

    Take Profit должен быть в белом диапазоне.
    Если цена находится в сером диапазоне – закрывать сделки вручную запрещено (кроме случая, когда сформировался обратный сигнал, тогда закрываем имеющуюся сделку и открываем обратную).
  7. 178
    Комментарии
    8
    Темы
    178
    Репутация Pro
    Аватар для Maxus  
    В начале пути

    3 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Не стоит входить, когда серая зона намного меньше чем разница между ближайшими максимумом и минимумом и когда вот-вот произойдет обратное пересечение ZeroLagMa и CatFX-50 (пример рыночной ситуации на рисунке).

    Допускается частичное закрытие прибыльных позиций, установка Stop Loss в безубыточность и переход сделок в среднесрочные или даже долгосрочные (должно быть подтверждение на D1).
    В случае обратного сигнала – закрываем открытую сделку и открываем противоположную.

    Если риск по предполагаемой сделке больше заявленного даже при торговле минимальным лотом - следует воздержаться от такой сделки.
     
  8. 178
    Комментарии
    8
    Темы
    178
    Репутация Pro
    Аватар для Maxus  
    В начале пути

    3 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Имеем нисходящий тренд, т.к. ZeroLagMa ниже, чем CatFX-50. Откаты средние или даже большие, т.к. произошло ложное пересечение данных линий. Имеем рыночный сигнал на продажу, но можно наиболее точно подобрать момент.

    Stop Loss определяю на уровне 147,95 – прошлый максимум. Этот уровень цена не должна преодолеть, если такое случиться – это может свидетельствовать о развороте тренда.

    Базовый лот рассчитаем так: Stop Loss 120 п. + максимум 80 п. по доливке = максимум 200 п. Выбираем % риска на уровне 3% (от 16500 это будет максимум $495), торговать буду 0,2 лотом, учитывая то что цена 1 п. 0,1 лотом = $1,1 риск = 1,1*200*0,2= $440.

    Считаю необходимым открыться базовым лотом по рынку, а потом долиться еще базовым лотом если часовая свеча закроется выше линии CatFX-50 (то есть в черной зоне), но не выше чем по 147,65 (иначе скорее всего получим убытки и по второй сделке, т.к. Stop Loss слишком близко). Принимаю решение – дождаться, когда будет закрытие часа выше CatFX-50 и уже тогда открыться по рынку или же сейчас выставить Sell Limit 147,4. Выбираю первый вариант, т.к. движение вверх может оказаться стремительным (потому что разница между предыдущими двумя минимумами – очень маленькая, а между последним максимумом и минимумом – большая, возможно на уровне 146,3 мощная поддержка и цена от нее может сильно отскочить) и во втором варианте абсолютно зря откроется убыточная сделка.
     
  9. 178
    Комментарии
    8
    Темы
    178
    Репутация Pro
    Аватар для Maxus  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цена действительно закрылась выше CatFX-50. Я открыл еще одну сделку на продажу по рынку, как и обещал. Через пару часов цена резко отскочила вниз, закрылась ниже, чем ZeroLagMa и я закрыл первую позицию (+55 п.) чтоб избавиться от излишнего риска, а на второй позиции поставил Stop Loss в безубыток (Stop Loss = 147,4).

    На следующий день я закрываю половину прибыльной позиции после резкого рывка вниз (+340 п. половиной базового лота), а Stop Loss передвигаю на уровень 145,6 (это сопротивление, которое стало поддержкой; его цена прошла резко и пересекла только 1 раз). Дальше, после очередного резкого рывка я принимаю решение закрыть остаток прибыльной позиции в конце часа по 139,8 (+760 п. половиной базового лота).

    Итого, по данному трейду у нас риск составил 110 п + 45 п = 155 п. ($ 341, -2,1%)
    А прибыль составила 55*1+340*0,5+760*0,5 = 605 п.($1331, +8,0%)
     
  10. 178
    Комментарии
    8
    Темы
    178
    Репутация Pro
    Аватар для Maxus  
    В начале пути

    3 Медалей
    X. Начало торговли

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать