Архив Школы » Архив ТС участников Школы управляющих » ТС «Trend-following«
+ Подписаться
Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 248
    Комментарии
    4
    Темы
    248
    Репутация Pro
    Аватар для KENNI  
    В начале пути

    2 Медалей

    ТС «Trend-following«

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 5000 USD


    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - 0,0%


    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    Мерфи. Технический анализ фьючерсных рынков.
    Ральф Винс. Математика управления капиталом.

    График цен содержит все данные, необходимые для прогнозирования движения рынка.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 3,543
  2. 248
    Комментарии
    4
    Темы
    248
    Репутация Pro
    Аватар для KENNI  
    В начале пути

    2 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    M30; H1; H4; D1.


    III. Финансовые инструменты ТС.


    Futures:

    Соевые бобы - ZS; Пшеница - ZW; Кукуруза - ; Соя - ZM; Неочищенный рис -ZR; Овес - ; Кофе - KC; Сахар - SB; Какао - СС; Хлопок - СT; Лес - LB; Апельсиновый сок - JO; Свинина - PB; Бекон - LH; Крупный рогатый скот - LC; Говядина - FC.


    IV. Параметры рисков.


    Риск на одну открытую сделку - не более 4% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    V. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).


    Ежедневно в 20 00 МСК.
  3. 248
    Комментарии
    4
    Темы
    248
    Репутация Pro
    Аватар для KENNI  
    В начале пути

    2 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Система ориентирована на тенденцию.

    В техническом анализе существуют два основных принципа: 1) движение рынка подчинено тенденциям, 2) тенденции имеют свойство сохраняться. Долгосрочные графики отличаются не только тем, что на них хорошо прослеживаются тенденции, но и тем, что эти тенденции сохраняются в течение нескольких лет.

    С помощью инструментария тех.анализа: уровни поддержки и сопротивления, линии тренда, каналы, скользящие средние значения, процентные отношения длины коррекции и ценовые модели, определяем и измеряем тенденцию с тем, чтобы в дальнейшем вести игру в ее русле.
    Для выявления господствующей тенденции используем линии тренда. Для построения линии тренда нам нужны две точки, а третья подтверждает истинность намеченной линии. Наиболее надежные линии тренда имеют угол наклона приблизительно в 45° .Если линия тренда чрезмерно крутая , это свидетельствует о слишком высоком темпе роста, который не сможет сохраниться надолго. Если линия тренда очень пологая, это говорит о слабости восходящей тенденции, так что доверять ей вряд ли стоит. Лучше использовать линию, идущую под углом 45° от предыдущей" вершины или основания как основную линию тренда.

    Перелом в динамике существующей тенденции определяем путем отслеживания уровней поддержки и сопротивления, линий тренда. А с помощью осцилляторов сигналы о том, что тенденция теряет силу, можно получить еще раньше. Таким осциллятором является DiverMACD.
    Также в качестве ценовых моделей подтверждающих разворот тренда используем: "голова-плечи", "тройная или двойная вершина-дно".В качестве фигур подтверждающих продолжение тренда используем: "флаг", "вымпел".В качестве фигур подтверждающих возможность как разворот, так и продолжение тренда используем: "треугольник".

    Для того, чтобы оценить силу тенденции используем канал. Если цели колебаниями не достигают границы линии канала, то это говорит о том, тенденция идет на убыль. Практика показывает, что если колебания цен внутри установленного канала не смогли достичь уровня одной из его границ, то это явный признак перемены в характере тенденции, свидетельствующий о том, что прорыв противоположной границы канала, по-видимому, не заставит себя ждать.

    Коэффициенты Фибоначчи и основанные на них отношения длины коррекции используются для определения ценовых ориентиров. Отношение длины коррекции к предыдущему движению рынка часто равняется 62%, 50% и 38%.

    Принцип подтверждения означает, что чем большим количеством технических показателей, подтверждающих выводы относительно состояния и перспектив рынка, располагает трейдер, тем увереннее он принимает решение, и тем надежнее результаты его анализа.
  4. 248
    Комментарии
    4
    Темы
    248
    Репутация Pro
    Аватар для KENNI  
    В начале пути

    2 Медалей
    Главная или основная тенденция на рынке товарных фьючерсов - это та, что длится не менее полугода. А малые или краткосрочные тенденции насчитывают не более двух-трех недель.
    При анализе определенного товарного рынка нужно прежде всего выяснить общее направление развития всех товарных рынков в целом. Для этого подходит индекс фьючерсных цен Бюро исследования товарных рынков (Commodity Research Bureau Futures Price Index), который является общепризнанным барометром ситуации на товарных рынках. Этот индекс определяет ценовые тенденции на 27 товарных фьючерсных рынках. Цены на таких рынках имеют тенденцию к движению в одном направлении. Таким образом, сначала необходимо определить, растут или падают цены на товарных рынках в целом и, соответственно, в каком окружении - бычьем или медвежьем - находится конкретный интересующий нас рынок.
    Если фьючерсный индекс CRB устойчиво растет или только поворачивает вверх, то можно использовать принцип относительной силы для выделения тех индексов, которые показывают признаки укрепления. На этих группах рынков и следует сконцентрировать свое внимание. И соответственно наоборот, если индекс CRB устойчиво снижается, необходимо искать наиболее слабые рынки в самой слабой группе и играть там на понижение. Еще одним важным показателем является индекс доллара. Снижение стоимости доллара приводит к росту цен на товарных рынках.

    Моя задача: на основании имеющихся ценовых данных попытаться определить наиболее вероятное направление последующего движения цен. И как можно раньше выявить возникновение важных тенденций рынка. Затем занять позицию в направлении движения таких тенденций и следовать за ними до тех пор, пока не появятся признаки их окончания или разворота.
  5. 248
    Комментарии
    4
    Темы
    248
    Репутация Pro
    Аватар для KENNI  
    В начале пути

    2 Медалей
    Сигналы на открытие сделки:

    Сделки открываем при выявлении перелома в динамике существующего тренда, противоположно тенденции.

    Sell



    Пшеница:

    Перелом в динамике восходящей тенденции 12.01.10-пробитие линии тренда.
    В качестве критерия прорыва используем временной фильтр-"правило двух дней". Прорыв линии тренда истинный,т.к в течение двух дней подряд цены закрытия оставались за её пределами (выделенно синим).Открываем позицию по рынку противоположно тенденции.Или устанавливаем ордер на ближайший минимум 484.38/поддержка.S/L на уровень МА(200)/499.24.
    Позиция сопровождается до явных признаков смены тенденции.

    Buy



    Перелом в динамике нисходящей тенденции 28.12.09-пробитие MA(200)
    Прорыв истинный,т.к цены закрытия были выше нее в течение двух дней подряд (выделенно синим).Открываем позицию по рынку противоположно тенденции.S/L на уровень МА(200)/531.03.T/P 597.88/максимум.
    Позиция сопровождается до признаков смены тенденции или разворота.
  6. 248
    Комментарии
    4
    Темы
    248
    Репутация Pro
    Аватар для KENNI  
    В начале пути

    2 Медалей
    Дополнительные правила открытия сделок.

    Buy/sell:

    При выраженной восходящей тенденции неизбежные корректировочные или промежуточные спады будут служить границей поддержки ниже рынка, которую используем как зону покупки. Если же тенденция нисходящая, то линия тренда используем как уровень сопротивления для продажи.



    Пшеница:


    Тенденция нисходящая, линию тренда используем как уровень сопротивления для продажи.S/L (504.30)
  7. 248
    Комментарии
    4
    Темы
    248
    Репутация Pro
    Аватар для KENNI  
    В начале пути

    2 Медалей
    Уровень Stop Loss

    Уровень Stop Loss размещается над/под ближайшими экстремумами (поддержка/сопротивление, каналы, линии тренда).

    Уровень Take Profit

    Уровень Take Profit выставляется не меньше величины (Stop Loss), на значимые уровни поддержки/сопротивления, коррекционные уровни фибо.И сопровождается до явных признаков смены тенденции.
    Допускается выставление Take Profit в зону «безубытка».
  8. 248
    Комментарии
    4
    Темы
    248
    Репутация Pro
    Аватар для KENNI  
    В начале пути

    2 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    MA (200)
    DiverMACD (9,12,26)

    Временной фильтр:
    В качестве критерия прорыва поддержки/сопротивления,линии тренда,
    Используем временной фильтр- «правило двух дней«. Другими словами, прорыв линии тренда считается истинным, если в течение двух дней подряд цены закрытия оказываются за ее пределами. То есть, если мы говорим о прорыве восходящей линии тренда, то цены закрытия должны быть ниже нее в течение двух дней подряд.
  9. 248
    Комментарии
    4
    Темы
    248
    Репутация Pro
    Аватар для KENNI  
    В начале пути

    2 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Пшеница:



    Тенденция нисходящая.
    Вход по тренду на предыдущем минимуме /485
    S/l выше MA(200) на ближайший max/504
    Позиция сопровождается до признаков смены тенденции.
  10. 248
    Комментарии
    4
    Темы
    248
    Репутация Pro
    Аватар для KENNI  
    В начале пути

    2 Медалей
    X. Начало торговли.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать